Разработка единого системного подхода к решению задачи оптимального оценивания

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование



ости вычислительных алгоритмов к сингулярным погрешностям является принципиально важным, поскольку нескомпенсированность последних практически полностью обеiенивает получаемые результаты и приводит к невозможности достоверной интерпретации вычислительного эксперимента [2, 3, 23, 24, 27]. Решению вышеперечисленного круга проблем посвящена настоящая работа.

.2 Математическая постановка задачи

Пусть функция представима в виде

(3.1)

где - вектор неизвестных отсчетов функции

, 0,

= .

Зададим сетку , узлам которой ставятся в соответствие значения

(3.2)

где и - соответственно сингулярная и случайная составляющие результирующей погрешности в узле .

Для описания сингулярной погрешности воспользуемся следующей моделью

, (3.3)

где - вектор неизвестных коэффициентов,
- вектор линейно-независимых функций.

В дальнейшем помимо (3.2) нам потребуется следующая векторная форма записи

, (3.4)

где ,

,

Считаем, что случайный вектор характеризуется нулевым математическим ожиданием и корреляционной матрицей .

Введем следующий оператор -кратного дифференцирования :

где , то есть рассматривается вопрос, связанный с вычислением значений функции и ее производных до - го порядка включительно в центральной точке интервала .

Поставим задачу оптимального оценивания значений данного оператора на основе конечномерной выборки (3.4), содержащей сингулярную и случайную погрешности. Искомый оптимальный оператор - кратного дифференцирования значения которого близки (в смысле определяемого ниже критерия оптимальности) к значениям будем искать в виде

(3.5)

где - вектор оценок искомых производных в точке ,

- матрица искомых коэффициентов оптимального оператора .

В дальнейшем полагаем, что составная матрица

, где

и имеет ранг, равный , то есть поставленная выше задача разрешима.

Корреляционная матрица оценки (3.5) для принятой модели случайного вектора находится по правилу

(3.6)

Требуется найти вид матрицы оператора , которая обеспечивает минимизацию следа матрицы (то есть величины

, где - диагональные члены матрицы ), а

также выполнение условия несмещенности оценки значений линейного оператора

(3.7)

и условия инвариантности оператора к сингулярным ошибкам измерений

, (3.8)

где - нулевой вектор-столбец размерности .

Ставится также задача проанализировать влияние неадекватности модели (3.1) на результаты оптимального оценивания значений оператора - кратного дифференцирования.

3.3 Решение задачи

С учетом (3.1), (3.5), и (3.7), замечая, что , имеем

,(3.9)

откуда вытекает следующее условие несмещенности

, (3.10)

где - нулевая матрица размерности

,

.

Принимая во внимание (3.8), получим

,(3.11)

откуда вытекает следующее условие инвариантности

. (3.12)

Для компактности последующих выкладок введем следующие обозначения:

, , , , , , - единичная матрица

размерности . С учетом данных обозначений, а также полагая, что система уравнений (3.10), (3.12) совместна, сформулируем и докажем следующую теорему.

Матрица линейного оператора - кратного дифференцирования , обеспечивающая минимизацию следа корреляционной матрицы и выполнение условий несмещенности (3.10) и инвариантности (3.12), определяется по следующей формуле [9, 10, 14, 15]:

,(3.13)

где ,

(3.14)

для ;

(3.15)

для ;

(3.16)

для , - целая часть числа .

Доказательство осуществляется в соответствии с методом множителей Лагранжа.

С учетом (3.1) для оптимальной оценки минимальный след матрицы находится по следующему правилу

,(3.17)

где

,(3.18)

.(3.19)

Соотношения (3.13) - (3.16), а также (3.17) - (3.19) составляют математическую основу развитого оптимального метода инвариантного оценивания значений операторов - кратного дифференцирования при наличии во входных данных как случайных, так и сингулярных ошибок.

Несложный анализ показывает, что необходимыми и достаточными условиями практической реализуемости данного метода являются:

наличие ненулевых матриц в (3.13) и невырожденность исходных матриц поставленной задачи ;

совместность условий несмещенности (3.7) и инвариантности (3.8), то есть базисные функции в (3.1) и (3.3) должны быть линейно независимыми и , следовательно, составная матрица должна иметь ранг, равный ;

количество узлов в (3.2) должно превышать общее число неизвестных коэффициентов в моделях (3.1) и (3.3), то есть >

3.4 Оценка методической погрешности

Дадим теперь оценку методической погрешности оптимального оценивания, обусловленной неадекватностью принятой математической модели (3.1). Пусть истинная функция имеет следующее аналитическое представление

(3.20)

при этом функцию считаем интегрируемой в квадрате на всей вещественной оси, для которой [29]

,(3.21)

где при при.

Пусть для функции выполняются следующие ограничения:

0, 1, .(3.22)

Введем меру отклонения функций и :

. (3.23)

Опираясь на результаты второго раздела можно получить ряд оценок сверху на методические по