Учебно-методический комплекс для студентов специальностей: 080801 «Прикладная информатика в экономике», 080107 «Налоги и налогообложение», 080102 «Мировая экономика», 080103 «Национальная экономика»
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс для студентов специальностей: 080801 «Прикладная информатика, 1213.99kb.
- Учебно-методический комплекс для студентов специальностей 080507 Менеджмент организации,, 1709.91kb.
- Учебно-методический комплекс для студентов специальностей 080103 Национальная экономика,, 2355.94kb.
- Учебно-методический комплекс для студентов специальностей 080103 «Национальная экономика»,, 403.77kb.
- Учебно-методический комплекс Специальность: 080801 Прикладная информатика (в экономике), 325.69kb.
- Учебно-методический комплекс Для специальности: 080801 «Прикладная информатика (в экономике)», 357.03kb.
- Учебно-методический комплекс Для специальностей: 030501 Юриспруденция 080801 Прикладная, 498.9kb.
- Учебно-методический комплекс Для студентов специальности 080801 Прикладная информатика, 489.42kb.
- С. И. Качин 2010г, 271.16kb.
- Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 080102., 722.25kb.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Простая регрессия
1. Ковариация, дисперсия и корреляция. Выборочная ковариация. Основные правила ее расчета. Теоретическая ковариация. Выборочная дисперсия. Правила ее расчета. Коэффициент корреляции. Коэффициент частной корреляции
2. Парный регрессионный анализ. Модель парной линейной регрессии. Регрессия по методу наименьших квадратов. Остатки. Интерпретация уравнения регрессии. Качество оценки - коэффициент R2.
3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез. Случайные составляющие коэффициентов регрессии. Предположения о случайном члене. Несмещенность коэффициентов регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка гипотез, относящаяся к коэффициентам регрессии. Доверительные интервалы. Односторонние t-тесты. F-тест на качество оценивания. Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе
4. Преобразования переменных. Базисная процедура. Логарифмические преобразования. Случайный член. Нелинейная регрессия. Выбор функции: тесты Бокса- Кокса.
Раздел 2. Множественная регрессия
5. Множественный регрессионный анализ. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии. Множественная регрессия в нелинейных моделях. Свойства коэффициентов множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Качество оценки - коэффициент R2.
6. Спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение. Моделирование. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена. Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Замещающие переменные. Проверка линейного ограничения. Лаговые переменные
7. Гетероскедатичность и автокоррелированность случайного члена. Условия Гаусса-Маркова. Гетероскедатичность и ее последствия. Обнаружение гетероскедатичности. Что можно сделать в этом случае. Автокорреляция и связанные с ней факторы. Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина-Уотсона. Что можно сделать в отношении автокорреляции. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели. Обобщенный метод наименьших квадратов.
8. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения. Стохастические объясняющие переменные. Последствия ошибок измерения. Критика М.Фридменом стандартной функции потребления. Инструментальные переменные. Обобщенный метод наименьших квадратов
Раздел 3. Временные ряды
9. Фиктивные переменные. Иллюстрация использования фиктивной переменной. Общий случай. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициента наклона. Тест Чоу.
10. Моделирование динамических процессов. Распределение Койка. Частичная корректировка. Адаптивные ожидания. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе. Полиномиально распределенные лаги Алмон. Рациональные ожидания. Предсказание. Тесты на устойчивость. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация.
Раздел 4. Системы уравнений
11. Оценивание систем одновременных уравнений. Смещение при оценке одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов. Инструментальные переменные. Неидентифицируемость. Сверхидентифицируемость. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Условие размерности для идентификации. Идентификация относительно стабильных зависимостей. Трехшаговый метод наименьших квадратов.
12 Дополнительные возможности. Метод максимального правдоподобия. Спецификация модели. Функции спроса. Кластерный анализ. Расстояния. Различные методы формирования кластеров. Дендриты.
Факторный анализ. Метод главных компонент.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Раздел 1. Простая регрессия
1. Ковариация, дисперсия и корреляция
Контрольные вопросы
Выборочная ковариация.
Основные правила расчета.ковариации.
Теоретическая ковариация.
Выборочная дисперсия.
Правила расчета выборочной дисперсии.
Коэффициент корреляции.
Коэффициент частной корреляции
Литература основная: [1-5], дополнительная: [6-10] (к подразделам 1-4).
Задачи: [2, гл. 1; 5, лаб. 1]
2. Парный регрессионный анализ
Контрольные вопросы
Модель парной линейной регрессии.
Регрессия по методу наименьших квадратов.
Остатки.
Интерпретация уравнения регрессии.
Качество оценки - коэффициент R2.
Задачи: [2, гл. 1; 5, лаб. 1]
3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
Контрольные вопросы
Случайные составляющие коэффициентов регрессии.
Предположения о случайном члене.
Несмещенность коэффициентов регрессии.
Теорема Гаусса-Маркова.
Проверка гипотез, относящаяся к коэффициентам регрессии.
Доверительные интервалы.
Односторонние t-тесты. F-тест на качество оценивания.
Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе
Задачи: [2, гл. 1; 5, лаб. 1]
4. Преобразования переменных
Контрольные вопросы
Базисная процедура.
Логарифмические преобразования.
Нелинейная регрессия.
Выбор функции: тесты Бокса- Кокса.
Задачи: [2, гл. 1; 5, лаб. 2]
Раздел 2. Множественная регрессия
5. Множественный регрессионный анализ
Контрольные вопросы
Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии.
Множественная регрессия в нелинейных моделях.
Свойства коэффициентов множественной регрессии.
Мультиколлинеарность.
Качество оценки - коэффициент R2.
Литература основная: [1-5 (к подразделам 5-8)], дополнительная: [6, 7].
Задачи: [2, гл. 2; 5, лаб. 3]
6. Спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение
Контрольные вопросы
Моделирование.
Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена.
Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена.
Замещающие переменные.
Проверка линейного ограничения.
Лаговые переменные
Литература дополнительная: [6, 9].
Задачи: [2, гл. 2; 5, лаб. 5,8]
7. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
Контрольные вопросы
Условия Гаусса-Маркова.
Гетероскедастичность и ее последствия.
Обнаружение гетероскедастичности.
Что можно сделать в случае гетероскедастичности.
Автокорреляция и связанные с ней факторы.
Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина-Уотсона.
Что можно сделать в отношении автокорреляции.
Автокорреляция с лаговой зависимой переменной.
Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели.
Обобщенный метод наименьших квадратов.
Литература дополнительная: [6 (к подразделам 7-11)].
Задачи: [2, гл. 4; 5, лаб. 4]
8. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения
Контрольные вопросы
Стохастические объясняющие переменные.
Последствия ошибок измерения.
Критика М.Фридменом стандартной функции потребления.
Инструментальные переменные.
Задачи: [5, лаб. 10]
Раздел 3. Временные ряды
9. Фиктивные переменные
Контрольные вопросы
Пример использования фиктивной переменной.
Общий случай использования фиктивной переменной.
Множественные совокупности фиктивных переменных.
Фиктивные переменные для коэффициента наклона.
Тест Чоу.
Литература основная: [1].
Задачи: [5, лаб. 6]
10. Моделирование динамических процессов
Контрольные вопросы
Распределение Койка.
Частичная корректировка.
Адаптивные ожидания.
Гипотеза Фридмена о постоянном доходе.
Полиномиально распределенные лаги Алмон.
Рациональные ожидания.
Предсказание.
Тесты на устойчивость.
Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация.
Литература основная: [1-3].
Задачи: [2, гл. 4; 5, лаб. 7]
Раздел 4. Системы уравнений
11. Оценивание систем одновременных уравнений
Контрольные вопросы
Смещение при оценке одновременных уравнений.
Структурная и приведенная формы уравнений.
Косвенный метод наименьших квадратов.
Инструментальные переменные.
Неидентифицируемость.
Сверхидентифицируемость.
Двухшаговый метод наименьших квадратов.
Условие размерности для идентификации.
Идентификация относительно стабильных зависимостей.
Трехшаговый метод наименьших квадратов.
Литература основная: [1-3].
Задачи: [2, гл. 3; 5, лаб. 9]
12 Дополнительные возможности
Контрольные вопросы
Метод максимального правдоподобия.
Спецификация модели.
Функции спроса.
Кластерный анализ.
Расстояния.
Различные методы формирования кластеров.
Дендриты.
Факторный анализ.
Метод главных компонент.
Литература основная: [1], дополнительная: [6, 8, 9].
Задачи: [5, лаб. 11]