Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
лицы. В последнем столбце находится параметр эффективности кредита Y, имеющий две градации: градация 1 ("хороший", кредит возвращен) или градация 0 ("плохой", кредит не возвращен).
Таким образом, выделяются конечные и счетные множества кредитов, параметров для описания кредита и градаций для каждого параметра.
Параметры и градации рассматриваются как случайные величины или события-параметры и события-градации, приводящие с определенной вероятностью к неуспеху кредита. События-градации для каждого параметра образуют ГНС, для которой используются неклассические правила теории вероятностей [18, с. 14].
Наибольшее возможное число разных событий-кредитов равно произведению чисел градаций N1 , N2 ... Nj ... Nn в параметрах, описывающих кредит. Число параметров в статистике банка "Возрождение" - не меньше 20 x n, где n - число параметров для описания кредитов.
Сценарий риска неуспеха кредита является адекватным, ассоциативным и формулируется для всего множества возможных событий (разных кредитов). Неуспех кредита происходит, если возникают какое-либо одно, два или все инициирующие события-параметры. Заметим, что ни одна из известных скоринговых методик не использует такого сценария риска. Так, отсутствует описываемый сценарий риска в скоринговых моделях аналитической платформы Deductor разработки "BaseGroup Labs" (механизмы работы с заявками в системе RS-Loans/Pervasive и Тандем RS-Loans + Deductor).
Риск кредита. Вычисляется на вероятностной модели кредитного риска, если известны вероятности событий-градаций. Последние определяются при идентификации ЛВ-модели кредитного риска по статистическим данным банка "Возрождение". При решении задачи идентификации вычисляется также допустимый риск Pad по заданному коэффициенту асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов.
Идентификация В-модели риска неуспеха кредита. Задача идентификации В-модели риска сформулирована следующим образом. Заданы: таблица статистических данных о кредитах, имеющая N кредитов, из которых Ng хороших и Nb плохих кредитов, и В-модель риска (3). Требуется определить: вероятности Pjr, r = 1, 2...; Nj, j = 1, 2... n событий-градаций и допустимый риск Pad, разделяющий кредиты на хорошие и плохие.
Анализ кредитного риска. Прозрачность риска кредита и результатов оценки и анализа кредитной деятельности банка "Возрождение" обеспечивается вычислением вкладов параметров и градаций в риск кредита, в средний риск всего множества кредитов банка "Возрождение" и в точность (целевую функцию) модели кредитного риска.
Вклады определяются на компьютере вычислением разности между значениями характеристик после идентификации ЛВ-модели и значений этих характеристик при придании соответствующим вероятностям событий-градаций нулевых значений.
Таким образом, на каждом уровне структурной модели риска вычисляются следующие характеристики (атрибуты) кредитного риска:
) количественные оценки риска градации параметра кредита: вероятность неуспеха для кредита; относительная вероятность неуспеха среди градаций параметра; вероятность-частота в множестве кредитов; вклад в точность модели риска;
) количественные оценки риска параметра кредита: средняя вероятность неуспеха; структурный вес и значимость в модели риска; вклад в риск кредита; вклад в средний риск множества кредитов;
) количественные оценки риска кредита: риск неуспеха; возможные потери; цена за риск; вклад в риск множества кредитов;
) количественные оценки риска множества кредитов: допустимый риск; средний риск; коэффициент асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов; средние потери; допустимые потери; число кредитов; число опасных кредитов; энтропия рисков опасных кредитов.
ЛВ-теория кредитного риска и В-модель риска полностью определяют риск и используются для управления кредитной деятельностью банка "Возрождение". По результатам анализа атрибутов риска градаций, параметров, кредитов и множества кредитов возможно оптимизировать саму модель кредитного риска для повышения ее точности с определением оптимального числа параметров, градаций в каждом параметре и асимметрии распознавания хороших и плохих кредитов.
Прямые методики скоринга используются в банке "Возрождение" достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме ссуды, на которую он имеет право.
Косвенные методики широко распространены в деятельности банка "Возрождение". Их суть заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента.
Исходя из полученных данных определяют группу кредитоспособности потенциального клиента: отличный заемщик; хороший; средний; плохой; некредитоспособный.
При проведении анализа кредитоспособности банк "Возрождение" особое внимание уделяет оценке личных качеств заемщика. Сотрудники могут запросить необходимые справки, в том числе с места работы заемщика, и проверить точность сведений, представленных в анкете клиента. Если банкир выявил неточности в ответах клиента и пришел к выводу, что потенциальный заемщик умышленно ввел в заблуждение банк, то клиент автоматически получает отказ в предоставлении ему кредита.
Для установления размера адекватного покрытия кредитного риска по потребительским ссудам сотрудники банка "Возрождение" рассчитывают специальные показатели, коэффициенты, характеризующие м?/p>