«Статистические методы изучения взаимосвязей финансовых показателей деятельности банка»
| Вид материала | Документы |
- «Статистические методы изучения взаимосвязей финансовых показателей деятельности» банка, 816.36kb.
- Контрольных, 56.64kb.
- «Статистические методы изучения уровня и динамики себестоимости продукции», 457.54kb.
- Дипломную работу на тему: Анализ доходов и расходов банка (на примере филиала №616, 32.63kb.
- Внастоящей курсовой работе рассмотрены следующие вопросы, раскрывающие основные статистические, 455.47kb.
- Функция управления, определяющая цели деятельности, необходимые для этого средства,, 443kb.
- План. Уровень и качество жизни населения: система показателей. Статистическое изучение, 266.46kb.
- Для управления качеством ремонтных работ широко применяются технологические методы, 453.24kb.
- Дипломная работа на тему: Организационные проблемы экспертной деятельности, 646.64kb.
- 3 Прогнозирование дополнительных финансовых потребностей, 207.95kb.
Таблица 2.4
Распределение банков по размеру собственного капитала:
| № группы | Группировка банков по собственному капиталу, млн.руб. | Число банков | |
| в абсолютном выражениии | в относительных единицах, % | ||
| I | 440-2069,4 | 18 | 48,6 |
| II | 2069,4-3698,8 | 10 | 27,1 |
| III | 3698,8-5328,2 | 5 | 13,5 |
| IV | 5328,2-6957,6 | 3 | 8,1 |
| V | 6957,6-8587 | 1 | 2,7 |
| | Итого | 37 | 100 |
Данные группировки показывают, что у 63% банков величина собственного капитала составляет свыше 3698,8 млн.руб.
Аналитическая группировка позволяет изучать взаимосвязь факторного (собственный капитал) и результативных (прибыль) признаков. Установим наличие и характер связи между величиной прибыли банка и суммой величины собственного капитала банка методом аналитической группировки, таблица 2.5, 2.6:
Таблица 2.5
Распределение банков по величине собственного капитала:
| № п/п | Группы банков по собственному капиталу | № банка п/п | Прибыль млн.руб. | Сумма собственного капитала, млн.руб. |
| I | 440-2069,4 | 1 | 62 | 440 |
| 28 | 64 | 530 | ||
| 14 | 66 | 589 | ||
| 18 | 67 | 840 | ||
| 3 | 83 | 895 | ||
| 31 | 93 | 981 | ||
| 29 | 111 | 985 | ||
| 5 | 118 | 1076 | ||
| 30 | 119 | 1079 | ||
| 15 | 121 | 1115 | ||
| 16 | 129 | 1152 | ||
| 7 | 139 | 1368 | ||
| 20 | 148 | 1517 | ||
| 4 | 153 | 1576 | ||
| 36 | 153 | 1828 | ||
| 23 | 163 | 1969 | ||
| 21 | 165 | 1969 | ||
| 26 | 165 | 2020 | ||
| Итого | 18 | 2119 | 21929 | |
| II | 2069,4-3698,8 | 17 | 166 | 2080 |
| 6 | 170 | 2338 | ||
| 2 | 175 | 2400 | ||
| 32 | 189 | 2400 | ||
| 22 | 198 | 2646 | ||
| 8 | 200 | 2818 | ||
| 33 | 203 | 2918 | ||
| 27 | 213 | 2960 | ||
| 35 | 215 | 2971 | ||
| 25 | 224 | 3034 | ||
| Итого | 10 | 1953 | 26565 | |
| III | 3698,8-5328,2 | 34 | 237 | 3681 |
| 24 | 240 | 3808 | ||
| 9 | 244 | 3810 | ||
| 10 | 268 | 4077 | ||
| 19 | 282 | 4703 | ||
| Итого | 5 | 1271 | 20079 | |
| IV | 5328,2-6957,6 | 13 | 289 | 5207 |
| 37 | 306 | 5590 | ||
| 12 | 329 | 6930 | ||
| Итого | 3 | 924 | 17727 | |
| V | 6957,6-8587 | | 342 | 8587 |
| | Итого | 1 | 342 | 8587 |
| | Всего | 37 | 12876 | 186480 |
Таблица 2.6
Зависимость прибыли от величины собственного капитала банка:
| № п/п | Группы банков по величине собственного капитала | Число банков | Прибыль | |
| всего | средняя прибыль | |||
| I | 440-2069,4 | 18 | 2119 | 117,72222 |
| II | 2069,4-3698,8 | 10 | 1953 | 195,3 |
| III | 3698,8-5328,2 | 5 | 1271 | 254,2 |
| IV | 5328,2-6957,6 | 3 | 924 | 308 |
| V | 6957,6-8587 | 1 | 342 | 342 |
| | Итого | 37 | 6609 | |
Данные таблицы 2.6 показывают, что с ростом величины собственного капитала, средняя прибыль одного банка увеличивается. Следовательно, между исследуемыми признаками существует прямая корреляционная зависимость.
Представим необходимые расчёты для нахождения эмпирического корреляционного отношения в таблице 2.7:
Таблица 2.7
Расчетная таблица данных по собственному капиталу:
| Хi - Хср. | (Хi - Хср.)2 | (Хi - Хср.)*fi | дисперсия по группам |
| -60,8994 | 3708,737 | 66757,2632 | 206,04094 |
| 16,67838 | 278,1683 | 2781,68305 | 27,816831 |
| 75,57838 | 5712,091 | 28560,4564 | 1142,4183 |
| 129,3784 | 16738,76 | 50216,2944 | 5579,5883 |
| 163,3784 | 26692,49 | 26692,4945 | 26692,495 |
| | | 175008,192 | 33648,359 |
Теснота связи измеряется эмпирическим корреляционным отношением и коэффициентом детерминации. Для того, чтобы их рассчитать нужно найти среднюю, межгрупповую дисперсию:
Средняя дисперсия находится по формуле:
Межгрупповая дисперсия равна:
Применяя правила сложения дисперсий, получим общую дисперсию:
Коэффициент детерминации равен:
или 83,87%.Он показывает, что доля общей вариации признака прибыли на 83,87% зависит от величины собственного капитала – 16,34%.
Эмпирическое корреляционное отношение составляет:
,что свидетельствует о существенном влиянии величины собственного капитала банка на его прибыль, теснота связи близка к 1, следовательно связь тесная.
Задание №3:
- С помощью «Описательной статистики» (Сервис – Анализ данных – Описательная статистика) найдем ошибку выборки средней прибыли и границы, в которых будет находится средний размер прибыли в генеральной совокупности с вероятностью 0,683 (таблица 3.1):
Таблица 3.1
Описательная статистика:
| По столбцу "Прибыль" | По столбцу "Собственный капитал" | ||
| Столбец1 | | Столбец2 | |
| | | | |
| Среднее | 178,6216216 | Среднее | 2563,054054 |
| Стандартная ошибка | 12,39256239 | Стандартная ошибка | 300,8970596 |
| Медиана | 166 | Медиана | 2080 |
| Мода | 153 | Мода | 1969 |
| Стандартное отклонение | 75,38101417 | Стандартное отклонение | 1830,285359 |
| Дисперсия выборки | 5682,297297 | Дисперсия выборки | 3349944,497 |
| Эксцесс | -0,476734798 | Эксцесс | 2,437424343 |
| Асимметричность | 0,364007106 | Асимметричность | 1,466795949 |
| Интервал | 280 | Интервал | 8147 |
| Минимум | 62 | Минимум | 440 |
| Максимум | 342 | Максимум | 8587 |
| Сумма | 6609 | Сумма | 94833 |
| Счет | 37 | Счет | 37 |
| Уровень надежности(68,3%) | 12,49646239 | Уровень надежности(68,3%) | 303,4197988 |
Найдем выборочные показатели асимметрии (таблица 3.2):
Таблица 3.2
Выборочные показатели асимметрии:
| По столбцу "Прибыль" | По столбцу "Собственный капитал" | ||
| Стандартное отклонение | 74,35537435 | Стандартное отклонение | 1805,382357 |
| Дисперсия | 5528,721695 | Дисперсия | 3259405,457 |
| Среднее линейное отклонение | 60,59751644 | Среднее линейное отклонение | 1364,334551 |
| Коэффициент вариации, % | 41,62730899 | Коэффициент вариации, % | 70,43871566 |
| Коэффициент асимметрии | 0,344583318 | Коэффициент асимметрии | 0,329046117 |
Рассчитаем предельную ошибку выборки по формуле:
=
= 1*12,4=12,4Найдем границы в которых будет находиться средняя прибыль по формуле:
166,3
Таким образом, с вероятностью 0,683 можно утверждать, средняя прибыль банков колеблется в пределах от 166,3 до 191,1 млн.руб.
- Найдем ошибку выборки доли банков с прибылью 153 млн.руб. и более и границы, в которых будет находится генеральная доля с помощью «Гистограммы» (Сервис – Анализ данных – гистограмма). Для этого заполним таблицу 3.3:
- Сервис – Анализ данных – гистограмма – ОК;
- Входной интервал – B4:B40;
- Интервал карманов оставить незаполненным;
- Выходной интервал – A74:B74 – OK;
- Выделим курсором верхнюю левую ячейку и нажмем клавишу (DELETE);
- Введем в ячейку с именем «Еще» значение xmax 342;