Анализ финансовых рынков руководитель к ф. м н., профессор кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика» А. В. Браилов. Семинар работает с 2007 год

Вид материала

Семинар

Содержание Доклады и участники семинара «Статистический анализ финансовых рынков» 2007 Участники семинара

Подобный материал:

• Рабочая программа учебной дисциплины, 215.3kb.
• Рабочая учебная программа дисциплины (модуля) Теория вероятностей и математическая, 217.23kb.
• Примерная программа наименование дисциплины «теория вероятностей и математическая статистика», 165.37kb.
• Рабочая программа дисциплины "теория вероятностей и математическая статистика", 112.61kb.
• Рабочая программа учебной дисциплины теория вероятностей и математическая статистика, 830.1kb.
• Конспект лекций по курсу "Теория вероятностей и математическая статистика", 1417.24kb.
• Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», 165.42kb.
• Теория вероятностей и математическая статистика Лектор 2010/11 уч года: д ф. м н.,, 41.34kb.
• Примерная рабочая программа по дисциплине: «теория вероятностей, математическая статистика, 83.07kb.
• Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности, 37.75kb.

Научный семинар "Статистический анализ финансовых рынков"

руководитель – к.ф.-м. н., профессор кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика» А.В. Браилов.


Семинар работает с 2007 года. Основные участники - студенты 2-3 курсов, написавшие содержательные курсовые работы по математической статистике и желающие продолжить самостоятельные исследования, прямо или косвенно связанные с анализом финансовых рынков. В работе семинара принимают участие также студенты старших курсов и выпускники факультета ММ и АР.

Доклады и участники семинара
«Статистический анализ финансовых рынков»

2007

1. 2007-02-21, А.В. Браилов, «Квантильный метод оценки параметров распределения».
   
2. 2007-02-28, А.А Лукашов, «Общая характеристика моделей финансовых временных рядов. Теоретические аспекты ARCH модели и способы оценки её параметров».
   
3. 2007-03-14, Ю.М. Елдина, «Анализ торговых стратегий и возможности применения индикаторов фондового рынка».
   
4. 2007-03-28, Е.В. Пахомов, Д.А. Прогрессов, «Исследование торговых стратегий на валютном рынке».
   
5. 2007-04-11, Е.В. Юмина, «Понятие волатильности в моделях с дискретным и непрерывным временем».
   
6. 2007-04-25, А.В. Агафонова, «ARMA-GARCH модель и классическая портфельная теория».
   
7. 2007-05-23, заключительный доклад А.В. Браилова.
   

Участники семинара: Агафонова Анастасия, Акутова Ирина, Ёлдина Юлия, Лукашов Алексей, Прогрессов Дмитрий, Шандра Марина, Шахова Дарья, Юмина Екатерина.


2008

1. 2008-02-22, А.В. Браилов, «Обзор методик расчета фондовых индексов и задачи семинара на 2008 год».
   
2. 2008-03-21, А.В. Агафонова, «Динамическая оценка волатильности».
   
3. 2008-04-04, А.А. Вяхорев, «Результаты оценки спецификации модели garch(1,1) с распределением остатков по закону Стьюдента».
   
4. 2008-04-18, А.А Лукашов, «Применение фундаментальных показателей в факторных моделях ценообразования акций».
   
5. 2008-05-04, Е.В. Пахомов, «Эконометрический подход в оценке параметров скользящего среднего. Эффективность торговых стратегий, построенных на таких скользящих средних».
   

Участники семинара: Агафонова Анастасия, Вяхорев Алексей, Горшенкова Анастасия, Ёлдина Юлия, Лукашов Алексей, Пахомов Егор, Радченко Ульяна, Ронжина Полина, Суздалева Дарья, Сысенко Сергей, Юмина Екатерина, Яурова Ольга.


2009

1. 2009-02-26, А.В. Браилов, «Случайные меры».
   
2. 2009-03-12, А.А. Вяхорев, «RiskMetrics и модели волатильности».
   
3. 2009-03-26, О.В. Титова, «Анализ нормальности распределения логарифмической
   доходности на основе модифицированного критерия Колмогорова–Смирнова».
   
4. 2009-04-09, А.А. Вяхорев, «RiskMetrics и модели волатильности. LM-ARCH».
   
5. 2009-04-23, Г.К. Франгуриди, «Спецификация и элементы процедуры оценивания модели ARFIMA».
   
6. 2009-05-07, Е.В. Юмина, «Волатильность доходности фондовых активов: стилизованные факты и факторы».
   
7. 2009-05-21, Г.К. Франгуриди, «Модели ARFIMA: частные случаи, генерация данных».
   

Участники семинара: Вяхорев Алексей, Макаров Артур, Моисеев Алексей, Савельева Анастасия, Сибирёв Андрей, Титова Ольга, Франгуриди Григорий, Юмина Екатерина.


2010

1. 2009-10-26, А.А. Вяхорев, «Введение в коинтеграцию» (по материалам летней практики).
   
2. 2010-02-25, А.В. Браилов, «Условное математическое ожидание и мартингалы».
   
3. 2010-03-11, К.К. Борусяк, «Исследование нелинейной динамики российского фондового рынка: эконометрический и хаотический подходы».
   
4. 2010-03-25, К.К. Борусяк, "Нелинейные модели динамики фондовых рынков в задаче оценки рисков".
   
5. 2010-04-22, А.А. Вяхорев, "Коинтеграция временных рядов: модельное представление и тестирование".
   

Участники семинара: Вяхорев Алексей, Казарян Анна, Колотий Даниил, Макаров Артур, Моисеев Алексей, Птицын Николай, Савельева Анастасия, Суханова Светлана, Титова Ольга, Франгуриди Григорий, Шебалков Михаил, Юмина Екатерина.