Стоимость полного варианта работы 1700 руб

Вид материала

Документы

Содержание 2.2. Анализ управления кредитными рисками в ЗАО «Банк жилищного финансирования»

Подобный материал:

• Стоимость полного варианта работы 1700 руб, 803.33kb.
• Стоимость полного варианта работы 1700 руб, 608.82kb.
• Стоимость полного варианта работы 1700 руб, 1124.95kb.
• Стоимость полного варианта работы 1700 руб, 171.37kb.
• Стоимость полного варианта работы 1700 руб, 865.46kb.
• Стоимость полного варианта работы 1700 руб, 624.99kb.
• Стоимость полного варианта работы 1700 руб, 815.54kb.
• Стоимость полного варианта работы 1700 руб, 842.9kb.
• Стоимость полного варианта работы 1500 руб, 443.98kb.
• Стоимость полного варианта работы 1000 руб, 810.34kb.

2.2. Анализ управления кредитными рисками в ЗАО «Банк жилищного финансирования»

ЗАО «Банк жилищного финансирования» управляет кредитным риском путем установления предельного размера риска, который банк готов принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым сегментам, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.

К субъектам управления кредитным риском ЗАО «Банк жилищного финансирования» относятся:

• Председатель Правления;
  
• заместитель Председателя Правления;
  
• департамент управления кредитными рисками;
  
• начальники структурных подразделений Департамента автокредитования;
  
• начальники структурных подразделений Департамента потребительского кредитования в точках продаж;
  
• начальники структурных подразделений Департамента управления проектами;
  
• начальники структурных подразделений Операционного департамента;
  
• департамент защиты бизнеса;
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• кредитный подкомитет;
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• специалисты по продажам кредитных продуктов (в т.ч. территориальных подразделений);
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• служба внутреннего контроля, в части контроля соблюдения [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]комитетом решений.
  

Субъекты управления кредитной политикой организуют в рамках своей компетенции деятельность по развитию Банка и его территориальной сети и несут персональную ответственность за ее эффективность.

Инструментами управления кредитным риском ЗАО «Банк жилищного финансирования» являются:

• планирование параметров кредитного портфеля и разработка нормативов (лимитов);
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• анализ текущей деятельности и накопленного опыта кредитной работы.
  

ЗАО «Банк жилищного финансирования» предоставляет своим клиентам возможность [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]рискам по кредитам и которые снижаются с помощью тех же процедур контроля рисков.

В таблице 4 представлен максимальный размер кредитного риска по [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]в общей сумме без учета влияния соглашений о взаимозачете и предоставлении обеспечения.

Все выдаваемые банком ссуды классифицируются следующим образом:

• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• кредиты, предоставляемые юридическим лицам;
  
• кредиты, предоставляемые физическим лицам:
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• потребительские кредиты;
  
• кредитные карты.
  

Таблица 4

Максимальный размер кредитного риска по компонентам баланса
ЗАО «Банк жилищного финансирования», руб.

Показатели	Общая сумма максимального размера риска 2010г.	Общая сумма максимального размера риска 2009 г.
Денежные средства и их эквиваленты (исключая наличные средства)	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Средства в кредитных организациях	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Кредиты клиентам	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Прочие активы	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Итого	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Финансовые договорные обязательства и условные обязательства	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Общий размер кредитного риска	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]

В целях оценки качества кредитного портфеля кредиты физическим лицам делятся на:

• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• неоднородные кредиты – ссуды, не отнесенные в портфель однородных ссуд.
  

Размер ссуд, относимых к категории однородных, определяется исходя из размера собственных [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» по состоянию на отчетную дату.

[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 254-П от 26 марта 2004 г. в зависимости от продолжительности просроченных платежей ссуды, предоставляемые банком, группируются в следующие портфели:

• портфель ссуд без просроченных платежей – I категория качества;
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 90 календарных дней – III категория качества;
  
• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью свыше 180 календарных дней - V категория качества.
  

На 1 апреля 2011 года кредитный портфель ЗАО «Банк жилищного финансирования» [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ], представленные в таблице 2.3.

На 31 декабря 2010 года просроченные, но не обесцененные кредиты ЗАО «Банк жилищного финансирования» разбивались по следующим срокам, прошедшим с даты задержки платежа (таблица 5).

В таблице 6 представлена балансовая стоимость финансовых активов
ЗАО «Банк жилищного финансирования», условия по которым были пересмотрены, в разрезе классов.

Таблица 5

Кредитный портфель ЗАО «Банк жилищного финансирования» в 2011 г., руб.

Показатели	1 категория качества	2 категория качества	3 категория качества	4 категория качества	5 категория качества	Итого I кв. 2011 г.
Средства в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Кредитные карты	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Кредиты юридическим лицам	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Итого	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]

Таблица 6

Просроченные не обесцененные кредиты ЗАО «Банк жилищного финансирования» в 2011 г., руб.

Кредиты клиентам	1-30 дней	31-60 дней	61-90 дней	90-150 дней	Итого
Кредиты на покупку автомобиля	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО
Потребительские кредиты	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО
Кредитные карты	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО
Итого	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО

Таблица 7

Балансовая стоимость финансовых активов ЗАО «Банк жилищного финансирования» в 2009-2010 г.г., тыс.руб.

Кредиты клиентам	2009	2010
Кредиты на покупку автомобиля	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Потребительские кредиты	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]
Итого	[ВЫРЕЗАНО ДЕМО	ВЕРСИЯ]

Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов ЗАО «Банк жилищного финансирования» на обесценивание, являются следующие:

• [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]на 150 дней;
  
• известно ли о финансовых затруднениях контрагентов, снижении их кредитного [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]договора.
  

ЗАО «[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]основе, так и кредиты, оцениваемые на совокупной основе.

ЗАО «Банк [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]размера резервов по кредитам, оцениваемым на индивидуальной основе, во внимание принимаются следующие обстоятельства:

• устойчивость бизнес-плана контрагента;
  
• его способность улучшить результаты деятельности при возникновении финансовых трудностей;
  
• прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплат в случае банкротства;
  
• возможность привлечения финансовой помощи;
  
• стоимость реализации обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков.
  

Убытки от обесценения оцениваются на каждую отчетную дату или чаще, если [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]при изменении существенных параметров ссуды.

При расчете резервов по неоднородным кредитам, предоставленным физическим лицам, используются минимальные значения по каждой группе риска: 1 группа – 0%, 2 группа – 1%, 3 группа – 21%, 4 группа – 51%, 5 группа – 100%.

На совокупной основе тестируются на обесценивание кредиты клиентам, которые не [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ], кредитные карты), а также индивидуально значимые кредиты, по которым не имеется объективных признаков индивидуального обесценивания.

Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при этом каждый кредитный портфель тестируется отдельно.

При [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ], что он требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценивание, а также ожидаемые к получению суммы и восстановление стоимости после обесценивания актива. Руководство подразделения ЗАО «Банк жилищного финансирования» отвечает за определение указанного периода времени, который может длиться до одного года. Ставки резервирования утверждаются кредитным комитетом
ЗАО «Банк жилищного финансирования».

Финансовые гарантии и неиспользованные кредитные линии также проверяются на предмет обесценивания, и по ним создается резерв аналогичным образом, как и в случае кредитов.