Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся по специальности 08011665 "Математические методы в экономике"

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Используемые инновационные методы в процессе преподавания Методические рекомендации по изучению дисциплины Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении Текущий контроль Промежуточный контроль Примерный перечень вопросов к экзамену Уровень требований и критерии оценок Виды отчетности

Подобный материал:

• Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 08011665 «Математические, 299.61kb.
• Учебно-методический комплекс (для студентов Института «Математические методы в экономике, 238.16kb.
• Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 080116., 299.38kb.
• И. В. Трегуб моделирование ценообразования на финансовых рынках Учебно-методический, 245.73kb.
• Учебно-методический комплекс имитационное моделирование Для студентов, обучающихся, 172.99kb.
• Б. В. Мартынов учебно-методический комплекс по дисциплине «логистика» для студентов, 1097.34kb.
• А. Б. Тазаян Учебно-методический комплекс дисциплины "Философия права" (для студентов, 524.1kb.
• Учебно-методический комплекс Челябинск 2008 Учебно-методический комплекс предназначен, 295.82kb.
• Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 080102., 722.25kb.
• Вопросы к экзамену по математическому анализу для студентов, обучающихся по специальности, 25.22kb.

Используемые инновационные методы в процессе преподавания

Лекции читаются с использованием мультимедийного оборудования, что позволяет студентам в интерактивном режиме изменять параметры задач и принимать решения.

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с использованием персональных компьютеров в качестве средства анализа экономико-математических игровых моделей; при этом наряду со стандартными программными продуктами по математическим методам используются и программы, разработанные преподавателями кафедры математического моделирования экономических процессов.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Комплексное изучение предлагаемой студентам третьего курса факультета «Математические методы в экономике» учебной дисциплины «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» представляют собой общий курс лекций и практические занятия, также предусматриваются групповые и индивидуальные консультации, различные формы индивидуальной учебной и научно-исследовательской работы.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. В процессе чтения проблемных лекций, ставятся проблемные вопросы, на которые студенты после домашней подготовки и анализа должны по возможности дать ответы. Материалы лекций являются необходимым, но недостаточным материалом для подготовки студента к семинарским занятиям.

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению (например, вопросы, связанные курсовыми работами, темами круглого стола), заслушиваются на семинарских занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.

Для успешной подготовки устных сообщений на семинарских занятиях и заданий для самостоятельной работы в письменной форме по темам курсовых работ. Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой теме в периодических журналах и Интернет источниках.

Самостоятельные занятия студентов проводятся согласно программе обучения по дисциплине «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» и заданиям преподавателя с помощью базовых учебников и специальной учебно-методической литературы.

Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении

Стартовый контроль проводится на первых занятиях с целью формирования представления о начальном уровне знаний студентов для выяснения необходимости тактической корректировки учебного плана читаемой дисциплины, как по содержанию, так и по распределению объема часов.

Текущий контроль представляет собой краткий выборочный устный фронтальный опрос студентов по пройденному материалу на лекциях и практических занятиях, совместное со студентами обсуждение некоторых вопросов программы, проверка выполнения студентами аудиторных и домашних заданий, подготовки курсовой работы.

Промежуточный контроль реализуется в виде проверки выполненных студентами заданий по курсовым работам и контрольных работ по материалу практических занятий.

Заключительный контроль проводится в виде защиты курсовых работ и экзамена с использованием при необходимости персонального компьютера.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Риск — это:
   

1. вероятность катастрофических убытков;
   
2. неопределенность выигрыша;
   
3. возможность отклонения фактического значения чего-либо от его планового показателя;
   
4. все варианты правильные;
   
5. нет правильного варианта.
   
1. Инвестиционный риск — это всегда:
   
   1. риск любой сделки;
      
   2. риск неэффективных капиталовложений;
      
   3. все варианты правильные;
      
   4. нет правильного варианта.
      
2. Финансовый риск — это всегда:
   
   1. риск потери финансового ресурса;
      
   2. риск снижения покупательной силы денег;
      
   3. все варианты правильные;
      
   4. нет правильного варианта.
      
3. Совокупность рисков (портфель) создается затем, чтобы:
   
   1. снизить вероятность катастрофы для члена совокупности;
      
   2. снизить уровень совокупных ожидаемых убытков;
      
   3. снизить плату за компенсацию будущих убытков;
      
   4. все варианты правильные;
      
   5. нет правильного варианта.
      
4. Гарантия безубыточности портфеля рисков — это:
   
   1. фиксированное на бумаге и скрепленное соответствующими подписями и печатями обещание страховой компании возместить убытки в страховом случае;
      
   2. вероятность, с которой за счет собранных взносов будут покрыты все возможные убытки совокупности;
      
   3. гарантии безубыточности в природе не существует и понятие является бессмысленным;
      
   4. все варианты правильные;
      
   5. нет правильного варианта.
      
5. Математическое ожидание убытка от риска — это:
   
   1. величина, которую математики считают достоверно максимальным убытком от риска в течение рискового периода;
      
   2. величина, которая показывает средний взвешенный по распределению потерь убыток от риска;
      
   3. произведение среднего числа случаев на средний взвешенный по распределению потерь убыток от риска;
      
   4. нет правильного ответа;
      
   5. все (кроме 4) ответы правильные).
      
6. Пусть взнос клиента за передачу риска берется в размере математического ожидания убытка. Риск перераспределяется по портфелю. Финансовая устойчивость портфеля будет:
   
   1. очень высокой;
      
   2. около 50%;
      
   3. нет правильного ответа;
      
   4. все (кроме 3) ответы правильные).
      
7. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Коэффициент вариации числа случаев данного договора равен:
   
   1. q ;
      
   2. q (1 — q);
      
   3. недостаточно данных для получения ответа;
      
   4. нет правильного ответа;
      
   5. все (кроме 4) ответы правильные).
      
8. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Рассматривается 10 таких объектов, причем опасность реализуется (или нет) на каждом объекте независимо от того, что происходит с остальными объектами. Распределением числа случаев является:
   
   1. распределение Пуассона;
      
   2. биномиальное распределение;
      
   3. нет названия у получающегося распределения;
      
   4. нет правильного ответа;
      
   5. недостаточно данных для получения ответа;
      
9. Мужчина 30 лет хочет застраховать свою жизнь на один год. Известно, что вероятность естественной смерти в течении одного года для мужчин 30 лет равна 0,04. Кроме того, смерть может наступить в результате несчастного случая, вероятность которого равна 0,001. Данный мужчина, заключая договор, отметил, что если смерть наступит в результате естественных причин, то наследникам следует выплатить 1000, в результате несчастного случая же выплата должна составить 10000. Ожидается заключение 1 000 таких договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения портфеля в данном случае составит:
   
   1. 100 000;
      
   2. 50 000;
      
   3. нет правильного ответа;
      
   4. недостаточно данных для получения ответа;
      
10. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной . Среднее квадратичное отклонение значение числа случаев данного договора равно:
    
    1. ;
       
    2. 1;
       
    3. недостаточно данных для получения ответа;
       
    4. нет правильного ответа;
       
    5. все (кроме 4) ответы правильные).
       
11. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, заданное плотностью вероятностей: . Среднее ожидаемое значение размера убытка в одном случае будет равно:
    
    1. ;
       
    2. 1/;
       
    3. недостаточно данных для получения ответа;
       
    4. нет правильного ответа;
       
12. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, заданное плотностью вероятностей: . Дисперсия размера убытка в одном случае будет равна:
    
    1. /;
       
    2. (—1/2);
       
    3. недостаточно данных для получения ответа;
       
    4. нет правильного ответа;
       
13. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток в одном случае равномерно распределен от нуля до единицы (полной стоимости объекта). Ожидается заключение 20 таких договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит:
    
    1. 10q(1-q);
       
    2. (20q(1-q)/2 + q/12)(1/2);
       
    3. недостаточно данных для получения ответа;
       
    4. нет правильного ответа;
       
14. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток имеет распределение, заданное плотностью вероятностей: . Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит:
    
    1. q;
       
    2. q/;
       
    3. недостаточно данных для получения ответа;
       
    4. нет правильного ответа;
       
15. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величиной . Убыток имеет распределение, заданное плотностью вероятностей: . Ожидается заключение 30 таких договоров. Установлена безусловная франшиза в размере 0,1. Вероятность безубыточности портфеля равна 0,95. Премия одного клиента в рисковом периоде составит:
    
    1. 1/15;
       
    2. /15;
       
    3. недостаточно данных для получения ответа;
       
    4. нет правильного ответа;
       
16. Даны коэффициенты вариаций дискретных случайных величин, характеризующих неопределенность элементов совокупности. Предсказуемость неопределенности для совокупности повысится, если коэффициент вариации для дискретной случайной величины совокупности:
    
    1. будет меньше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности;
       
    2. будет больше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности;
       
    3. будет больше коэффициента вариации для каждого элемента совокупности;
       
    4. правильный ответ отсутствует.
       
17. Преобразование Лапласа суммы двух независимых непрерывных случайных величин равно:
    
    1. произведению преобразований Лапласа слагаемых;
       
    2. сумме преобразований Лапласа слагаемых;
       
    3. правильный ответ отсутствует.
       
18. Сумма индивидуальных рисков, имеющих одинаковую вероятность реализации опасности, может быть задана распределением (распределениями):
    
    1. биномиальным;
       
    2. Пуассона;
       
    3. геометрическим;
       
    4. правильный ответ отсутствует.
       

Уровень требований и критерии оценок

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:

• оценки по итогам промежуточного контроля (аттестация)
  
• оценки за работу в семестре (оценки за выполнение контрольных работ, написание курсовых работ, подготовка докладов, участие в круглых столах и т.д.)
  
• оценки итоговых знаний в ходе экзамена.
  

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам отчетности представлено в таблице.

Таблица 4

N п/п	Виды отчетности	Баллы
1	Текущий контроль	10
2	Оценка работ в семестре	10
3	Результаты экзамена (зачета)	80