сентября 2010 г. Санкт-Петербург 2010 пояснительная записка

Вид материала

Содержание

Вопросы к зачету
4. Учебно - методическое обеспечение программы
5. Тематический план изучения дисциплины
Сам. работа

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

В какой ситуации КО должны уменьшать свой уставный капитал?
В чем заключаются задачи управления собственными средствами КО?
В чем особенности валютных операций КО как объекта управления?
В чем особенности определения размера привлеченных средств КО по их публикуемом балансе?
В чем преимущества использования автоматизированных банковских систем для управления операциями КО?
В чем различия депозитных и недепозитных привлеченных средств?
В чем различия между основным и дополнительным капиталом при расчете размера собственных средств (капитала) КО?
В чем сущность финансового менеджмента в КО?
Где содержится информация о состоянии финансовых рынков?
Для чего банки стремятся повышать долю привлеченных средств в своих ресурсах?
Как рассчитывается норматив Н1 и в чем его значение?
Как классифицируются КО по российскому законодательству и в чем их отличие?
Как можно рассчитать размер привлеченных средств КО по балансу по форме №101?
Как отчисления в ФОР влияют на фактическую стоимость привлеченных средств КО?
Как рассчитывается размер собственных средств (капитала) КО и для чего он используется?
Как рассчитывается текущий совокупный размер собственных средств КО?
Как следует формировать систему показателей характеристик операций КО?
Как формировать согласованную систему операций КО?
Какая информация необходима для управления операциями КО?
Какие источники собственных средств КО учитывает их размер в публикуемом балансе?
Какие нормативы по привлеченным средствам установлены Инструкцией №110-И?
Какие показатели характеризуют стоимость привлеченных средств?
Какие расчетные задачи решаются при планировании операций КО?
Какие факторы влияют на выбор метода увеличения собственных средств КО?
Какие факторы влияют на необходимый (желаемый) размер собственных средств КО?
Каким образом и по какой информации может анализироваться структура собственных средств КО?
Каково значение финансового анализа при управлении операциями КО?
Каковы внутренние и внешние источники увеличения собственных средств КО?
Каковы источники информации о деятельности других КО?
Каковы источники информации о состоянии и результатах деятельности своей КО?
Каковы требования ЦРФ к достаточности собственных средств (капитала) КО?
Каковы цели и задачи управления привлеченными средствами?
От каких факторов зависит стабильность привлеченных средств?
По каким видам привлеченных средств и по каким нормам осуществляются отчисления в фонд обязательных резервов (ФОР) в ЦРФ?
По каким направлениям следует анализировать структуру привлеченных средств КО?
По каким характеристикам оценивается состояние привлеченных средств?
По каким характеристикам оценивается состояние собственных средств КО?
Что включает система характеристик операций КО?
Что означается отрицательное расчетное значение собственного капитала КО?
Что понимается под управлением активами и пассивами КО?

4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Базовый учебник:

1. Банковский менеджмент: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина – М.: КноРус, 2010.

Основная литература:

Банки и банковские операции Учебник / Под ред. В.А.Челнокова — М.: Высшая школа, 2008.
Банки и банковское дело. Учебное пособие /Под ред. д.э.н., проф. И.Т. Балабанова. Питер 2003.
Белоглазова Г.Н. Банковский дело Учебник - СПб.: Питер, 2010.
Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой —М.: 1998.
Банковское дело Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой , Л.П. Кроливецкой -5-е издание, пеработанное и дополненное. - М.: Финансы и статистика, 2007.
Банковское дело. Учебник /Под редакцией д.э.н., проф. Г.Г. Коробовой – М.:Магистр, 2009.
Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. -М.: 1995.
Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. — М., 2001.-М.: 2003.
Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2002.

Дополнительная литература:

Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник. – М.:Издательская корпорация «Логос», 1998.
Василишен Э.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. –М.: Финансы и статистика,1995.
Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России. Организационная деятельность, в 2-х томах. — Москва, 2000.
Горелый В.И., Бондарчук П.К. Банковская система России,2-у доработанное издание, М: ГУ-ВШЭ, 2005 г.
Денежное обращение и банки. Учебное пособие /Под ред. Белоглазовой Г.Н., Толоконцевой Г.В. -М.: 2000.
Иванов В.В. Надежность вашего банка. –М.:ФБК-ПРЕСС,1997.
иформационные системы в экономике: Учебник / Под ред. В.В. Дика. –М.:Финансы и статистика, 1996.
Козлова О.И., Сморчкова Н.С., Голубович А.Д. Оценка кредитоспособности предприятия: Пособие для банковских работников. –М.: АО «АГРО»
Компьютеризация банковской деятельности /Под ред.Г.А.Титаренко. –М.: Финстатиинформ,1997.
Костерина Т.М. Банковское дело. —М.: 2003.
Кох Тимоти У. Управление банком: Пер. с англ. –В 6ч. –Уфа: Об-во «Спектр», 1993г.
Максютов А.А. Банковский менеджмент. Учебно-практическое пособие.- М.:Альфа-Пресс, 2005.
Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Кн.1: Фундаментальный анализ. –М.:Перспектива,1996.
Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Кн.2: Технологический уклад кредитования. –М.:Перспектива,1996.
Никитина Т.В. Банковский менеджмент. Краткий курс. –СПб.: Питер, 2002.
Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. –М.:Финансы и статистикак,1996.
Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.:, 1997.
Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. — М.: 2001.
политика / Пер. с англ. Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. — Спб.:
Рид Э. И др. Коммерческие банки. Москва, 1991 г.
Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. –М.:»Дело ЛТД», 1995.
Садвакасов К.К. Коммерческие банки: Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. –М.:Ось-89,1998.
Синки Дж.,мл. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с анг. /Под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. – М.: -GaIIaxy, 1994.
Синки Дж.Финансовый менеджмент в коммероческом банке и в индустрии финансовых услуг/Джозеф Синки-мл.; пер.с анг. –М:Альпина Бизнес Букс, 2007.
Управление деятельностью коммерческого банка: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина.- М.:Юрист, 2002
Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. Москва, 1995г.
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — 1993.
Черкасов В.Е. Банковские операции: финансовый анализ. М.:Консалтбанкир,2001.
Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. –М.: ИНФРА-М,1995.
Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. –М.: Финансы и статистика,2000.
Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским международным стандартам) - М.:Вершина, 2006.
Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке. –М.:ФБК-ПРЕСС,1998.
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.11.2010) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002)
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.07.2010) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 04.10.2010)
Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (ред. от 22.12.2008) "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 10.07.2004)
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 28.11.2003).
Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (принят ГД ФС РФ 18.09.1998)
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 04.10.2010) "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) "О валютном регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003).
Федеральный закон от 27.10.2008 N 175-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года" (принят ГД ФС РФ 23.10.2008).
Постановление Правительства РФ от 20.12.1998 N 1529 (ред. от 24.08.2004) "Об утверждении плана действий по реализации документа "О мерах Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации по стабилизации социально-экономического положения в стране"
Положению Банка России от 01.06.98 N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций", с изменениями и дополнениями)
"Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (ред. от 28.09.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2007 N 9176)
"Положение о рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям" (утв. ЦБ РФ 09.06.2005 N 271-П) (ред. от 20.07.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2005 N 6814)
"Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" (утв. ЦБ РФ 04.06.2003 N 230-П) (ред. от 09.06.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.07.2003 N 4868)
"Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 04.12.2009, с изм. от 03.06.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2004 N 5774) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2010)
Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
"Положение об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на фондовой бирже" (утв. ЦБ РФ 28.11.2008 N 329-П) (ред. от 25.03.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2008 N 12996)
"Положение о предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения" (утв. ЦБ РФ 16.10.2008 N 323-П) (ред. от 25.03.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.10.2008 N 12478)
"Положение об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 14.12.2004 N 265-П) (ред. от 09.03.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2005 N 6280)
"Положение об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на рынке государственных ценных бумаг" (утв. ЦБ РФ 04.03.2010 N 357-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 N 16781)
"Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 27.02.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2008 N 11751)
"Положение о порядке расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России" (утв. ЦБ РФ 26.02.2010 N 356-П)
"Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П) (ред. от 25.11.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2009 N 14775)
"Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 10.02.2003 N 215-П) (ред. от 11.11.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.03.2003 N 4269)
"Положение о порядке расчета размера операционного риска" (утв. ЦБ РФ 03.11.2009 N 346-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2009 N 15697)
"Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (ред. от 03.11.2009) (утв. ЦБ РФ 14.11.2007 N 313-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2007 N 10638)
"Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (утв. ЦБ РФ 20.03.2006 N 283-П) (ред. от 03.11.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2006 N 7741)
Официальное разъяснение ЦБ РФ от 28.09.2009 N 34-ОР "О применении отдельных положений Указания Банка России от 20 июня 2007 года N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя"
"Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 01.04.2003 N 222-П) (ред. от 26.08.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2003 N 4468)
Указание ЦБ РФ от 30.04.2008 N 2005-У (ред. от 05.08.2009) "Об оценке экономического положения банков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2008 N 11755)
"Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (утв. ЦБ РФ 20.07.2007 N 308-П) (ред. от 23.07.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2007 N 9957)
"Положение о порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации" (утв. ЦБ РФ 04.07.2006 N 290-П) (ред. от 17.07.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.08.2006 N 8144)
Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 02.06.2010) "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 N 7687)
Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965)
Приказ ЦБ РФ от 31.03.1997 N 02-139 (ред. от 26.01.2010) "О введении в действие Инструкции "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности" (вместе с Инструкцией ЦБ РФ от 31.03.1997 N 59)
Инструкция ЦБ РФ от 11.11.2005 N 126-И (ред. от 30.11.2009) "О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2005 N 7266)
Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И (ред. от 25.11.2009) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2006 N 8388)
Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 03.11.2009) "Об обязательных нормативах банков" (вместе с "Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера", "Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам", "Методикой определения синдицированных кредитов", "Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2004 N 5529)
Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И (ред. от 12.08.2008) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859).
Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 N 124-И (ред. от 14.11.2007) "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2005 N 6889)
Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И (ред. от 01.06.2007) "Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008).

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов и тем	Аудиторные часы	Сам. работа	Итого часов
Лекции	Семинары	Практич. занятия	Всего
1.	Особенности банковского менеджмента в кредитных организациях.	4	3	-	7	17	24
2.	Управление собственными средствами.	2	2	-	4	12	16
3.	Управление привлеченными средствами.	2	2	-	4	12	16
4.	Управление кредитными операциями.	2	2	-	4	16	20
5.	Управление активными операциями с ценными бумагами.	2	2	-	4	12	16
6.	Управление активами и пассивами.	3	4	-	7	9	16
	ИТОГО	15	15	-	30	78	108

Автор: __________________/к.э.н., доц. Уварова Л.Ф./

Blog

Утверждено Советом Факультета Председатель /Бутуханов А. В./ «13» сентября 2010 г. Санкт-Петербург 2010 пояснительная записка

Содержание