Geum.ru

Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг

Вид материалаРегламент

Содержание


22.2. Условия приема и исполнения необеспеченных поручений
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

22.2. Условия приема и исполнения необеспеченных поручений


22.2.1. Прием и исполнение поручений на необеспеченные сделки, контроль гарантийного обеспечения по таким сделкам производится Банком в порядке, в соответствии с ограничениями и требованиями, установленными действующим законодательством.

22.2.2. Обеспечением задолженности Клиента по необеспеченным сделкам выступают денежные средства, хранящиеся на Брокерском счете Клиента, а также ценные бумаги на депо счетах Клиента, соответствующие критериям ликвидности, установленные Брокером в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация о составе списка «ликвидных» ценных бумаг и уведомление об его изменении публикуются на Интернет сайте Банка до вступления таких изменений в силу в сроки, предусмотренные требованиями ФСФР России. Справки о составе списка «ликвидных» ценных бумаг также предоставляются сотрудниками Банка по телефонам.

22.2.3. Банк принимает поручение на совершение необеспеченной сделки с какой-либо ценной бумаги только при условии, что эта ценная бумага включена в список ценных бумаг, с которыми могут совершаться необеспеченные сделки (далее – Список). Состав Списка устанавливается и изменяется Брокером в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация о текущем составе Списка и уведомление об его изменении публикуются Банком на Интернет сайте Банка до вступления таких изменений в силу в сроки, предусмотренные требованиями ФСФР России. Справки о составе Списка, также предоставляются сотрудниками Банка по телефонам.

22.2.4. В случае изменения списка «ликвидных» ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России, Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка «ликвидных» ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомляет Клиента о таких изменениях, а также последствиях этих изменений для Клиентов.

22.2.5. Для оценки способности Клиента исполнить обязательства по урегулированию необеспеченной сделки, поручение на которую направлено Клиентом Банку, Банк использует специальный расчетный показатель – уровень маржи (далее по тексту – маржа).

22.2.6 Всем Клиентам Банк устанавливает нормативные значения уровня маржи:

- ограничительный уровень маржи – 50%

- уведомительный уровень маржи – 35 %

- скидка – 30 %

22.2.7. Банк принимает к исполнению поручение на необеспеченную сделку или поручение на вывод денежных средств, если значение маржи, рассчитанное непосредственно перед исполнением этого поручения окажется больше или равно установленного Банком нормативного значения – «ограничительный уровень» маржи.

22.2.8. Контроль гарантийного обеспечения, предоставленного Клиентом, совершающим необеспеченные сделки, осуществляется Банком при помощи следующих параметров, расчет которых производится Брокером в соответствии с требованиями действующего законодательства:

22.2.8.1. Величина обеспечения задолженности по необеспеченным сделкам. Расчет данного показателя производится Брокером по формуле:


ВО = (ДСК+СЦБ)*(1-скидка/100%) где,

ДСК - сумма денежных средств Клиента (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств Клиента по займу, возникшему в результате совершения необеспеченных сделок, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, либо которые должны быть зачислены на счет депо Клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо Клиента по заключенным ранее сделкам;

Размер скидки устанавливается Регламентом и составляет 30% (п.22.2.6. настоящего Регламента);

Величина обеспечения рассчитывается с учетом всех заключенных и не исполненных до момента ее расчета сделок, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего дня или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением.

22.2.8.2. Уровень маржи. Расчет показателя производится Брокером по следующей формуле:


УрМ=(ДСК+СЦБ-ЗК)/(ДСК+СЦБ)*100%, где

ЗК – задолженность Клиента перед Брокером по займу, возникшая в результате совершения необеспеченных сделок, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, с учетом требований, предъявляемых к расчету показателей ДСК и СЦБ.

Уровень маржи рассчитывается с учетом всех заключенных и не исполненных до момента его расчета сделок, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего дня или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением.

22.2.8.3. Задолженность Клиента по необеспеченным сделкам. ЗК увеличивается на сумму, равную:

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера, если право использования денежных средств Клиента Брокером предусмотрено договором на брокерское обслуживание. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо (плательщик):

является физическим лицом или

перечисляет денежные средства во исполнение операции репо, заключенной в соответствии ст.22.3. настоящего Регламента или

является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (плательщиком) денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней. В качестве подтверждения факта оказания Клиенту брокерских услуг и/или услуг по управлению ценными бумагами Брокер обязан затребовать у Клиента копию договора на оказание соответствующих услуг;

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, в случае, если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче Клиенту, находятся на специальном брокерском счете Брокера или на собственном банковском счете Брокера. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо перечисляет денежные средства во исполнение операции репо, заключенной в соответствии ст.22.3. настоящего Регламента;

- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Брокер является стороной по такому договору;

- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Брокер передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, находящихся у Брокера, этому третьему лицу, за исключением передачи информации необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;


ЗК уменьшается на сумму денежных средств / стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства / ценные бумаги в соответствии с абзацами вторым, шестым, седьмым и восьмым п. 22.2.8.3. настоящего Регламента при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со счета депо Клиента на счет депо третьего лица.


Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи поступления денежных средств и/или ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

        1. Кроме случаев, указанных в пункте 22.2.8.3 настоящего Регламента ЗК также увеличивается на сумму равную сумме денежных средств, которые должны поступить Клиенту или должны быть выплачены Клиентом по сделке купли/продажи ценных бумаг, при совершении которой оплата ценных бумаг и их поставка происходят не одновременно (операции с ценными бумагами и денежными средствами, проводимые в результате совершения сделки, не отражаются одновременно по счетам внутреннего учета).



        1. ЗК увеличивается в момент исполнения хотя бы одной из сторон, сделки указанной в п. 22.2.8.4 настоящего Регламента полностью или частично своих обязательств (при частичном исполнении обязательств по такой сделке одной из ее сторон досрочно, ЗК увеличивается на сумму равную сумме исполненного обязательства) и уменьшается на сумму, установленную в предыдущем абзаце, в момент полного исполнения обязательств по такой сделке обеими сторонами.

22.2.9. Расчет значений вышеуказанных параметров Клиента после совершения любой сделки или иной операции, предусмотренной Соглашением, производится автоматически в системе интернет – трейдинга, предоставленной Брокером. В отсутствие операций пересчет производится Брокером при каждом изменении рыночных цен более чем на 1 % по итогам каждого рабочего дня, а также в иных случаях в соответствии с требованиями действующего законодательства. Результаты расчета текущего уровня маржи по счету Клиента транслируются в режиме реального времени в системе интернет – трейдинга.

22.2.10. Банк, в соответствии с требованиями действующего законодательства, представляет клиенту по его письменному требованию ежедневный отчет о перерасчете уровня маржи не позднее 10 (десяти) рабочих дней, начиная от даты осуществления перерасчета.

22.2.11. Банк, в соответствии с требованиями действующего законодательства, не позднее второго часа после начала основной торговой сессии, представляет организатору торговли отчет за предыдущий рабочий день о каждом клиенте, уровень маржи по которому по состоянию на момент истечения первого часа основной торговой сессии предыдущего торгового дня и/или на момент завершения основной торговой сессии предыдущего торгового дня, был менее 100%.