Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся по специальности 08011665 "Математические методы в экономике"

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание «финансовая академия при правительстве рф» Н.В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций Гринева Наталья Владимировна Организационно - методический раздел Объем дисциплины (в часах) и виды учебной работы Общая трудоемкость Индивидуальная работа (ИР) Учебно-тематический план Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины Программа дисциплины 1.1. Понятие риска. Классы рисков. Классификация рисков 1.2. Идентификация риска — идентификация опасности, объекта, субъекта. 1.3. Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величины, распределения случайных величин. Раздел 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой 2.1. Антагонистические игры. Игры с природой. 2.2. Позиционные игры. 3.1. Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т.п. 3.2. Управление рыночным риском. 3.3. Управление риском ликвидности 3.4. Управление кредитным риском. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 08011665 «Математические, 299.61kb.
• Учебно-методический комплекс (для студентов Института «Математические методы в экономике, 238.16kb.
• Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 080116., 299.38kb.
• И. В. Трегуб моделирование ценообразования на финансовых рынках Учебно-методический, 245.73kb.
• Учебно-методический комплекс имитационное моделирование Для студентов, обучающихся, 172.99kb.
• Б. В. Мартынов учебно-методический комплекс по дисциплине «логистика» для студентов, 1097.34kb.
• А. Б. Тазаян Учебно-методический комплекс дисциплины "Философия права" (для студентов, 524.1kb.
• Учебно-методический комплекс Челябинск 2008 Учебно-методический комплекс предназначен, 295.82kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 080102., 722.25kb.
• Вопросы к экзамену по математическому анализу для студентов, обучающихся по специальности, 25.22kb.

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»


Кафедра “Математическое моделирование экономических процессов”

Н.В. Гринева

Теория риска

и моделирование рисковых ситуаций

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС


Для студентов

обучающихся по специальности

08011665 “Математические методы в экономике”


Москва 2007


Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ»


Кафедра “Математическое моделирование экономических процессов”


УТВЕРЖДАЮ

Ректор

____________М.А.Эскиндаров

«____»______________ 2007 г.

Н.В. Гринева

Теория риска

и моделирование рисковых ситуаций

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС


Для студентов

обучающихся по специальности

08011665 “Математические методы в экономике”


Рекомендовано Ученым советом по специальности

«Математические методы в экономике»

(протокол № 5 от 27 февраля 2007 года)


Одобрено кафедрой

«Математическое моделирование экономических процессов»

(протокол № 8 от 25 января 2007 года)


Москва 2007


УДК 330.43 (078)

ББК 65в641

Г82

Н.В. Гринева: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебно-методический комплекс. Для студентов третьего курса факультета «Математические методы в экономике и антикризисное управление». — М.: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации». Кафедра “Математическое моделирование экономических процессов”, 2007. — 43 с.


Рецензент: доцент Новиков А.М.


Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» предназначен для студентов третьего курса факультета «Математические методы в экономике и антикризисное управление». Учебно-методический комплекс включает в себя организационно-методический раздел, который описывает цели, задачи и место дисциплины в образовательной программе; учебно-методический план; программу дисциплины, тематику и планы лекционного курса и практических занятий; примерную тематику курсовых работ и методические рекомендации по ее выполнению (приложение); примерные вопросы к экзамену; уровень требований и критерии оценок.

Гринева Наталья Владимировна

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций

Учебно-методический комплекс


Компьютерный набор Гринева Н.В.

Компьютерная верстка Гринева Н.В.


Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman

Усл. п. л. Изд. № - 2007

Тираж экз., Заказ №

Отпечатано в Финансовой академии при Правительстве РФ

125468, Ленинградский пр-кт, 49


Полное или частичное воспроизведение или размножение каким-либо способом настоящего издания допускается только с письменного разрешения Финансовой академии при Правительстве РФ.

© Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007.

Содержание

Приложение ………………………………………………………………......29

Организационно - методический раздел

Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе

 Цель дисциплины — подготовка к реальной практической деятельности в сфере подготовки принятия решений в условиях неопределенности — аналитических отделах финансовых служб, банков, актуарных отделах страховых компаний, аналитических службах органов, осуществляющих надзор за исполнением страховой деятельности, отделах управления риском корпораций или государственных структур. Расчет и анализ риска является тем методическим инструментом, при помощи которого потенциальная опасность может быть оценена количественно.

Предлагаемая учебная программа исходит из принципов научности, доступности материала студентам третьего курса, обеспечения прочного усвоения основ теории риска и моделирования рисковых ситуаций и в достаточной мере ориентирована на приложение этой теории к практике моделирования различных финансово-экономических процессов.

 Задачи дисциплины — учебная задача состоит в формировании у студентов третьего курса основ теоретических знаний, первоначальных умений и навыков применения и разработки количественных методов в области управления риском, в развитии логико-математического мышления и общей культуры математического моделирования в условиях риска.


 Место дисциплины в профессиональной подготовки выпускника. В условиях рыночных отношений представляют особый интерес принципиально новые возможности экономического анализа, в котором проблема оценки и учета экономического риска приобретает самостоятельное теоретическое и, главное, прикладное значение как важная часть менеджмента, теории и практики управления.

Введение принципа свободного взаимодействия рыночных субъектов, обеспечение здоровой рыночной конкуренции неизбежно повышают неопределенность и коммерческий риск. В этих условиях чрезвычайно трудно выбрать оптимальные решения и предвидеть их последствия в сфере бизнеса. Поэтому коммерческий риск в системе рыночных отношений представляется объективно необходимой категорией, которая требует совершенствования теории и практики хозяйственного анализа и, следовательно, моделирования рисковых ситуаций.

Дисциплина изучается после освоением студентом таких предметов как математический анализ, теория вероятностей, дифференциальные уравнения, эконометрика, моделирование микроэкономических и макроэкономических процессов.


Объем дисциплины (в часах) и виды учебной работы

Виды занятий	Всего часов
Общая трудоемкость	153
Аудиторные занятия	90
Лекции (Л)	36
Практические занятия (ПР)	36
Индивидуальная работа (ИР)	20
Самостоятельная работа (СР)	61
Контрольная работа	1 работа
Курсовая работа	1 работа
Форма итогового контроля	экзамен

Дисциплина изучается в VI семестре

Учебно-тематический план

Распределение часов курса по темам и видам работ

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего (часов)	Ауд. зан. в т.ч.:		СР	ИР
			Л	ПР
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Риск в концепции устойчивого развития		37	8	8	16	5
1.1.	Понятие риска. Классы рисков. Классификации рисков.		2	1	4	1
1.2.	Идентификация риска — идентификация опасности, объекта, субъекта		2	3	4	2
1.3.	Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величины, распределения случайных величин.		4	4	8	2
Раздел 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой		35	8	8	14	5
2.1.	Антагонистические игры. Игры с природой.		4	4	6	2
2.2.	Позиционные игры.		2	2	4	2
2.3.	Кооперативные игры.		2	2	4	1
Раздел 3. Управление риском		40	10	10	15	5
3.1.	Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т.п.		4	4	4	1
3.2.	Управление рыночным риском.		2	2	4	1
3.3.	Управление риском ликвидности.		2	2	3	1
3.4.	Управление кредитным риском.		2	2	4	2
Раздел 4. Риски в страховании		41	10	10	16	5
4.1	Модели индивидуальных потерь.		4	4	4	1
4.2	Расчет размеров страховых премий.		2	2	4	2
4.3	Модели индивидуального риска.		2	2	4	1
4.4	Простейшие способы учета динамики — модели коллективного риска.		2	2	4	1
	ИТОГО:	153	36	36	61	20

Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Л, С и ПЗ	Содержание самостоятельной работы	Форма контроля
1	2	3	4	5
1.	Тема 1. Риск в концепции устойчивого развития Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величины, распределения случайных величин (дискретных и непрерывных)	Л, С	Работа с учебной литературой. Выбор темы курсовой работы. Решение задач и проведение анализа ситуаций.	Предоставление выбранной темы курсовой работы с обоснование. Опрос, проверка решений.
2.	Тема 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой. Антагонистические игры. Игры с природой. Позиционные игры. Кооперативные игры.	Л, ПЗ	Работа с учебной литературой. Составление матриц выигрыша, решение задач. Творческое задание. Составление подробного плана курсовой работы.	Проверка полученных навыков методом тестирования. Круглый стол, обсуждение творческих заданий. Обсуждение планов курсовой работы.
3.	Тема 3. Управление риском. Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т.п. Управление рыночным, кредитным и риском ликвидности.	Л, ПЗ	Решение задач и разбор ситуаций связанных с управлением риском. Подготовка чернового варианта курсовой работы.	Проверка заданий. Проверка курсовой работы.
4.	Тема 4. Риски в страховании. Модели индивидуальных потерь. Расчет размеров страховых премий. Простейшие способы учета динамики — модели коллективного риска.	Л, ПЗ	Решение задач и тестов по расчетам размера страховых премий и финансам страховой компании. Исправление и доработка курсовой работы.	Проверка заданий. Тестирование. Проверка курсовой работы и защита.