Магистерской программы «Страхование и управление рисками» Курс предназначен для ознакомления студентов с содержанием, основными принципами актуарных расчетов в страховании. Основу курса составляют следующие тематические учебные блоки

Вид материала

Документы

Содержание Методика расчета страховых премий по рисковым видам страхования. Порядок расчета премий по страхованию жизни.

Подобный материал:

• Магистерской программы «Страхование и управление рисками» Курс предназначен для ознакомления, 12.25kb.
• Магистерской программы «Страхование и управление рисками» Курс предназначен для ознакомления, 53.21kb.
• Концепция магистерской программы «Управление рисками, страхование и актуарные методы», 310.41kb.
• Российской Федерации Российской Федерации Государственный университет Высшая школа, 243.7kb.
• Программа учебной дисциплины математический анализ рисков в страховании Направление, 144.35kb.
• Курса, 32.56kb.
• Д э. н профессор Долгопятова, 226.24kb.
• Учебно-методический комплекс для студентов заочного обучения специальности Финансы, 282.61kb.
• Программа курса для студентов специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-25, 49.27kb.
• Управление рисками, 1542.12kb.

Аннотация курса «Актуарные расчеты»

магистерской программы «Страхование и управление рисками»

Курс предназначен для ознакомления студентов с содержанием, основными принципами актуарных расчетов в страховании.

Основу курса составляют следующие тематические учебные блоки:

• Принципы расчета страховой премии.
  

Особенности определения цены страхования. Понятие «актуарная математика». Применение Закона больших чисел и принципа эквивалентности для определения цены страхования. Рисковая премия. Рисковая надбавка. Нетто-премия. Нагрузка. Брутто-премия. Страховой тариф.

• Методика расчета страховых премий по рисковым видам страхования.
  

Рисковые виды страхования. Рисковая надбавка для массовых видов страхования. Кумуляция риска. Тарифные факторы. Дополнительные причины обеспечения однородности групп. Статистические данные. Порядок расчета базовых тарифных ставок. Убыточность страховой суммы. Тарификационная система.

• Порядок расчета премий по страхованию жизни.
  

Особенности актуарных расчетов по страхованию жизни. Формирование накоплений по договорам страхования жизни. Дисконтирование. Таблицы смертности. Структура нетто-премии по страхованию жизни. Актуарная оценка обязательств. Актуарная стоимость обязательств страховщика. Коммутационные функции. Расчет единовременной премии по договору страхования жизни. Расчет периодических взносов. Коэффициент рассрочки. Технические особенности страховых продуктов нового поколения.

В результате изучения курса «Актуарные расчеты в страховании» студенты будут владеть страховой терминологией, определяющей порядок расчета страховых премий, а также уметь на практике:

• применять закон больших чисел и принцип эквивалентности для определения цены страхования;
  
• выделять в составе страховой премии основные составляющие и определять факторы, влияющие на их величину;
  
• оценивать на основе данных страховой статистики показатели, характеризующие уровень риска;
  
• выделять тарифные факторы и делить совокупность рисков на однородные группы для построения эффективных тарификационных систем по рисковым видам страхования;
  
• рассчитывать базовые тарифы по массовым рисковым видам страхования на основе статистических данных;
  
• использовать систему обозначений, принятую в актуарной математике;
  
• применять дисконтирование и таблицы смертности для актуарной оценки обязательств страховщика по договорам страхования жизни, включая
  

страхование на случай смерти;

страхование на дожитие;

страхование ренты (аннуитета);

• использовать коммутационные функции для упрощения расчетов тарифов по страхованию жизни;
  
• рассчитывать единовременную нетто- и брутто-премию по договору страхования жизни;
  
• определять коэффициенты рассрочки и периодические страховые взносы по договорам страхования жизни.