Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика»

Вид материала

Документы

Содержание Географічний ризик Таблиця 31.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній 2010 рік Географічний ризик Ризик ліквідності Таблиця 31.8 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за звітний 2011 рік

Подобный материал:

• Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика», 6116.83kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
• = тов “аудиторська фірма “сатурн”, 198.13kb.
• Додаток1 до протоколу Платіжного комітету від 19. 04. 2011р №73, 64.99kb.
• Процентні доходи, 39.75kb.
• Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
• Головне управління статистики у Черкаській області вул. О. Дашковича, 39,, 918.25kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.

Географічний ризик


Таблиця 31.6 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за звітний 2011 рік

Рядок	Найменування статті	Україна	ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2		4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	97 235	11 417	946	109 599
2	Торові цінні папери	55	0	0	55
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	1 062 861	0	0	1 062 861
5	Кредити та заборгованість клієнтів	3 169 233	0	0	3 169 233
6	Цінні папери у портфелі банку на продаж	5 639	0	0	5 639
7	Цінні папери у портфелі банку до погашення	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	9 939	0	0	9 939
9	Усього фінансових активів	4 344 962	11 417	946	4 357 326
10	Нефінансові активи	27 269	0	0	27 269
11	Усього активів	4 372 231	11 417	946	4 384 594
	Зобов’язання
12	Кошти банків	1 266 431	0	0	1 266 431
13	Кошти клієнтів	2 344 184	55 411	7 310	2 406 905
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	225 839	0	0	225 839
15	Інші залучені кошти	27 999	0	0	27 999
16	Інші фінансові зобов’язання	846	2	3	851
17	Субординований борг	0	0	79 979	79 979
18	Усього фінансових зобов’язань	3 865 299	55 413	87 292	4 008 004
19	Нефінасові зобов’язання	5 166	3	2	5 171
20	Усього зобов’язань	3 870 465	55 416	87 294	4 013 175
21	Чиста балансова позиція	501 767	(43999)	(86 348)	371 419
22	Зобов’язання кредитного характеру	87 778	0	0	87 778

Таблиця 31.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за попередній 2010 рік

Рядок	Найменування статті	Україна	ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2		4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	153 148	28 204	1 467	182 819
2	Торові цінні папери	121	0	0	121
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	443 173	0	0	443 173
5	Кредити та заборгованість клієнтів	2 601 468	0	0	2 601 468
6	Цінні папери у портфелі банку на продаж	20 508	0	0	20 508
7	Цінні папери у портфелі банку до погашення		0	0	0
8	Інші фінансові активи	18 463	0	0	18 463
9	Усього фінансових активів	3 236 881	28 204	1 467	3 266 552
10	Нефінансові активи	21 019	0	0	21 019
11	Усього активів	3 257 900	28 204	1 467	3 287 571
	Зобов’язання
12	Кошти банків	710 327	0	0	710 327
13	Кошти клієнтів	2 109 299	57 241	5 084	2 171 624
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	18 150	0	0	18 150
15	Інші залучені кошти		0	0	0
16	Інші фінансові зобов’язання	7 628	2	2	7 632
17	Субординований борг	0	0	59 651	59 651
18	Усього фінансових зобов’язань	2 842 404	57 243	64 737	2 967 384
19	Нефінасові зобов’язання	1 461	2	2	1 465
20	Усього зобов’язань	2 846 865	57 245	64 739	2 968 849
21	Чиста балансова позиція	411 035	(29 041)	(63 272)	318 722
22	Зобов’язання кредитного характеру	109 775	0	0	109 775

Виконавець :

Волошанюк О.С. 206-75-32


Географічний ризик

Географічний ризик – це ризик, що виникає у випадку здійснення банком активних чи пасивних операцій із контрагентами, що являються нерезидентами України.

Географічний ризик для банку є незначним. Активні операції, що здійснюються банком та підлягають впливу географічному ризику – це виключно міжбанківські операції. Банк проводить залучення коштів клієнтів як резидентів України так і нерезидентів. Доля коштів клієнтів нерезидентів в клієнтському портфелі є незначною та складає близько 3,56% у звітному році та 2,87% у попередньому році.


Ризик ліквідності

Ризик ліквідності полягає у необхідності підтримки рівня ресурсів для забезпечення видачі коштів з рахунків клієнтів та виконання інших зобов’язань по фінансових інструментах у момент настання терміну їх погашення. З метою управління ризиком ліквідності, банк проводить щоденний аналіз очікуваних грошових потоків по операціях клієнтів та операціях банку, і це є складовою частиною процесу управління активами та зобов’язаннями. Ризик ліквідності наведено в таблицях 31.8, 31.9, 31.10, 31.11.

В своїй діяльності банк використовує наступні методи управління ризиком ліквідності.

Банк здійснюється управління строковою та поточною ліквідністю.

Управління поточною ліквідністю відбувається наступним чином:

• здійснюється планування потреби Банку у ліквідних коштах на поточний день, тиждень та у часовому горизонті до 1 місяця, до 2-х місяців;
  
• здійснюється фінансування потреб банку у ліквідності у поточному дні, ведення ностро-позицій – в межах одного операційного дня Казначейством розраховується мінімально необхідний розмір залишку коштів на коррахунку на початок операційного дня. В разі неможливості забезпечити мінімально необхідний розмір залишку коштів на коррахунку на початок операційного дня, Казначейство з метою недопущення затримки у проведенні платежів регулює залишок коштів на коррахунку протягом операційного дня шляхом залучення ресурсів;
  
• здійснюється фінансування потреб у ресурсах бізнес підрозділів та найбільших клієнтів банку, ведення ресурсної позиції – обсяг фінансування потреб бізнес підрозділів банку у ресурсах визначається виходячи з завдань банку щодо проведення активних операцій, залучення пасивів, коливань ділової активності клієнтів банку, ринкових очікувань щодо відсоткових ставок та інших факторів;
  
• здійснюється забезпечення дотримання встановлених НБУ нормативів обов’язкового резервування та ліквідності, розрахунок яких здійснюється за алгоритмами, встановленими НБУ;
  
• здійснюється контроль за дотриманням встановлених внутрішніх лімітів (обмежень).
  

Управління строковою ліквідністю відбувається наступним чином:

• аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, макроекономічної ситуації;
  
• прогнозування стану ліквідності – здійснюється на підставі планових грошових потоків по часових горизонтах згідно фактичних обсягів строкових активів / пасивів (платіжного календаря) шляхом функціонального та строкового розподілу ресурсів в активи, визначення структури активів;
  
• планування стану ліквідності – визначення на підставі результату запланованих вхідних / вихідних грошових потоків за відповідні періоди лімітів ресурсного розриву, граничних значень обсягів первинної та вторинної ліквідності, структури активів Банку;
  
• контроль стану ліквідності.
  

Таблиця 31.8 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за звітний 2011 рік

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кошти в інших банках	1 102 263	39 668	48 500	76 000	0	1 266 431
2	Кошти клієнтів:	497 550	579 440	1 103 671	226 244	0	2 406 905
2.1.	Фізичні особи	305 111	504 184	989 068	185 547	0	1 983 910
2.2.	Інші	192 439	75 256	114 603	40 697	0	422 995
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	19 941	63 680	142 022	195	0	225 839
4	Інші залучені кошти	0	0	27 999	0	0	27 999
5	Субординований борг	811	0	0	79 168		79 979
6	Інші фінансові зобов’язання	629	141	73	7	0	851
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума	0	0	0	0	0	0
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума	0	0	0	0	0	0
9	Фінансові гарантії	2 221	5 545	3 448	136	0	11 350
10	Інші зобов’язання кредитного характеру	0	0	0	0	0	0
11	Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями	1 623 415	688 475	1 325 713	381 751	0	4 019 354

Протягом звітного року Банк не здійснював операцій із похідними фінансовими інструментами.