Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах 5

Вид материала

Содержание

Риск ликвидности.
До востребо-вания и менее 1 месяца
Итого активов
Итого обязательств
Чистый разрыв ликвидности
Совокупный разрыв ликвидности на 31 декабря 2009 года

Подобный материал:

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сроками погашения по обязательствам, Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по депозитам «овернайт», счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов и произведением выплат по гарантиям. Банк не аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения данных обязательств.

Советом Банка утверждена «Стратегия управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», согласно которой выделяются следующие органы управления и структурные подразделения, ответственные за управление ликвидностью и ее оценку:

Совет Банка – орган управления, на который возложены полномочия по принятию и утверждению основных положений стратегии по управлению ликвидностью;
Правление Банка – исполнительный орган, который утверждает локальные нормативные акты в области управления ликвидностью, осуществляет управление активами и пассивами, координацию деятельности структурных подразделений, которые прямо или косвенно влияют на состояние ликвидности;
Кредитный комитет;
Отдел по управлению банковскими рисками;
Служба внутреннего контроля;
Отдел ценных бумаг;
Отдел внешнеэкономической деятельности;
Отдел кассовых операций;
Учетно - операционное управление;
Планово-экономический отдел.

Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств на 31 декабря 2010 года по договорным срокам, оставшимся до востребования и погашения, за исключением случаев, когда существуют данные, свидетельствующие о том, что произошло обесценение каких-либо активов, и расчеты по ним будут произведены после даты, установленной соответствующими договорами, при этом в подобных случаях используется ожидаемая дата проведения расчетов. Некоторые активные операции, однако, могут носить более долгосрочный характер. Например, вследствие частых пролонгаций краткосрочные кредиты могут иметь более длительный срок.

Ниже представлена позиция Банка по ликвидности на 31 декабря 2010 года.

	До востребо-вания и менее 1 месяца	От 1 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	От 12 месяцев до 5 лет	Более 5 лет	С неопрелен-ным сроком	Итого
Активы
Денежные средства и их эквиваленты	312600						312600
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	8848						8848
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13008	162592	35432	111837		42082	364951
Финансовые активы, удерживаемые до погашения							0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи							0
Средства в других банках		61222					61222
Кредиты и авансы клиентам	62625	173591	204170	178838	7806	20602	647632
Прочие активы	4999	396		1322			6717
Итого активов	402080	397801	239602	291997	7806	62684	1401970
Обязательства							0
Средства других банков							0
Средства клиентов	381589	587262	214265	10597			1193713
Выпущенные долговые ценные бумаги				953			953
Прочие обязательства	55	1879	1292				3226
Итого обязательств	381644	589141	215557	11550	0	0	1197892
Чистый разрыв ликвидности	20436	(191340)	24045	280447	7806	62684	204078
Совокупный разрыв ликвидности на 31 декабря 2010 года	11632	(179708)	(155663)	124784	132590	195274	-
Совокупный разрыв ликвидности на 31 декабря 2009 года	36 245	56 488	(202 799)	172 357	382 376		-

Blog

Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах 5

Содержание