Совершенствование системы кредитования физических лиц (на примере ОАО ЦОСБ № 4205)
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ений в банковской деятельности. Если сегодня есть еще кредитные учреждения, которые не эмитируют пластиковые карты или не занимаются операциями iенными бумагами, то найти коммерческий банк, не выдающий кредитов своим клиентам, наверное, невозможно /74/.
На существенно разросшийся российский рынок потребительского и ипотечного кредитования непрерывно выходят новые игроки, и банкам в целях поддержания конкурентоспособности необходимо создавать благоприятные условия для своих клиентов. При этом в России одной из главных проблем является отсутствие государственных гарантий возврата кредита, т. е. взятия государством значительной части рисков на себя, а потому банки частенько завышают стоимость кредита. Точная оценка заемщиков помогает снизить кредитный риск, а значит, и проценты по кредиту, что привлекает дополнительных клиентов /21, с.38/.
Основными параметрами управления кредитным портфелем банка являются показатели доходности и уровень риска, а их соотношение определяет эффективность кредитной деятельности банка.
Главная цель процесса управления кредитным портфелем банка заключается в обеспечении максимальной доходности при условии определенного уровня риска.
К причинам возникновения и повышения кредитных рисков можно отнести:
отсутствие должного надзора со стороны регулирующего органа;
неправильные или неквалифицированные решения, принимаемые руководством банка;
недосформированные резервы на покрытие потерь по ссудам;
отсутствие функции внутреннего контроля;
отсутствие опыта у руководства в сочетании с новыми условиями операционной среды;
отсутствие надлежащей законодательной базы для целей банковского надзора;
повторное предоставление кредитов клиентам, имеющим финансовые трудности;
кредитование ради обеспечения.
Грамотное управление кредитными рисками является одним из способов повышения эффективности кредитного процесса. Управление рисками включает в себя прогноз рисков и разработку мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Главной задачей Сбербанка в управлении кредитными рисками является анализ рисков, установление лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.
Сбербанк управляет кредитным риском с учетом соблюдения внутренних регламентов и процедур. Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью погасить задолженность в полном объеме или частично в установленный срок. Сбербанк осуществляет постоянный мониторинг кредитных рисков и лимитов риска. Обновление и пересмотр лимитов по кредитным рискам происходит регулярно.
Кредитная политика Сбербанка направлена на улучшение качества и доходности кредитного портфеля, минимизацию и диверсификацию кредитных рисков. Для минимизации кредитных рисков на уровне филиалов Комитет по предоставлению кредитов и инвестиций Сбербанка устанавливает лимиты кредитования для территориальных банков. Территориальные банки, в свою очередь, распределяют данные лимиты по подотчетным им отделениям и структурным внутренним подразделениям.
При выдаче кредитов Сбербанк требует предоставления обеспечения и гарантий. Обеспечением по кредитам могут выступать недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы, личная собственность. Сбербанк принимает гарантии от физических лиц. Для ограничения кредитного риска в залог может быть принято одновременно несколько видов обеспечения.
Для управления кредитным риском Сбербанк подразделяет своих контрагентов по группам кредитного риска, которые отражают вероятность дефолта данных контрагентов. На контрагентов, отнесенных к какой-либо группе кредитного риска, устанавливаются лимиты риска.
Объем кредита, предоставляемого физическому лицу, ограничен его платежеспособностью, которая рассчитывается индивидуально для каждого клиента с применением понижающих коэффициентов к величине его доходов, а также с учетом размера его задолженности по ранее полученным кредитам и предоставленным поручительствам. Объем кредита, предоставляемого частному клиенту, также зависит от величины оформленного обеспечения.
По моему мнению, важным звеном эффективного управления рисками является их прогноз. Для осуществления такого прогноза необходима статистическая информация о заемщиках. Как правило, статистической информации о поведении конкретных заемщиков всегда мало. В качестве критерия эффективности кредитного инструмента можно принять отношение эффективности к стоимости в виде отношения прибыли кредитного инструмента к суммарным затратам на ее получение.
Рассмотрим различные варианты наличия информации о заемщике и методы ее обработки и использования с помощью теории вероятности:
а) заемщик много раз брал кредиты и всегда своевременно и полностью их возвращал. На первый взгляд никаких рисков в этом случае ожидать не следует. Однако это не так. Из математической статистики известно, что отсутствие нарушений кредитного договора со стороны заемщика не затрудняет, а облегчает оценку вероятности невозврата им кредита. Так, например, среднее значение вероятности невозврата кредита заемщиком в этом случае находится по формулам:
(15)
Р = 1-Q, (16)
где Q - вероятность невозврата кредита,- количество ранее выдававшихся кредитов,
P - вероятность возврата кредита.
б) заемщик первый раз берет кредит (n = 1), т.е. статис