Інформація про банк

Вид материала

Таблиця 27.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2008 рік
Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2009 рік
Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2008 рік
Таблиця 27.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік

Подобный материал:

1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Таблиця 27.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2008 рік (тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Україна	ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2	3	4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	100660	39082	-	139742
2	Торгові цінні папери	-	-	-	-
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-	-	-
4	Кошти в інших банках	242533	-	143	242676
5	Кредити та заборгованість клієнтів	834026	-	60	834086
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	61763	-	-	61763
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-	-	-
8	Інші фінансові активи	13283	5604	-	18887
9	Усього фінансових активів	1252265	44686	203	1297154
10	Нефінансові активи	56141	-	-	56141
11	Усього активів	1308406	44686	203	1353295
	Зобов’язання
12	Кошти банків	268696	-	192728	461424
13	Кошти клієнтів	571874	14859	550	587283
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	21	-	-	21
15	Інші залучені кошти	-	-	-	-
16	Інші фінансові зобов’язання	14458	-	-	14458
17	Субординований борг	-	-	-	-
18	Усього фінансових зобов’язань	855049	14859	193278	1063186
19	Нефінансові зобов’язання	4449	-	-	4449
20	Усього зобов’язань	859498	14859	193278	1067635
21	Чиста балансова позиція	448908	29827	(193075)	285660
22	Зобов’язання кредитного характеру	118645	-	-	118645

Всі значення наведені з урахуванням резерву за відповідною статтею.

Географічна концентрація фінансових активів визначається Банком, виходячи з аналізу параметру країни резидентності контрагентів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Основним органом управління ризиком ліквідності є Правління Банку, до повноважень якого входить формування політики з управління ліквідністю, затвердження відповідних політик та процедур. Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП) є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики управління ліквідністю, прийняття поточних рішень щодо управління ліквідністю, затвердження внутрішніх лімітів Банку. Управління ліквідністю в Банку розподіляється на 3 складові:

- щоденне управління ліквідністю,

- поточне управління ліквідністю

- короткострокове управління ліквідністю.

Управління миттєвою ліквідністю здійснюється шляхом аналізу залишків на кореспондентських рахунках на початок дня, даних платіжного календаря щодо надходжень та відтоку коштів, планів підрозділів Банку по операціях на протязі дня, інформації про рух коштів на рахунках клієнтів. Управління поточною ліквідністю (строком на 1 місяць) здійснюється шляхом визначення потреб банка у ліквідних коштах. Управління короткостроковою ліквідністю (на строк більше 1-го місяця) здійснюється за методом ресурсного розриву (шляхом оцінки ступеня невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів), моніторингу та контролю за узгодженістю термінів за активами та зобов'язаннями, планування грошових потоків та управління платіжною позицією банку, диверсифікації активних вкладень та джерел залучення банківських ресурсів, інвентаризації банківських активів (для з'ясування їх поточного рівня ліквідності), існування в банку плану заходів на випадок непередбачуваних (кризових) ситуацій.

Контроль за ризиком ліквідності здійснюється шляхом виконання вимог Національного банку України щодо показників та нормативів ліквідності.

Банк дотримується виконання нормативів ліквідності, встановлених Національним Банком України. Порушень нормативів на протязі звітного періоду не було.

Значення нормативів на звітну дату:

Н4=60,55% при нормативному значенні не менше 20%

Н5=70,69% при нормативному значенні не менше 40%

Н6=44,28% при нормативному значенні не менше 20%

Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На ви-могу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кошти інших банків	209889	28609	-	-	-	238498
2	Кошти клієнтів:	256691	145689	138232	114981	1	655594
2.1	Фізичні особи	128113	87292	124931	54987	1	395324
2.2	Інші	128578	58397	13301	59994	-	260270
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	-	-	3120	-	-	3120
4	Інші залучені кошти	-	-	-	-	-	-
5	Субординований борг	-	-	-	-	-	-
6	Інші фінансові зобов’язання	12385	-	-	-	-	12385
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума	-	-	-	-	-	-
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума	-	-	-	-	-	-
9	Фінансові гарантії	1576	3704	2251	1561	-	9092
10	Інші зобов’язання кредитного характеру	1996	1654	234	213	-	4097
11	Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями	482537	179656	143837	116755	1	922786

Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На ви-могу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кошти інших банків	226917	89675	144832	-	-	461424
2	Кошти клієнтів:	220363	112643	189977	64298	2	587283
2.1	Фізичні особи	100880	98914	176931	176	2	376903
2.2	Інші	119483	13729	13046	64122	-	210380
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	-	-	-	21	-	21
4	Інші залучені кошти	-	-	-	-	-	-
5	Субординований борг	-	-	-	-	-	-
Рядок	Найменування статті	На ви-могу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Інші фінансові зобов’язання	14029	-	429	-	-	14458
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума	-	-	-	-	-	-
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума	-	-	-	-	-	-
9	Фінансові гарантії	0	1358	1130	340	1515	4343
10	Інші зобов’язання кредитного характеру	4943	16646	11598	1476	11205	45868
11	Усього потенційних май-бутніх виплат за фіна-нсовими зобов’язаннями	466252	220322	347966	66135	12722	1113397

Таблиця 27.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік (тис.грн)

Рядок	Найменування статті	На ви-могу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	149598	-	-	-	-	149598
2	Торгові цінні папери	-	-	-	-	-	-
3	Інші фінансові акти-ви, що обліковують-ся за справедливою вартістю з визнан-ням результату пере-оцінки у фінансових результатах	-	-	-	-	-	-
4	Кошти в інших банках	201270	759	7378	0	0	209407
5	Кредити та заборго-ваність клієнтів	60244	143925	286956	146454	75442	713021
6	Цінні папери в порт-фелі банку на продаж	4	-	9618	19557	-	29179
7	Цінні папери в порт-фелі банку до погашення	-	-	-	-	-	-
8	Інші фінансові активи	15359	7682	-	-	-	23041
9	Усього фінансових активів	426475	152366	303952	166011	75442	1124246
	Зобов’язання
10	Кошти банків	209889	28609	-	-	-	238498
11	Кошти клієнтів	256691	145689	138232	114981	1	655594
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	-	-	3120	-	-	3120
13	Інші залучені кошти	-	-	-	-	-	-
14	Інші фінансові зобов’язання	12385	-	-	-	-	12385
15	Субординований борг	-	-	-	-	-	-
16	Усього фінансових зобов’язань	478965	174298	141352	114981	1	909597
17	Чистий розрив лік відності на кінець дня 31 грудня 2009	(52490)	(21932)	162600	51030	75441	214649
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2009	(52490)	(74422)	88178	139208	214649

Дані фінансових активів та зобов’язань у таблиці наводяться за балансовою вартістю та відповідають балансу.

Blog

Інформація про банк