Учебное пособие Елфимова Ирина Федоровна банковское дело

Вид материала

Учебное пособие

Содержание Валютный дилинг Конверсионные операции Прямая котировка Косвенная котировка 6. Перспективные направления развития банковских услуг 6.2. Развитие пластиковых платежных систем Обслуживание карточек других банков и платежных систем. Распространение карточек других банков Эмитирование карточек платежных систем. Полное членство в платежной системе. 7. Банковский менеджмент и маркетинг Стратегический менеджмент Финансовый менеджмент 7.2 Стратегический менеджмент в банке 7.3. Управление пассивами банка 7.4. Управление активами банка Метод распределения активов Метод научного управления 7.5. Управление ликвидностью банка Золотые банковские правила ... Полное содержание

Подобный материал:

• Банковское, 2035.42kb.
• Учебное пособие Москва, изд-во мгиу, 2010, 2275.09kb.
• Учебное пособие дисциплина: «Педиатрия» для специальности: 060101 «Лечебное дело», 632.3kb.
• Учебно методическое пособие Ростов-на-Дону 2006 Печатается по решению кафедры «Банковское, 485.3kb.
• Федерации Кафедра «Банковское дело», 1639.89kb.
• Концепция программы «Банковское дело» Направление «Экономика» Шифр направления: 080105., 169.24kb.
• Н. В. Кацерикова ресторанное дело учебное пособие, 1607.02kb.
• Методические рекомендации по написанию курсовых работ по дисциплине «Банковское дело», 176.57kb.
• Методические рекомендации по написанию курсовых работ по дисциплине «Банковское дело», 197.67kb.
• Темы курсовых работ по дисциплине «Банковские операции» спо специальность 080108., 13.52kb.

5.3. Особенности проведения конверсионных операций


Валютный дилинг – способ извлечение прибыли из колебаний валютных курсов на мировом валютном рынке. Основу валютного дилинга составляют конверсионные сделки.

Конверсионные операции - это сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по согласованному курсу на определенную дату.

Денежные единицы – это главные валюты, обращаемые без ограничений на всех сегментах мирового валютного рынка. Среди таких валют прежде всего следует выделить так называемую большую пятерку. К ней относятся доллар США (USD), евро (EUR), швейцарский франк (CHF), японская иена (JPY), английский фунт (GBP).

В отношении конверсионных операций в английском языке принят устойчивый термин Foreign Exchange Operations (кратко Forex или FX).

Конверсионные операции делятся на две группы:

- операции типа спот или текущие конверсионные операции,

- форвардные конверсионные операции.

Валютный рынок представляет собой всю совокупность конверсионных и депозитно-кредитных операций в иностранных валютах, осуществляемых между контрагентами – участниками валютного рынка по рыночному курсу или процентной ставке.

На рис. 1.4 показаны основные участники валютного рынка, которые являются инфраструктурой для занятий валютным дилингом.

Коммерческие банки. Они проводят основной объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные и депозитно-кредитные операции. Банки как бы аккумулируют (через операции с клиентами) совокупные потребности рынка в валютных конверсиях и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения заявок клиентов, банки проводят операции и самостоятельно за счет собственных средств.




Рис. 14. Основные участники валютного рынка.


Центральные банки. В их функцию входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на уровень обменного курса, а также регулирование уровня процентных ставок по вложениям в национальной валюте. Наибольшим влиянием на мировые валютные рынки обладает Центральный банк США – Федеральная Резервная система, Европейский центральный банк и Великобритании – Банк Англии.

При этом данные организации прямого доступа на валютный рынок не имеют и проводят конверсионные операции через коммерческие банки.

Валютные биржи. В функции валютных бирж входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса.

Валютные брокерские фирмы. В их функцию входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной операции. За свое посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию в виде процента от суммы сделки. На российском рынке брокерские услуги по конверсионным операциям представляют брокерские компании: Межбанковский финансовый дом, Санкт-Петербургский финансовый дом и др.

Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции. Компании, участвующие в международной торговле, предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту (в части импортеров) и предложение иностранной валюты (экспортеры).

Частные лица. Физические лица проводят широкий спектр неторговых операций, покупки и продажи наличной валюты.

При осуществлении любой сделки следует различать две даты: дату заключения сделки (по телефону, телексу, письменно и т.д.) и дату исполнения сделки, то есть физического перемещения денежных средств. Дата исполнения условий сделки называется датой валютирования (value date).

Для безналичных конверсионных операций дата валютирования означает календарное число, в которое произведен реальный обмен денежных средств в виде получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки.

Датами валютирования являются только рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни для данной валюты.

Различие между двумя группами конверсионных операций заключается в дате валютирования. В международной практике принято, что текущие конверсионные операции осуществляются на условиях спот (forex spot), то есть с датой валютирования на 2-ой рабочий день после дня заключения сделки. Международный рынок текущих конверсионных операций называется спот-рынком (spot-market).

Условия расчетов спот достаточно удобны для контрагентов сделки: в течение текущего и следующего рабочего дня удобно обработать необходимую документацию, оформить платежные и иные телексы для выполнения условий сделки.

В Москве сложилась своеобразная система расчетов по конверсионным операциям доллар/рубль. Текущие сделки заключаются с датой валютирования «сегодня» (today), завтра (tomorrow), а также на споте. Для России (Москвы) текущими конверсионными операциями доллар/рубль следует считать сделки с датой валютирования «завтра», что несколько отличается от общемировой практики. Рынок сделок с датой валютирования «сегодня» активен до 13-30 по московскому времени, рынок сделок с датой валютирования «завтра» активен в течение всего рабочего дня, рынок «спот» появляется после обеда. Данная ситуация является специфической для России, и эксперты Международного валютного фонда рекомендовали Центральному Банку РФ перенести акцент рынка текущих валютных операций на дату валютирования спот, как принято во всем мире.

Спот-курс – цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, установленная на момент заключения сделки, при условии обмена валютами банками-контрагентами на второй рабочий день со дня заключения сделки.

Котировка курсов спот бывает прямой и косвенной.

Прямая котировка – количество национальной валюты за единицу иностранной. Обычно валюты сравниваются с американским долларом: количество национальной валюты за один доллар США (здесь доллар является базой котировки). В виде прямой котировки официально котируются курсы большинства валют мира. Использование доллара США в виде базовой валюты отражает роль американской валюты в качестве общепризнанной и наиболее употребляемой расчетной единицы, используемой в международной торговле, а также отражает значение доллара в качестве ключевой валюты послевоенной мировой валютно-финансовой системы.

Косвенная котировка – количество иностранной валюты, выраженное в единицах национальной валюты.

Bid – это курс покупки. По котировке bid банк покупает базовую валюту, продает валюту котировки.

Offer – это курс продажи. По котировке offer банк продает базовую валюту, покупает валюту котировки.

Разница между левой и правой стороной котировки называется спрэд или маржа и служит основой для получения банком прибыли по противоположным сделкам с клиентами и другими банками. Для осуществления двойной котировки банк должен покрывать затраты, возникающие в связи с проведением операции, и принимать во внимание возможные риски изменения валютного курса.

Размер банковской маржи шире для клиентов банка, по сравнению с котировками межбанковского рынка.

В условиях нестабильного, быстро меняющегося курса размер маржи также обычно больше. Например, в периоды обострения инфляции в условиях ажиотажного спроса на доллары размер маржи в российских банках при операциях с наличной валютой доходит от 1,50 до 3,00 рублей.

Если между банками-контрагентами на протяжении ряда лет сложились устойчивые отношения, нет случаев невыполнения условий сделок и дилеры банков доверяют друг другу, то и размер маржи может быть более узким.

Кросс-курс – это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. К числу наиболее активных рынков конверсионных операций по кросс-курсам относятся: фунт стерлингов к японской йене, фунт стерлингов к евро, евро к швейцарскому франку и др. Кросс-курсы по валютам, объем торговли в которых незначителен, порой сложно получить в чистом виде, однако сделку возможно осуществить через доллар США.

Одной из особенностей кросс-курсов является то, что курсы между валютами могут котироваться по-разному, в зависимости от того какой банк проводит котировку.

Форвардные операции – это сделки по обмену валют по заранее согласованному курсу, которые заключаются сегодня, но дата валютирования отложена на определенный срок в будущем.

Форвардные операции делятся на два вида: сделки аутрайт (outright) – единичная конверсионная операция с датой валютирования, отличной от даты спот; сделки своп (swap) – комбинация двух противоположных конверсионных операций с разными датами валютирования.

Форвардные операции широко применяются для страхования валютных рисков и для спекулятивных операций. Например, швейцарский импортер купил товар в Германии. Счет-фактура, выписанная в евро, должен быть оплачен через 90 дней. Для того чтобы устранить риск повышения курса евро за этот период, а также для того чтобы точно рассчитать цену, импортер осуществляет форвардную покупку евро. Такая сделка будет носить спекулятивный характер только в случае падения или повышения курсов валют.

Валютные риски и необходимость их страхования возникают также и из множества неторговых операций:

1) Инвестиции в ценные бумаги, депозиты, размещенные на денежном рынке, прямые инвестиции и т.д. в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте. Валютный риск покрывается за счет форвардных продаж соответствующих валют.

2) Займы в иностранной валюте, сделанные на рынках капиталов за границей, представляют собой пассивы в иностранной валюте. Возникающий валютный риск может быть застрахован путем форвардных покупок соответствующих валют.

Валютный своп – это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки – датой окончания свопа. Обычно свопы заключаются на период до 1 года и с одним контрагентом.

С 26 сентября 2002 года Банк России ввел в действие механизмы рефинансирования кредитных организаций с использованием сделок « валютный своп». Данное решение направлено на развитие инструментов регулирования краткосрочной ликвидности уполномоченных банков и поддержание стабильности на российском денежном рынке.

Сделки «валютный своп» заключаются с кредитными организациями, являющимися контрагентами Банка России по операциям купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также через Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ).


Контрольные вопросы по теме:

1. Что такое валютный дилинг?
   
2. Что такое валютная позиция банка и какие позиции могут возникнуть в деятельности банка?
   
3. В чем особенности проведения конверсионных операций?
   
4. Приведите пример активной и пассивной валютной операции банка?
   
5. Что относится к срочным валютным операциям?
   

6. Перспективные направления развития банковских услуг


6.1. Комплексное обслуживание клиентов и внедрение системы «клиент-банк»


В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему. Прошли времена, когда можно было легко зарабатывать на спекулятивных операциях с валютой и мошенничестве. Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые технологии.

Трудно представить себе более благодатную почву для внедрения новых компьютерных технологий, чем банковская деятельность. В принципе почти все задачи, которые возникают в ходе работы банка, достаточно легко поддаются автоматизации. Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков информации является одной из главных за­дач любой крупной финансовой организации. В соответствии с этим очевидна необходимость обладания вычислительной се­тью, позволяющей обрабатывать все возрастающие информационные потоки. Кроме того, именно банки обладают достаточными финансовыми возможностями для использования самой современной техники. Однако не следует считать, что средний банк готов тратить огромные суммы на компьютеризацию. Интерес к развитию компьютеризированных банковских систем (КБС) определяется не желанием извлечь сиюминутную выгоду, а, главным образом, стратегическими интересами. Как показывает практика, инвестиции в такие проекты начинают приносить прибыль лишь через определенный период времени, необходимый для обучения персонала и адаптации системы к конкретным условиям. Вкладывая средства в программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и создание базы для перехода к новым вычислительным платформам, банки в первую очередь стремятся к удешевлению и ускорению своей рутинной работы и победе в конкурентной борьбе.

Новые технологии помогают банкам изменить взаи­моотношения с клиентами и найти но­вые средства для извлечения прибыли. В настоящее время банковские системы позволяют автоматизировать практически все стороны банковской деятельности. Широко используются специализирован­ные мощные или универсальные компьютеры. В банковских системах (БС) применяется межсетевой обмен и удаленный доступ к ресурсам центрального офиса банка для выполнения операций "электронных платежей". Банковские системы должны иметь средства адаптации к конкретным условиям эксплуатации. Для поддержки оперативной работы банка БС должна функционировать в режиме реального времени OLTP (On-line Transaction Processing).

Основные функции компьютеризированных банковских систем:

- автоматизация всех ежедневных внутрибанковских операций, ведение бухгалтерии и составление сводных отчетов;

- системы коммуникаций с филиалами и иногородними отделениями;

- системы автоматизированного взаимодействия с клиентами (так называемые системы “банк-клиент”);

- аналитические системы. Анализ всей деятельности банка и системы выбора оптимальных в данной ситуации решений;

- автоматизация розничных операций - применение банкоматов и кредитных карточек;

- системы межбанковских расчетов;

- системы автоматизации работы банка на рынке ценных бумаг;

- информационные системы. Возможность мгновенного получения необходимой информации, влияющей на финансовую ситуацию.

Системы клиент-бан-. Банкоматы были первой попыткой банков обойти ограничения на осуще­ствление расчетов из-за того, что отде­ления открыты только в рабочие часы, и снизить расходы на их содержание. Затем появились услуги по телефону. Примерно полтора года назад возник новый подход к взаимодействию банка с клиентом - многие банки начали пре­доставлять банковские услуги на дому с помощью специализированных систем "банк-клиент". Сначала такие услуги предоставлялись только по закрытым частным каналам. В настоящее время ситуация меняется в сторону использования Internet. Сейчас наиболее популярны смешанные ре­шения.

Есть три модели оказания банков­ских услуг на дому, каждая из которых возлагает различную ответственность на финансовое учреждение, предлагающее данную услугу.

Банк предоставляет пользовательский интер­фейс, сеть и наполнение ре­шения. При этом может использоваться система "банк-клиент", разработанная самим банком или специализированной фирмой, производящей программное обеспечение.

Посредник, или провайдер ус­луг, например Intuit Services, берет на себя от­ветственность за пользова­тельский интерфейс и за сеть, в то время как банк отвечает за наполнение.

Предо­ставление услуг на дому с помощью Internet. В данном слу­чае интерфейс представляет со­бой программу просмотра Web, в качестве сети выступает Internet, а на­полнение зависит от банка. Вообще говоря, через узел Web финансовые институты могут предло­жить широкий спектр услуг. Таких, на­пример, как представление оператив­ной информации о финансовых новостях, возможность управления счетами, электронная почта и удаленный доступ к персональной финансовой информации.

Схема использования системы " клиент-банк" такова: банк покупает (или разрабатывает) систему и затем продает или бесплатно предоставляет доступ к ней своим клиентам.

Для клиента банка подключение к системе "банк-клиент" зачастую коренным образом меняет весь стиль его взаимоотношений с этим финансовым институтом.

Перечислим основные преимущества систем "банк-клиент" перед традиционными способами обслуживания:

- у банка появляется возможность работать с клиентом практически круглосуточно и при этом существенно сократить расходы на содержание своих отделений.

- клиент может осуществить платеж, не выходя из офиса. С учетом транспортных проблем в современных городах это существенно упрощает процесс платежа. Более того, в более широком смысле это приводит к тому, что клиент перестает быть территориально привязанным к обслуживающему его банку. У него появляется возможность выбрать банк, который его устраивает по качеству предоставляемых услуг, а не по степени территориальной близости. В результате усиливается конкуренция между банками, от которой в конечном счете выигрывают все - и банк, и его клиенты.

- вторым чрезвычайно важным для клиента следствием использования системы "клиент-банк" оказывается появление у него строгой и надежной системы реа­лизации и учета его внешнего доку­ментооборота. Качественная система "клиент -банк" позволяет авто­матизировать практически весь документооборот между банком и его клиентами. Зачастую эта система для предприятия является первым современным инструментом, а для некоторых и пер­вым средством внутренней автоматизации.


6.2. Развитие пластиковых платежных систем


Пластиковая карточка - это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах).

Банкоматы. Несмотря на стремительное развитие таких средств удаленного доступа в банк, как Internet и специализированные системы "банк-клиент", банкоматы по-прежнему играют важную роль в этой области. Использование банкоматов стали первой попыткой банков предоставить клиенту возможность работы со своим счетом в любое удобное для него время и практически из любого места. Сейчас активно развиваются системы “банк-клиент”, однако для частных лиц банкоматы еще долго будут единственным средством удаленного доступа в банк. они позволяют проводить следующие операции:

• снятие денег с текущего или сберегательного счета в банке;
  
• получение ссуды в пределах открытого лимита;
  
• депонирование денег на счете с одновременным получением депозитной квитанции;
  
• получение в любой момент выписки о состоянии счета клиента в банке;
  
• перевод средств с одного счета на другой;
  
• обмен иностранных банкнот на местную валюту.
  

Для банков банкоматы позволяют снизить операционные расходы, уменьшить количественный состав персонала и снизить потребность в открытии новых отделений. Кроме того, банки увеличивают свой доход путем взимания платы за пользование банкоматом. Однако стремление увеличить число пользователей автоматами заставляет многие банки отказываться от получения комиссии и даже устанавливать льготные тарифы по другим операциям, если клиент пользуется банковским автоматом.

Банкомат представляет большое удобство и для клиентов банка, так как снижает необходимость поездок в банк для совершения повседневных операций.

В общем случае банкомат представляет собой устройство, которое выполняет следующие типовые финансовые операции:

- выдачу наличных денег с различных счетов (текущего, срочного и со счета по кредитным карточкам);

- прием вкладов на текущий, срочный и др. счета;

- перевод денег с текущего на срочный и, наоборот, со счета КК на текущий;

- платежи: списание с текущего или срочного счетов, наложенные платежи.

Использование банкоматов требует больших инвестиций, поэтому их используют только крупные банки. Показателем для оценки эффективности использования банкоматов можно считать количество используемых пластиковых карточек на один банкомат.

Карточная программа, реализуемая банком, может быть разной ступени сложности и масштабности.

Нижняя ступень . Обслуживание карточек других банков и платежных систем. Банк в своих отделениях выдает наличные деньги держателям карточек, выпущенных другими банками или платежными системами. Эта форма работы не требует практически никаких капиталовложений и участия специалистов карточного бизнеса. Зато банк получает некоторые доходы, отчисляемые ему банком-эмитентом карточек или членом платежной системы, который обрабатывает эти операции. Подавляющее большинство российских банков, заявляющих, что они обслуживают международные карточки VISA, Eurocard/Mastercard JCB, работают именно на этом уровне.

Распространение карточек других банков. Эту ступень необходимо отличать от более высокой - эмитирования карточек платежных систем. Банк, распространяющий карточки, заключает с эмитентом агентское соглашение, в соответствии с которым выдает своим клиентам эмитированные «чужие» карточки, ведет все расчеты с клиентами и получает за это доходы с эмитента. Эта ступень работы также не требует специальных капиталовложений. Эта ступень работы целесообразна для небольших и средних банков, которым трудно быстро набрать несколько тысяч держателей карточек, за счет обслуживания которых банк может окупить в разумные сроки полномасштабную карточную программу более высокого уровня.

Эмитирование карточек платежных систем. Обычно в этом случае подразумеваются международные карточки (VISA, Eurocard/Mastercard). Однако в России сейчас уже сложились национальные платежные системы, участие в которых обходится банку-эмитенту на порядок дешевле, чем в международных. Работа на этой ступени требует высококвалифицированных специалистов не только при реализации, но уже при планировании программы.

Полное членство в платежной системе. Под этим подразумевается не только выпуск карточек какой-нибудь платежной системы, но и работа по развитию и поддержанию коммерческой сети этой системы, то есть подписание договоров с торгово-сервисными точками. Эта ступень требует не только специалистов по карточкам в целом, но предполагает уже и специализацию внутри подразделения, занимающегося карточками. Работа на этой ступени требует ещё больших первоначальных затрат, еще больше зависит от грамотной и эффективной организации бизнеса.

Выпуск пластиковых карточек и предоставление их в распоряжение клиентов осуществляет банк-эмитент. При этом карточки остаются в собственности банка, а клиенты получают право их использования (аналогий этому много, например, паспорт является собственностью государства). Выдача карточки клиенту предваряется открытием ему счета в банке-эмитенте и, как правило, внесением клиентом некоторых средств на этот счет. Выдавая карточку, банк-эмитент берет на себя тем самым гарантийные обязательства по обеспечению платежей по карточке. Характер этих гарантий зависит от платежных полномочий, предоставляемых клиенту и фиксируемых классом карточки. При выдаче карточки осуществляется ее персонализация - на нее заносятся данные, позволяющие идентифицировать держателя карточки.

Полномочия держателя карточки проверяются во время авторизации. Авторизация проводится при приеме карточки к оплате или выдаче наличных денег. Для этого точка обслуживания делает запрос платежной системе о подтверждении полномочий предъявителя карточки и его финансовых возможностей. В случае положительного решения система дает разрешение на оплату и сообщает код авторизации, который затем переносится на чек (слип). Технология авторизации зависит от схемы платежной системы, типа карточки и технической оснащенности точки обслуживания и детально будет рассмотрена в нижеследующих разделах. Отметим, что авторизация может проводится как “вручную”, когда продавец или кассир передает запрос по телефону оператору (голосовая авторизация), так и автоматически. В последнем случае карточка помещается в POS-терминал (или торговый терминал, поскольку POS- это аббревиатура Point Of Sale), данные считываются с карточки, с клавиатуры кассиром вводится сумма платежа, а держателем карточки - секретный ПИН-код (ПИН - Персональный Идентификационный Номер). После этого терминал осуществляет авторизацию либо устанавливает связь с базой данных платежной системы (on-line режим), либо осуществляя дополнительный обмен данными с самой карточкой (off-line авторизация).

Держатель дебетовой карточки должен заранее внести на свой банковский счет некоторую сумму. Ее размер и определяет лимит доступных средств (обычно лимит бывает даже несколько меньше, то есть на счете как минимум сохраняется “неснимаемый” остаток). Контроль лимита осуществляется при проведении авторизации, которая при использовании дебетовой карточки является обязательной всегда.

Для обеспечения платежей держатель кредитной карточки может не вносить предварительно средства, а получить в банке кредит. В этом случае клиенту устанавливается лимит кредита, в рамках которого он может расходовать средства. Кредит может быть как однократным, так и возобновляемым (револьверным). Возобновление кредита в зависимости от договора с держателем карточки происходит после погашения либо всей суммы задолженности, либо некоторой ее части. При использовании кредитной карточки авторизация проводится лишь в том случае, когда сумма платежа превышает некоторую оговоренную величину.

Как кредитная, так и дебетовая карточки могут быть также семейными и корпоративными. Для семейной карточки право произведения платежей в рамках установленного лимита предоставляется членам семьи держателя карточки. Корпоративные же карточки могут иметь разделенный и неразделенный лимиты. В первом случае каждому из пользователей корпоративной карточки устанавливается индивидуальный лимит. Второй вариант больше подходит небольшим компаниям и не предполагает разграничение лимита.

Наиболее перспективным направлением развития пластиковых карточек в крупных городах России является создание локальных систем мелких платежей, реализация «зарплатных проектов». Одновременно следует ожидать широкого освоения технологии интеллектуальных карточек и стандартов их применения.

Эмитирование отечественными банками пластиковых карт позволяет им интегрироваться в мировую систему банковских услуг, повысить свой деловой имидж, привлечь клиентуру и завоевать рынок. Минусом является отсутствие колоссальных капиталовложений, которые ни одна государственная или коммерческая организация дать не в состоянии, однако не надо забывать, что создание эффективной автоматизированной системы безналичных расчетов является на данный момент одной из самых перспективных способов разрешения проблемы наличного оборота.


Контрольные вопросы по теме

1. В чем сущность и особенности системы «банк-клиент»?
   
2. Преимущества системы «банк-клиент».
   
3. Достоинства проведения расчетов с использованием пластиковых карт.
   
4. В чем смысл авторизации банковской карты?
   
5. В чем отличие кредитной карты от дебитовой?
   
6. Проблемы, тормозящие развитие пластиковых платежных систем.
   

7. Банковский менеджмент и маркетинг


7.1. Понятие и содержание банковского менеджмента


Банковский менеджмент – это самостоятельный вид деятельности банков.

Основные принципы банковского менеджмента:

1. Учет макроэкономических факторов и конъюнктуры финансового рынка.

2. Нормативный учет требований ЦБ РФ.

3. Ориентация в деятельности на рыночный спрос на услуги банка.

4. Оптимизация доходности и рисков операций.

5. Сочетание принципов централизации и децентрализации в управлении.

Банковский менеджмент осуществляет общие и конкретные функции.

Общие функции:

• прогнозирование;
  
• планирование;
  
• учет и контроль;
  
• организация;
  
• анализ;
  
• регулирование;
  
• стимулирование;
  
• координация.
  

Конкретные функции:

• выбор долговременной стратегии банковской деятельности, разработка банковской политики;
  
• координация целей управляющих воздействий и действий всех элементов системы управления;
  
• организация технологического цикла банковской деятельности.
  

Различают три основных вида банковского менеджмента:

1. Стратегический менеджмент включает определение общей концепции развития кредитных организаций, постановку целей и конкретных задач деятельности, разработку мероприятий по их реализации, формирование оптимальной организационной структуры и др.;

2. Финансовый менеджмент – это управление финансово-экономической деятельностью банка, которая включает управление капиталом, активами пассивами, ликвидностью, доходностью, банковскими рисками;

3. Менеджмент персонала – управление трудовыми ресурсами на базе кадровой политики банка.

Различают следующие типы менеджмента:

1. пассивный менеджмент – следование за любыми изменениями параметров окружающей среды;
   
2. менеджмент пассивного действия – возможная нейтрализация отдельных возмущающих воздействий, а за остальными пассивное следование;
   
3. менеджмент активного действия – выбор и усвоение позитивных внешних воздействий и нейтрализацию остальных;
   
4. активный менеджмент – активное воздействие и формирование благоприятных изменений отдельных параметров окружающей среды.
   

7.2 Стратегический менеджмент в банке


Стратегия банка – совокупность наиболее значимых целей его организации и послед. функционирования на рынке, а также возможные варианты подходов к практической реализации цели.

Ориентация стратегических целей определяется миссией банка и включает: внешнюю ориентацию, т. е. определение конкретной стратегии и внутреннюю ориентацию, т. е. определение приоритетов управления собственной деятельностью.

Общая структура стратегии состоит из:

1. стратегии развития (миссии банка);
   
2. стратегии развития «хозяйственного портфеля», в т. ч.:
   

• конкурентной стратегии;
  
• финансовой стратегии;
  
• кадровой стратегии;
  
• стратегии обеспечения безопасности;
  
• стратегии управления рисками.
  

Конкурентная стратегия предполагает стратегические решения по отдельным видам деятельности и банковским операциям.

Основные подходы к формированию стратегии банка:

1. Традиционный. Предполагает разработку стратегии собственниками банка или его первым исполнительным руководителем.
   
2. Конкурсный. В большей степени характерен для вновь создаваемых банков. При нем одновременно разрабатываются альтернативные варианты стратегий и выбирается наилучший.
   
3. Интегративный подход характерен для реорганизуемых банков. Стратегия разрабатывается силами руководителей подразделений банка. Отдельные разделы разрабатываются соответствующими специалистами, а затем руководитель интегрирует эти разработки в общую стратегию банка.
   

Особенности формирования стратегии отечественных банков:

1. Невозможность разработки отдельной долгосрочной стратегии из-за нестабильности макросреды и слабой прогнозируемости государственной финансовой политики.
   
2. Невозможность четкого определения приоритетов конкурентной стратегии банков из-за недостатка информации о состоянии и развитии финансовых рынков.
   
3. Ограниченность масштабов стратегических целей банка из-за недостаточности исходного ресурсного обеспечения.
   

Банк должен разрабатывать стратегический план, отражающий дерево целей и последовательность их реализации. Разработка такого плана осуществляется в несколько этапов:

1. постановка задач и выбор миссии банка.
   

Миссия банка – сверхзадача, отличающая его от конкурентов в собственных глазах и в глазах клиентов, это причина появления и цель функционирования на соответствующем рынке.

При разработке миссии необходимо: учитывать реальный потенциал банка, не допускать ориентации только на извлечение максимальной прибыли для собственников; следует закреплять миссию соответствующим программным документом.

2. определение стратегических целей банка.
   

Они должны отвечать следующим требованиям: конкретность, измеримость, реальность, ориентированность во времени, совместимость с другими целями и миссией.


7.3. Управление пассивами банка


Пассивы – обязательства банка, формирующиеся в виде депозитов и вкладов с различным режимом и ограничениями, а также в форме эмитированных и размещенных долговых ценных бумаг.

Задачи банка по управлению пассивами:

1. Не допускать привлечение ресурсов, не приносящих доходов.
   
2. Привлекать кредитные ресурсы наилучших качественных характеристик для определенных целей.
   
3. Осуществлять поиск и привлечение максимально стойких кредитных ресурсов, т.е. с минимальными возможностями изменения их качественных характеристик.
   
4. Изыскать и привлекать по возможности легко доступные соответственно их другим качественным характеристикам кредитные ресурсы.
   
5. Не привлекать сомнительных ресурсов.
   
6. Соблюдение в процессе привлечения ресурсов принципов информационного и страхового обеспечения.
   

Требования к пассивам со стороны клиентов:

1. Доходность.
   
2. Сохранность.
   
3. Возвратность.
   
4. Ликвидность.
   
5. Адекватность сроков предполагаемых пассивных операций обороту активов клиента.
   
6. Адекватность банковской политики в области защиты вкладов.
   
7. Соблюдение интересов организационного характера.
   
8. Повышение имиджа в предпринимательской среде.
   

Управление пассивами осуществляется в двух кардинальных направлениях:

1. управление качеством конкретного банковского продукта;
   
2. управление портфелем банковских продуктов.
   

7.4. Управление активами банка


Активы отражают направления размещения ресурсов банка.

Задачи банковского менеджмента по управлению активами:

1. Обеспечение доходности.
   
2. Обеспечение ликвидности.
   
3. Обеспечение сохранности как самого актива, так и его стоимости.
   
4. Освоение новых территорий, отраслей и т.д..
   
5. Формирование комплекса банковских услуг.
   

Управление активами предполагает:

1. Диверсификацию активных операций по степени их ликвидности.
   

2. Отслеживание рисков и их снижение, создание резервов на возможные потери по ссудам и ценным бумагам;

3. Поддержание доходности активов.

Существует три метода управления активами:

1. метод общего фонда средств;
   
2. метод распределения активов;
   
3. метод научного управления активами.
   

По первому методу все ресурсы банка образуют общий фонд средств, который размещается по активам на основе текущих приоритетов либо с позиции обеспечения текущей ликвидности или спекулятивной прибыли

Метод распределения активов базируется на скорости обращения различных видов привлеченных ресурсов. Управление осуществляется одновременно пассивами и активами путем их координации по срокам и размерам.

Метод научного управления активами использует экономико-математический аппарат и ориентирован на максимизацию прибыли при соблюдении нормативов ликвидности и диверсификации рисков.


7.5. Управление ликвидностью банка


Управление ликвидностью требует, чтобы качественные характеристики активов формировались на базе ресурсов, образуемых в ходе пассивных операций, и чтобы осуществление пассивных операций происходило с целью обеспечения возможности реализации основных установок управления активами.

Управление ликвидностью должно соблюдать ряд правил.

Золотые банковские правила

1. Краткосрочные пассивы размещаются в краткосрочные активы, а долгосрочные пассивы - в долгосрочные активы.
   
2. Сумма краткосрочных и среднесрочных средств по активу должна превышать сумму краткосрочных и среднесрочных обязательств по пассиву.
   
3. Сумма долгосрочных средств по активу не может превышать сумму долгосрочных обязательств банка и его собственного капитала. Срок размещения не должен превышать срок привлечения.
   
4. Структура активов должна отвечать следующему требованию: чем ниже доля высокорискованных активов в балансе банка, тем выше его ликвидность.
   
5. Структура пассивов должна отвечать требованию: чем ниже доля вкладов до востребования и больше доля срочных вкладов, тем выше ликвидность.
   

Банк осуществляет управление ликвидностью путем балансировки активов и пассивов по разным направлениям:

а) баланс по срокам;

б) баланс по стоимости;

в) баланс по предпринимательским сферам, социальным слоям, территориям;

г) баланс по чувствительности процентных ставок к изменениям окружающей среды;

д) образование резервов против рисков;

е) баланс договорных режимов: условий, санкций и т.д.


7.6. Управление доходами и прибылью банка


Для количественного измерения доходов или прибыли используется ряд показателей, наиболее важные из которых – показатели рентабельности ,В том числе рентабельность капитала (R₁), рентабельность активов (R₂), рентабельность активов, приносящих доход (R₃), рентабельность работы персонала (R₄), Рентабельность отдельных банковских операций (R₅).


;


; ; .


Существуют разные группы доходов:

1. Адекватные доходы – наиболее высокие по качеству доходы, получаемые от основных видов банковской деятельности;
   
2. Случайные доходы – низкие по качеству, спекулятивные доходы от валютного арбитража, краткосрочных операций с ценными бумагами, полученные штрафы, реализация активов и др.;
   
3. Авантюрные доходы – очень низкие по качеству доходы, получаемые при нарушении банком договоров.
   

Цель управления доходами – совмещение количественных и качественных характеристик дохода. Управление доходами осуществляется на уровне конкретного продукта, групп и всего банковского портфеля.


7.7. Управление банковскими рисками


Риск – вероятность возникновения убытков или неполучения доходов по сравнению с прогнозируемым планом.

Задачи управления банковскими рисками:

1. Классификация рисков по их видам (рис. 15);
   
2. Выявление взаимозависимости между различными группами риска:
   
3. Определение целей и принципов управления рисками;
   
4. Выделение этапов и организация работ;
   
5. Выбор способов снижения рисков.
   

Управление рисками ориентировано на:

1. избежание риска;
   
2. удержание риска за инвестором;
   
3. перевод риска на третье лицо.
   

Важнейшие принципы управления банковскими рисками:

1. Нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал;
   
2. Необходимо тщательно просчитать последствия рисков;
   

Систематический

Несистематический

Факторинг

Клиринг

Кредитование



Рис. 15. Классификация рисков

3. Нельзя рисковать многим ради малого.
   

Этапы управления риском:

1. определение сферы риска;
   
2. количественная оценка риска;
   
3. разработка программы мероприятий по снижению риска;
   
4. мониторинг.
   

Основные способы снижения риска:

1. Диверсификация;
   
2. Лимитирование;
   
3. Самострахование – создание резервов;
   
4. Хеджирование;
   
5. Оценка кредитоспособности заемщика.
   

7.8. Менеджмент персонала банка


Управление персоналом включает:

1. планирование потребности в квалифицированных сотрудниках;
   
2. составление штатного расписания и разработка должностных инструкций;
   
3. подбор персонала и формирование коллектива;
   
4. анализ качества работы и контроль;
   
5. разработка программы профессиональной подготовки и повышения квалификации;
   
6. аттестация сотрудников.
   

Этапы развития персонала:

1. Повышение квалификации;
   
2. Планирование карьеры;
   
3. Структурирование труда.
   

Факторы эффективности менеджмента персонала:

а) профессиональный рост (обязательное специальное образование);

б) мотивация (материальное вознаграждение, престижность работы, социальные привилегии);

в) стиль руководства – справедливость требований и доброжелательный микроклимат в коллективе.


7.9. Особенности банковского маркетинга


Специфика банковского маркетинга состоит в ориентации всей системы управления в банке на процессы, происходящие в кредитно-финансовой сфере.

Объектом маркетинговых усилий являются деньги. Общая стратегия в изучении рыночного спроса с целью более полного удовлетворения потребностей клиентов.

Существует две концепции банковского маркетинга (табл. 2).

Таблица 2