России: понятие, структура, функции

Вид материала

Документы

Содержание 14. Доверительные операции банков: перспективы их развития России. Управление имуществом Клиентов в составе Общего фонда банковского управления (ОФБУ) Перспективы развития 15. Валютные операции коммерческих банков. Под текущими валютными операциями 16. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными 5 категорий качества ссуд Опред-ние кач-ва Качественный анализ кредитного портфеля. 20.Комерческие и некоммерческие банковские объединения, их функции и операции. Союзы и ассоциации

Подобный материал:

• России: понятие, структура, функции, 3305.12kb.
• Лекции (32 ч.), 187.68kb.
• Лекции (28 ч.), 186.92kb.
• Семинару № Тема: Предмет, структура и функции философии, 27.82kb.
• 1. Правовые основы осуществления банковских операций, 236.02kb.
• Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования: понятие,, 38.95kb.
• Рабочая учебная программа по дисциплине Метрологическое обеспечение информационно-измерительных, 54.57kb.
• Название лекции, 80.73kb.
• Примерная тематика курсовых и дипломных работ по криминалистике 2008-2009 учебный год, 172.69kb.
• Аттестационное тестирование в сфере профессионального образования, 68.99kb.

^

14. Доверительные операции банков: перспективы их развития России.

Доверительные операции (банков) – доверительные операии для состоятельных клиентов счета не внесены в систему страхование вкладов

Инструкция 63И операции банков в виде банковских услуг, выполняемые по поручению частных лиц и фирм, являющихся клиентами банка, в интересах этих клиентов. Доверительные операции для частных лиц: управление имуществом по доверенности, хранение ценных бумаг, консультирование по вопросам приобретения и продажи недвижимости и ценных бумаг. Доверительные операции для фирм: осуществление платежей, обслуживание процессов распространения и оплаты облигаций фирмы, выполнение роли агента акционерного общества, распоряжение имуществом по доверенности. Возможны и другие доверительные операции.

^ Управление имуществом Клиентов в составе Общего фонда банковского управления (ОФБУ) является формой доверительного управления, адресованной, в первую очередь, частным лицам, желающим эффективно распорядиться своими свободными денежными средствами.
ОФБУ предназначено для аккумулирования средств отдельных Клиентов и их последующего инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты в соответствии с Инвестиционной декларацией ОФБУ.
Инвестиционная декларация регламентирует состав и процентное соотношение активов ОФБУ, она является неотъемлемой частью договора с Клиентом и служит принципам построения сбалансированного портфеля с приемлемым соотношением степени риска и доходности.

- "консервативной".
_{Кроме ОФБУ ДУ могут осуществлять ПИФы, инвестиционные фонды и компании.}
^ Перспективы развития:

Сегодня реализуются сверхоптимистичные варианты оценки инвестиционных перспектив. Чрезвычайно положительное влияние на отечественный фондовый рынок оказало то, что Перспективы отечественных банковских фондов оцениваются довольно высоко, несмотря на то, что опасность понижательной коррекции на фондовом рынке также велика. Меняются лидеры роста ("Газпром", "Лукойл", "РАО ЕЭС") и его темпы, но нежелание инвесторов продавать российские акции остается неизменным. Растет интерес граждан к вложениям собственных средств в ценные бумаги. Коллективная форма инвестирования средств, к которой относится ОФБУ, снимает с Клиентов большую часть забот по составлению, ведению и реструктуризации портфеля ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также оформлению операций с ними. Клиент получает хорошо диверсифицированный портфель даже при относительно небольшой сумме вложения.


^ 15. Валютные операции коммерческих банков.

Валютные операции 1) преобретение и очуждение резедента у неразедента валюты РФ внутренних ЦБ и валютных ценночтей 2) преобретение и очуждение впользу друг друга резента у нерезента валютных ценностей 3) преобретение и очеждение нерезедента у нерезедента валюты РФ валютные ЦБ и валютные ценности 4) ввоз и вывоз в РФ из РФ 5) переводы инострвнной валюты за пределы РФ и врф 6) переводы в рублях сосчета нерезедента на счет нерезедента в РФ.

Валюное регулирование: репотриация валютной выручки (возврат), контроль за движением срв остался под каждую валютную операуию оформляеться паспорт сделки импорт экспорт, нормы вывоза за границу до 10000 дол до 3000 без дек от 3000 до 10000 внесение в дикларацию с1 января 2007 отменены спец счета

Операции с иностранной валютой в нашей стране совершаются согласно Закона "О валютном регулировании и валютном контроле",   указам Президента России, постановлениями Правительства, нормативным документам ЦБ РФ и Министерства финансов России, которыми предоставлено право иметь валютные счета в уполномоченных банках и без ограничений осуществлять текущие валютные операции.

^ Под текущими валютными операциями понимаются:

1. 
   Переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг.
   
2. Операции осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 90 дней.
   
3. Получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 90 дней.
   
4. Переводы в РФ и из РФ процентов, дивидентов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанныи с движением капитала.
   
5. Переводы неторгового характера в РФ и из РФ, включая переводы сумм заработной платы, пенсий, алиментов, наследства, а также другие аналогичные операции.
   

Все прочие валютные операции относятся к операциям, связанным с движением капитала, и могут осуществляться только при наличии рахрешения ЦБ России на и их проведение. К ним, в частности относятся:

1. 
   Прямые и потфельные инвестиции.
   
2. Приобретение недвижимости.
   
3. Предоставление и получение отсрочки по экспорту и импорту товаров, работ и услуг или финансовых кредитов на срок более 90 дней.
   

Данные операции в России могут осуществляться уполномоченными банками, т.е. коммерческими банками, получившими лицензии ЦБ РФ на проведение операций в иностранной валюте. Уполномоченные банки осуществляют контроль за соответствие проводимых клиентами валютных операций действующему валютному законодательству и представляют в ЦБ РФ отчетность о проводимых валютных операциях по установленным формам.

Кроме того, Закон РФ "О валютном регулировании валютном контроле" устанавливает, что вся иностранная валюта, получаемая предприятиями-резидентами, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках на территории РФ. Иной порядок зачисления валютных поступлений, в том числе и наличие счетов в банках за пределами РФ, допускается только с разрешения ЦБ РФ.

Контроль за соблюдением установленного порядка осуществления валютных операций возлагается на органы и агентов валютного контроля. Органами валютного контроля на территории РФ является ЦБ РФ и Правительство РФ (Федеральная служба РФ по валютному и экспортному контролю). К агентам валютного контроля относятся уполномоченные банки и Государственный Таможенный Комитет РФ.


^ 16. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.

Эмиссия формирование соб ресурсов и привлечение долгосрочных ресурсов (акции облигации вексили опцион сертификаты ликвидны объем залога ) регул ЦБ формирование положительного имиджа и кредитной истории банка 2инвестициионные с разрешением средств с ценными бумагами с целью получение прибыли прямые инвестиции портфельные краткосрочные 3професиональные деятельность на рынке ЦБ депозитарная хранение и учет прав на ценные бумаги на счетах депо.4брокерские операции преобретение ЦБ по поручению клиента клирингованные деятельность регнулир ЦБ В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Указанные виды деятельности охватывают широкий круг возможных операций с ценными бумагами. Вместе с тем, в силу отсутствия для банков России ограничений на проведение операций на фондовом рынке, ими могут осуществляться некоторые виды предпринимательской деятельности.

К таким видам деятельности относятся:

• брокерская деятельность;
  
• дилерская деятельность;
  
• депозитарная деятельность;
  
• расчетно – клиринговая деятельность по переводу ценных бумаг и денежных средств в связи с операциями с ценными бумагами;
  
• деятельность по ведению и хранению реестра акционеров;
  
• деятельность по организации торговли ценными бумагами.
  

^ Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.


Очень редко банки прибегают к выкупу акций для последующего их погашения. Коммерческие банки, созданные в виде акционерных обществ, за счет погашения акций могут снижать уставной фонд, уменьшать число акционеров.

Особое место принадлежит посредническим операциям банков между эмитентами ценных бумаг и инвесторами. Основной задачей при этом является получение максимально возможной прибыли за счет посреднических услуг при распространении ценных бумаг.

Наиболее доходными до недавнего времени являлись операции репо коммерческих банков с государственными ценными бумагами. Они применялись Банком России для краткосрочного воздействия на ликвидность банковской системы.

Репо (репорт) – это финансовая операция, при которой одна сторона продает ценные бумаги другой стороне и одновременно берет на себя обязательства купить их на определенный день или по требованию второй стороны. Обязательству на обратную покупку соответствует обязательство на обратную продажу, которое берет на себя вторая сторона. Причем обратная покупка ценных бумаг осуществляется по цене, отличной от цены первоначальной продажи.

Разница между ценами продажи и покупки представляет тот доход, который должен получить коммерческий банк, выступающий в качестве покупателя ценных бумаг, определяется величиной ставки репо.

Ставки репо могут быть:

• фиксированные;
  
• плавающие.
  

Таким образом, коммерческие банки могут осуществлять полный комплекс фондовых операций, выступая на рынке в качестве эмитента ценных бумаг, инвестора и посредника в отношениях сторонних эмитентов и инвесторов, предоставлять депозитарные и расчетно-клиринговые услуги, а также оказывать трастовые услуги.


17. Инвестиционная деятельность банков: инструменты и операции. Направления и перспективы развития.

Ивестиц. операции банка с ц/б - это деятельность по вложению ресурсов в ц/б с целью получения прямых и косвенных доходов. Прямые доходы от вложений в ц/б банк получает в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи. Косвенные доходы образуются на основе расширения влияния банков на клиентов через владение контр. пакетом их ц/б. Различают прямые и портфельные инвестиции. Прямые инвестиции - это вложения с целью непосредственного управления объектом инвестиций, в качестве которого могут выступать предприятия, различные фонды и корпорации, недвижимость, иное имущество; принимают форму вложений в ц/б в том случае, когда банк приобретает (либо оставляет за собой) контр. пакет акций. Портфельные инвестиции осущ-ся в форме создания п/б различных эмитентов, управляемых как единое целое. Цель - получение дохода от роста курсовой стоимости ц/б, находящихся в портфеле, и прибыли в форме дивидендов и процентов на основе диверсификации вложений. В зависимости от задач, которые решает банк при формировании портфеля ценных бумаг, различают несколько типов портфелей:

Портфель роста √ формируется из акций компаний, курсовая ст-ть которых растет. Цель: рост капитальной стоимости с получением дивидендов.

Портфель дохода √ ориентирован на получение высокого тек дохода за счет % и дивидендных выплат. Особенность этого портфеля заключается в его цели: получение соотвествующего уровня дохода, величина которого соотв-ла бы минимальным уровням риска.

Портфель роста и дохода √ формируется во избежании возможных потерь на фондовом рынке как от падения курсовой ст-ти, так и от низких дивид и % ых выплат. Одна часть фин активов, входящих в портфель приноситвладельцу рост кап ст-ти, др часть √ доход.

Объектом портфельного инвестирования российских коммерческих банков являются корпоративные ценные бумаги (акции и облигации акционерных обществ, а также производные от них ценные бумаги - опционы, фьючерсы и др.), государственные и муниципальные ценные бумаги, и так называемые коммерческие ценные бумаги - векселя, депозитные сертификаты банков, коммерческие бумаги фирм и др. Вложения банков в негосударственные ценные бумаги отличаются повышенным риском в связи с постоянным колебанием рыночных цен и курсов ценных бумаг. Для уменьшения негативного воздействия возможного снижения рыночной стоимости ценных бумаг на финансовые результаты деятельности банка, а также в целях отражения в балансе реальной их стоимости Банк России обязал коммерческие банки создавать резервы под обесценение ценных бумаг.

Перспективы: участие банков через инвестиции в новых отраслях √ связано со стратегией развития банка; участие в создании кр бюро путем покупки их долей или акций; развитие реального сектора экономики

Раньше не было по тому что раньше были большой риск на рынке цен бумаг.


18. Кредитный портфель банка: принципы его формирования и оценка качества.

КП√ это вся совокупность кредитов, выданных банком на каждый данный момент; совокупность треб-й б-ка по предоставленным ссудам.. Служит главным источником его доходов и главным источником риска при размещении активов. От струк-ры и кач-ва КП зависит устойчивость банка, его репутация, фин-вые результаты. Состав: МБК; кредиты орган-циям и пред-ям; кредиты ФЛ.

Кач-во КП, с т.з. риска, оценивается при формировании РВПС в соответствии с Положением от 26.03.2004 ╧ 254-П.(обеспечивает банкам более стабильные условия фин. деятельности и позвояет избегать колебаний величины их прибыли в связи со списанием потерь от кредитной деятельности).

^ 5 категорий качества ссуд: I категория качества (стандартные ссуды) ≈ отсутствие кредитного риска; II категория качества (нестандартные ссуды) ≈ умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 процентов); III категория качества (сомнительные ссуды) ≈ значительный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50 процентов); IV категория качества (проблемные ссуды) ≈ высокий кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 до 100 процентов); V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) ≈ отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды.

^ Опред-ние кач-ва портфеля требует наблюдения и оценки отдельных кредитов для выявления вероятности потенциальных убытков. Особое место уделяется выделению слабых мест, рисков и опред-ю адекватности принятых мер защиты, например, наличие залога, спец-го условия в соглашении, существовании альтернативных источников погашения кр-та.

^ Качественный анализ кредитного портфеля. I этап: классификация ссуд II этап: определение риска по кредитному портфелю в целом III этап: анализ кредитного портфеля на основе финансовых коэффициентов 1) агрегированные коэффициенты качества кредитного портфеля; 2) достаточность созданных резервов; 3) доходность и прибыльность КП; 4) качество управления КП; 5) политика КБ в области кредитных рисков IV этап: структурный анализ кредитного портфеля V этап: принятие мер по результатам анализа и оценка их эффективности

Методы снижения риска: 1) оценка кредитос-ти заемщика и установление его кредитного рейтинга. 2) проведение политики диверсификации ссуд: по размерам, по видам, по группам заемщика. 3) выдача крупных кредитов, не превышающих нормативы Банка России, только на консорциальной основе (выдает консорциум банков). 4)страхование кредитов и депозитов. 5)соблюдение золотых банковских правил, которые требуют размещать кредитные ресурсы в соответствии со сроками, объемами и условиями их прив

.

Основные принципы управления кредитным портфелем:

1. Хорошее знание отраслей, в которых работают клиенты кб.
   
2. Правильная оценка конкурентных возможностей заемщика.
   
3. Полное и достоверная оценка качества залогов и источников погашение кредита.
   
4. Полное соблюдение технологий кредитования (оценка кредитоспособности, подготовка кредитной документации, постоянный кредитный мониторинг, регулярная переоценка залогов в соответствии с их рыночной стоимостью).
   
5. Наличие действенной системы выявления проблемных кредитов.
   

19. Особенности организации и функционирования небанковских кредитных организаций банковского типа, их место в банковской системе.

Закон о б и БД 1 уровень бс темеже норматив актами 48 небанковских организаций самая крупная мббв

Небанковская кредитная организация - кредитная организация, получившая в легитимном порядке право осуществления отдельных банковских операций, предусмотренных законом.

Как правило, каждая из таких организаций предоставляет ограничивает набор однородных услуг и действует на относительно узком сегменте рынка. По существу услуги таких организаций являются альтернативой банковскому кредиту. Предлагаемые этими организациями услуги носят комплексный характер, наряду с собственно кредитованием они оказывают услуги по обслуживанию, консультационному обслуживанию , оформление документации и т.д.

Расчетные центры депозитно кредитные организации

Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, законом. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России. НКО:

1. Расчетные, вправе осущ-лять след. банк. операции: открыт. и ведение банк. счетов юр. лиц; осуществл. расчетов по поруч. юр.лиц, в т.ч. банков-корр-тов, по их банк-ким счетам. НКО могут осущ-лять обслужив. юр. лиц, в т.ч. КО на межбанк-м, валютном, РЦБ, осущ-лять расчеты по пластик. картам, инкассацию ден. средств, векселей, платежных и расчетных док-тов, кассовое обслужив. юр. лиц, операции по купле-продаже ин.валюты в безнал. форме. НКО не вправе привлекать ден. средства юр. и физ. во вклады в целях их размещения от своего имени и за свой счет. Расчетные НКО вправе предоставл. кредиты клиентам-участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам. ЦБ устанавливает для них отдельные норматив деят-сти. УК √ 500 тыс. евро.

2. Организации инкассации на основ. лицензии ЦБ, вправе осуществлять банковскую операцию: инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов. Данные операции осуществляются в соотв. с действующими указаниями ЦБ.

3. Небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитные и кредитные операции (НДКО). Они вправе осуществлять отдельные банковские операции и сделки в валюте РФ и, при наличии соотв. лицензии, в инвалюте.

1 Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (на определенный срок).

2 Размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.

3 Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме. Данную операцию НКО вправе осуществлять исключительно от своего имени и за свой счет.

4 Выдача банковских гарантий.

Для НКО действует упрощенная процедура создания. Российская БС характеризуется большим числом универсальных банком и достаточно малым √ специализированных, однако в последнее время наметилась тенденция востребованности услуг спец банков в виде НКО, особенно важны депозитно-кредитные с позиции аккумулирования средств и их перераспределения


^ 20.Комерческие и некоммерческие банковские объединения, их функции и операции.

Группы кредитных организаций – ком.объединения создаваемые на основе договора для совместного осуществления банковских операций. Арб ассоциация российских банков интерокс глава потанинросбанк страхов николь задача получение прибыли функции концетрация фин ресурсов

Холдинги – объединения кредитных организаций, создаваемых по договоренности путем участия в капитале, при этом одна или несколько из них занимают ведущее положение на основе большей доли вложения.

^ Союзы и ассоциации – некоммерческие объединения кредитных организаций, которые создаются для координации деятельности решения общих задач, защиты и представление интересов своих членов.Существуют несколько форм банковских объединений: Банковские картели - это соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путем согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики и т.п.Банковские синдикаты, или консорциумы - соглашения между несколькими банками для совместного проведения крупных финансовых операций. Банковские тресты - это объединения, возникающие путем полного слияния нескольких банков, причем происходит объединение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими. Банковские концерны - это объединение многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их акций. В конкурентной борьбе крупные банки имеют решающие преимущества перед мелкими. Во-первых, они обладают большими возможностями для привлечения вкладов, так как вкладчики предпочитают помещать свои средства в крупные, более солидные и устойчивые банки. Во-вторых, крупные банки обычно обладают сетью филиалов, расположенных во многих городах. В-третьих, у крупных банков издержки по ведению операций относительно меньше вследствие большего масштаба этих операций. Это позволяет крупным банкам взимать меньшую плату с клиентов за выполнение для них расчетных и кредитных операций, что, естественно, привлекает клиентуру. Объеденяться что бы не потерять клиента ассоциация региональных банков России