Учебно-Методический комплекс по изучению дисциплины «Банковское дело» Для направления 080100. 62 Экономика
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100., 297.45kb.
- Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100., 784.18kb.
- Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100., 540.43kb.
- Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100., 270.82kb.
- Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100., 366.41kb.
- Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов направления 080100., 450.06kb.
- Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100., 177.7kb.
- Учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения направления, 633.05kb.
- Учебно-методический комплекс для студентов специальности «Финансы и кредит» специализации, 801.23kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины мировая экономика направления подготовки бакалавров, 1335.13kb.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ:
Ознакомившись с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», обосновать ведущую роль ЦБ РФ в функционировании банковской системы России.
- Представьте схематически организационную структуру Банка России (на основе гл.III ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), покажите взаимосвязь Банка России с исполнительными и законодательными органами власти и управления в России.
- Дайте краткую характеристику денежно-кредитной политики Банка России на момент выполнения тренировочного задания (по материалам текущей периодики).
ТЕСТ:
Укажите функции, выполняемые Банком России:
а) предоставление кредитов другим банкам;
б) эмиссия денежных знаков;
в) покупка-продажа государственных ценных бумаг;
г) проведение расчетных кассовых и депозитных операций.
- Укажите операции, выполняемые Банком России:
а) организация системы рефинансирования;
б) ломбардное кредитование;
в) разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики;
г) выдача гарантий и поручительств.
3. Имеет ли Банк России право устанавливать процентные ставки?
а) да;
б) нет;
в) только по операциям Банка России.
4. Имеет Банк России право вмешиваться в оперативную деятельность коммерческих
банков?
а) да;
б) нет.
5. Укажите размер ставки рефинансирования на момент выполнения теста:
а) 24%;
б) 21%;
в) 18%;
г) другое.
6. Укажите основные цели денежно-кредитной политики:
а) валютное регулирование;
б) снижение темпов инфляции;
в) установление нормативов деятельности банков;
г) создание условий для стимулирования экономического роста.
7. Каким образом влияет увеличение размера резервных требований Банка России на
денежную массу, находящуюся в обращении?
а) увеличивает;
б) уменьшает;
в) не влияет.
8. Определите тип денежно-кредитной политики, жестко ограничивающий объем кредитных операций коммерческих банков:
а) экспансионистская;
б) рестриктивная;
в) административная.
9. К какой группе методов организации банковской деятельности относится установление Банком России нормативов банковских рисков?
а) административные;
б) экономические.
10. Выделите методы валютного регулирования и контроля:
а) анализ отчетности коммерческого банка;
б) проведение валютных интервенций;
в) сохранение золотовалютных резервов государства.
Тема 3. Основы организации деятельности кредитных организаций
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ:
1. Подберите в СМИ данные о размере и структуре капитала (в %) не менее 3-х российских банков и составьте таблицу:
| Банк | УК | Дополнит. К. и Пр. фонды | Нераспр. прибыль отчета, года | Капитал всего | |||
| | Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | |
| | | | | | | | |
1.1. Определите соответствие УК нормативу минимального размера собственных
средств:
- для вновь создаваемых кредитных организаций на 1.01.01;
- если размер УК значительно выше, укажите, за счет каких источников возмож
но было его увеличение.
1.2. Определите, к какой категории относится капитал банка в 956 млн. рублей:
- до 1 млн. евро;
- от 1 млн. до 5 млн. евро;
- свыше 5 млн. евро.
2. Составьте таблицу по данным не менее двух банков о структуре их депозитов.
| Название банка | Вид вклада | Сумма (в руб.; $) | Сроки(%) | Вкладчик (юр. или, физ. лицо) | Выплаты (ежемес. или в к. срока) | Доход по вкладу-Y | Наращенная сумма денег - S |
| | | min max | 1мес. Змее. бмес. 9мес. 1год >г. | | | | |
| | | | | | | до 1 г. - расчет по простой процентной ставке > 1г. - расчет по сложной процентной ставке | |
3. Проанализируйте публикуемые рейтинги банков России и приведите пример банков высшей, средней и низкой категорий надежности.
3.1. По публикуемым спискам крупнейших банков России выберите те финансовые показатели, которые позволяют определить их рентабельность (3-5 банков), сравните эту позицию с местом данных банков по показателю «размер активов»:
Рентабельность = Прибыль валовая / Сумма Активов
3.2. По любому публикуемому балансу банка рассчитайте те обязательные нормативы, которые возможно.
ТЕСТ:
1. Устав кредитной организации не должен содержать:
а) указание на организационно-правовую форму;
б) перечень осуществляемых банковских операций;
в) указание на максимальный размер уставного капитала;
г) полное официальное наименование.
2. Источники формирования капитала кредитной организации:
а) паи учредителей кредитной организации;
б) прибыль;
в) привлеченные денежные средства.
3. Денежные средства, образуемые за счет отчислений от прибыли и предназначенные для покрытия возможных убытков по операциям банка:
а) добавочный капитал;
б) резервный фонд;
в) фонды специального назначения.
4. Определите характер соответствия уровня достаточности капитала банка в 14% нормативу H1, установленному Банком России на момент выполнения теста:
а) соответствует;
б) ниже нормативного;
в) выше нормативного.
5. Укажите недепозитные источники формирования ресурсов банка:
а) денежные средства, размещенные в банке на неустановленный срок;
б) заемные средства рынка МБК;
в) выпуск сберегательных сертификатов;
г) выпуск векселей банка.
6. Укажите виды счетов до востребования:
а) расчетный счет;
б) контокоррентный счет;
в) корреспондентский счет «Лоро».
7. Определите норматив текущей ликвидности на текущий год:
а) 10%;
б) 20%;
в) 30%;
г) 40%;
д) 50%;
е) 70%.
8. Указать наименование следующего норматива: «Отношение выданных кредитной организацией кредитов сроком погашения свыше года к капиталу кредитной организации и долговым обязательствам на срок выше года»:
а) норматив текущей ликвидности;
б) норматив долгосрочной ликвидности;
в) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
9. КБ открыл депозит для клиента—физического лица в сумме—6000 руб., процентная ставка — 14% годовых, дата открытия — 05.01.01, дата закрытия — 06.03.01. Временная база —365 дней. Определить сумму начисленных процентов по простой процентной ставке:
а) 212,33 руб.
б) 198,50 руб.
в) 270,30 руб.
г) 138,0 руб.
10. Укажите банки, включенные в группу наиболее надежных банков (первые 10 банков) по публикуемым рейтингам на период выполнения задания:
а) Мост-банк; .
б) Газпромбанк;
в) Альфабанк;
г) Визави;
д) Российский кредит;
е) другие пять банков.
Тема 4. Платежная система России, расчетные и кассовые операции банков
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ:
На основе изучения Гражданского кодекса (ч. II, гл. 45) и дополнительной литературы выполните схемы документооборота при расчетах платежными поручениями.
- Изложите порядок открытия расчетных (текущих) счетов.
- Остаток на корреспондентском счете банка в РКЦ составляет 10 207 800 рублей, текущие поступления —12 300 000 рублей, текущие платежи — 23 410 500 рублей.
Определить сальдо корреспондентского счета.
- Как осуществляется платеж с корреспондентского счета КБ при недостатке средств
на этом счете?
ТЕСТ:
Укажите вид платежного оборота, в соответствии с которым осуществляются расчеты за товары и услуги
между клиентами банков:
а) клиринг;
б) межхозяйственный оборот;
в) наличный оборот.
- Выделите вид расчетной услуги банка клиентам, содержащий оформление согласия платежа на списание
средств с его счета:
а) переуступка прав требования;
б) аваль;
в) акцепт.
- Укажите форму безналичных расчетов, применяющихся владельцами специального лицевого счета в виде
письменного распоряжения плательщику — кредитной организации уплатить сумму денег, соответствующей указанной в документах на оплату товаров и услуг, представленных юридическим лицом — поставщиком:
а) платежное поручение;
б) платежная (пластиковая) карточка;
в) платежное требование;
4. Система расчетов, при которой момент списания средств со счета плательщика падает с моментом их зачисления на счет получателя:
а) телеграфный перевод;
б) расчеты посредством платежных карточек;
в) «on —line».
5. Укажите предельный срок осуществления безналичных расчетов в пределах
Российской Федерации:
а) 2 дня;
б) 5 дней;
в) 7 дней.
6. Какой вид платежных карточек относится к финансовым:
а) клубные;
б) кредитные;
в) дебетовые.
7. Дополнительный лист, прилагаемый к векселю для оформления индоссамента:
а) тратта;
б) акцент;
в) аллонж;
г) аваль.
8. Какой тип корреспондентского счета будет использован при открытии в банке корреспондентского счета другой кредитной организации для обслуживания ее клиентов? Укажите соответствующий номер счета.
а) Лоро;
б) Ностро;
в) №30 107;
г) №30 108;
д) №30 109;
е) №30 110.
9. Механизм прямых расчетов между банками, основанный на зачете взаимных требований и обязательств:
а) МФО;
б) корреспондентские счета «Лоро» — «Ностро»;
в) клиринг.
10. Вид банковской кассы, предназначенной для учета денег, находящихся в обращении
у банка:
а) операционная;
б) оборотная;
в) приходная касса;
г) расходная касса.
Тема 5. Кредитные операции в банках
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ:
Банк выдал кредит на 6 месяцев в размере 200 тыс. рублей по простой ставке про
центов 30% годовых. Подсчитать погашенную сумму начисленных процентов.
Банк сформировал кредитный портфель на 9 862 млн. рублей. Резерв на возможные потери по ссудам составляет 2,5% КП, 1,8% КП относится к ссудам третьей группы риска.
Определить:
- размер резерва на возможные потери по ссудам;
- размер резерва по ссудам, относящимся к третьей группе риска.
3. Определите рейтинг предприятия-ссудозаемщика по следующим финансовым показателям (проставить классы: 1,2, 3).
| Предприятие | К ал | К пл | К п(тл) | К независимости |
| А | 0,81 | 0,93 | 2,71 | 0,67 |
| В | 0,39 | 0,89 | 1,92 | 0,50 |
| С | 0,21 | 0,71 | 1,39 | 0,48 |
ТЕСТ:
Определите группу риска ссудной задолженности, если период просроченной задолженности составляет от
31 до 180 дней, ссуда обеспеченная, резерв —50%.
а) стандартная;
б) нестандартная;
в) сомнительные;
г) безнадежные.
- Дать определение следующим видам кредитной деятельности банка: анализ досье заемщика, пересмотр
кредитного портфеля, изменение условий кредитования отдельного заемщика, оценка состояния ссуд в соответствии с их рейтингом, проведение аудиторских проверок заемщика.
а) организация картотеки кредитной информации (ККИ);
б) управление кредитным риском;
в) кредитный мониторинг.
- Определите по формуле показатель (коэффициент) финансового состояния Заемщика, если он установлен:
а) Оборотные активы / Краткосрочные обязательства;
б) Заемный капитал / Собственный капитал;
в) Чистая прибыль / Активы.
4. Укажите элементы притока средств при анализе денежного потока:
а) дополнительные вложения средств в запасы, дебиторскую задолженность,
активы;
б) высвобождение средств из запасов, дебиторской задолженности, пр. активов;
в) увеличение акционерного капитала;
г) отток акционерного капитала;
д) получение новых ссуд;
е) сокращение кредиторской задолженности;
ж) прибыль, полученная в данном периоде.
5. Определить вид операции. Выкуп у клиента банка-поставщика товаров и услуг платежного требования за поставленные товары и выполненные работы:
а) форфейтинг;
б) лизинг;
в) факторинг.
6. Какую функцию кредита характеризует создание кредитных средств обращения
замещения наличных денег?
а) распределительная;
б) эмиссионная;
в) контрольная.
7. Классифицировать кредиты по видам ссудных счетов:
а) онкольные;
б) простые;
в) кредитная линия;
г) бланковые;
д) контокоррентные.
8. Кредитный потенциал банка:
а) общая сумма, мобилизованных банком средств;
б) сумма привлеченных банком средств;
в) величина, мобилизованных банком средств за минусом резерва ликвидности.
9. Укажите виды рисков, попадающих под категорию кредитного риска:
а) валютный риск;
б) риск просрочки платежа;
в) риск ликвидности;
г) риск процентной ставки;
д) риск невозврата денежных средств;
е) риск злоупотреблений;
10. Укажите: какому понятию соответствует следующее определение: «х — качественная
оценка заемщика, позволяющая определить своевременность возврата ссуды и возможность ее эффективного использования»?
а) платежеспособность;
б) кредитоспособность;
в) ликвидность.
Тема 6. Операции банка с ценными бумагами
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ:
1. Составьте список из 10 наиболее крупных российских банков, укажите тип акционерного общества (закрытое, открытое), размер акционерного капитала?
Если акции банка котируются на Фондовой бирже, укажите котировку на период выполнения задания.
2. Проанализируйте операции банков с ценными бумагами клиентов, заполните таблицу:
| Вид услуг | Привлекательность данного вида услуги для клиента | Интерес банка |
| 1. Брокерские и дилерские операции с государственными ЦБ 2. Сделки РЕПО (разновидность кредитования под залог ЦБ) 3. Траст 4. Андеррайтинг 5. Депозитарные услуги | | |
3. Проанализируйте баланс банка и отчет о прибылях и убытках. Определите рентабельность операций с ценными бумагами.