Учебно-методический комплекс издательство тюменского государственного университета, 2006 Работа печатается по решению учебно-методической комиссии Института дополнительного профессионального образования ТюмГУ

Вид материала

Содержание

ТЕМА 2. Управление кредитными рисками.
ТЕМА 3. Управление процентным риском
ТЕМА 4: Управление валютным риском
Практические пособия и монографии

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

Раздел 3. Рабочая программа дисциплины «Банковские риски».

ТЕМА I. Риски в банковской деятельности.

Понятие риска. Определение рисков банковской деятельности Банка России.

Классификация банковских рисков в зависимости от типа или вида коммерческого банка, сферы влияния и проникновения банковского риска, состава клиентов банка, метода расчета риска, степени банковского риска, распределения риска во времени, характера учета операций, возможности управления риском.

Классификация рисков банковской деятельности Банка России. Риски, вызываемые последствиями неправомерных или некомпетентных решений отдельных работников.

Риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого аппарата. Риски, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическими и нормативно- правовыми условиями деятельности.

Этапы процесса управления банковскими рисками. Банковская политика рисков. Цикличность и непрерывность процесса управления банковскими рисками. Методы снижения банковских рисков. Отказ от риска. Диверсификация риска. Комбинация риска. Трансферт риска. Прямые управленческие воздействия на риск.

Опорные понятия темы: Риск, Банковский риск, Классификация рисков, неправомерные решения работников; некомпетентные решения работников, превышение полномочий, этичные нормы организованных рынков финансовых инструментов, кредитный риск, страновой риск, риск не перевода средств, рыночный риск, торговый портфель, фондовый риск, процентный риск, риск потери ликвидности, операционный риск, операционная система, правовой риск, риск потери репутации, емкость банковского рынка, доходность банковского рынка, процесс управления рисками, этап процесса управления рисками; банковская политика рисков, подход в управлении рисками, способ снижения риска, отказ от риска, диверсификация риска, комбинация риска, трансферт риска, прямое управленческое воздействие на риск.

ТЕМА 2. Управление кредитными рисками.

Понятие кредитного риска. Оценка кредитного риска. Величина ожидаемой потери и ее роль в оценке кредитного риска.

Ожидаемая частота неуплаты как элемент ожидаемой потери. Необходимость разработки системы стандартных вопросов о заемщике и предполагаемой ссуде при построении и использовании шкалы ожидаемой частоты неуплаты. Роль предыдущего опыта банка в кредитовании при построении шкалы. Разделение ссуд кредитного портфеля на разряды. Определение вероятности потери по каждому разряду ссуд на основе ожидаемой части неуплаты.

Объем потери как элемент ожидаемой потери. Основная сумма потери, расходы на возмещение потери, административные расходы как составные части объема потери. Зависимость основной суммы потери от способа обеспечения ссуды и от вида залога. Историческая информация и кривые распределения основной суммы потери по каждому способу обеспечения и по виду залога как основа для определения основной суммы потери по оцениваемой ссуде.

Расходы на возмещение потери, их зависимость от способа обеспечения и вида залога. Историческая информация и кривые распределения расходов на возмещение потери по каждому способу обеспечения и по виду залога как основа для расчета объема расходов на возмещение потери по оцениваемой ссуде.

Административные расходы. Средние показатели административных расходов на возмещение потерь по оцениваемой ссуде.

Концентрация кредитных рисков; необходимость ее избежания. Связанные кредиты как причина концентрации определенных рисков. Предоставление крупных кредитов одному заемщику или группе связанных заемщиков; их влияние на концентрацию кредитных рисков банка. Группировка ссуд кредитного портфеля банка по отраслевому, региональному, и другим признакам как причина концентрации кредитных рисков.

Некоррелированность ссуд как метод снижения концентрации кредитного риска.

Кредитная политика и кредитный процесс как методы снижения кредитных рисков. Роль оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщиков в оценке кредитных рисков. Мониторинг кредитного портфеля как необходимый элемент системы управления кредитным риском в коммерческом банке. Минимизация кредитного риска путем установления дифференцированных процентных ставок для клиентов, отнесенных к различным разрядам, в зависимости от кредитоспособности и платежеспособности. Причины, обуславливающие отказ отечественных банков использовать данный способ в процессе практической деятельности.

Система лимитов, ее роль в системе управления кредитным риском. Лимиты на предельный объем операций с контрактами определенного вида. Лимиты на предельный объем одной операции, относящийся к определенной группе риска согласно Инструкции Банка России № 1. Лимиты на предельный объем одной операции, проводимой с использованием какого-либо инструмента.

Лимиты на предельный объем одной операции в отрасли или регионе. Индивидуальные лимиты на клиентов в зависимости от их вида, кредитоспособности и других факторов.

Группы факторов, лежащих в основе установления индивидуальных лимитов. Объективные факторы, их характеристика. Субъективные факторы, их влияние на риск банка при кредитовании конкретного заемщика.

Источники информации для анализа факторов обеих групп. Роль баланса заемщика в установлении индивидуального лимита его кредитования. Абсолютный показатель - основа индивидуального лимита кредитования; требования, предъявляемые к основе индивидуального лимита. Экономическая целесообразность выбора тех или иных данных отчетности в качестве основы индивидуального лимита кредитования.

Установление доли возможного объема кредитования конкретному заемщику в величине выбранного абсолютного показателя - основы индивидуального лимита.

Необходимость корректировки полученного лимита на синтетический коэффициент в зависимости от финансового состояния заемщика. Экономический смысл использования синтетического коэффициента; особенности его расчета. Относительные финансовые показатели, лежащие в основе расчета синтетического коэффициента.

Необходимость сопоставления полученной величины лимита кредитования заемщика с масштабами деятельности коммерческого банка – кредитора для обеспечения соблюдения банком обязательных нормативов.

Роль резерва на возможные потери по ссудам в минимизации кредитных рисков. Группы риска, на которые разделяются ссуды кредитного портфеля коммерческого банка. Нормы резервирования. Критерии отнесения ссуд к группе риска. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам.

Необходимость и периодичность корректировки созданного резерва. Показатель достаточности созданного резерва на возможные потери по ссудам, его роль в оценке качества управления кредитным риском в коммерческом банке.

Опорные понятия темы 2: ожидаемая потеря; ожидаемая частота неуплаты; шкала ожидаемой частоты неуплаты; разряд ссуды; кривая распределения ожидаемой частоты неуплаты; объем потери; основная сумма потери; кривая распределения основной суммы потери; расходы на возмещение потери; кривая распределения расходов на возмещение потери; административные расходы на возмещение потери; концентрация кредитных рисков; связанные кредиты; некоррелируемые кредиты; кредитный процесс; кредитная политика; критерии кредитоспособности; кредитный мониторинг; лимит кредитования; индивидуальный лимит кредитования; основа лимита кредитования; синтетический коэффициент; дифференцированные ставки кредитования; резерв на возможные потери по ссудам; группы риска; нормы резервирования; расчетный резерв; фактический резерв; корректировка резерва; досоздание резерва; уменьшение резерва; достаточность созданного резерва.

ТЕМА 3. Управление процентным риском

Понятие процентного риска. Количественная оценка процентного риска. Факторы процентного риска и его планирование.

Валовая процентная маржа. Чистая процентная маржа. Зависимость уровня процентного риска от величины чистой процентной маржи.

Спрэд, сбалансированное и несбалансированное по срокам привлечение средств. Возможность использования несбалансированного по срокам привлечения средств при управлении процентным риском в коммерческом банке.

Активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок. Активы и пассивы с фиксированными ставками. Понятие ГЭПа как фактора процентного риска.

Положительный, отрицательный, риск- нейтральный ГЭП. Целесообразность формирования определенного вида разрыва в зависимости от прогнозируемого направления изменения процентных ставок.

Хеджирование процентного риска. Процентные опционы, их виды. Кэп- опцион, его характеристика. Флор- опцион. Коллар - опцион.

Процентные фьючерсы, их использование при хеджировании процентного риска. Преимущества и недостатки процентных фьючерсов по сравнению с процентными опционами.

Процентный СВОП, его механизм, целесообразность использования в процессе управления процентным риском.

Опорные понятия темы 3: валовая процентная маржа, чистая процентная маржа, спрэд, сбалансированное по срокам привлечение средств, не сбалансированное по срокам привлечение средств, активы, чувствительные к изменению процентных ставок; пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок, ГЭП; положительный ГЭП; отрицательный ГЭП; нулевой (риск –нейтральный) ГЭП; хеджирование; процентный опцион; кэп -опцион; флор- опцион; коллар- опцион; процентный фьючерс; процентный СВОП.

ТЕМА 4: Управление валютным риском

Понятие валютного риска. Количественная оценка валютного риска. Методы регулирования валютного риска.

Защитная оговорка. Валютная оговорка. Многовалютная оговорка.

Структурная балансировка как метод регулирования валютного риска. Закрытые валютные позиции, целесообразность построения баланса банка по принципу закрытых валютных позиций.

Манипулирование сроками осуществления расчетов при ожидании изменения курса иностранной валюты. Самострахование валютного риска.

Валютный форвард как способ хеджирования валютного риска. Валютный фьючерс, возможность использования фьючерсных контрактов в процессе управления валютными рисками.

Валютный опцион, его виды. Колл - опцион, механизм его функционирования. Использование пут - опциона в регулировании валютного риска.

Валютный СВОП, его разновидности.

Опорные понятия темы 4: защитная оговорка; валютная оговорка; структурная балансировка; самострахование; закрытая валютная позиция; открытая валютная позиция; валютный форвард; валютный фьючерс; курс СПОТ; курс ФОРВАРД; колл - опцион; пут- опцион.

Раздел 4. Темы и направления дипломных исследований

по дисциплине «Банковские риски».

Слушатели, обучающиеся по специальности «Финансы и кредит», в дипломной работе могут провести исследование проблем, относящихся к тематике курса «Банковские риски».

Тему дипломной работы слушатель выбирает самостоятельно по предлагаемому перечню и согласовывает ее с научным руководителем. Также по согласованию с научным руководителем допускается корректировка предлагаемых тем и работа студента по самостоятельно предложенной теме.

Подробные методические рекомендации по написанию и оформлению дипломной работы содержатся в отдельном методическом издании.

Система управления рисками в коммерческом банке.
Оптимизация модели управления рисками (децентрализованная или централизованная) в банке, имеющем филиалы.
Управление кредитным риском в коммерческом банке.
Управление процентным риском в коммерческом банке.
Управление валютным риском в коммерческом банке.
Управление фондовым риском в коммерческом банке.
Управление риском потери ликвидности.
Роль Банка России в управлении рисками коммерческих банков.
Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке.
Использование фондовых инструментов в качестве инструментов минимизации риска.
СВОП – контракты как инструмент минимизации банковских рисков.
Опционы как инструмент минимизации банковских рисков.
Методы количественного измерения банковских рисков.
Способы минимизации банковских рисков.
Фьючерсы как инструмент минимизации банковских рисков.
Организация системы контроля за рисками коммерческого банка.
Инфляционные процессы в экономике как фактор банковских рисков.
Операции «РЭПО», их роль в управлении риском потери ликвидности коммерческого банка.
Оптимизация структуры фондового портфеля коммерческого банка как инструмент управления фондовым риском.
Управление риском снижения капитала в коммерческом банке.
Неблагоприятные емкость и доходность банковских рынков как внешний фактор банковских рисков.
Особенности взаимодействия коммерческих банков и страховых компаний при управлении банковскими рисками в современных условиях.
Особенности управления персоналом банка для минимизации рисков в современных условиях.

Раздел 5. Вопросы к зачету по дисциплине «Банковские риски».

Понятие риска.
Классификация банковских рисков.
Классификация банковских рисков по методике Банка России.
Риски, вызываемые последствиями неправомерных и некомпетентных решений отдельных работников.
Риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого аппарата.
Риски, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическими и норамивно - правовыми условиями деятельности.
Кредитный риск, его характеристика.
Страновой риск, его компонент- риск неперевода средств.
Рыночный риск, его компоненты.
Характеристика процентного риска.
Риск потери ликвидности.
Правовой риск в деятельности банка.
Характеристика операционного риска.
Риск потери репутации, его влияние на деятельность банка.
Процесс управления рисками в коммерческом банке, его этапы.
Характеристика банковской политики рисков.
Подходы к организации системы управления рисками в коммерческом банке.
Способы минимизации риска.
Отказ от риска, его преимущества и недостатки.
Диверсификация как способ минимизации риска.
Характеристика консолидации риска, целесообразность ее применения.
Трансферт риска в коммерческом банке.
Прямое управленческое воздействие на риск как способ его минимизации.
Количественная оценка кредитного риска.
Величина ожидаемой потери, ее элементы.
Кривые распределения элементов ожидаемой потери; их использование при количественной оценке кредитного риска.
Объем потери, элементы, его составляющие.
Необходимость учета административных расходов на возмещении потери от кредитования при количественной оценке кредитного риска.
Концентрация кредитного риска, ее направления.
Некоррелируемость ссуд кредитного портфеля как инструмент минимизации кредитного риска коммерческого банка.
Кредитная политика, ее роль в управлении кредитным риском.
Кредитный процесс, необходимость его реализации.
Значение оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщиков в управлении кредитным риском.
Кредитный мониторинг как элемент контроля в системе управления кредитным портфелем.
Дифференциация процентных ставок по кредитам как инструмент минимизации кредитного риска.
Система лимитов кредитования как инструмент управления кредитным риском.
Резерв на возможные потери по ссудам, порядок его формирования и использования.
Количественная оценка процентного риска.
Процентная маржа, зависимость уровня процентного риска от изменения чистой процентной маржи.
Концепция спрэд и возможность ее применения в управлении процентным риском.
Чувствительность активов и пассивов к изменению процентных ставок.
ГЭП, его виды.
Методы хеджирования процентного риска.
Процентные опционы, их виды.
Процентные фьючерсы.
Процентный СВОП, возможность его применения для минимизации процентного риска.
Характеристика валютного риска.
Количественная оценка валютного риска.
Методы регулирования валютного риска.
Защитная оговорка как метод регулирования валютного риска.
Валютная оговорка как метод регулирования валютного риска.
Структурная балансировка, изменение срока платежа при структурной балансировке.
Инструменты хеджирования валютного риска.
Валютный форвард, его характеристика.
Валютный фьючерс.
Валютный СВОП, целесообразность его использования.

Раздел 6. Список нормативных источников и литературы, рекомендуемых по дисциплине «Банковские риски».

Законодательные и нормативные материалы

Гражданский Кодекс РФ
Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)»
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
Федеральный закон « О реструктуризации кредитных организаций»
Инструкция № 1 Банка России «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 1 октября 1997 года с изменениями и дополнениями
Инструкция № 5-П Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг коммерческими банками на территории Российской Федерации» от 25 ноября 1997 года с изменениями и дополнениями
Инструкция № 62а Банка России «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам» от 30 июня 1997 года с изменениями и дополнениями
Инструкция № 63 Банка России «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации» от 2 июля 1997 года с изменениями и дополнениями
План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, утвержденный приказом Банка России от 18 июля 1997 года № 02-263 с изменениями и дополнениями
Письмо Банка Росси «О критериях определения финансового состояния банков» от 28 мая 1997 года № 457
Письмо Банка России «О методических рекомендациях по составлению планов санации кредитными организациями» от 30 апреля 1997 года № 443

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И МОНОГРАФИИ

Анализ экономической деятельности клиентов банка. Учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 1996
Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 1995
Агафонова А., Бзежанский А. Управление активами и пассивами в коммерческом банке - М.: Банк, 1996
Афанасьев В.Н. Прогнозирование ставки процента по кредитам – Оренбург: Изд-во Вектор, 1995
Базельский комитет по банковскому надзору. Сборник документов и материалов / Сост. Ю.В.Кузнец. - М.: Центр подготовки персонала ЦБ РФ, 1997
Балабанов И.Т. Риск - менеджмент - М.: Финансы и статистика, 1996
Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3 т. - М.: Изд-во ДеКа, 1995
Банковский аудит. Ч. 1,2 / Авт. кол. Мамонова И., Ширинская З. /- М.: Изд-во ДеКа, 1994
Банковский надзор и аудит. Учебное пособие / Авт. кол. Мамонова И., Ширинская З. / - М., ИНФРА –М.: 1995
Банковский портфель - 1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора / Авт. кол. Антипова О. и др. / - М.: СОМИНТЭК, 1995
Банковский портфель - 2: Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста / Авт. кол. Антипова О. и др. / - М.: СОМИНТЭК, 1995
Банковский портфель - 3: Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по фондовым операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора / Авт. кол. Антипова О. и др. / - М.: СОМИНТЭК, 1995
Банковское дело в России. В 10 т. / Под ред. Кумок С. / - М.: Вега, 1994
Банковское дело / Под ред. Колесников В.И., Кроливецкой Л.П. / - М.: Финансы и статистика, 2000
Банковское дело. Справочное пособие / Под ред. Бабичевой Ю.А. - М.: Экономика, 1994
Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина / - М.: Финансы и статистика, 1998
Банковское дело :стратегическое руководство / Под ред. Платонова В., Хиггинса М. / - М.: Консалтбанкир, 1998
Банковское право. В 4т. / Под ред Кумок С.И. / - М.: Московское финансовое объединение, 1994
Баранова Л.Г. Налогообложение банков :Учебное пособие. – СПб.: Изд-во ЛГУ, 1995
Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. - М.: Логос, 1998.
Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. - М.: Консалтбанкир, 1997
Бор М., Пятенко В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ДИС, 1997
Введение в банковское дело / Пер. с нем. / - М.: ИПФ Мир и культура, 1997
Василишен Э.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1995.
Вейл Питер. Искусство менеджера / Пер. с англ. Козыревой И. / - М.: Новости, 1993
Глазов М. Методика диагностики финансового состояния коммерческого банка – СПб.: Специальная литература, 1996
Глухов В., Бахрамов Ю. Финансовый менеджмент: Учебное пособие – СПБ.: Специальная литература, 1995
Деятельность банков: современный опыт США. - М.: ДИС, 1992
Долан Э. И др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. / - М.: - СПБ, ЛОСП Автоком, Профико, 1994
Ефимова Л.Г. Банковское право : Учебное и практическое пособие - М.: БЕК, 1994
Жуков Е. Менеджмент и маркетинг в банке. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997
Иванов В.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие - М.: ДИС, 1996.
Исаев А.М., Шепелева М.Ю. Практика банковского управления и финансового анализа в формулах - М.: Перспектива, 1994
Кадыров А. Коммерческие банки и анализ их хозяйственной деятельности – СПБ.: Изд-во СПбУЭФ, 1993
Камионский С.А. Наука и искусство управления современным банком - М.: Дека, 1995
Клиринг и межбанковские финансовые операции. Основные понятия и финансовые инструменты / Авт. Кол. Ю.Л. Локотцов и др. - М.: Инфра, 1994
Коммерческие банки / Рид Э. и др. / Пер. с англ. -М.: Совместное советско-американское предприятие Космополис, 1991
Кох Тимоти. Управление банком. В 5 т. / Пер. с англ. – Уфа.: Спектр, 1993
Кредитование / Пер. с анг. / под ред. Голцберга М.А. и др. – Киев: 1994
Кураков Л. И др. Банковская система России: Учебное пособие. - Чебоксары: Чувашский университет, 1995
Куссерг С. Банк: структура, рынки, управление - М.: ДеКа, 1996
Колчанов Д.В. Особенности управления банковскими рисками при кредитовании предприятий малого бизнеса по линии ЕБРР. В сборнике «Банковская система на рубеже веков». – Тюмень: Вектор Бук, 2000
Лаптырев Д.А. и др. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность - М.: АСА, 1995
Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. /- М.: Инфра-М, 1993
Марков О. и др. Коммерческие банки и их операции – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995
Машкина Л.В. Установление лимитов по операциям межбанковского кредитования – принципы и проблемы. В сборнике «Банковская система на рубеже веков». – Тюмень: Вектор Бук, 2000
Марамзина Е.И. Совершенствование пруденциального банковского надзора за валютными рисками кредитных организаций. В сборнике «Банковская система на рубеже веков». – Тюмень: Вектор Бук, 2000
Масленченков С.Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Технологический уклад кредитования. - М.: Перспектива, 1996
Молчанов А. Коммерческий банк в современной России: теория и практика - М.: Финансы и статистика, 1996
Мхитарян Ю. И. Организация управления банковской деятельностью – Новосибирск.: НГАЭиУ, 1994
Надзор, инспектирование и аудит коммерческих банков в России: Сб. Статей - М.: Изд-во МЦФЭР, 1995
Операционные технологии межбанковского финансового рынка / Авт. кол: Локотцов Ю. И др. / - М.: Инфра-М, 1994
Основы банковского менеджмента / Под ред. О.И. Лаврушина / - М.: Финансы и статистика, 1996
Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка - М.: Финансы и статистика, 1996
Правовое регулирование банковской деятельности: Сборник нормативных актов / Сост. Нестерова Г. и др. / - М.: Хайнак и К, 1997
Рассказов Е. А. Управление свободными ресурсами банка - М.: Финансы и статистика, 1996
Российская банковская энциклопедия/ Под ред. Лаврушина - М.: Энциклопедическая творческая ассоциация, 1995
Роуз Питер. Банковский менеджмент. Предоставление банковских услуг. / Пер. с англ. - М.: Дело- ЛТД, 1995
Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. – М.: Ось- 89, 1998
Севрук В. Банковский маркетинг - М.: Дело- ЛТД, 1994
Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ - М.: Консалтбанкир, 1994
Соколинская Н.Э. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов. - М.: Консалтбанкир, 1997
Соколинская Н.Э. Экономические риски в деятельности коммерческих банков - М.: Просвещение, 1991
Солянкин А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке - М.: Финстатинформ, 1998
Стратегия развития коммерческого банка / Под ред. Маршаловой А.С., Кравченко Н.А. – Новосибирск.: НГАЭиУ, 1996
Тосунян Г., Викулин А. Постатейный комментарий к Федеральному Закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» - М.: БЕК, 2000
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. -М.: ИПЦ Ваззар-Ферро, 1994
Федорова О.С. Антикризисная программа регионального банка и результаты ее реализации / Финансы и кредит: проблемы методологии и практики – Ижевск.: Издательство ИЭиУ УдГУ, 2000, № 1-2, с. 174-178
Федорова О.С. Некоторые проблемы применения Банком России мер по предупреждению банкротства кредитных организаций (на опыте ГУ ЦБ Тюменской области) /Финансы и кредит: проблемы методологии и практики – Ижевск.: Издательство ИЭиУ УдГУ, 2000, № 1-2, с. 169-174
Черкасов В. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: ИНФРА-М, 1995
Черкасов В., Плотницын Л. Банковские операции: Маркетинг, анализ, расчеты. - М.: ИНФРА-М, 1995
Шенаев В., Наумченко О. Центральный банк в процессе экономического регулирования: зарубежный опыт и возможность его использования в России - М.: АКДИ Экономика и жизнь, 1994
Ширинская Е. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика, 1995
Экономический анализ деятельности банка: Учебное пособие/ Под ред. Валенцева Н. И др. - М.: Перспектива, 1996

Раздел 7. Планы семинарских занятий и задачи.

7.1. Общие методические указания.

Теоретические знания, получаемые слушателями на лекциях по курсу «Банковские риски», целесообразно закрепить на семинарских занятиях путем обсуждения изученных вопросов и решения задач.

Для успешного решения задач и подготовки к семинарским занятиям каждая из предложенных тем снабжена обширным справочным аппаратом. Приведенный список литературы поможет в лучшем усвоении изучаемых вопросов и в случае затруднений при решении задач.

После списка литературы помещены контрольные вопросы по каждой теме. Они предназначены для самоконтроля слушателей и для осуществления контроля со стороны преподавателя. Решение задач в комплексе с ответами на контрольные вопросы поможет освоить всю полноту информации, сделать правильные и обоснованные выводы.

Контрольные вопросы составлены таким образом, что охватывают основные положения и проблемы изучаемой темы, но по своему содержанию являются дополнительным средством усвоения материала.

Задачи решаются только на основании тех условий, которые прямо в них сформулированы, иное обговаривается либо в тексте задачи, либо преподавателем, под руководством которого решаются задачи. К каждой задаче приводятся методические указания по решению. Решение задач должно содержать обоснование ответа.

Успешное усвоение теоретического материала и решение задач позволит студентам эффективно применять полученные знания на практике.

7.2. Планы семинарских занятий.

(составлены в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины «Банковские риски»)

Тема 1. Риски в банковской деятельности.

Сущность банковских рисков, их классификация.
Этапы процесса управления банковскими рисками.
Методы снижения банковских рисков.

Задача 1.1.

Определите показатели ликвидности по данным, приведенным в табл.1.1. Сравните их с нормативными значениями. Сделайте выводы.

Blog

Содержание

ТЕМА 4: Управление валютным риском

Задача 1.1.