Geum.ru

Учебная программа для специальности: ( рабочий

Вид материалаПрограмма

Содержание


количество часов) (семестр)
Т.В. Русилко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Пояснительная записка
Задачи изучения дисциплины
Содержание учебного материала
Учебно-методическая карта
Модель множественной регрессии (4 ч).
Проверка качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии (4 ч).
Основные понятия теории временных рядов (4 ч).
4. Информационно-методические материалы по дисциплине
5. Протокол согласования учебной программы
6. Дополнения и изменения к учебной программе
Подобный материал:


Учреждение образования

“Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”



УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета математики и информатики

___________________ Е.Н. Ливак

«30___» 06_______ 2009 г.


Регистрационный № УД- 136/р.



_Эконометрика_


(название дисциплины)


Учебная программа для специальности:

( рабочий вариант)


___1-240103____ ____________ Экономическое право ______________________

(код специальности) (наименование специальности)

_______________ _____________________________________________________

(код специализации) (наименование специализации)

Факультет_____юридический____________________________________________

(название факультета)

Кафедра ______стохастического анализа и эконометрии______________________

(название кафедры)

Курс (курсы) ____ 4____________________________________________________


Семестр (семестры) ___7_______________________________________________


Лекции ____20_______ Экзамен ____________
^

(количество часов) (семестр)



Практические (семинарские)

занятия ____14_____ Зачёт ______7_______

(количество часов) (семестр)
Лабораторные

занятия _______ Курсовой проект (работа) _______

(количество часов) (семестр)


Всего аудиторных часов Форма получения

по дисциплине ___34__ высшего образования очная

(количество часов)


Составил(а) ^ Т.В. Русилко, канд. физ.-мат. наук, доцент

(И.О. Фамилия, степень, звание)


2009 г.


Рабочая программа составлена на основе ________________________________

(название типовой учебной программы (учебной программы),

______________________________________________________________________

дата утверждения, регистрационный номер)


Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры стохастического анализа и эконометрического моделирования

«_20___»_05___2009__г., протокол N°10__
Заведующий кафедрой

____________________ М.А.Маталыцкий


Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании Методической комиссии по специальности (ям) «__30__»_06___2009__г., протокол N°10
Председатель

___________________


  1. ^ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



    1. Цель преподавания дисциплины


Целью преподавания дисциплины «Эконометрика» является подготовка специалистов компетентных в методологии и методике построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами.

    1. ^ Задачи изучения дисциплины


В результате изучения дисциплины студент должен обладать следущими компетенциями:

знать

- методы построения и анализа регрессионных моделй,

- методы анализа и моделирования данных с помощью теории временных рядов,

- методологию и методику построения и применения эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки закономерностей развития экономических систем.

владеть навыками

- анализа статистических данных,

- выбора, построения и анализа эконометрических моделей,

- оценки результатов моделирования и прогнозирования,

- уметь содержательно интерпретировать формальные результаты.


  1. ^ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА




№

п/п
Наименование

раздела, темы дисциплины
Содержание в соответствии с

Типовой учебной программой (учебной программой)

Раздел 1. Регрессионные модели

1.1.
Предмет и задачи эконометрики
Предмет и задачи эконометрики. Связь эконометрики с другими областями знаний. Типы данных. Суть регрессионного анализа. Этапы построения уравнения регрессии.

1.2.
Парная линейная регрессия
Парная линейная регрессия, оценка параметров. Метод наименьших квадратов (МНК) для уравнения парной линейной регрессии. Классическая линейная регрессионная модель. Предпосылки МНК. Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии.

1.3.
Оценка качества моделей парной линейной регрессии
Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии. Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. F-критерий Фишера.

1.4.
Нелинейная регрессия.
Нелинейная парная регрессия. Классы нелинейных регрессий. Оценка параметров. Проверка качества уравнения. Корреляция для нелинейной парной регрессии. Коэффициент эластичности. Средняя ошибка аппроксимации.

1.5.
Модель множественной регрессии.
Модель множественной регрессии. Основные гипотезы. Оценка параметров модели множественной линейной регрессии по методу наименьших квадратов. Статистические свойства оценок параметров МНК. Теорема Гаусса-Маркова.

1.6.
Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии.
Дисперсия и стандартные ошибки коэффициентов модели множественной регрессии. Интервальные оценки коэффициентов регрессии (множественная регрессия). Анализ вариации зависимой переменной. Коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент детерминации. Проверка общего качества уравнения регрессии, проверка статистической значимости коэффициентов регрессии. Проблема мультиколлинеарности. Автокорреляция остатков. Проблема гетероскедастичности.

Раздел 2. Модели временных рядов.

2.1.
Основные понятия теории временных рядов.
Основные элементы временного ряда. Стационарные временные ряды. Автокорреляционная функция. Моделирование тенденции временного ряда.

2.2.
Моделирование ВР.
Моделирование сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

2.3.
Модели с распределенным лагом и модели авторегрессии.
Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии. Модели распределенных лагов. Модели распределенных лагов. Лаги Алмон. Модели распределенных лагов. Метод Койка. Оценка параметров моделей авторегрессии.

2.4.
Этапы анализа временных рядов.
Этапы анализа временных рядов. Проверка на стационарность. Стационарные и нестационарные временные ряды. Интерпретация графика коррелограммы.



  1. ^

    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА





Номер раздела, темы,

занятия
Название раздела,темы, занятия;

перечень изучаемых вопросов
Количество аудиторных часов
Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)
Литература
Формы контроля знаний

Лекции
практические (семинарские) занятия
лабораторные занятия
управляемая самостоятельная работа студентов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
Раздел 1. Регрессионные модели






















1.1
Предмет и задачи эконометрики (2 ч.).





















1.1.1
  • Предмет и задачи эконометрики.
  • Связь эконометрики с другими областями знаний.
  • Типы данных.
  • Суть регрессионного анализа.
  • Этапы построения уравнения регрессии.
2









Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]



1.2
Парная линейная регрессия (4 ч).





















1.2.1-2
  • Парная линейная регрессия, оценка параметров.
  • Метод наименьших квадратов (МНК) для уравнения парной линейной регрессии.
  • Коэффициент корреляции.
  • Классическая линейная регрессионная модель.
  • Предпосылки МНК.
  • Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии.
2



2



Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]
Защита отчёта по индивидуальной задаче

1.3
Проверка качества модели (4 ч).





















1.3.1-2
  • Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии.
  • Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии.
  • Проверка общего качества уравнения регрессии.
  • Коэффициент детерминации.
  • F-критерий Фишера
2



2



Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]
Защита отчёта по индивидуальной задаче

1.4
Нелинейная парная регрессия (4 ч).






















1.4.1-2
  • Классы нелинейных регрессий.
  • Оценка параметров.
  • Проверка качества уравнения.
  • Корреляция для нелинейной парной регрессии.
  • Коэффициент эластичности.
  • Средняя ошибка аппроксимации.
2



2



Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]
Защита отчёта по индивидуальной задаче

1.5
^ Модель множественной регрессии (4 ч).





















1.5.1-2
  • Модель множественной регрессии.
  • Основные гипотезы.
  • Оценка параметров модели множественной линейной регрессии по методу наименьших квадратов.
  • Статистические свойства оценок параметров МНК.
  • Теорема Гаусса-Маркова.
2



2



Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]
Защита отчёта по индивидуальной задаче

1.6
^ Проверка качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии (4 ч).





















1.6.1-2
  • Дисперсия и стандартные ошибки коэффициентов модели множественной регрессии.
  • Интервальные оценки коэффициентов регрессии (множественная регрессия).
  • Анализ вариации зависимой переменной.
  • Коэффициент детерминации.
  • Скорректированный коэффициент детерминации.
  • Проверка статистической значимости коэффициентов регрессии.
  • Проблема мультиколлинеарности. Автокорреляция остатков. Проблема гетероскедастичности.
2



2



Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]
Защита отчёта по индивидуальной задаче

2.
Раздел 2. Модели временных рядов.





















2.1
^ Основные понятия теории временных рядов (4 ч).





















2.1.1-2
  • Основные элементы временного ряда.
  • Стационарные временные ряды.
  • Автокорреляционная функция.
  • Моделирование тенденции временного ряда.
2



2



Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]
Защита отчёта по индивидуальной задаче

2.2
Моделирование ВР (4 ч).





















2.2.1-2
  • Моделирование сезонных и циклических колебаний.
  • Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.
2



2



Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]
Защита отчёта по индивидуальной задаче

2.3
Модели распределенных лагов (2 ч).





















2.3.1
  • Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.
  • Модели распределенных лагов.
  • Лаги Алмон.
  • Метод Койка.
  • Оценка параметров моделей авторегрессии.
2






2
Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]



2.4
Этапы анализа временных рядов (2 ч).





















2.4.1
  • Этапы анализа временных рядов.
  • Проверка на стационарность.
  • Стационарные и нестационарные временные ряды.
  • Интерпретация графика коррелограммы.
2









Конспект лекций, ППМ СЭМП 1.1
[1-12]






ИТОГО
20



14
2








^

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ





№

п/п

Перечень



Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2005. – 400 с.


Бородич, С.А. Эконометрика / С.А. Бородич. – Мн.: Новое знание, 2001. – 408 с.


Доугерти, К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 402 с.


Елисеева. И.И. Практикум по эконометрике / И.И. Елисеева. – М.: Фининсы и статистика, 2008. – 344 с.


Елисеева, И.И. Эконометрика / И.И. Елисеева. – М.: Фининсы и статистика, 2005. – 576 с.


Кремер. Н.Ш. Эконометрика /.Н.Ш. Кремер – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 543 с.


Харин, Ю.С. Эконометричекое моделирование / Ю.С. Харин, В.И. Малюгин, А.Ю. Харин. – Мн.: БГУ, 2003. – 313 с.


Тихомиров, Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с.


Дорохина, Е.Ю. Сборник задач по эконометрике / Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. – М.: Экзамен, 2003. – 224 с.


Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения / Г.И. Проветов. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192 с.


Бывшев В.А. Эконометрика / В.А. Бывшев. – М.: Фининсы и статистика, 2008. – 480 с.


Кочетыгов А.А. Основы эконометрики / А.А. Кочетыгов, Л.А. Толоконников. – М.: ИКЦ “МарТ”, 2007. – 344 с.



^

5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ


ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ



Название дисциплины, с которой требуется согласование
Название кафедры
Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине
Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу

(с указанием даты и номера протокола) 1

1. Высшая математика
ТФ, ФА и ПМ
























































1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине


^ 6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на ____ / _____ учебный год


№

п/п
Дополнения и изменения
Основание






































Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № __ от _______ 200__ г.)


Заведующий кафедрой
кандидат физ-мат наук, доцент ______________ М.А.Маталыцкий

(степень, звание) (И.О.Фамилия)