Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования, 1745.44kb.
- Диплом государственного образца, 9.03kb.
- Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 153.62kb.
- Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования, 1532.67kb.
- Учебно-методический комплекс организация международного туризма Высшее профессиональное, 972.2kb.
- Учебно-методический комплекс теория экономического анализа высшее профессиональное, 760.78kb.
- Учебно-методический комплекс экономика общественного сектора высшее профессиональное, 1932.35kb.
- Программа и методические материалы по дисциплине «аудит налогообложения» высшее профессиональное, 147.78kb.
- Учебно-методический комплекс защита прав потребителей высшее профессиональное образование, 522.36kb.
- Учебно-методический комплекс концепции современного естествознания высшее профессиональное, 2306.3kb.
Решите задачи:
73. Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%?
74. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям – 56 тыс. руб.
75. Вексель на сумму 500 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 3 месяца до погашения и был учтен по учетной ставке 5%. Рассчитать:
- сумму дохода (дисконта) банка;
- сумму, выплаченную владельцу векселя.
76. Банк А предлагает вкладчикам срочные депозиты под 20% годовых с ежеквартальным начислением процентов. Банк Б открывает срочные депозиты под 18% годовых ежемесячно начисляя проценты. Клиент хочет открыть депозит на сумму 60000 руб. сроком на 2 года. В какой банк ему выгоднее обратиться?
77. Приведены данные баланса банка, тыс. руб.
| Показатели | Сумма |
| 1. Прибыль | 4660 |
| 2. Капитал | 55900 |
| 3. Работающие активы | 330500 |
Определить:
- коэффициент рентабельности капитала и его экономический смысл,
- коэффициент рентабельности работающих активов и его экономический смысл.
78. Приведены данные баланса предприятия, тыс. руб.
| Показатели | Код строки баланса | Сумма |
| 1. Денежные средства | 260 | 9003 |
| 2. Оборотные активы | 290 | 290442 |
| 3. Краткосрочные обязательства | 690 | 80500 |
Требуется:
- определить коэффициент текущей ликвидности, сравнить с оптимальным значением;
- определить коэффициент абсолютной ликвидности, сравнить с оптимальным значением.
Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности
Решите задачи:
79. ЦБ купил у коммерческих банков государственные ценные бумаги на 60 млрд. руб. и установил норму обязательных резервов (Нч) 4%. Как изменится объем денежной массы (М)?
80. Какой доход получит вкладчик, если он положил в банк 90 тыс.руб. под 9% годовых, на 3 месяца?
81. Вексель на сумму 60 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 20 дней до погашения и был учтен по учетной ставке 15% годовых.
Определить сумму дохода (дисконта) банка и сумму выплаченную владельцу векселя.
82. Выдан кредит в сумме 50 тыс. денежных единиц с 15 января 2009 г. по 15 марта 2010 г. под 10% годовых. Чему равна сумма погасительного платежа при приблизительном и точном расчете?
83. Сберегательный банк принимает вклад 100 тыс. денежных единиц на 3 месяца с объявленной 10-процентной годовой ставкой или на 6 месяцев под 15%. Какой вариант выгоднее вкладчику?
Тема 14. Коммерческие банки и основы их деятельности
Решите задачи:
85. У потенциального кредитора есть временно свободные средства. У потенциального заемщика существует потребность в привлечении средств. Что может препятствовать заключению кредитного соглашения?
86. Кредит выдан на сумму 30 тыс. ден. ед. со ставкой 10%. Сколько надо будет вернуть через год?
87. Ссуда в 200 тыс. ден. ед. дана на 1,5 года под ставку 8% годовых с ежеквартальным начислением. Чему равна сумма погасительного платежа?
88. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина банковского мультипликатора равна:
а) 0,1; б) 1; в) 100; г) –1.
89. Если норма обязательных резервов составляет 25%, то величина банковского мультипликатора равна:
а) 0,25; б) 2; в) 3; г) 4.
90. Банк предоставил ссуду промышленному предприятию размером 30
млн. руб. под 15% годовых (простая ставка процентов). Срок возврата два
года. Определить сумму возврата ссуды.
Тема 15. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы
Решите задачи:
91. Проклассифицируйте каждое из приведенных ниже кредитных отношений по срокам, обеспеченности, объекту и субъекту:
а) Банк выдал кредит мебельной фабрике на оплату материалов на 3 месяца под 20% годовых под залог автотранспорта.
б) Приборостроительный завод получил кредит в банке на 7 месяцев под 25% годовых на оплату сырья и погашения картотеки под залог готовой продукции.
в) Банк купил депозитный сертификат у Сбербанка на неделю под залог векселей Газпрома под 18% годовых.
г) Приборостроительный завод отгрузил продукцию МП «Рынок Солнечный» под вексель на сумму 52 тысячи рублей со сроком погашения через 6 месяцев.
д) Министерство финансов РФ выпустило внутренний облигационный заем со сроком погашения через 5 лет. Доходность установлена в размере 10% годовых.
е) Физическое лицо А дало взаймы физическому лицу Б 10 000 рублей на 4 месяца под 5% в месяц.
ж) Международная финансовая корпорация предоставила кредит ЧП «Петров и К» в сумме 25 тысяч долларов США под залог участка земли в Московской области на приобретение линии по производству деревообрабатывающих станков.
з) Дойче Банк выдал кредит компании БКК в сумме 300 000 евро на 5 лет под 10% годовых под гарантию Запсибкомбанка на приобретение линии по производству кондитерской продукции.
и) Банк выдал кредит гражданину А на приобретение холодильника под 23% годовых под поручительство дирекции приборостроительного завода, на котором гражданин А работает главным инженером, на 1,5 года.
к) Промстройбанк взял расчетный кредит в ЦБ РФ на 1 день под 16% годовых под залог ГКО.
л) Мебельная фабрика продала корпусную мебель гражданину А с условием оплаты 30 тысяч рублей в день покупки, а 20 тысяч рублей — через 3 месяца.
м) Фонд ипотечного жилищного кредитования при администрации области выдал кредит гражданину Д. на 15 лет на приобретение квартиры под залог этой квартиры под 8% годовых.
92. На сумму 120 млн. руб. начисляется 15% годовых. Срок сделки 1 год. Проводится реинвестирование процентов, которые начисляются ежеквартально. Найти наращенную сумму.
93. Владелец векселя номиналом 200 тыс. руб. и периодом обращения 167 дней, за 30 дней до наступления срока платежа учитывает его в банке по учетной ставке 13%. Найти сумму, полученную владельцем векселя.
94. Известно, что наличный денежный оборот, (Агрегат М0) в январе 2010 г. составил 1093,1 млрд. ДМ, денежный агрегат М3 – 2746,9 млрд. ДМ, ставка обязательных резервов ЦБ-10%, определить:
1.- удельный вес налично-денежного оборота в денежной массе (агрегат М3);
2.- денежный мультипликатор.
95. Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной массы – 7 трлн. руб. Определить:
- коэффициент монетизации экономики,
- скорость оборота денег.
96. Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система - 80 млн. руб. Определить:
- норму обязательных резервов,
- сумму первоначального депозита .
Тема 16. Денежно кредитная политика и ее основные концепции
Решите задачи:
97. Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за наличные деньги = 6 млрд. руб. Определить величину массы наличных денег в обращении, если среднее число оборотов денежных единиц – 3.
98. Определить коэффициент монетизации эк. (Км) и скорость оборота денег, если объем ВВП= 25 трлн. руб. от денежной массы, которая = 6 трлн. руб.
Км=М2/ВВП*100%; Км=6 трлн.руб./25 трлн.руб.*100%=24%
99. Норма обязательных резервов = 3%. Сумма обязательных резервов = 270 млрд. руб.
Чему равна сумма депозитов 3% - 270 млрд. руб. 100% - Х млрд. руб.
100. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе 2010г = 1,01, а в феврале 1,03.
Определить уровень инфляции в феврале.
101. Номинальная ставка процента по кредиту = 4%. Уровень инфляции = 2%.
Определить реальную ставку процента (руб).
102. ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса – 2674 млрд. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:
- скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;
- продолжительность одного оборота (в днях).
Тема 17. Международные расчетные и валютные отношения
Решите задачи:
103. Определить кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 1 фунт = 1,7664 дол. США, 1 евро = 1,2318 дол. США.
104. Имеются следующие котировки валют:
в Москве 1 долл. США = 29, 4994 рос. руб.;
в Берне 1 долл. США = 1, 671 швейц. франк;
в Париже 1 долл. США = 0,78 евро;
в Лондоне 1 фунт стер. = 1, 8854 долл.
Дайте обратные (косвенные) котировки валют.
105. На основе предыдущей задачи определить кросс-курс российского рубля к швейцарскому франку, фунту стерлингов.
106. На основе приведенных ниже котировок рассчитайте величину маржи и спрэда:
долл. США/ евро 0,78 – 0,79
швейц. франк/англ. фунт 2?335 – 2? 370
107. Сбербанк РФ установил следующий курс доллара США:
покупка 29, 40
продажа 29,00
Определить:
а) сколько рублей можно получить за 250 долл. США;
б) сколько долларов США можно купить на 3000 рублей.
108. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу 223 иены за фунт и 1000 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,8860 долл. за фунт. Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к концу рабочего дня.
Тема 18. Воздействие международных финансовых институтов на систему денежно-кредитных отношений в России
Решите задачи:
109. Кредит выдан на сумму 30 тыс. денежных . единиц со ставкой 10%. Сколько надо будет вернуть через год?
110. Выдан кредит в сумме 50 тыс. денежных единиц с 15 января 2010 г. по 15 марта 2010 г. под 10% годовых. Чему равна сумма погасительного платежа при приблизительном и точном расчете?
111. Сберегательный банк принимает вклад 100 тыс. денежных единиц на 3 месяца с объявленной 10-процентной годовой ставкой или на 6 месяцев под 15%. Какой вариант выгоднее вкладчику?
112. Ссуда в 200 тыс. денежных единиц дана на 1,5 года под ставку 8% годовых с ежеквартальным начислением. Чему равна сумма погасительного платежа?
113. Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
114. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 4 оборота.
10. Источники
10.1 Нормативные правовые акты
- Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. 2. Глава 42, 46. М, 1996.
- Федеральный Закон № 86-ФЗ от 27 июня 2002 г. "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" // Деньги и кредит. 2002. № 8.
- Федеральный закон от 02.12.90 "О банках и банковской деятельности" (в редакции ФЗ от 03.02.96) // Собрание законодательства РФ. 1996.
- Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации. Письмо ЦБ РФ от 3 октября 2002 № 2 - П.
- О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ: Письмо ЦБ РФ № 14-П от 5 января 1998.
- О порядке регулирования деятельности кредитных организаций (с изменениями и дополнениями): Инструкция Банка России № 1 от 01.10.97.
10.2 Основная литература:
- ссылка скрыта Деньги, кредит, банки. Учебник. ссылка скрыта, ссылка скрыта, 2009г.
- ссылка скрыта Деньги, кредит, банки. Учебник для ВУЗов, ссылка скрыта, 2009г.
- Деньги, кредит, банки. Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина – М: Финансы и статистика, 2008г.
- Финансы. денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ. Финансы, 2007.
10.3 Дополнительная литература:
11. Общая теория денег и кредита. Учебник для вузов / под. ред. Е.Ф. Жукова М. Банки и биржи, 2006г.
12. Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности: Учебное пособие.–М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
13. Ольшанский А.И. Банковское кредитование: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2007.
14. Ф. Мишкин «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Учебное пособие, М. Аспект Пресс, 2007г.
15. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. 4-го переработанного изд./под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. М.: 1994, Catallaxy.
16. Сорос Дж. Алхимия финансов. – М.: ИНФРА-М, 2001. Фридмен М. Если бы деньги заговорили ... – М.: Дело, 1999.
17. Харрис Л. Денежные теории. – М., 1990.
18. Челноков В.А. Банки и банковские операции. – М.: Высшая школа, 1998.
10.4.Интернет - ресурс
19. Интернет-еженедельник CONSULTING.RU
ссылка скрыта
20. Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг"
ссылка скрыта
На сервере одной из ведущих российских информационных компаний наряду с постоянно обновляющимися новостями международных и российских валютных, денежных и фондовых рынков представлены также и аналитические материалы.
21.Информационное агентство "АК&М"
ссылка скрыта
Сервер предоставляет экономическую информацию от наиболее известного и влиятельного информационно-аналитического агентства. В разделах сайта можно найти полную картину событий, происходящих на финансовом рынке России. Агентство рассчитывает собственные фондовые индексы.
22.Институт фондового рынка и управления
ссылка скрыта
Статьи, посвященные вопросам корпоративного управления
23.Российская торговая система (РТС)
ссылка скрыта
На сайте РТС приводится информация о деятельности этой крупнейшей в России электронной площадки, объединяющей инвестиционные компании и банки. В Торговой системе предоставлена возможность выставлять котировки и заключать сделки с акциями российских эмитентов. Кроме того, члены РТС имеют право выставлять котировки по акциям эмитентов стран СНГ, долговым обязательствам отечественных эмитентов, а также по облигациям внутреннего валютного займа.
24.Центральный Банк России
ссылка скрыта
25.Министерство финансов РФ
ссылка скрыта
26. Правительство РФ
ссылка скрыта
27. Государственная Дума РФ
ссылка скрыта
28.Счетная Палата РФ
ссылка скрыта
29.Министерство по налогам и сборам
ссылка скрыта
30.Прайм-тасс – Агентство экономической информации
ссылка скрыта
31.Бюджетная система РФ
ссылка скрыта
32.Служба тематических толковых словарей
ссылка скрыта
33.Информационно-издательский центр «Статистика России»
ссылка скрыта
34.Госкомстат РФ
ссылка скрыта
35.Банк международных расчетов (Bank for International Settlements)
ссылка скрыта
36.Международный валютный фонд (International Monetary Fund)
ссылка скрыта
37.Мировой банк (World Bank)
ссылка скрыта
На сайте содержится разнообразная информация об экономике и финансах стран, получающих кредиты от Мирового Банка. Кроме этого студенты могут также найти многочисленные аналитические материалы о состоянии дел в финансовом секторе различных стран.
38.Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank)
ссылка скрыта
39.Европейский Банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development)
ссылка скрыта
40.Европейский Центральный Банк (European Central Bank)
ссылка скрыта
41.Управление Федеральной Резервной Системы
ссылка скрыта
42.Крупнейшие банки
ссылка скрыта
Список адресов всех банков мира, играющих ведущую роль на рынке инвестиционных банковских услуг.
43.Европейский институт рынков капитала (European Capital Markets Institute)
ссылка скрыта
44.Институт европейских финансов (Institute of European Finance)
ссылка скрыта
11. Глоссарий
Авалирование векселя – выдача аваля – гарантии платежа по векселю.
АВАЛЬ – гарантия платежа по векселю.
АККРЕДИТИВ – это поручение банка покупателя банку поставщика об оплате поставщику товаров и услуг на условиях, предусмотренных в аккредитивном заявлении покупателя, против представленных поставщиком соответствующих документов.
АККРЕДИТИВ непокрытый (гарантированный) – это аккредитив, по которому платежи поставщику гарантируются банком.
АККРЕДИТИВ ПОКРЫТЫЙ (ДЕПОНИРОВАННЫЙ)– это аккредитив, при котором плательщик предварительно депонирует деньги для расчетов с поставщиком.
АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ – это операции по размещению банковских ресурсов.
Акцептование векселя – согласие оплатить вексель за векселедателя.