Україна, 01025, Київ, вул

Вид материала

Документы

Содержание Орган управління, у віданні якого перебуває Банк Характеристика банківської діяльності В рамках стратегічного розвитку Банку сталися позитивні зміни Результати від здійснення банківських та інших операцій Опис кожного сегмента контрагентів Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Банку Припинення окремих видів банківських операцій Функції Спостережної Ради Функції Правління Банку Частка керівництва в акціях Банку Кількість працівників на кінець звітного періоду порівняно з попереднім роком В.о. Голови Правління Рудий В.В. Усього активів Власний капітал Усього власного капіталу Звіт про фінансові результати Прибуток від операцій Звіт про власний капітал Викуплені власні акції Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток) ... Полное содержание

Подобный материал:

• Україна, 01025, Київ, вул, 4122.06kb.
• Україна, 01025, Київ, вул, 4027.51kb.
• Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
• Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
• Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
• O. V. Serdenko, O. S. Brovarska, N. Ya. Spivak, 288.17kb.
• Вплив легування Si на структуру та механічні властивості спрямовано закристалізованого, 62.93kb.
• Інформація про банк, 4925.83kb.
• Депутати міської ради, обрані в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, 97.23kb.
• 03680, вул. Урицького, 45, Київ-35, мсп, Україна Відправник: П.І., 14.54kb.

Україна, 01025, Київ,

вул. Велика Житомирська, 20

Телефон/Факс: (380 44) 494 18 01

• ссылка скрыта
  

E-mail: info@pcbu.com.ua


Інформація про банк


Назва банку - Закрите Акціонерне Товариство «Банк Петрокоммерц-Україна».

Місцезнаходження банку - Україна, 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 20.

Організаційно-правова форма - закрите акціонерне товариство.

Дата звітності за звітний період - з 01.01.2007р. по 31.12.2007р. включно.

Валюта звітності – гривня;

Одиниця виміру звітності - тисяча гривень, іноземна валюта перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України, що діяв на 31 грудня 2007 року.

Орган управління, у віданні якого перебуває Банк - ВАТ КБ «Петрокоммерц» (Російська Федерація, м. Москва).

Організаційну структуру Банку зображено у додатку № 1 до „Інформації про банк”.

Станом на 01 січня 2008 року в регіональну структуру Банку входять 4 філії та 18 відділень:

• у м. Києві - відділення №1;
  
• в Одеській області - Одеська філія, відділення №1, №2;
  
• в АР Крим - Севастопольська філія та наступні відділення філії:
  

• відділення №1;
  
• Сімферопольське відділення;
  
• відділення «Камишова бухта»;
  
• Феодосійське відділення №1;
  
• Євпаторійське відділення №1;
  
• Судакське відділення №1;
  
• Алуштинське відділення;
  

• у Херсонській області - Херсонська філія;
  
• в Івано-Франківській області - Калуська філія та Калуське відділення №1;
  
• у Вінницькій області - Вінницьке відділення №1;
  
• у Миколаївській області - Миколаївське відділення №1;
  
• у Львівській області - Львівське відділення №1;
  
• у Запорізькій області - Запорізьке відділення №1;
  
• у Донецькій області – Донецьке відділення №1;
  
• у Кіровоградській області – Кіровоградське відділення №1.
  

Види діяльності, які має право здійснювати Банк

Згідно Банківської ліцензії №108 від 09.04.2002 р., наданої Національним банком України, Банк має право на здійснення наступних операцій:

1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.
   
2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.
   
3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
   
4. Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.
   
5. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).
   
6. Лізинг.
   
7. Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.
   
8. Випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів.
   
9. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток.
   
10. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
    

Відповідно до Дозволу №108-1 від 09.04.2002 р. та Додатку до нього Банк також має право на здійснення наступних операцій:

1. Операції з валютними цінностями:
   

• неторговельні операції з валютними цінностями;
  
• ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одинці України;
  
• ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;
  
• ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одинці України;
  
• відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  
• відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  
• залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
  
• залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
  

2. Емісія власних цінних паперів.
   
3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
   
4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).
   
5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
   
6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
   
7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
   

• з інструментами грошового ринку;
  
• з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  
• з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
  

8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
   

9. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


Ліцензії Банку:

1) Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

- Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 376750 від 19.10.2007р.

Строк дії: 20.10.2007р. - 20.10.2012р.

2) Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

Ліцензія ДКЦПФР серія АВ №376752 від 19.10.2007р.

Строк дії: 20.10.2007р. - 20.10.2012р.

3) Діяльність з торгівлі цінними паперами:

- Ліцензія ДКЦПФР андерайтинг - серія АВ № 376635 від 19.10.2007р.

Строк дії: 20.10.2007р. - 20.10.2012р.

- Ліцензія ДКЦПФР дилерська діяльність – серія АВ № 376634 від 19.10.2007р.

Строк дії: 20.10.2007р.- 20.10.2012р.

- Ліцензія ДКЦПФР брокерська діяльність – серія АВ №376633 від 19.10.2007р.

Строк дії: 20.10.2007р.- 20.10.2012р.

4) Діяльність з розроблення, виробництва, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації в частині:

1. Використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем.

2. Надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації.

3. Ввезення, вивезення засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем.

З наданням права провадження робіт по нунктах 1-3 у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації.

- Ліцензія Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України серія АВ № 230883 від 13.12.2006р.

Строк дії: 27.11.2006р. - 27.11.2011р.


Стратегічна мета Банку

Стратегічною метою ЗАТ «Банк Петрокоммерц–Україна» є позиціонування Банку в банківській системі України як універсальної фінансової установи з розгалуженою регіональною інфраструктурою, створення надійної репутації та позитивного іміджу на ринку банківських послуг. Стратегічними пріоритетами у діяльності Банку є надійність та прибутковість.

З огляду на зазначене, Банк має на меті наступні завдання:

• надання економічно обґрунтованого пріоритету ліквідності перед доходністю;
  
• покращення якості капіталу;
  
• підтримання на необхідному рівні контролю за ризиками та прогнозованості діяльності Банку;
  
• створення розгалуженої регіональної інфраструктури;
  
• розширення клієнтської бази та безумовне виконання клієнтських вимог;
  
• розширення спектру та покращення якості послуг, які надаються Банком.
  

В рамках реалізації обраної стратегії клієнтам Банку пропонуються актуальні банківські продукти із застосуванням сучасних банківських технологій.

В Банку використовуються такі принципи для впровадження стратегії:

• планування дій для досягнення результатів;
  
• створення мобільної ефективної організаційної структури;
  
• мотивація виробничого процесу;
  
• внутрішній стандартизований контроль.
  

Спеціалізація Банку

ЗАТ «Банк Петрокоммерц–Україна» є універсальною банківською установою. На сьогоднішній день Банк надає клієнтам широкий спектр банківських послуг, але стратегічний напрямок діяльності Банку полягає у комерційному кредитуванні.

Враховуючи стабільну та сприятливу загальну ситуацію у банківській системі, Банк розширював співробітництво з порівняно невеликими установами за умов позитивної ліквідності та платоспроможності, засвідченої балансами установ і позитивної репутації у банківській сфері. Це дозволило розширити та зміцнити присутність Банку на даному ринку, збільшити кількість партнерів у бізнесі. Зацікавлені контрагенти можуть отримати в Банку весь комплекс послуг кредитного обслуговування, залучивши кошти на розвиток свого бізнесу як на тривалі строки, так і в поточний овердрафт, отримавши консультаційну підтримку та пропозиції щодо перспективних напрямків співпраці.

При виборі позичальників Банк надає перевагу виробничим українським компаніям, що мають добру репутацію та працюють в галузі машинобудування, нафтохімічної, харчової, деревообробної промисловості та в сфері телекомунікаційних послуг, торгівлі (корпоративні клієнти). При виборі видів кредитів, пріоритет надається кредитним лініям, які є відкличними та у більшості випадків відновлювальними.

Станом на 01 січня 2008 року кредитний портфель Банку становив 69,89 % від загального обсягу активів. Протягом року обсяг кредитного портфелю поступово зменшувався з 684,840 млн. грн. до 551,242 млн. грн., або на 19,5%.

Банк є активним учасником ринку міжбанківського кредитування і має розгалужену систему банків-кореспондентів як в Україні, так і за її межами. Наявне технічне забезпечення та професійний рівень персоналу дозволяють Банку ефективно провадити власні операції на грошовому ринку, одночасно забезпечуючи виконання клієнтських замовлень. Партнерами Банку у фінансово-банківському секторі економіки виступають провідні установи вітчизняної системи, а також банки, розташовані поза межами України, з якими ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” підтримує ділову співпрацю вже не перший рік.


Характеристика банківської діяльності

ЗАТ “Банк Петрокоммерц - Україна” є правонаступником АКБ ”Авіатекбанк”, який було створено 26 вересня 1996 року на базі Київської філії АКБ «Аерофлот» (Російська Федерація, м. Москва) як закрите акціонерне товариство (реєстраційний № 262).

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 17 січня 2002 року назву АКБ ”Авіатекбанк” змінено на ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна”. 28 березня 2002 року Національним банком України була затверджена нова редакція Статуту Банку.

Закрите Акціонерне Товариство “Банк Петрокоммерц-Україна” виступає правонаступником АКБ "Авіатекбанк" за всіма правами (у т. ч. за договорами, угодами) і зобов'язаннями останнього.

Станом на 01 січня 2008 року сплачений зареєстрований статутний капітал Банку становить 44 865 тис. грн.

В рамках стратегічного розвитку Банку сталися позитивні зміни:

• за активними операціями - активно впроваджується кредитний продукт для юридичних осіб – факторинг;
  
• збільшилися питома вага залучених та запозичених коштів клієнтів в загальному обсязі джерел фінансування у порівнянні з питомою вагою міжбанківських кредитів та депозитів;
  
• Рішенням Рейтингового комітету агентства „Кредит-Рейтинг” від 27.12.2007 N03722-N/FCR-07/PTRK 001-001 визначено довгостроковий кредитний рейтинг ЗАТ „Банк Петрокоммерц-Україна” за Національною рейтинговою шкалою uaA-. Прогноз кредитного рейтингу: стабільний.
  

За 11 років свого розвитку ЗАТ ”Банк Петрокоммерц–Україна” пройшов шлях від галузевого банку авіації України до сучасної кредитно-фінансової установи, яка динамічно розвивається.

Дані звітності Банку свідчать про стабільність його фінансового становища. Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ резервуються в необхідному обсязі.


Результати від здійснення банківських та інших операцій

Операційний дохід Банку за 2007 рік склав 88 597 тис. грн., в т.ч.:

• чистий процентний дохід – 42 677 тис. грн.;
  
• чистий комісійний дохід – 40 183 тис. грн.;
  
• торговельний дохід – 3 965 тис. грн.;
  
• інший дохід – 1 772 тис. грн..
  

Основним видом надходжень для Банку, як і минулого року, залишаються процентні доходи. Це обумовлено структурою балансу та спеціалізацією Банку. Чистий процентний дохід ЗАТ “Банк Петрокоммерц–Україна” у звітному році склав 42,677 млн. грн., а значить збільшився порівняно з минулим роком на 2,008 млн. грн., або на 4,9 %. Частка чистого процентного доходу в операційному прибутку Банку складає 48,17 %, вона несуттєво зменшилася порівняно з минулим роком - на 0,08%.

Позичальниками Банку стали підприємства різноманітних галузей виробництва, попит на продукцію яких є стабільним та достатнім для забезпечення безумовного виконання зобов'язань за кредитними виплатами, а репутація дозволяє позитивно оцінювати перспективи своєчасного повернення наданих Банком коштів.

Другим важливим джерелом формування операційного прибутку Банку є комісійні доходи. За 2007 рік кошти, отримані Банком у вигляді чистого комісійного доходу, склали 40,183 млн. грн., що на 12,4 % більше аналогічних обсягів за попередній період. Розвиток комісійних операцій та збільшення комісійного прибутку зумовлені менш ризиковим характером їх походження у порівнянні з іншими видами операцій та збільшенням кількості послуг, які може запропонувати Банк своїм клієнтам. Частка чистого комісійного доходу в операційному прибутку Банку складає 45,35%, її зменшення порівняно з минулим роком становить 1,39%.

Інші складові операційних доходів Банку несуттєво впливають на стан надходжень, зважаючи на їх невеликий обсяг. У порівнянні з 2006 роком доходи від торговельних операцій зменшилися на 2,980 млн. грн. Частка доходу від торгівельних операцій в операційному прибутку Банку складає 4,48 %, при цьому вона зменшилася порівняно з минулим роком на 3,76%.

Банк не залежить від непередбачених доходів. Інші банківські операційні доходи становлять незначний відсоток в загальному обсязі доходів та складаються зі штрафів та пень, що отримані за банківськими операційними доходами.

Загальний операційний доход в цілому по Банку за результатами діяльності 2007 року становить 88,6 млн. грн. Порівняно з минулим роком він збільшився на 4,317 млн. грн., або на 5,12 %.

Загальні адміністративні витрати за рік склали 20 441 тис. грн.

Витрати на утримання персоналу протягом року становлять 27 731 тис. грн.

Інші витрати протягом року - 11 876 тис. грн.

Збитків від інвестицій в асоційовані компанії в 2007 році Банк не поніс.

Чисті витрати на формування резервів склали 13 599 тис. грн.

Витрати на податок на прибуток протягом року склали 8 692 тис. грн.

Прибуток Банку після оподаткування становив 6 258 тис. грн.


Опис кожного сегмента контрагентів

У звітному році Банк здійснював виважену політику стосовно якісного формування ресурсної бази з метою максимально ефективного вкладання грошових коштів.

Серед клієнтів, що відкрили рахунки в 2007 році, переважають нефінансові недержавні підприємства та організації різних форм власності і напрямків діяльності. Клієнтську базу формують великі підприємства нафтопереробної, хімічної, харчової промисловості, оптової торгівлі. Клієнтами Банку стали також приватні підприємці, що спеціалізуються в області надання різних видів послуг.

Реалізація концепції універсальної фінансової установи та гнучкі тактичні рішення призвели до позитивного результату: вже сьогодні клієнти Банку представлені організаційними утвореннями багатьох галузей економіки, від торгівлі та сфери обслуговування до високотехнологічних виробництв, та різних форм власності, від приватної до державної.


Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Банку

У звітному періоді реорганізації Банку не проводилося.


Управління ризиками

Зважаючи на те, що банківська діяльність за визначенням пов’язана з ризиком, управління ризиками є однією з ключових функцій стратегічного управління Банком.

Управління ризиками в ЗАТ «Банк Петрокоммерц–Україна» базується на принципі розділення бізнес-функцій та функцій оцінки і контролю ризиків. Цей принцип реалізується через запровадження цільових значень стратегічних показників діяльності (прибуток, процентна маржа, чистий процентний дохід, ROE, ROA). Політика мінімізації ризиків здійснюється за рахунок: лімітування обсягів операцій, впровадження механізмів внутрішнього ціноутворення, диверсифікації та хеджування ризиків.

Комплексне управління ризиками в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» здійснюється на рівнях Спостережної Ради Банку, Правління Банку, профільних комітетів:

• комітету з питань управління активами та пасивами;
  
• кредитного комітету;
  
• тарифного комітету;
  

та профільних підрозділів:

• департаменту контролю ризиків (відділів регулювання кредитних, ринкових та операційних ризиків);
  
• служби внутрішнього аудиту;
  
• юридичної служби;
  
• служби безпеки банку;
  
• департаменту Казначейство (відділу управління активами та пасивами).
  

До компетенції Спостережної Ради Банку належить прийняття стратегічних рішень щодо керування ризиками та визначення рівня ризику, який приймає Банк, що знаходить своє відображення у відповідних внутрішніх нормативних документах (політика управління ризиками, кредитна політика тощо). Правління Банку забезпечує взаємодію профільних комітетів, затверджує нормативні документи щодо керування ризиками, здійснює оперативний контроль рівня ризику, який приймає Банк.

Профільні комітети здійснюють впровадження принципів, зазначених у нормативних документах, шляхом контролю ризикових позицій та застосування таких засобів як встановлення лімітів та внутрішніх нормативів, а також через прийняття рішень по кредитним операціям та розгляд результатів моніторингу ризикових позицій.

В свою чергу, до функцій Департаменту контролю ризиків належить реалізація задач щодо ідентифікації, аналізу, моніторингу та контролю кредитних, ринкових та операційних ризиків, а також інформаційна підтримка управлінських рішень шляхом надання комітетам та Правлінню відповідної інформації щодо рівня ризиків та інструментів їх мінімізації, страхування тощо.

Процеси з управління ризиками здійснюються згідно наступних внутрішньобанківських регламентуючих документів:

• Положення про контроль структурної ліквідності ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна”, затвердженого рішенням Правління від 14/09/2005 № 32;
  
• Політики управління ризиками ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна”, затвердженої рішенням Спостережної Ради від 05/08/2005 № 33;
  
• Положення про порядок контролю виконання економічних нормативів капіталу, ліквідності, ризику загальної відкритої валютної позиції, затвердженого рішенням Правління від 07/09/2005 №31;
  
• Положення про порядок розподілу капіталу банку на покриття ризиків його діяльності та контролю за достатністю капіталу ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», затвердженого рішенням Правління від 23/06/2005 № 20.
  

В цих документах класифіковано ризики, притаманні Банку, розроблені методики, процедури та регламенти управління ризиками в Банку, впроваджені елементи комплексної системи управління ризиками. В процесі ідентифікації ризиків здійснюється постійне і систематичне виявлення джерел ризиків, визначення факторів ризиків, їхньої класифікації. Під час аналізу та оцінки розраховується й визначається ймовірність виникнення ризику і обсяг можливих втрат у випадку його виникнення, здійснюється якісна і кількісна оцінка його допустимого рівня.

Рівень систем контролю ризиків дозволяє оцінити ступінь ризиків, що приймає на себе Банк, та зазначити, чи виправдовує доходність операцій цей ризик.

Один з найважливіших напрямків управління ризиками Банку - управління операційним ризиком - полягав в плануванні Банком своєї діяльності на протязі звітного року таким чином, щоб його фактичні операційні витрати, а також кадрове забезпечення були достатніми для забезпечення стабільного функціонування Банку. Окрім того, на управління операційним ризиком в Банку впливав ще один важливий фактор - аналіз його складових та контроль в раніше встановлених межах.

На протязі звітного року не було зафіксовано похибки у трансакціях з клієнтами та контрагентами Банку.

Збільшення обсягів операцій і застосування нових Банківських продуктів вимагало від Банку застосування додаткових заходів по зниженню операційних ризиків, для чого удосконалювалися технології обробки документів, посилювався контроль над здійсненням операцій, проводився моніторинг комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення. Також вдосконалювалися операційні технологічні карти всіх підрозділів Банку (з чітким розподілом процесів, пов'язаних з алгоритмізацією здійснення фінансової операції).

Ще одним стратегічним напрямком управління ризиками для Банку є управління валютним ризиком, що на протязі звітного року здійснювалося через управління відкритою валютною позицією Банку, диверсифікації його активів. Розрахунок і контроль валютних позицій здійснювався Казначейством Банку.

У Банку функціонує система лімітування операцій з банками-контрагентами, яка охоплює усі види міжбанківських операцій. Згідно з нею, на протязі звітного року Банком безперервно здійснювався моніторинг фінансового стану банків-контрагентів та визначався оптимальний розмір заборгованостей за міжбанківськими операціями кожного з банків-контрагентів з урахуванням їх поточного фінансового стану та репутації партнерів. Активно-пасивні операції здійснюються за умовами, що дозволяють знизити ризик втрати капіталу у разі девальвації гривні. Банк надає перевагу кредитуванню в доларах США, джерелом для цих операцій виступають кошти, залучені в доларах США, зокрема, на міжбанківському ринку (операції типу СВОП).

Управління процентним ризиком на протязі звітного року полягало у оптимізації співвідношення обсягів (в залежності від зміни процентних ставок на ринку у будь-якому напрямку) активів та пасивів Банку, чутливих до змін процентних ставок. Основними методами зменшення процентного ризику були укладання з клієнтами та контрагентами Банку угод, що передбачають можливість зміни процентних ставок, узгодження активів і пасивів за строками і методами сплати відсотків та обмеження строковості основного обсягу активних міжбанківських операцій місячним терміном. Це дало можливість на протязі звітного року підтримувати стабільність балансу Банку і оперативно реагувати на зміни. Банк безперервно здійснював моніторинг процентних ставок на ринку, контролював їх рівень за активами і зобов’язаннями, чисту процентну маржу і, як цільовий показник діяльності, чистий процентний прибуток.

Шляхом поєднання системи диверсифікації з системою хеджування Банк мінімізує процентний ризик. Тобто, коли активні операції здійснюються в різних напрямках (кредитування промислової галузі, міжбанківські кредити, операції з цінними паперами) та одночасно більшість вкладень розміщується в доларах США, що обмежує розмір доходів на сьогодні, але позитивно впливатиме на рівень надходжень у разі девальвації гривні.

З процентним ризиком багато спільного має ринковий ризик, який відображає можливість втрат у зв’язку зі змінами вартості активів та пасивів Банку (в тому числі процентних ставок). Метою управління ринковими ризиками є обмеження величини можливих втрат по відкритих позиціях, що можуть бути понесені Банком за встановлений період часу з заданою ймовірністю через несприятливу зміну курсів валют, котирувань цінних паперів, процентних ставок, шляхом встановлення системи відповідних лімітів на кожен вид проведених операцій, і контролю за дотриманням встановленої системи лімітів. Механізмом управління ринковими ризиками є розроблена в Банку система лімітів. Типи лімітів, методи і допущення для оцінки величини ринкового ризику залежать від виду портфеля і фінансових інструментів, що до нього входять, і докладно описані у відповідних внутрішньобанківських положеннях.

До категорії ринкового ризику належать також потенційні збитки за активами з фіксованими ставками внаслідок зростання чи падіння процентних ставок на ринку. Ринковий ризик пов’язаний з невизначеністю фінансових результатів діяльності Банку через значні коливання ринкової вартості фінансових активів.

Для мінімізації ризику ліквідності на протязі звітного року у Банку щоденно здійснювався внутрішній контроль та аналіз строків погашення активів і зобов’язань у кожній з валют, якими користувалися при проведенні операцій. Цей аналіз і був основною базою для прийняття рішень щодо оперативного управління ліквідністю Банку.

Управління ризиком ліквідності Банк здійснював шляхом відстеження змін в обсягах потреб у коштах та джерел задоволення цих потреб. Аналіз здійснювався як в режимі реального часу, так і на звітну дату (порівняльний аналіз).

Оперативне управління ліквідністю Банк здійснював на базі внутрішніх програмних розробок, які дозволяють вести платіжний календар; аналізувати та прогнозувати стан виконання Банком необхідної норми резервування коштів на коррахунку в НБУ; аналізувати структуру активів та пасивів відповідно до строків їх погашення; розраховувати та прогнозувати не знижувальні залишки за поточними рахунками клієнтів Банку. Розроблені внутрішні форми звітності по управлінню як короткою ліквідністю, так і складання прогнозних показників на більш тривалий термін.

У звітному році Банком застосовувалися певні заходи, спрямовані на мінімізацію втрат від кредитного ризику, а саме:

• визначення та впровадження кредитної політики;
  
• дотримання нормативів кредитного ризику;
  
• підтримання оптимальної структури кредитного портфелю;
  
• формування резерву для відшкодування можливих втрат;
  
• регіональна та галузева диверсифікація структури позичальників;
  
• ретельне вивчення і оцінка кредитоспроможності позичальника;
  
• отримання від позичальника достатнього і якісного забезпечення;
  
• оперативність при стягненні боргу;
  
• страхування сум за кредитними угодами.
  

На протязі звітного року кредитна політика Банку мала зважений, навіть консервативний характер. Це дало можливість сформувати оптимальні процедури кредитування, створити і відпрацювати ефективно діючий механізм управління кредитним ризиком Банку.

При визначенні кредитної політики Банк використовував принципи зваженої оцінки кредитного ризику та додержувався виваженого підходу до кредитних процедур, що дозволяло ефективно керувати та контролювати процес кредитування.