Рекламная деятельность банков в России (на примере Рязанского ОСБ № 8606)
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
?суд населению можно так же отметить постоянную тенденцию снижения доли кредитов, выдаваемых в иностранной валюте по сравнению с ссудами в рублях. На начало 2011 года доля валютных потребительских кредитов колебалась в районе 1,1-1,4%, в то время, как на конец не превысила 1%, составив на 1.01.2012 0,9%.
Для того чтобы провести более подробный анализ потребительского кредитования в Сбербанке в 2011 году обратимся к диаграмме 1 (приложение Е) [16].
Как видно, на протяжении 2011 года прирост кредитного портфеля Сбербанка за счет потребительских ссуд происходил достаточно неравномерно. Но, при этом стоит отметить, что он был стабильным и постоянным. Начало года было относительно стабильным, темпы роста не превышали 2% в месяц. Начиная с мая 2011 года данная динамика несколько изменилась. Ежемесячный прирост объема выдаваемых потребительских ссуд уже составил 2,6-3,3%. Сильный "скачек" отмечался в декабре 2011 года, когда объем потребительских ссуд увеличился сразу на 6,5% (с 1625,6 млрд. руб. на 1 декабря 2011г. до 1729,75 млрд. руб. на 1 января 2012г.).
2.1.4 Анализ рыночного риска
Банк выделяет следующие категории рыночного риска:
Процентный риск по неторговым позициям - риск падения/роста процентных доходов и расходов при изменении кривой доходности в результате несовпадения сроков погашения (пересмотра процентных ставок) размещенных и привлеченных средств;
Рыночный риск по торговым позициям, включающий в себя:
? Процентный риск по портфелю долговых ценных бумаг - риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения рыночных котировок долговых ценных бумаг;
? Фондовый риск - риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения котировок обыкновенных и привилегированных акций;
? Валютный риск - риск, возникающий в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы.
Рост величины рыночного риска в течение 2009 года обусловлен существенным увеличением объема вложений банка в ценные бумаги в основном за счет вложений в облигации корпоративных эмитентов (как рублевых, так и валютных), а также в облигации федерального займа и облигации Банка России.
Процентный риск по неторговым позициям на 1 января 2010 года составил 2 003 млн. руб. (на 01.01.2009 1 586 млн. руб.).
Рыночный риск на 1 января 2010 года составил 52 845 млн. руб. (на 01.01.2009 - 21 914 млн. руб.).
Состояние рыночного риска по торговым позициям в 2009 году представлено на диаграмме 2 (приложение Ж).
Рост величины рыночного риска в течение 2009 года обусловлен существенным увеличением объема вложений банка в ценные бумаги в основном за счет вложений в облигации корпоративных эмитентов (как рублевых, так и валютных), а также в облигации федерального займа и облигации Банка России.
В 2010 году банк активно наращивал объем вложений в ценные бумаги. Однако величина рыночного риска по торговым позициям за 2010 год уменьшилась и составила 46 621 млн. руб. (на 01.01.2010 - 52 845 млн. руб.)
Процентный риск по неторговым позициям в 2010 году составил 4 079 млн. руб. (на 01.01.2010 - 2 003 млн. руб.).
Состояние рыночного риска по торговым позициям в 2010 году отражено на диаграмме 3 (приложение И).
2.1.5 Анализ риска ликвидности
Другой ключевой риск, которому подвергается Сбербанк, - риск ликвидности. Банк подразделяет его на два типа:
риск нормативной ликвидности - возможные проблемы, связанные с выполнением нормативов ликвидности Банка России (Н3 или Н4);
риск физической ликвидности - проблемы, связанные с недостаточностью какой-либо валюты для покрытия обязательств банка.
год охарактеризовался рисками физической, а не нормативной ликвидности.
Избыток иностранной валюты в первых трех кварталах 2009 года в совокупности с избытком рублей в последних двух кварталах объясняют высокий уровень норматива краткосрочной ликвидности Н3 в течение всего года - более 70% (при минимально допустимом значении 50%). А отсутствие роста долгосрочных активов объясняет значительный запас по нормативу Н4 в течение всего года.
Предельные значения Центрального Банка по нормативам ликвидности [20]:
Н2 - более 15 %
Н3 - более 50 %
Н4 - более 120 %
Н2 - норматив мгновенной ликвидности. Характеризует способность банка отвечать по своим обязательствам до востребования.
Н3 - норматив текущей ликвидности. Характеризует способность банка отвечать по своим текущим обязательствам (исполняемым в срок до 30 дней от отчетной даты).
Н4 - норматив долгосрочной ликвидности. Ограничивает долгосрочные активы банка.
Критические значения нормативов ликвидности Сбербанка РФ установлены в следующих размерах:
Н2 - 15 %
Н3 - 55 %
Н4 - 110 %
Выполнение нормативов ликвидности в 2009 году представлено на диаграмме 4 (приложение К).
Обострение кризиса в конце 2008 года и запретительно-высокий уровень ставок на рынке свопов привели к физическому дефициту рублевой ликвидности в начале 2009 года. В результате банк вынужден был использовать операции прямого РЕПО и обращаться к средствам государственной поддержки в виде беззалоговых аукционов и кредитов под залог активов. Однако, начиная с марта 2009 года, тенденция оттока рублевых средств клиентов изменилась на противоположную, позволив банку уже в апреле месяце досрочно вернуть средства государственной поддержки. Продолжение притока рублевых средств клиентов уже к III кварталу 2009 года привело к избытку рублевой ликвидности и, как следствие, проблеме их эффективного размещения. Для сокращения избытка рублевой