Geum.ru

В г. Брянске кафедра гумантарных, естественнонаучных и математических дисциплин бирюлина Е. В. Рабочая программа

Вид материалаРабочая программа

Содержание


Цель курса
Требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по дисциплине «Эконометрика»
Тематический план курса
Очно-заочная форма обучения
Практическая работа
Содержание курса
Подобный материал:

ФИЛИАЛ НОУ ВПО

«МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

в г. Брянске


КАФЕДРА ГУМАНТАРНЫХ,

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН


Бирюлина Е.В.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По курсу «Эконометрика»

Специальность 080105.65

«Финансы и кредит»


Рекомендовано Ученым советом БФ МПСИ

(протокол № 1 от 31 августа 2011 г.)

Одобрено кафедрой гуманитарных, естественнонаучных

и математических дисциплин

(протокол № 1 от 26 августа 2011 г.)


БРЯНСК 2011

Пояснительная записка


Предмет «Эконометрика» включён в цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин подготовки специалиста по специальности 080105.65  Финансы и кредит и является одной из основных составляющих современного экономического образования.

^ Цель курса: познакомить студентов с основами современного эконометрического аппарата как средства решения теоретических и практических задач.

Задачи курса:
  • раскрыть роль эконометрики в системе научного знания;
  • ознакомить с сущностью и условиями применения методов науки и способами построения эконометрических моделей;
  • сформировать умения и навыки, необходимые для самостоятельного овладения эконометрической информацией;
  • развить логическое и алгоритмическое мышление, умение точно формулировать задачу и использовать полученные знания при изучении других предметов.

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины:

в результате изучения курса студент должен

ЗНАТЬ:
  • роль эконометрики в системе современного научного знания;
  • основные понятия эконометрики;
  • методы эконометрического анализа статистических данных;
  • способы построения адекватных статистическим данным моделей, имеющих соответствующую экономическую интерпретацию;

УМЕТЬ:
  • строить эконометрические модели различных видов;
  • грамотно оценивать и анализировать полученные результаты;
  • использовать аппарат эконометрики для решения прикладных экономических задач.

Рабочая программа по дисциплине «Эконометрика» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования по специальности 080105.65-Финансы и кредит.

Предмет рассчитан на студентов, владеющих основами теории вероятностей, математической статистики и линейной алгебры в объёме курса математики экономического вуза.


^ Требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по дисциплине «Эконометрика»


Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.


^ Тематический план курса


№ п/п
Наименование тем
Количество часов

^ Очно-заочная форма обучения
Заочная полная форма обучения
Заочная ускоренная форма обучения

Лекции
^ Практическая работа
Самостоятельная работа
Лекции
Практическая работа
Самостоятельная работа
Лекции
Практическая работа
Самостоятельная работа


Основные аспекты эконометрического моделирования
2



4
2



7
2



7


Регрессионный анализ
6
4
14
6
2
15
2
2
19


Временные ряды и прогнозирование
4
2
13
2
2
15
2
2
15


Системы одновременных уравнений
4
2
13
2
15
2
15




Аудиторных часов
16
8



12
4



8
4






Общее количество часов
24
44
16
52
12
56




Всего часов
68
68
68




Виды контроля
экзамен
экзамен
экзамен


^ Содержание курса


Тема 1. Основные аспекты эконометрического моделирования.

Эконометрика как научная дисциплина. Эконометрические модели (основные понятия). Типы эконометрических моделей. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования. Математические предпосылки эконометрического моделирования.

Тема 2. Регрессионный анализ.

Понятия функциональной, статистической и корреляционной зависимости. Метод наименьших квадратов. Линейная парная регрессия. Показатели качества регрессии. Коэффициент корреляции и его свойства. Оценка параметров парной регрессионной модели. Элементы дисперсионного анализа, коэффициент детерминации и его свойства.

Понятие классической нормальной линейной модели множественной регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедаксичными и автокоррелированными остатками. Обобщённый метод наименьших квадратов. Регрессионные модели с переменной структурой. Нелинейные модели и их линеаризация.

Тема 3. Временные ряды и прогнозирование.

Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа. Стационарные и нестационарные временные ряды, их характеристики. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.

Тема 4. Системы одновременных уравнений.

Общий вид системы одновременных уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов. Проблема идентифицируемости эконометрической модели. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трёхшаговый метод наименьших квадратов.


Литература

Основная


  1. Айвазян С.А., Митарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998.
  2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер с англ. – М.: Статистика, 1980.
  3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 312 с.1
  4. Магнус Я. Р., Катышев Л.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 2000.
  5. Орлов А.И. Эконометрика: Учебник для вузов.   3 е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2004. – 576 с.
  6. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.2
  7. Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.3


Дополнительная

  1. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика: Учебное пособие для вузов.   2 е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 254 с.
  2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 368 с.4
  3. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. 3 е изд., испр. и доп. – СПб: Издательство «Лань», 2002. – 256 с.
  4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – 7 е изд., доп. – М.: Высшая школа, 2003. – 405 с.
  5. Солодовников А.С. Теория вероятностей: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по математическим специальностям. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.
  6. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 367 с.
  7. Экономико – математические методы и прикладные модели: Учебное пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 391 с.


Планы практических занятий

(для студентов очно-заочной формы обучения)

Практическое занятие № 1

Тема: Парная регрессия и корреляция.

План
  1. Построение линейной регрессионной модели. Оценка значимости построенной модели.
  2. Построение нелинейных регрессионных моделей. Оценка значимости нелинейной модели.

Задания: [6. С. 29-48].

Практическое занятие № 2

Тема: Множественная регрессия и корреляция.

План
  1. Построение линейного уравнения множественной регрессии.
  2. Оценка значимости построенной модели.

Задания: [6. С. 79-105].

Практическое занятие № 3

Тема: Временные ряды и прогнозирование.

План
  1. Описание экономических процессов при помощи моделей временных рядов.
  2. Оценка полученных результатов и их пригодности для прогнозов.

Задания: [6. С. 163-186].

Практическое занятие № 4

Тема: Системы одновременных уравнений.

План
  1. Описание сложных экономических процессов с помощью систем одновременных уравнений.
  2. Проверка условий идентификации модели и вычисление её параметров.

Задания: [6. С. 121-136].


Планы практических занятий

(для студентов заочной формы обучения)

Практическое занятие № 1

Тема: Парная регрессия и корреляция.

План
  1. Построение линейной регрессионной модели. Оценка значимости построенной модели.
  2. Построение нелинейных регрессионных моделей. Оценка значимости нелинейной модели.
  3. Построение линейного уравнения множественной регрессии.
  4. Оценка значимости построенной модели.

Задания: [6. С. 29-48, 79-105].

Практическое занятие № 2

Тема: Временные ряды и прогнозирование. Системы одновременных уравнений.

План
  1. Описание экономических процессов при помощи моделей временных рядов.
  2. Оценка полученных результатов и их пригодности для прогнозов.
  3. Описание сложных экономических процессов с помощью систем одновременных уравнений.
  4. Проверка условий идентификации модели и вычисление её параметров.

Задания: [6. С. 121-136, 163-186].


Примерные вопросы к экзамену

  1. Эконометрика как научная дисциплина.
  2. Основные положения эконометрического моделирования.
  3. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.
  4. Понятия функциональной, статистической и корреляционной зависимости.
  5. Метод наименьших квадратов.
  6. Линейная парная регрессия. Построение модели.
  7. Показатели качества линейной парной регрессии.
  8. Оценка параметров линейной парной регрессионной модели.
  9. Понятие классической нормальной линейной модели множественной регрессии.
  10. Обобщённая линейная модель множественной регрессии.
  11. Обобщённый метод наименьших квадратов.
  12. Линейные регрессионные модели с гетероскедаксичными остатками.
  13. Линейные регрессионные модели с автокоррелированными остатками.
  14. Регрессионные модели с переменной структурой.
  15. Нелинейные модели и их линеаризация.
  16. Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа.
  17. Стационарные и нестационарные временные ряды, их характеристики.
  18. Общий вид системы одновременных уравнений.
  19. Косвенный метод наименьших квадратов.
  20. Проблема идентифицируемости эконометрической модели.
  21. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
  22. Трёхшаговый метод наименьших квадратов.

1 Жирным шрифтом выделены книги, которые есть в библиотеке института.

2 Книга присутствует на кафедре в распечатанном виде.

3 Книга присутствует на кафедре в распечатанном виде.

4 Курсивом выделены книги, которые есть в электронном варианте.