Рабочая программа учебная дисциплина Эконометрика ля студентов очного обучения по специальности
| Вид материала | Рабочая программа |
- Рабочая программа Учебная дисциплина Земледелие Для студентов очного обучения по специальности, 272.19kb.
- Рабочая программа учебная дисциплина Агрохимия Для студентов очного обучения по специальности, 240.11kb.
- Рабочая программа учебная дисциплина Маркетинг Для студентов очного обучения по специальности, 142.44kb.
- Рабочая программа Учебная дисциплина «Почвозащитное земледелие» Для студентов очного, 109.01kb.
- Рабочая программа учебная дисциплина Экономико-математические методы ля студентов очного, 81.37kb.
- Рабочая программа учебная дисциплина Экономико-математические методы ля студентов очного, 93.75kb.
- Рабочая программа учебная дисциплина Экономико-математические модели ля студентов очного, 248.59kb.
- Рабочая программа учебная дисциплина «Агрохимия» Для студентов очного обучения по специальности, 230.08kb.
- Рабочая программа учебная дисциплина Генетика Для студентов очного обучения по специальности, 197.95kb.
- Рабочая программа учебная дисциплина Ботаника Для студентов очного обучения по специальности, 239.19kb.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
| «Согласовано» Директор института экономики ______________ Мухаметгалиев Ф.Н. «_____» _______________2007 г. | «Утверждаю» Проректор по учебной и воспитательной работе __________ Х.С. Фасхутдинов «____» _____________ 2007 г. |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебная дисциплина – Эконометрика
ля студентов очного обучения по специальности – 080109 – Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
| Курс, семестр - | II, 5 |
| Лекции - | 30 |
| Лабораторные занятия - | 26 |
| Семинары - | |
| Практические занятия - | 32 |
| Зачет - | 24,8 |
| Экзамен - | |
Программа составлена доцентом
____________________Р.М. Гильфанов
| Программа утверждена на заседании методической комиссии института экономики Протокол № 1 от « 3 » сентября 2007 г. | Программа утверждена на заседании кафедры «Экономической кибернетики» Протокол № 1 от «3 »сентября 2007 г. _______________ Р.М. Гильфанов |
Казань,2007
Цели и задачи дисциплины.
Курс «Эконометрика» является составной частью цикла таких дисциплин как социально-экономическая статистика, методы экономико-математического моделирования, экономическая теория. В современных программах подготовки специалистов экономистов во всем мире курс эконометрики занял одно из ключевых мест.
Целью курса «Эконометрика» является обучение будущих специалистов экономистов эконометрическим методам без знания, которых невозможно построить сколь-нибудь надежного прогноза развития экономических процессов.
Актуальность изучения курса «Эконометрика» обусловлена тем, что она наряду с микро экономикой и макроэкономикой входит в число базовых дисциплин современного экономического образования.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
При изучении курса «Эконометрика» студенты должны знать:
- Знать:
- методы построения математических моделей для количественного описания взаимосвязей между исследуемыми экономическими показателями;
- критерии для оценки качества построенных эконометрических моделей;
- уметь:
- использовать полученные знания по построению эконометрических моделей и оцениванию их качества при решении задач, встречающихся в сфере деятельности специалиста экономиста.
- Объем дисциплины и виды учебной работы.
- . Для студентов очной формы обучения.
| Виды учебной работы | Кол-во часов | |
| Всего | по семестрам (5-ый семестр) | |
| Общая трудоемкость дисциплины | 124 | 124 |
| Аудиторные занятия: | 62 | 62 |
| Лекция | 30 | 30 |
| Практические занятия | 32 | 32 |
| Семинары | - | - |
| Лабораторные работы | - | - |
| Самостоятельная работа | 62 | 62 |
| Контрольная работа | 2 | 2 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Вид итогового контроля | зачет | зачет |
4. Содержание дисциплины.
4.1. Темы лекций для студентов по очной форме обучения.
| № п/п | Тема лекций | Кол-во часов |
| 1 | Предмет и методы эконометрики. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайная величина. Математическое ожидание. Правила расчета математического ожидания случайной величины. | 2 |
| 2 | Дисперсия случайной величины. Выборочная и теоретическая дисперсия. Правила расчета дисперсии. Ковариация. Понятие выборочной ковариации. Правила расчета ковариации. Эквивалентные выражения для выборочной ковариации. Теоретическая ковариация. | 2 |
| 3 | Коэффициент корреляции. Теоретический и выборочный коэффициент корреляции. Коэффициент частной корреляции. Свойства коэффициентов корреляции. Коэффициент множественной корреляции. | 2 |
| 4 5 | Парный регрессионный анализ. Модель парной регрессии. Примеры регрессии по методу наименьших квадратов (МНК). Детальное рассмотрение остатков. Интерпретация коэффициентов уравнения парной регрессии. Интерпретация уравнения регрессии. Оценка качества построенного уравнения регресс сии. | 4 |
| Коэффициент детерминации R2. Проверка статистических гипотез. Доверительные интервалы и доверительные области. | 2 | |
| 6 | Множественный регрессионный анализ. Модель с двумя независимыми переменными. Вывод формул для вычисления значений оценок коэффициентов. Интерпретация коэффициентов. Множественная регрессия в нелинейных моделях. Свойства коэффициентов множественной регрессии. Мультеколлинеарность объясняющих переменных. Качество оценивания построенным уравнением регрессии эмпирических данных. Коэффициент детерминации R2. Проверка статистических гипотез. Доверительные интервалы и доверительные области. | 6 |
| 7 | Преобразование переменных. Базисная процедура, логарифмические преобразования. Моделирование эластичности. Показательные функции. Нелинейная регрессия. | 2 |
| 8 | Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена. Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Замещающие перемены. | 2 |
| 9 | Фиктивные переменные. Иллюстрация использования фиктивной переменной. Общий случай. Множественные совокупности фиктивных переменных. | 2 |
| 10 | Моделирование динамических процессов. Введение. Распределения Койка. Частичная корректировка. Адаптивные ожидания. Полиномиально распределенные Лаги. Модели авторегрессии. | 2 |
| 11 | Оценивание систем одновременных уравнений. Смещение при оценке одновременных уравнений. Структурная и приведенная форма уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов. Метод инструментальных переменных. Двухшаговый метод наименьших квадратов. | 4 |
4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины.
Тема 1. Предмет и методы эконометрики. Место эконометрики среди других дисциплин, ее связь с другими дисциплинами. Базовые понятия дисциплины -случайная величина, выборка , генеральная совокупность, регрессионная модель, адекватность модели, оценка параметров, значимость оценок, характеристики оценок.
Тема 2. Понятие дисперсии. Понятие дисперсии случайной величины. Правила расчета дисперсии.
Тема 3. Коэффициент ковариации. Смысл коэффициента ковариации. Теоретический и выборочный коэффициенты ковариации. Разные формы представления коэффициента ковариации.
Тема 4. Коэффициент корреляции. Смысл коэффициента корреляции. Коэффициент парной корреляции как мера количественной оценки тесноты линейной связи между двумя случайными величинами. Свойства. Модель с двумя независимыми переменами. Коэффициент множественной корреляции как количественная мера связи между объясняемой переменой и совокупностью объясняющих переменных.
Тема 5. Парный регрессионный анализ. Модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК), как метод нахождения несмещенных оценок коэффициентов уравнения регрессии. Экономическая интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Оценка построенного уравнения регрессии на адекватность. Коэффициент детерминации R2 , как количественная характеристика, используемая для проверки адекватности построенного уравнения регрессии эмпирическим данным.
Тема 6. Множественный регрессионный анализ. Модель с двумя независимыми переменами. Вычисление оценок коэффициентов уравнения регрессии с помощью метода наименьших квадратов. Определение значимости оценок коэффициентов уравнения с помощью критерия Стьюдента. Экономическая интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Мультеколлинеарность объясняющих переменных. Оценка адекватности построенного уравнения регрессии эмпирическим данным. Применение коэффициентов детерминации R2 для оценки качества аппроксимации уравнением регрессии эмпирических данных. Доверительные интервалы для оценок коэффициентов уравнения регрессии. Построение доверительной области для уравнения регрессии.
Тема 7. Преобразование переменных. Применение простейшей процедуры преобразования переменных для сведения зависимости между объясняемой переменной и совокупностью объясняющих переменных из нелинейной по параметрам в линейную. Применение для этого логарифмических преобразований. Понятие эластичности его экономическая интерпретация. Моделирование эластичности. Кривые Энгеля. Показательные функции. Построение уравнений регрессии в случае показательных зависимостей. Нелинейная регрессия. Вычисление оценок коэффициентов уравнения регрессии в этом случае.
Тема 8. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена на оценки коэффициентов регрессии. Показ того, что в общем случае оценки коэффициентов получаются смещенными. Определение влияния включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Показ того, что оценки коэфициентов уравнения регрессии будут несмещенными, однако вообще говоря неэффективными. Проверка влияния не включения переменной на всю величину стандартной ошибки. Замещающие переменные, влияние включения таких переменных на качество построенной модели. Проверка линейного ограничения. Проверка ограничения с помощью критерия F. Проверка ограничения с помощью критерия t.
Тема 9. Фиктивные переменные. Иллюстрация использования фиктивной переменной. Общий случай исследования влияния введения фиктивных переменных на оценки коэффициентов уравнения регрессии. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициента наклона.
Тема 10. Моделирование динамических процессов. Введение. Распределение Койка. Частичная корректировка. Адаптивные ожидания, моделирование ожиданий. Гипотеза о постоянном доходе. Полиномиально распределенные Лаги. Рациональные ожидания. Предсказание. Тесты на устойчивость оценки того, насколько поведение модели в послевыборочном периоде согласуется с поведением ее в период выборки.
Тема 11. Оценивание систем одновременных уравнений. Смещение при оценке одновременных уравнений. Ошибка измерений как причина нарушения четвертого условия Гаусса - Маркова. Структурная и приведенная форма уравнений. Важность приведенной классификации поскольку они позволяют сказать, как действительно определяются значения эндогенных переменных. Косвенный метод наименьших квадратов. Инструментальные переменные. Неидентифицируемость. Сверхидентифицируемость. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Условие размеренности для идентификации.
- Практические занятия.
- Содержание практических занятий.
| № п/п | Наименование тем | Кол-во час. |
| 1 | Решение задач на вычисление математического ожидания (выборочного и теоретического) дискретных и непрерывных случайных величин. | 2 |
| 2 | Решение задач по расчету выборочной и теоретической дисперсии среднеквадратического отклонения случайных величин. | 2 |
| 3 | Решение задач по расчету выборочной ковариации случайных величин (годовой доход и расходы на питание и одежду; годовой доход и число лет обучения, трудовой стаж и возраст) | 2 |
| 4 | Решение задач по расчету коэффициентов корреляции (спрос на бензин и его цены; темпы прироста численности занятых и темпы прироста производительности) | 4 |
| 5 | Расчет уравнений парной регрессии между объясняемой и объясняющей переменными рассмотренными ранее. Анализ уравнений, интерпретация результатов, оценки полученных уравнений. | 6 |
| | Контрольная работа №1 | 2 |
| 7 | Решение задач по построению уравнений парной регрессии путем преобразования переменных (личный доход и расход на оплату жилья; доход и расход на оплату жилья, доход и спрос на какой-либо товар). Анализ уравнений. Расчет коэффициента эластичности. | 4 |
| 6 | Решение задач построения уравнения множественной регрессии между расходами на какой-либо товар, личный доходом и индексом цен. Интерпретация результатов. | 4 |
| 7 | Решение задач на построение нелинейного уравнения множественной регрессии (расход на жилье, личный доход и относительные цены жилья; расходы на товар, личный доход и относительная цена товара). Интерпретация полученных уравнений. Оценка качества уравнений. | 4 |
| | Контрольная работа №2 | 2 |
- Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
- . Рекомендуемая литература.
- Айвазян С.А., Мхтирян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для ВУЗов. М.: ЮНИТИ, 1998
- А.П. Новиков Эконометрика М.:, Инфра – М, 106с, 2003
- Грубер Й. Эконометрика 1. Введение во множественную регрессию и эконометрию. 4.1,2,3. Б. М.,: Б.л.,1993.
- Доугерти К. Введение в эконометрику: пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1999 – 402 с.
- Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики: - М.: Дело, 69 с., 1999
- Кейн Э. Эконометрическая статистика и эконометрика. М: статистика, 1997
- Кулинич Б.И. Эконометрия Финансы и статистика, М.:
- Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина Эконометрика. М:. Экзамен, 510 с., 2003
- Орлов А.И. Эконометрика. Экзамен, М.: 219с, 2003.
- Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий эконометрика начальный курс М: Дело, 339с. 2000.
Рабочая программа составлена в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования по специальности 080109.
Рабочую программу составил доцент Гильфанов Р.М.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономической кибернетики, протокол № ____ от «___» ______________ 2007 г.
Зав кафедрой, профессор Газетдинов М.Х.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии института экономики Казанского ГАУ протокол № 1 от 3 сентября 2007 г.
Председатель методической комиссии, доцент Гатина Ф.Ф.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Директор института
экономики КГАУ Проректор учебной работе
________Ф.Н.Мухаметгалиев ____________М.Г.Яруллин
«____»_________2006 г. «____»____________2006 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА»
для специальности 351400
«Прикладная информатика в экономике АПК»
Казань – 2006 г.
Цели и задачи дисциплины.
Курс «Эконометрика» является составной частью цикла таких дисциплин как социально-экономическая статистика, методы экономико-математического моделирования, экономическая теория. В современных программах подготовки специалистов экономистов во всем мире курс эконометрики занял одно из ключевых мест.
Целью курса «Эконометрика» является обучение будущих специалистов экономистов эконометрическим методам без знания, которых невозможно построить сколь-нибудь надежного прогноза развития экономических процессов.
Актуальность изучения курса «Эконометрика» обусловлена тем, что она наряду с микро экономикой и макроэкономикой входит в число базовых дисциплин современного экономического образования.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
При изучении курса «Эконометрика» студенты должны знать:
- Знать:
- экономические методы построения математических моделей для количественного описания взаимосвязей между исследуемыми экономическими показателями;
- критерии для оценки качества построенных эконометрических моделей;
- уметь:
- использовать полученные знания по построению эконометрических моделей и оцениванию их качества при решении задач, встречающихся в сфере деятельности специалиста экономиста.
- Объем дисциплины и виды учебной работы.
- . Для студентов очной формы обучения.
| Виды учебной работы | Кол-во часов | |
| Всего | по семестрам (4-ый семестр) | |
| Общая трудоемкость дисциплины | 110 | 110 |
| Аудиторные занятия: | 60 | 60 |
| Лекция | 30 | 30 |
| Практические занятия | 30 | 30 |
| Семинары | - | - |
| Лабораторные работы | - | - |
| Самостоятельная работа | 50 | 50 |
| Контрольная работа | 2 | 2 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Вид итогового контроля | зачет | зачет |
- . Для студентов заочной формы обучения
| Виды учебной работы | Кол-во часов | |
| Всего | По семестрам (4-ых семестр) | |
| Общая трудоемкость дисциплины | 110 | 110 |
| Аудиторные занятия: | 24 | 24 |
| Лекция | 8 | 8 |
| Практические занятия | 16 | 16 |
| Семинары | - | - |
| Лабораторные работы | - | - |
| Самостоятельная работа | 86 | 86 |
| Курсовая работа | - | - |
| Контрольная работа | 1 | 1 |
| Вид итогового контроля | зачет | зачет |
4. Содержание дисциплины.
4.1. Темы лекций для студентов по очной форме обучения.
| № п/п | Тема лекций | Кол-во часов |
| 1 | Предмет и методы эконометрики. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайная величина. Математическое ожидание. Правила расчета математического ожидания случайной величины. | 2 |
| 2 | Дисперсия случайной величины. Выборочная и теоретическая дисперсия. Правила расчета дисперсии. | 2 |
| 3 | Ковариация. Понятие выборочной ковариации. Правила расчета ковариации. Эквивалентные выражения для выборочной ковариации. Теоретическая ковариация. | |
| 4 | Коэффициент корреляции. Теоретический и выборочный коэффициент корреляции. Коэффициент частной корреляции. Свойства коэффициентов корреляции. Коэффициент множественной корреляции. | 2 |
| 5 | Парный регрессионный анализ. Модель парной регрессии. Примеры регрессии по методу наименьших квадратов (МНК). Детальное рассмотрение остатков. Интерпретация коэффициентов уравнения парной регрессии. Интерпретация уравнения регрессии. Оценка качества построенного уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R2. | 4 |
| 6 | Множественный регрессионный анализ. Модель с двумя независимыми переменами. Вывод формул для вычисления значений оценок коэффициентов. Интерпретация коэффициентов. Множественная регрессия в нелинейных моделях. Свойства коэффициентов множественной регрессии. Мультеколлинеарность объясняющих переменных. Качество оценивания построенным уравнением регрессии эмпирических данных. Коэффициент детерминации R2. Проверка статистических гипотез. Доверительные интервалы и доверительные области. | 6 |
| 7 | Преобразование переменных. Базисная процедура, логарифмические преобразования. Моделирование эластичности. Кривые Энгеля. Показательные функции. Нелинейная регрессия. | 2 |
| 8 | Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена. Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Замещающие перемены. Проверка линейного ограничения. | 2 |
| 9 | Фиктивные переменные. Иллюстрация использования фиктивной переменной. Общий случай. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициента наклона. | 2 |
| 10 | Моделирование динамических процессов. Введение. Распределения Койка. Частичная корректировка. Адаптивные ожидания. Гипотеза о постоянном доходе. Полиномиально распределенные Лаги. Рациональные ожидания. Предсказание. Тесты на устойчивость. | 2 |
| 11 | Оценивание систем одновременных уравнений. Смещение при оценке одновременных уравнений. Структурная и приведенная форма уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов. Инструментальные переменные. Неидентифицируемость. Сверхидентифицируемость. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Условие размерности для идентификации. | 4 |
4.2. Темы лекций для студентов по заочной форме обучения.
| № п/п | Темы лекций | Кол-во часов |
| 1 | Предмет и методы эконометрики. Случайная величина. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Правила расчета математического ожидания и дисперсии случайной величины. | 2 |
| 2 | Ковариация. Понятие теоретической и выборочной ковариации. Коэффициент корреляции. Теоретический и выборочный коэффициент корреляции. Свойства коэффициент корреляции. Коэффициент множественной корреляции. | 2 |
| 3 | Парный регрессионный анализ. Модель парной регрессии. Интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Оценка качества построенного уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R2. | 2 |
| 4 | Множественный регрессионный анализ. Вывод формул для оценок коэффициентов регрессионной модели. Свойства коэффициентов множественной регрессии. Мультеколлинеарность объясняющих переменных. Качество оценивания построенным уравнением регрессии эмпирических данных. Коэффициент детерминации R2. Проверка статистических гипотез. | 2 |
4.3. содержание разделов (тем) дисциплины.
Тема 1. Предмет и методы эконометрики. Место эконометрики среди других дисциплин, ее связь с другими дисциплинами. Базовые понятия дисциплины -случайная величина, выборка , генеральная совокупность, регрессионная модель, адекватность модели, оценка параметров, значимость оценок, характеристики оценок.
Тема 2. Понятие дисперсии. Понятие дисперсии случайной величины. Правила расчета дисперсии.
Тема 3. Коэффициент ковариации. Смысл коэффициента ковариации. Теоретический и выборочный коэффициенты ковариации. Разные формы представления коэффициента ковариации.
Тема 4. Коэффициент корреляции. Смысл коэффициента корреляции. Коэффициент парной корреляции как мера количественной оценки тесноты линейной связи между двумя случайными величинами. Свойства. Модель с двумя независимыми переменами. Коэффициент множественной корреляции как количественная мера связи между объясняемой переменой и совокупностью объясняющих переменных.
Тема 5. Парный регрессионный анализ. Модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК), как метод нахождения несмещенных оценок коэффициентов уравнения регрессии. Экономическая интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Оценка построенного уравнения регрессии на адекватность. Коэффициент детерминации R2 , как количественная характеристика, используемая для проверки адекватности построенного уравнения регрессии эмпирическим данным.
Тема 6. Множественный регрессионный анализ. Модель с двумя независимыми переменами. Вычисление оценок коэффициентов уравнения регрессии с помощью метода наименьших квадратов. Определение значимости оценок коэффициентов уравнения с помощью критерия Стьюдента. Экономическая интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Мультеколлинеарность объясняющих переменных. Оценка адекватности построенного уравнения регрессии эмпирическим данным. Применение коэффициентов детерминации R2 для оценки качества аппроксимации уравнением регрессии эмпирических данных. Доверительные интервалы для оценок коэффициентов уравнения регрессии. Построение доверительной области для уравнения регрессии.
Тема 7. Преобразование переменных. Применение простейшей процедуры преобразования переменных для сведения зависимости между объясняемой переменной и совокупностью объясняющих переменных из нелинейной по параметрам в линейную. Применение для этого логарифмических преобразований. Понятие эластичности его экономическая интерпретация. Моделирование эластичности. Кривые Энгеля. Показательные функции. Построение уравнений регрессии в случае показательных зависимостей. Нелинейная регрессия. Вычисление оценок коэффициентов уравнения регрессии в этом случае.
Тема 8. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена на оценки коэффициентов регрессии. Показ того, что в общем случае оценки коэффициентов получаются смещенными. Определение влияния включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Показ того, что оценки коэфициентов уравнения регрессии будут несмещенными, однако вообще говоря неэффективными. Проверка влияния не включения переменной на всю величину стандартной ошибки. Замещающие переменные, влияние включения таких переменных на качество построенной модели. Проверка линейного ограничения. Проверка ограничения с помощью критерия F. Проверка ограничения с помощью критерия t.
Тема 9. Фиктивные переменные. Иллюстрация использования фиктивной переменной. Общий случай исследования влияния введения фиктивных переменных на оценки коэффициентов уравнения регрессии. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициента наклона.
Тема 10. Моделирование динамических процессов. Введение. Распределение Койка. Частичная корректировка. Адаптивные ожидания, моделирование ожиданий. Гипотеза о постоянном доходе. Полиномиально распределенные Лаги. Рациональные ожидания. Предсказание. Тесты на устойчивость оценки того, насколько поведение модели в послевыборочном периоде согласуется с поведением ее в период выборки.
Тема 11. Оценивание систем одновременных уравнений. Смещение при оценке одновременных уравнений. Ошибка измерений как причина нарушения четвертого условия Гаусса - Маркова. Структурная и приведенная форма уравнений. Важность приведенной классификации поскольку они позволяют сказать, как действительно определяются значения эндогенных переменных. Косвенный метод наименьших квадратов. Инструментальные переменные. Неидентифицируемость. Сверхидентифицируемость. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Условие размеренности для идентификации.
- Практические занятия.
- Содержание практических занятий для студентов по очной форме обучения.
- Содержание практических занятий для студентов по очной форме обучения.
| № п/п | Наименование тем | Кол-во час. |
| 1 | Решение задач на вычисление математического ожидания (выборочного и теоретического) дискретных и непрерывных случайных величин. | 2 |
| 2 | Решение задач по расчету выборочной и теоретической дисперсии среднеквадратического отклонения случайных величин. | 2 |
| 3 | Решение задач по расчету выборочной ковариации случайных величин (годовой доход и расходы на питание и одежду; годовой доход и число лет обучения, трудовой стаж и возраст) | 2 |
| 4 | Решение задач по расчету коэффициентов корреляции (спрос на бензин и его цены; темпы прироста численности занятых и темпы прироста производительности) | 2 |
| 5 | Расчет уравнений парной регрессии между объясняемой и объясняющей переменными рассмотренными ранее. Анализ уравнений, интерпретация результатов, оценки полученных уравнений. | 6 |
| | Контрольная работа №1 | 2 |
| 7 | Решение задач по построению уравнений парной регрессии путем преобразования переменных (личный доход и расход на оплату жилья; доход и расход на оплату жилья, доход и спрос на какой-либо товар). Анализ уравнений. Расчет коэффициента эластичности. | 4 |
| 6 | Решение задач построения уравнения множественной регрессии между расходами на какой-либо товар, личный доходом и индексом цен. Интерпретация результатов. | 4 |
| 7 | Решение задач на построение нелинейного уравнения множественной регрессии (расход на жилье, личный доход и относительные цены жилья; расходы на товар, личный доход и относительная цена товара). Интерпретация полученных уравнений. Оценка качества уравнений. | 4 |
| | Контрольная работа №2 | 2 |
- Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
- . Рекомендуемая литература.
- Айвазян С.А., Мхтирян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для ВУЗов. М.: ЮНИТИ, 1998
- А.П. Новиков Эконометрика М.:, Инфра – М, 106с, 2003
- Грубер Й. Эконометрика 1. Введение во множественную регрессию и эконометрию. 4.1,2,3. Б. М.,: Б.л.,1993.
- Доугерти К. Введение в эконометрику: пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1999 – 402 с.
- Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики: - М.: Дело, 69 с., 1999
- Кейн Э. Эконометрическая статистика и эконометрика. М: статистика, 1997
- Кулинич Б.И. Эконометрия Финансы и статистика, М.:
- Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина Эконометрика. М:. Экзамен, 510 с., 2003
- Орлов А.И. Эконометрика. Экзамен, М.: 219с, 2003.
- Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий эконометрика начальный курс М:. Дело, 339с. 2000.
Программа составлена в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образования по специальности 06.05.00
Программу составил к.т.н., доцент Гильфанов Р.М.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономической кибернетики протокол № от « » 2006 г.
Зав.каф. эк. кибернетики, профессор Газетдинов М.Х.
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании методической комиссии учетно-финансового факультета « 3 » _сентября 2007 г., протокол № 1.
Председатель методической комиссии _____________/Гатина .Ф.Ф./