Совершенствование механизма функционирования кредитного рынка (на материалах банков второго уровня рк) 08. 00. 10 Финансы, денежное обращение и кредит

Вид материала

Автореферат

Содержание Одним из способов защиты от возникающего в ходе банковской деятельности кредитного риска является страхование. 08.00.10 – Қаржы, ақша айналысы және несие Зерттеу мақсаты Жұмысты жүргізу әдістемесі. Жұмыстың ғылыми жаңалығы мынада Зерттеу нәтижелерінің тәжірибелік маңыздылығы. Resume Badanova Dina Methodological basis of research. Scientific novelty of the work The results of research 08.00.10-Финансы, денежное обращение и кредит Объектом исследования является рынок банковского кредитования Казахстана. Методологические основы исследования. Научная новизна работы Практическая значимость результатов исследования.

Подобный материал:

• Банковский риск-менеджмент: механизм функционирования и пути совершенствования (на, 394.96kb.
• Учебное пособие по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для специальности, 4669.55kb.
• Совершенствование механизма первичного публичного размещения акций по привлечению инвестиций, 375.44kb.
• Совершенствование механизма налогового стимулирования научно-технической деятельности, 266.17kb.
• Совершенствование системы индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков 08., 376.15kb.
• Роль и значение банков второго уровня в развитии региональной экономики в условиях, 588.25kb.
• Рабочая программа дисциплины «закономерности и проблемы функционирования страхового, 140.19kb.
• Описание дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит», 1984.13kb.
• Совершенствование системы финансирования инвестиционных проектов банками Казахстана, 539.22kb.
• Денежное обращение, кредит и финансы в рыночном хозяйстве, 616.37kb.

Одним из способов защиты от возникающего в ходе банковской деятельности кредитного риска является страхование.

По своей сути страхование кредитов позволяет уменьшить или устранить кредитный риск. Объектами страхования кредитов, как правило, служат коммерческие кредиты, банковские ссуды поставщику или покупателю, обязательства и поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции и др. Защита интересов продавца либо банка-кредитора заключается в том, что в случае неплатежеспособности должника или неоплаты долга по другим причинам погашение задолженности по предоставленному кредиту берет на себя страховая организация.

Другими словами, страхование – это комплекс отношений, связанных с имущественной защитой законных интересов страхователя (юридические и физические лица) при наступлении страхового случая, определенного в договоре страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией.

Одним из важных методов управления кредитным портфелем банка является диверсификация. Диверсификация кредитного портфеля – это наиболее простой и дешевый метод хеджирования риска неплатежей по кредитам. Основные способы, применяемые для обеспечения достаточной диверсификации кредитного портфеля, следующие: рационирование кредита, диверсификация заемщиков по отраслевой принадлежности; диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам; применение различных видов процентных ставок по кредиту; диверсификация кредитного портфеля по срокам.

система управления кредитным портфелем как общая стратегия управления кредитным риском, определяемая высшим банковским руководством, включает в себя следующие элементы:

• кредитную политику, представляющую собой каркас кредитной деятельности банка;
  
• основные ориентиры формирования кредитного портфеля для ограничения и реализации отраслевых приоритетов;
  
• указания по ценообразованию на кредиты для определения, каким должен быть уровень процентных ставок и комиссионных, с тем чтобы обеспечить достижение плановых нормативов рентабельности деятельности банка.
  

Кредитная политика банка определяет задачи и приоритеты, основные направления кредитной деятельности банка, средства и методы их реализации, а также принципы и порядок организации кредитного процесса. Независимо от вида кредитная политика банка имеет внутреннюю структуру.

Основными элементами кредитной политики коммерческого банка являются:

• стратегия банка по разработке основных направлений кредитного процесса;
  
• тактика банка по организации кредитования;
  
• контроль за реализацией кредитной политики.
  

Управление кредитным риском предполагает проведение мероприятий, направленных на разработку и реализацию кредитной политики банка, выявление и оценку факторов кредитного риска, его предупреждение, измерение и минимизацию, а также смягчение последствий.

Процесс управления кредитным риском происходит ряд этапов и может быть представлен в виде схемы (рисунок 6).




Положительные Отрицательные

Да Нет


Рисунок 6 – Процесс управления кредитным риском коммерческого банка

Примечание – разработано автором


Управление кредитным риском осуществляется уже на стадии разработки кредитной политики банка и определения стратегии в области риска. На данном этапе банк определяет цели, которые планирует достичь в результате реализации кредитной политики, выбирает сектор экономики, в котором целесообразно проводить кредитные операции в данный момент, определяет свою клиентуру и кредитные продукты, то есть выбирает основные стратегические ориентиры внедрения на рынок кредитных услуг.

На следующем этапе осуществляется реализация кредитной политики банка. Здесь банк приступает к выдаче кредитов, начинает работать механизм организации кредитной деятельности, проявляются первые проблемы и риски.

Далее необходимо своевременно обнаружить риски уже на начальной стадии их возникновения, когда возможно эффективно воздействовать на них. Идентификация кредитных рисков считается начальным этапом активного управления ими.

Затем происходит определение причин возникновения кредитного риска, что в дальнейшем поможет выработать конкретные меры воздействия на риск.

Прогнозирование последствий следует осуществлять по нескольким сценариям развития событий: отрицательному (кредитным отделам банка не удается минимизировать риск), положительному (банк сумеет выйти из рисковой ситуации без потерь), нейтральному (потери банка или недополучение доходов можно компенсировать из других источников).

Исходя, из складывающейся ситуации банк осуществляет разработку определенных мер воздействия на кредитный риск и их применение. К таковым можно отнести: изменение условий договоров (реструктуризация долга, пролонгация кредита, использование стимулирующих схем, усиление контрольных функций), санирование предприятий-заемщиков, ликвидация кредитной сделки, реализация залогового обеспечения.

Через определенное время становится очевидным, насколько успешно банк справился с риском. Анализ результатов позволяет выявить слабые места в системе управления. Если мероприятия банка по минимизации риска были успешно выполнены, а результаты оказались положительными, это значит, что система управления кредитным риском эффективна. Следовательно, можно вернуться ко второму этапу реализации кредитной политики. Если же результаты оказались отрицательными, необходимо перейти к следующему этапу – анализу соответствия проводимой кредитной политики (стратегии) приемлемому уровню риска.

В случае, когда банк не сумел справиться с риском, но кредитная стратегия выбрана верно, а потери произошли из-за влияния внутрибанковских факторов, необходимо внести изменения в проводимую кредитную политику, корректируя тактику. Эти изменения могут касаться организации кредитного процесса, распределения полномочий, ценообразования на кредиты, установления лимитов кредитования, анализа индивидуальных и совокупных кредитных рисков, а также осуществления контроля над практической реализацией кредитной политики.

Таким образом, процесс управления включает в себя стадию анализа кредитного риска, следовательно, методы его осуществления логично отнести к совокупности методов управления кредитным риском банка.

Под методом управления кредитным риском надо понимать совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект (кредитный риск) для достижения поставленных банком целей. Можно выделить три основные цели управления кредитным риском:

1 Предупреждение риска. Данная цель достигается путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска в будущем.

2 Поддержание риска на определенном уровне. Эта цель предполагает соблюдение банком требований к уровню риска, которые устанавливаются центральным банком, а также определяются самим банком в соответствии с собственной рисковой стратегией.

3 Минимизация риска при некоторых заданных условиях, охватывающая комплекс мер прямого воздействия на кредитный риск.

Содержание методов предупреждения кредитного риска, на наш взгляд, составляет следующие мероприятия:

• отбор и оценка высококвалифицированных специалистов (кредитных менеджеров, руководителей кредитных отделов);
  
• оптимизация трудовых процессов в части рассмотрения заявок, процедур оформления необходимых документов, принятия решений по кредиту;
  
• постоянное развитие персонала;
  
• изучение потенциального клиента;
  
• постоянный мониторинг клиента.
  

Осуществление перечисленных предупредительных действий позволяет в значительной мере устранить предпосылки возникновения кредитного риска.

Поскольку приоритетным направлением для любого коммерческого банка является все же инвестиционное кредитование, то в 2006 году банками принято решение вложить 20 млн долларов США именно в проекты, которые отвечают данным требованиям. Но по статистике коммерческого банка около 25 заемщиков являются наиболее подходящими клиентами, и банк вынужден выбрать из них только 20, поскольку ограничен в финансовых средствах. Предполагается, что кредиты выдаются на 5 лет. Задается матрица потока платежей (поступление или расходование средств банком в течение указанного периода, связанное с данным проектом финансирования). Для решения этой задачи может быть использована математическая модель, разработанная Е. Бронштейном и С. Спиваком.

Постановка задачи заключается в следующем.

Предположим, что план инвестиций фиксированный, то есть рассмотрим m проектов с матрицей потока платежей:


(1)


где c_tq – сумма, которая по проекту q поступает в момент времени t, q=1,…m;

t=1,…n.

Элементы c_tq могут быть как положительными, так и отрицательными. Если c_tq >0, средства расходует инвестор. Поток платежей планируется инвестором исходя из своих возможностей. Пусть R₀ – сумма, которую инвестор планирует вложить в портфель в начальный момент времени, x_q – доля средств, вкладываемых в проект q. Требуется отобрать часть проектов из (1) таким образом, чтобы совокупный дисконтированный доход от реализации плана инвестиций (т.е. за период t=1,…,n) был максимальный.

В зависимости от желания инвестора привлекать заемные средства или инвестировать проекты в пределах собственного капитала приходим к двум постановкам задач. То есть в данной задаче банк может кредитовать предприятия как собственными силами, так и заимствовать средства у других банков, тогда в указанном случае будет рассматриваться и межбанковское кредитование.

Рассмотрим случай, когда заемные средства не привлекаются. Пусть I_в – норма дисконта. Дисконтированные средства инвестора в момент времени k (после выплат) вычисляются по формуле:


(2)


(3)

Величина дисконтированного дохода в момент времени t=n равна:


(4)


Таким образом, приходим к следующей задаче линейного программирования:


(5)

Заметим, что в случае ограниченного предложения x_q – нулевые переменные, то есть x_q =0 (проект q не финансируется) либо 1 (проект q финансируется полностью).

Теперь предположим, что заемные средства, наоборот, привлекаются. Пусть I_з – ставка займа. Задача приобретает вид:


(6)

где b_k(x) – средства инвестора в момент времени k, в случае ограниченного предложения x_q – нулевые. Величины g_k(x) отражают средства инвестора, компаундированные к моменту времени k. Любой заем, не вызванный необходимостью, будет уменьшать целевую функцию, так как процент по займам выше нормы дисконта. Особенность этой задачи состоит в том, что ограничения (6) относятся к типу «или-или», поэтому допустимая область, задаваемая этими ограничениями, не является выпуклой, а целевая функция f(x) недифференцируема.

Для решения рассматриваемой задачи применяют следующие алгоритмы.

В зависимости от того, какие средства будут привлекаться собственные или заемные, соответственно, будут различны и подходы к решению задачи. Рассмотрим алгоритм решения для первого случая. Методы решения подобных задач достаточно хорошо известны. Некоторые алгоритмы основаны на преобразовании симплексных таблиц. Приведем пример алгоритма для решения поставленной задачи. Для этого отметим особенности формирования матрицы ограничений.

Представим ограничения задачи в каноническом виде:

(7)

где y_k, z_q – выравнивающие переменные.


Структуру матрицы ограничений М можно представить в виде таблицы 5.

Таблица 5 – Структура матрицы ограничений

	1 … m	m+1 … m+n-1	m+n … 2m+n
1 . . . n-1	-A[n-1,m]	E[n-1,n-1]	0[n-1,m]	VT
N . . . n+m-1	E[m,m]	0[m,n-1]	E[m,m]	WT
Примечание – составлено на основании литературных источников

где E_{[n, m]} – единичная матрица размером n*m; 0_{[n, m]} – нулевая матрица размером n*m;


(8)


v_[1*m]=(1,…,1); w_[1*(n-1)]=(R₀,…,R₀); T – знак транспонирования.

В матрице М столбцы j=1,…,m определяются коэффициентами при переменной Х; j=m+1, …, m+n-1 – при переменной Y; j=m+n,…,2m+n – при переменной Z.

Далее рассматриваем алгоритм для гибкого предложения. Он состоит из следующей последовательности шагов.

Шаг 1. Формирование начальной матрицы ограничений.

Шаг 2. Нахождение начального решения, методом искусственного базиса, используя матрицу, сформированную на шаге 1.

Шаг 3. Проверка полученного решения. Если оно получено, то есть в найденной угловой точке некоторые из вспомогательных переменных оказались базисными, то выполнить холостые шаги симплекс-метода – перевести эти переменные в свободные, выбирая в качестве разрешающего элемента любой отличный от нуля элемент строки.

Шаг 4. Полученную на шаге 3 матрицу преобразовать симплекс-методом и найти решение.

Шаг 5. Выведение результатов.

Для жесткого же предложения алгоритм выглядит несколько иначе.

Шаг 1. Получение нецелочисленного решения задачи (шаги 1-4 алгоритма 1).

Шаг 2. Получение целочисленного решения: сформированную на шаге 1 матрицу решить методом ветвей и границ.

Шаг 3. Выведение результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В соответствии с проведенным диссертационным исследованием, нами разработаны следующие предложения и рекомендации по совершенствованию механизма функционирования кредитного рынка:

1 Повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение нормального устойчивого экономического роста в первую очередь зависит от эффективного функционирования инфраструктуры кредитного рынка в стране. Кредитный рынок – это рынок, на котором осуществляется рыночное перераспределение временно свободных денежных средств между различными субъектами экономики путем совершения кредитных сделок. Инфраструктуру кредитного рынка мы определяем как совокупность институтов, механизмов, органов, субъектов, конструкций, сетей, информационных технологий и видов деятельности, объединяющих свои усилия и создающих условия для функционирования кредитного рынка, а также ее законодательную базу. В составе общей инфраструктуры кредитного рынка можно выделить институциональную, функциональную, информационную инфраструктуры. Каждая из этих подсистем имеет свою технологическую основу.

Элементы инфраструктуры кредитного рынка выполняют существенные функции в рыночной экономике. Прежде всего, инфраструктура способствует формированию благоприятного инвестиционного климата, что проявляется в возможности более полного и быстрого перелива кредитных ресурсов в инвестиции с помощью инструментов (объектов) инфраструктуры.

2 Для создания инфраструктуры рынка банковского кредитования недостаточно рассмотрения элементов механизма функционирования кредитного рынка во взаимодействии всех его участников. Рассмотренные нами элементы механизма функционирования кредитного рынка объединены в целях взаимодействия и направлены на становление и подъем кредитного рынка, а также на эффективное использование кредитных ресурсов. Взаимодействие элементов модели означает, что каждое действие совершается в определенное время и в определенной последовательности, регламентировать которую можно на основе системного анализа как каждого элемента механизма, так и в совокупности с остальными элементами и факторами, взаимодействующими в процессе функционирования и развития кредитного рынка. При этом нами выделены основные факторы, оказывающие негативное и позитивное влияние на развитие кредитного рынка в Казахстане.

3 В настоящее время кредитный рынок остается одним из самых динамично развивающихся сегментов финансового рынка. Благодаря интенсивному росту ресурсной базы (в основном за счет увеличения объема депозитов) значительно укрепился кредитный потенциал банковского сектора в целом и отмечается активизация деятельности банков на кредитном рынке. Однако проведенный нами анализ рынка банковского кредитования показывает, что наблюдается снижение объемов кредитования банками сектора реальной экономики, что связано с влиянием нескольких факторов. Во-первых, из-за увеличения рисков для банков в связи с ухудшением качества кредитных портфелей в ряде отраслей экономики, о чем свидетельствует сохранение доли безнадежных кредитов.

Во-вторых, другим фактором, влияющим на объем кредитования хозяйствующих субъектов, является использование крупными предприятиями альтернативных инструментов заимствований, включая привлечение инвестиций с внешних рынков заимствований или выпуск ценных бумаг (облигаций, еврооблигаций, бондов и др.) в целях привлечения средств с внутреннего и внешнего рынков.

В-третьих, сохранение высокой степени риска связано с сохранением высоких издержек производства в отраслях экономики, что оказывает существенное влияние на рентабельность этих субъектов и соответственно, на их кредитоспособность. К ним относятся хозяйствующие субъекты, действующие в обрабатывающей отрасли и отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

4   Другой причиной роста кредитных рисков в банковской системе Казахстана может быть низкая диверсификация кредитного портфеля по отраслевой принадлежности заемщиков и его концентрация в определенных отраслях. Так, например, существует вероятность появления дополнительных рисков, связанных с кредитованием строительной индустрии, так как на рынке недвижимости сохраняется огромный спрос на жилье, не обеспеченный соответствующим предложением. Увеличение текущего кредитования строительных организаций, создание дополнительных льгот и преференций может привести к росту предложения на рынке первичного жилья, а значит – к стагнации или снижению цен на недвижимость, что отрицательно отразится на рентабельности строительной индустрии и, соответственно, увеличит риск кредитоспособности финансового сектора республики. Наглядным примером является азиатский кризис, отражающий значительные негативные последствия инфляции цен на недвижимость, на финансовый сектор. Сегодня такая ситуация имеет место и на казахстанском рынке.

В целях предотвращения подобных событий в Казахстане нами разработана система управления финансовыми рисками ипотечного кредитования для Казахстана, которая может быть применена на практике банками второго уровня в будущем.

5 В настоящее время возникает острая необходимость не только в формировании оптимального портфеля, которая бы обеспечивала максимальную прибыль банку, но и в повышении его качества путем снижения кредитных рисков. Для этой цели нами разработаны механизмы оптимизации кредитного портфеля, использование которых помогает банкам принять правильное решение по предоставлению кредитов тем или иным заемщикам и тем самым получить максимальный доход. Поскольку банк должен уметь адаптироваться к комплексной и быстроизменяющейся экономической среде и, сталкиваясь с вопросами, которым раньше не уделялось внимание вообще, решать их вовремя и эффективно. Необходимо отметить, что данную методику формирования оптимального кредитного портфеля можно применять для практической реализации в работе банков, а именно, в отделах, занимающихся кредитованием. Также она полезна и для работы хозяйствующих субъектов, поскольку анализ деятельности компании с учетом внешних факторов, позволит руководству фирмы наиболее рационально использовать как собственные, так и заемные средства.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях автора:

1. 
   Риск – главный фактор определения рейтинга банка // КазЭУ хабаршысы. 2004. № 7. – с. 71–74.
   
2. Банковская система кредитования хозяйствующих субъектов // КазЭУ хабаршысы. 2005. № 4. – с. 55–57.
   
3. Теоретические аспекты сущности кредитного рынка // КазЭУ хабаршысы. 2006. № 2. – с. 32–35.
   
4. Функции и принципы банковского кредита // Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации. Международная конференция, 2005. – с. 220–227.
   
5. Организация управления рисками банков // Национальная экономика в условиях глобализации. Международная конференция, 2005. – с. 276–281.
   
6. Вопросы определения банком потребности в кредите // Внедрение системы менеджмента качества в вузе: проблемы и пути решения. Международная конференция, 2005. – с. 330–333.
   
7. Вопросы качественной оценки кредитного портфеля коммерческих банков // Альпари. 2007. № 1. с.86-88.
   

Баданова Дина Амангельдықызы


Несиелік нарықтың қызмет ету механизмін жетілдіру (ҚР екінші деңгейдегі банктер материалында)

08.00.10 – Қаржы, ақша айналысы және несие

ТҮЙІНДЕМЕСІ


Зерттеу объектісі – Қазақстанның банктік несиелеу нарығы болып табылады.

Зерттеу мақсаты – несиелік нарықтың қызмет ету мәселелерін теория және тәжірибелік зерттеу негізінде банктік несиелеу нарығының дамуына байланысты ұсыныстар жасау және оның қызмет етуін жетілдіру механизмі.

Жұмысты жүргізу әдістемесі. Диссертацияны жазу үшін қазақстандық заңнамалық актілері, несие нарығының реттеуші органдардың және қатысушылардың басылымдары пайдаланылды. Диссертациялық зерттеу Қахзақстан Республикасы Ұлттық банкінің, ҚР-ның ҚБА және Қазақстанның ипотекалық компаниясының статистикалық есептері мен эмпирикалық материалдарға, сонымен қатар отандық несие нарығының жағдайы туралы ақпараттандыратын арнайы мерзімдік басылымдарға негізделген.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы мынада: несие нарығының әртүрлі сегменттерінің қызмет етуімен байланысты және бұл процестегі несиелік ұйымдардың рөлін айқындаумен байланысты сұрақтарға кешенді зерттеулер жүргізілді:

• «несие нарығы» ұғымына автордың анықтамасы берілген және оның қазіргі құрылымы нақтыланған;
  
• несие нарығының инфрқұрылымының қызмет ету механизмінің элеменеттері қарастырылған;
  
• Қазақстандағы несие нарығының дамуына ықпал ететін негізгі факторлар айқындалды;
  
• ҚР-ғы несиелік нарықтың қатысушыларының өзара байланысын сипаттайтын ортақ сызба жасалған;
  
• Қазіргі несиелік нарықтың, соның ішінде банктік несиелеу нарығының жағдайы мен даму ағымы талданды;
  
• несиелердің жіктелімі бойынша және оларға қарсы провизия құруға байланысты ҚР екінші деңгейдегі банктердің несиелік портфелінің сапасына баға берілген;
  
• қаржы тәуекелдерін басқару және азайту әдістерінің сызбасы әзірленген;
  

• Microsoft Excel (VBA – Visual Basic for Applications) ортасында коммерциялық банктердің несиелік портфелін оңтайландыру және қарыз алушылардың несиелік қабілетін бағалауға арналған бағдарламалық өнімдер дайындалды.
  

Зерттеу нәтижелерінің тәжірибелік маңыздылығы. Диссертация бойынша алынған нәтижелер Қазақстанның несие нарығының қазіргі жағдайын және оның дамуын объективті бағалауға мүмкіндік береді, ал автордың несиелік портфельді оңтайландыруға байланысты ұсынған моделін несие нарығының қатысушыларына несиелік тәуекелді бағалауға және басқаруға ұсынуға болады.

Қолдану аясы. Диссертациялық зерттеу нәтижелерінен алынған ұсыныстар мен ұсынылымдар:

«Қаржы нарығы және делдалдары», «Банк ісі», «инвестицияны қаржыландыру және несиелеу пәндерінен жұмыс бағдарламаларын даярлаған кезде, сондай-ақ аталған пәндер бойынша дәріс және семинар сабақтарын жүргізген кезде пайдаланылды.


Resume


Badanova Dina


Perfection of functional mechanism of credit market

(on the material of the second level of bank of RK)


08.00.10 – Finance, currency, credit


the objects of investigation is the market crediting of Kazakhstan.

the aim of investigation is drawing up recommendations over the development of the market of bank crediting and perfection of mechanism and its function on the theory basis and credit market.

Methodological basis of research. Kazakh legislative deeds, reports of bodies and participations of credit market are used in the dissertation.

Dissertation research is based on empiricism materials and statistical reports of National State bank of RK, specialized periodical sources about domestic state of credit market.

Scientific novelty of the work is complex research of matters connecting with the function of difference segments of credit market and finding out the role of credit institutions in this process.

• given the definition of awareness “credit market” and its modern structure;
  
• examined mechanism elements of the function of market crediting infrastructure;
  
• revealed factors affecting the development of market crediting in RK;
  
• worked out the common scheme of participations of market crediting in RK;
  
• have done the analyses of modern states and trends of market crediting, especially the bank market crediting;
  
• Given the quality estimation of credit portfolio of second level bank of RK, according to classification and formation provisions;
  
• worked out management scheme and reduction methods of financial risks;
  
• worked out product program for the development of the credit portfolio and estimation of solvent of borrowers of commercial banks in the field of Microsoft Excel (VBA – Visual Basic for Applications).
  

practical importance of the results of investigation. Results, which are received in this dissertation will allow to estimate the state and development market crediting in RK, but this model given by the author may be recommendations to participations of market crediting for estimation and running credit risks.


The results of research were used at the lectures, workshops of the following courses: “Financial markets” “Banking” “Financial crediting of investments” “Retail crediting”.


Баданова Дина Амангельдыевна


Совершенствование механизма функционирования кредитного рынка

(на материалах банков второго уровня РК)

08.00.10-Финансы, денежное обращение и кредит

Объектом исследования является рынок банковского кредитования Казахстана.

Целью исследования является выработка рекомендации по развитию рынка банковского кредитования и совершенствованию механизма и его функционирования на основе теоретического и практического исследования кредитного рынка.

Методологические основы исследования. Для работы над диссертацией использовались казахстанские законодательные акты, публикации регулятивных органов и участников кредитного рынка.

Диссертационное исследование базируется на эмпирическом материале и статистической отчетности Национального Банка Республики Казахстан, АФН РК, Казахстанской ипотечной компаний, а также специализированные периодические издания по вопросам, информирующим состояние отечественного кредитного рынка.

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании вопросов, связанных с функционированием различных сегментов кредитного рынка и выявлению роли кредитных учреждений в этом процессе.

- дано авторское определение понятия «кредитный рынок» и уточнена его современная структура;

• рассмотрены элементы механизма функционирования инфраструктуры кредитного рынка;
  
• выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие кредитного рынка в Казахстане;
  
• разработана общая схема взаимосвязи участников кредитного рынка в РК;
  

• проведен анализ современного состояния и тенденции развития кредитного рынка, в частности рынка банковского кредитования;
  
• дана качественная оценка кредитного портфеля банков второго уровня РК, по степени классификации и формирования провизии;
  
• разработана схема управления и методы снижения финансовых рисков;
  
• разработаны методические подходы по разработке программных продуктов механизма оптимизации кредитного портфеля и оценки кредитоспособности заемщиков коммерческого банка в среде Microsoft Excel (VBA – Visual Basic for Applications).
  

Практическая значимость результатов исследования. Результаты, полученные в диссертации, позволяет объективно оценить состояние и развитие кредитного рынка в Казахстане, а предложенная автором модель оптимизации кредитного портфеля может быть рекомендована участникам кредитного рынка для оценки и управления кредитным риском.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации быть использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам «Финансовые рынки и посредники», «Банковское дело», «Финансирование и кредитование инвестиций», «Розничное кредитование».