Рекламная деятельность банков в России (на примере Рязанского ОСБ № 8606)
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
а путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок.
Банк уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков. Данный риск оценивается банком как приемлемый. В банке реализована процедура ежедневного мониторинга крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения установленных Банком России требований по нормативам Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н7 (максимальный размер крупных кредитных рисков). Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков) на 1 января 2010 года составила 17,1% кредитного портфеля. Среди крупнейших заемщиков банка - представители различных отраслей экономики, таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.
Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили банку сохранить достаточно высокое качество кредитного портфеля с учетом текущих экономических условий. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов составил 4,4%, что ниже показателя по банковской системе (6,1%).
Качество кредитного портфеля юридических лиц:
Объем просроченной задолженности за год увеличился с 68 млрд. руб. до 196 млрд. руб.
Доля реструктурированных кредитов, по которым были внесены изменения в первоначальные существенные условия договора в благоприятную для заемщика сторону, составляет 14,9% (годом ранее: 1,8%).
Уровень просроченной задолженности составляет 4,6% (годом ранее: 1,7%). Текущий показатель ниже, чем в целом по банковской системе: 5,9%.
Качество кредитного портфеля физических лиц:
Объем просроченной задолженности за год увеличился с 21 млрд. руб. до 40 млрд. руб.
Удельный вес кредитов, содержащих просроченную задолженность по платежам свыше 90 дней, составил 4,1% (годом ранее: 2,5%).
Уровень просроченной задолженности составляет 3,4% (годом ранее: 1,7%). Текущий показатель существенно ниже, чем в целом по банковской системе: 6,8%.
В целях обеспечения устойчивости в условиях кризиса банк продолжал придерживаться консервативного подхода к принимаемым на себя кредитным рискам и создавал адекватные резервы на возможные потери по кредитам. При создании резервов проводился тщательный анализ заемщика, уровня его ликвидности, долговой нагрузки, в расчет принимались источники погашения кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения. В процессе подготовки и принятия кредитного решения применяется принцип независимой оценки кредитного риска подразделением рисков. Отношение созданных резервов к ссудной задолженности клиентов составляет 10,9% (годом ранее: 4,4%). Объем созданных на балансе резервов превышает объем просроченной задолженности в 2,5 раза (в 2008 году: в 2,6 раза).
В 2010 году банк внедрил новую систему оценки кредитного риска корпоративных клиентов, основанную на статистике дефолтов заемщиков и интегрированную в процесс принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного бизнеса, а также крупнейшим клиентам.
В 2010 году банк решал задачу построения систем формализованной оценки кредитного риска. Эти системы позволят корректно и в явном виде оценить ожидаемый уровень кредитного риска, который складывается из риска клиента (вероятность дефолта) ириска транзакции (потери в случае дефолта). В Банке утверждены Методика оценки вероятности дефолта контрагентов и Модель оценки уровня потерь при дефолте.
Банк уделял пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков, который оценивался как приемлемый. В Банке была реализована процедура ежедневного мониторинга крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения установленных Банком России требований по нормативам Н6 и Н7, что позволяет обеспечить безусловное выполнение пруденциальных требований. Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков) на 1 января 2011 года составила 15,2% кредитного портфеля (на 01.01.2010 - 17%). Среди крупнейших заемщиков банка - представители различных отраслей экономики, таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.
Кредитный портфель банка в целом также в достаточной степени диверсифицирован. Сбербанк кредитует предприятия всех основных отраслей экономики. На кредиты физическим лицам приходится 21,4% всего клиентского портфеля. В 2010 году произошел значительный рост кредитов нерезидентам за счет кредита ОК РУСАЛ на 4,6 млрд долл. США, предоставленного через United Сompany Rusal PLC.
В течение 2011 года Сбербанк продолжил свое развитие, оставаясь при этом бесспорным лидером во всех сферах банковской деятельности. Как показывает анализ кредитных операций Сбербанка, в сфере выдачи потребительских ссуд банку удалось увеличить объем выдаваемых кредитов населению на 37,7% (на 1.01.2012 г. По сравнению с 1.01.2011 г.). Так, на начало 2011г. В кредитном портфеле Банка объем потребительских ссуд составил 1 256 млрд. руб., а на начало 2012г. Его величина уже повысилась до 1 729,5 млрд. руб.
При этом стоит отметить, что качество кредитного портфеля Сбербанка также улучшилось. Об этом свидетельствует снижение доли просроченной задолженности по потребительским кредитам в активах банка. Так, в первой половине 2011 года просрочка составляла в среднем 3,5% от выданных ссуд. Что касается объемов просрочки на вторую половину 2011 года, то она существенно снизилась к концу исследуемого периода и на 1 января 2012 года составила уже 2,7%.
Рассматривая валютную структуру кредитного портфеля банка в части выдачи