Geum.ru

Учебно-методический комплекс издательство тюменского государственного университета, 2006 Работа печатается по решению учебно-методической комиссии Института дополнительного профессионального образования ТюмГУ

Вид материалаУчебно-методический комплекс

Содержание


Банк выдает кредит на 3 месяца
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6


Рассчитать:
  1. влияние каждого из факторов на величину полученных процентных доходов;
  2. альтернативную плановую величину активов, если на момент составления плана была спрогнозирована данная динамика процентной ставки, для выполнения плана по процентным доходам.


Методические указания к решению задачи 3.1.


На изменение величины фактически полученных процентных доходов от плановых оказывают влияние 2 основного фактора:
  1. отклонение фактической процентной ставки от планируемой
  2. отклонение фактической суммы активов, приносящих процентный доход, от их планируемой величины.

Влияние изменения средней суммы активов = (ΣА факт – ΣА план) x i план / 100%

Влияние изменения процентной ставки = (i факт – i план) x ΣА факт / 100%


Задача 3.2.
Банк выдает кредит на 3 месяца
срок, месяц
по кредитам
по депозитам

Текущие

рыночные

ставки
1

2

3
28

29

31
9

10

11

Прогнозируемые ставки ч/з 1 месяц
1

2
28,5

30
9,5

10,5

Прогнозируемые ставки ч/з 2 месяца

1
27
9


Выбрать ту из возможных стратегий привлечения средств для выдачи кредита на 3 месяца, которая обеспечит максимальный спрэд.


Методические указания к решению задачи 3.2.:


Банк может использовать одну из четырех стратегий, состоящих либо из одного этапа, либо из двух этапов (2 стратегии), либо из трех этапов.


Задача 3.3.

Имеются следующие данные об активах и пассивах коммерческого банка:

Вид А (П)
Е, д.е.
Текущая процентная ставка, %

А фиксир.

А плав.

Всего А
3000

3500

6500
30

30

30

П фиксир.

П плав.

Всего П
3900

2600

6500
14

14

14



  1. Определить величину и вид разрыва.
  2. При каком направлении движения ссудного процента данный банк подвергается процентному риску?
  3. Рассчитать:
    1. плановую маржу и плановую ЧПМ
    2. фактически полученную маржу, если ссудный процент снизится на 1 %, и фактическую ЧПМ.
    3. Величину недополученного дохода (отклонение фактически полученной маржи от плановой).


Задача 3.4.

Для пополнения ресурсной базы через месяц коммерческому банку потребуется 100.000 д.е.

Текущая рыночная ставка – 19 % годовых. По прогнозу процентная ставка составит через месяц 22% годовых. Определить:
  1. максимальный размер опционной премии, которую готов заплатить банк за сар-опцион.
  2. Действия банка, если опционная премия – 2%, фактические ставки межбанковского рынка через 1 месяц – 20 % годовых.


Методические указания к решению задачи 3.4.

Расходы банка по привлечению ресурсов складываются из суммы процентных расходов, рассчитанных на основе базисной ставки и периода привлечения, и опционной премии.


Литература к теме 3.
  1. Аврин С. Анализ и пути снижения рыночных рисков // Банковские технологии, 2000, № 6, с. 41-42.
  2. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, О.М. Маркова и др.; под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
  3. Кононова Т., Кузнецов В. Управление рисками – хеджирование. / Банковские технологии, 1997, № 10.
  4. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 1996.
  5. Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным рисом // Банковское дело, 1999, №1.
  6. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка. – М.: Финансы и статистика, 1996.
  7. Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. – М.: Издательство Ось - 89, 1998.
  8. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело Лтд, 1995.
  9. Смарагданов И.А. Процентный риск в современных российских условиях // Банковское дело, 1999, № 2.
  10. Тронин Ю. Можно ли управлять рисками? // Банковские технологии, 2000, № 3, с. 60-63.
  11. Чекмарев Е.Н. Некоторые вопросы управления банковскими ставками. / Деньги и кредит, 1997, № 7.


Контрольные вопросы к теме 3.
  1. Что такое процентный риск?
  2. Что позволяет вычислить количественная оценка процентного риска?
  3. Что такое валовая процентная маржа?
  4. Что такое чистая процентная маржа?
  5. Что происходит с процентным риском при росте чистой процентной маржи?
  6. Что такое спрэд?
  7. Что анализируется банком при использовании концепции спрэд?
  8. Что такое сбалансированное по срокам привлечение средств?
  9. Что такое не сбалансированное по срокам привлечение средств?
  10. В каких случаях для банка целесообразно применять не сбалансированное по срокам привлечение средств?
  11. Каким рискам подвергается банк при не сбалансированном по срокам привлечении средств?
  12. Что такое активы, чувствительные к изменению процентных ставок, и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок?
  13. Что такое ГЭП?
  14. Каким может быть ГЭП?
  15. Каким должен быть ГЭП при прогнозировании повышения процентных ставок и почему?
  16. Каким должен быть ГЭП при прогнозировании понижения процентных ставок и почему?
  17. Что такое хеджирование риска?
  18. Какие выделяют методы хеджирования процентного риска?
  19. На какие виды делятся процентные опционы?
  20. Что такое кэп- опцион?
  21. Что такое флор- поцион?
  22. Что такое коллар- опцион?
  23. Что такое процентный фьючерс?
  24. Каковы преимущества и недостатки процентных фьючерсов по сравнению с процентными опционами?
  25. Что такое процентный СВОП?
  26. Происходит или нет между участниками процентного СВОПа движение основной суммы, на которую начисляются проценты?
  27. Может ли банк выступать посредником при заключении процентного СВОПа?


ТЕМА 4. Управление валютным риском.

  1. Валютный риск и его количественная оценка.
  2. Методы регулирования валютного риска.
  3. Хеджирование валютного риска.


Задача 4.1.

Через месяц банку потребуется 100000 USD. Банк приобрел опцион на покупку по цене 28 рублей за 1 доллар с уплатой премии 0,1 рубль за 1 доллар.

Определить результат сделки, если курс через месяц составит 28,20 рублей за 1 доллар.


Задача 4.2.

Средние значения процентных ставок по кредитам на межбанковском рынке на 90 дней составляют: 16 % по кредитам в рублях и 6 % - по кредитам в долларах. В данный момент СПОТ – курс на покупку долларов составляет 28,50 рублей за 1 доллар. Определить фьючерский курс с учетом фьючерсной маржи, рассчитанной на основе ставок межбанковского рынка.


Литература к теме 4.

  1. Аврин С. Анализ и пути снижения рыночных рисков // Банковские технологии, 2000, № 6, с. 41-42.
  2. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, О.М. Маркова и др. / под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
  3. Буренен А. Инструменты срочного рынка, и их функциональная роль // Финансовый бизнес, 1999, № 7.
  4. Гаджиев Ф. Управление валютными рисками // Деньги и кредит, 1999, № 9.
  5. Кононова Т., Кузнецов В. Управление рисками – хеджирование. / Банковские технологии, 1997, № 10.
  6. Николенко Н.П. Страхование финансовых рисков // Банковское дело, 1999, № 5.
  7. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 1996.
  8. Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. – М.: Издательство Ось-89, 1998.
  9. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело Лтд, 1995.
  10. Соломин О., Матвеева Е. Кредитный портфель банка: оценка рисков, возникающих при кредитовании под залог финансовых активов // РЦБ, 1999, № 12.
  11. Сурен Л. Валютные операции. Основны теории и практики. /Пер. с. нем. – М.: Издательство Дело, 1998.
  12. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. / Деньги и кредит, 1997, № 6.
  13. Шинкаренко И. Банки и страхование. / Финансовый бизнес, 1997, № 8.


Контрольные вопросы к теме 4.

  1. Что такое валютный риск?
  2. Что позволяет рассчитать количественная оценка валютного риска?
  3. Какие выделяют методы регулирования валютного риска?
  4. Что такое защитные оговорки?
  5. Что такое валютные оговорки?
  6. Что такое многовалютная оговорка?
  7. Что такое структурная балансировка?
  8. Что такое закрытая валютная позиция?
  9. Что такое открытая валютная позиция?
  10. Какие различают виды открытой валютной позиции?
  11. По какому принципу строится баланс банка при структурной балансировке?
  12. При каком прогнозе о направлении движения валютного курса банк стремится досрочно платить свои обязательства?
  13. При каком прогнозе о направлении движения валютного курса банк стремится закрыть длинные валютные позиции?
  14. Что означает самострахование валютного риска?
  15. Может ли банк одновременно использовать несколько методов для регулирования валютного риска?
  16. Что такое хеджирование валютного риска?
  17. Какие инструменты хеджирования валютного риска может использовать банк?
  18. Что такое валютный фьючерс?
  19. Что такое валютный опцион?
  20. Что такое валютный СВОП?
  21. Какие выделяют виды валютных опционов?
  22. Какие существуют разновидности валютных СВОПов?
  23. Что определяет выбор инструмента хеджирования валютного риска?