Geum.ru

Учебная программа для специальности: 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (код специальности) (наименование специальности)

Вид материалаПрограмма

Содержание


Факультет математики и информатики
количество часов) (семестр)
М.А. Маталыцкий
Пояснительная записка
Цель дисциплины
Задачи изучения дисциплины
Содержание учебного материала
Раздел 1. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ.
3. Учебно-методическая карта дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (50 ч.)
ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ (28 ч.)
ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВУЮ МАТЕМАТИКУ (18 ч.)
4. Информационно-методические материалы по дисциплине
Перечень основной и дополнительной литературы
4.2. Дополнительная литература
5. Протокол согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности
6. Дополнения и изменения к учебной программе
Подобный материал:
Учреждение образования

“Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”


УТВЕРЖДАЮ

Декан

Факультета математики и информатики”

___________________

___________________

(дата утверждения)


Регистрационный № УД- 117/р.


___Введение в специальность__

(название дисциплины)


Учебная программа для специальности:


__1-31 03 06__ ____ Экономическая кибернетика _________

(код специальности) (наименование специальности)

_______________ _________________________________________________*

(код специализации) (наименование специализации)


Факультет___ Факультет математики и информатики ____________________

(название факультета)

Кафедра _Стохастического анализа и эконометрии ____

(название кафедры)
Курс (курсы) _1_

Семестр (семестры) __1_


Лекции ___18___ Экзамен ______

(количество часов) (семестр)



Практические (семинарские)

занятия ________ Зачёт ______1________

(количество часов) (семестр)
Лабораторные

занятия ___32____ Курсовой проект (работа) _______

(количество часов) (семестр)


Всего аудиторных часов Форма получения

по дисциплине ___50___ высшего образования __очная_

(количество часов)


Составил Паньков А.В. кандидат физ.-мат. наук, ст. преподаватель

(И. О. Фамилия, степень, звание)


2009__г.


Рабочая программа составлена на основе учебной программы по введению в специальность для специальности «Экономическая кибернетика»____________________

(название типовой учебной программы (учебной программы),

________________________________________________ ________________________________

(дата утверждения, регистрационный номер)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры

стохастического анализа и эконометрии__

(название кафедры)

«20»_05_2009_г., протокол N°10

Заведующий кафедрой __________________ М.А. Маталыцкий_

(И.О.Фамилия)
Методической комиссии по специальности (ям) факультета _математики и информатики


«30» июня 2009 г., протокол N°_10_
Председатель

___________________


 

  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



    1. Цель преподавания дисциплины


Основная цель курса – познакомить студента с элементами описательной статистики, научить проводить классификацию данных и первичную обработку результатов измерений, производить анализ результатов, выявлять скрытые тенденции и представлять результаты в наглядном виде. Кроме того, студент должен уметь проводить расчеты величин различных финансовых коэффициентов: величин стоимости векселей, современной стоимости будущей выплаты и других; уметь строить и анализировать модели потоков платежей.

На практических занятиях студенты должны получить навыки осуществления первичной статистической обработки результатов измерений, расчета различных финансовых коэффициентов.


Цель дисциплины:

ознакомить студентов с основами современных математических аппаратов, необходимых для анализа вероятностных моделей различного уровня и для решения теоретических и практических задач экономики;

привить обучающимся умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу по математической статистике и основам финансовой математики.

    1.   Задачи изучения дисциплины


В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать основные определения, теоремы и соотношения, предусмотренные программой; методы обработки и анализа статистических данных.

 

владеть навыками применять полученные знания при решении простейших задач экономического содержания; осуществлять вручную простейшую статистическую обработку первоначальных статистических сведений;

 

  1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА




№

п/п
Наименование

раздела, темы дисциплины
Содержание в соответствии с

типовой учебной программой (учебной программой)

Раздел 1. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ.


Классификация данных и измерительные шкалы
Классификация данных и измерительные шкалы. Одномерные и многомерные данные. Количественные и качественные данные. Первичные и вторичные данные. Номинальная, порядковая и логарифмическая шкала, шкалы интервалов и отношений.


Первичная обработка результатов измерений.

Первичная обработка результатов измерений. Группирование. Частоты данных.


Вариационные ряды.
Вариационные ряды. Статистическая совокупность. Варианты.


Графическое изображение вариационных рядов.
Графическое изображение вариационных рядов. Полигон. Гистограмма. Кумулянта.


Среднее арифметическое
Среднее арифметическое как показатель центральной тенденции. Меры центральной тенденции. Медиана. Мода.


Вариация.
Показатели вариации. Размах вариации. Дисперсия. Коэффициент вариации.

Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВУЮ МАТЕМАТИКУ.


Теория процентных ставок. Простые проценты.
Теория процентных ставок. Простые проценты. Основные понятия кредитной операции. Начисление простых процентов. Дисконтирование по простым процентам.


Теория процентных ставок. Сложные проценты.

Теория процентных ставок. Сложные проценты. Сложные годовые проценты. Сложные проценты. Сравнение сложных и простых процентов. Номинальная и эффективная процентные ставки. Современная стоимость суммы денег. Анализ при постоянной интенсивности наращения.


Теория процентных ставок. Непрерывное начисление процентов.
Теория процентных ставок. Непрерывное начисление процентов. Анализ при постоянной интенсивности наращения. Анализ при переменной интенсивности наращения.


Сравнительный финансовый анализ инвестиционных и других коммерческих проектов.
Сравнительный финансовый анализ инвестиционных и других коммерческих проектов. Постановка задачи. Модели потока платежей. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта. Срок окупаемости капиталовложений и индекс рентабельности инвестиционного проекта.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА».

Номер раздела, темы,

занятия
Название раздела,темы, занятия;

перечень изучаемых вопросов
Количество аудиторных часов
Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)
Литература
Формы контроля знаний

лекции
практические (семинарские) занятия
лабораторные занятия
управляемая самостоятельная работа студентов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (50 ч.)
18



26
6









1.1.
ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ (28 ч.)
10



14
4









1.1.1.
Введение в основы мат. статистики.
  • Предмет и метод математической статистики.
  • Классификация данных и измерительные шкалы.
  • Одномерные и многомерные данные.
  • Количественные и качественные данные.
  • Первичные и вторичные данные.
  • Номинальная, порядковая и логарифмическая шкала.
  • Шкалы интервалов и отношений.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция
 

1.1.2.
Решение задач по разделам:
  • Классификация данных и измерительные шкалы.
  • Одномерные и многомерные данные.
  • Количественные и качественные данные.
  • Первичные и вторичные данные.
  • Номинальная, порядковая и логарифмическая шкала.
  • Шкалы интервалов и отношений.






2









Решение задач у доски с оценкой

1.1.3.
Первичная обработка результатов измерений.
  • Группирование.
  • Частоты данных.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция



1.1.4.
Решение задач по разделам:
  • Первичная обработка результатов измерений.
  • Группирование.
  • Частоты данных.






2









Решение задач у доски с оценкой

1.1.5.
Вариационные ряды.
  • Статистическая совокупность.
  • Варианты.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция



1.1.6.
Решение задач по разделам:
  • Вариационные ряды.
  • Статистическая совокупность.
  • Варианты.






2
2






Решение задач у доски с оценкой

1.1.7.
Графическое изображение вариационных рядов.
  • Полигон.
  • Гистограмма.
  • Кумулянта.

Центральная тенденция.
  • Среднее арифметическое как показатель центральной тенденции.
  • Меры центральной тенденции.
  • Медиана.
  • Мода.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция



1.1.8.
Решение задач по разделам:
  • Графическое изображение вариационных рядов.
  • Полигон.
  • Гистограмма.
  • Кумулянта.






2
2






Решение задач у доски с оценкой

1.1.9.
Решение задач по разделам:
  • Центральная тенденция.
  • Среднее арифметическое как показатель центральной тенденции.
  • Меры центральной тенденции.
  • Медиана.






4









Решение задач у доски с оценкой

1.1.10.
Показатели вариации.
  • Размах вариации.
  • Дисперсия.
  • Коэффициент вариации.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция



1.1.11.
Решение задач по разделам:
  • Показатели вариации.
  • Размах вариации.
  • Дисперсия.
  • Коэффициент вариации.






2









Решение задач у доски с оценкой

1.2.
ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВУЮ МАТЕМАТИКУ (18 ч.)
8



6
2









1.1.13.
Теория процентных ставок.
  • Простые проценты.
  • Основные понятия кредитной операции.
  • Начисление простых процентов.
  • Дисконтирование по простым процентам.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция



1.1.14.
Решение задач по разделам:
  • Теория процентных ставок.
  • Простые проценты.
  • Основные понятия кредитной операции.
  • Начисление простых процентов.
  • Дисконтирование по простым процентам.






2
2






Решение задач у доски с оценкой

1.1.15.
Теория процентных ставок.
  • Сложные проценты.
  • Сложные годовые проценты.
  • Сложные проценты.
  • Сравнение сложных и простых процентов.
  • Номинальная и эффективная процентные ставки.
  • Современная стоимость суммы денег.
  • Анализ при постоянной интенсивности наращения.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция



1.1.16.
Решение задач по разделам:
  • Теория процентных ставок.
  • Сложные проценты.
  • Сложные годовые проценты.
  • Сложные проценты.
  • Сравнение сложных и простых процентов.
  • Номинальная и эффективная процентные ставки.
  • Современная стоимость суммы денег.






4









Решение задач у доски с оценкой

1.1.17.
Теория процентных ставок.
  • Непрерывное начисление процентов.
  • Анализ при постоянной интенсивности наращения.
  • Анализ при переменной интенсивности наращения.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция



1.1.18.
Решение задач по разделам:
  • Теория процентных ставок.
  • Непрерывное начисление процентов.
  • Анализ при постоянной интенсивности наращения.
  • Анализ при переменной интенсивности наращения.






4









Решение задач у доски с оценкой

1.1.19.
Сравнительный финансовый анализ инвестиционных и других коммерческих проектов.
  • Постановка задачи.
  • Модели потока платежей.
  • Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта.
  • Срок окупаемости капиталовложений.
  • Индекс рентабельности инвестиционного проекта.
2









Конспект лекций
Конспект

лекция



1.1.20.
Решение задач по разделам:
  • Сравнительный финансовый анализ инвестиционных и других коммерческих проектов.
  • Определение внутренней нормы доходности инвестиционного проекта.
  • Определение срока окупаемости капиталовложений и
  • индекса рентабельности инвестиционного проекта.






2









Решение задач у доски с оценкой

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ





№

п/п

Перечень основной и дополнительной литературы


4.1. Основная литература.

1
Введение в математическую статистику и теорию вероятностей.

2
Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Высшая школа, 1991 г.

3
Белько И.В., Свирид Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры и задачи. Учебное пособие. Мн. Новое знание, 2002 г.

4
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Высшая школа, 1979 г.

5
Г.И. Фамин, А.Н. Фамин Введение в актуарную математику. – М: МГУ, 1994. – 90 с.

6
Методические указания и упражнения по курсу “Актуарная математика”. Сост: профессор Медведев Г.А. – БГУ, Минск,1995.

7
В.И. Соловьев. Стохастические модели математической экономики и финансовой математики. – Москва, 2001.

4.2. Дополнительная литература

8
Четыркин Е.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. М. Финансы и статистика, 1982 г.

9
Лихолетов И.И., Мацкевич И.П. Руководство к решению задач по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике. Мн. Высшая школа, 1979г.

10
Гурский Е.И. Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике. Мн., Высшая школа, 1984 г.



5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ





Название дисциплины, с которой требуется согласование
Название кафедры
Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине
Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу

(с указанием даты и номера протокола)

Высшая математика
Кафедра высшей математики
Согласовано, дублирования тем нет
Утверждено.

Протокол №

от






































6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на ____ / _____ учебный год


№

п/п
Дополнения и изменения
Основание
















































Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № __ от _______ 200__ г.)


Заведующий кафедрой
__________________________ ______________ _______________________

(степень, звание) (И.О.Фамилия)


УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
__________________________ ______________ _______________________

(степень, звание) (И.О.Фамилия)