Загальна інформація про діяльність Банку

Вид материала

Содержание

Аналіз чутливості до цінового ризику цінних паперів у торговому портфелі банку
Географічний ризик
Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2009 рік
Таблиця 37.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2008 рік
Концентрація кредитного ризику
Ризик ліквідності
Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2009 рік (за недисконтованими грошовими потоками)
Усього потенційних виплат за фінансовими зобов’язаннями

Подобный материал:

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Інший ціновий ризик

У таблиці нижче наводиться аналіз іншого цінового ризику – ризику внаслідок змін у цінах на цінні папери у торговому портфелі. Аналіз ґрунтується на головному припущенні щодо зміни ринкової вартості, в той час як інші припущення залишаються незмінними.

Аналіз чутливості до цінового ризику цінних паперів у торговому портфелі банку

(тис. грн.)

	31.12.2009		31.12.2008
	+ 1 % до вартості цінних паперів в торговому портфелі	- 1 % до вартості цінних паперів в торговому портфелі	+ 1 % до вартості цінних паперів в торговому портфелі	- 1 % до вартості цінних паперів в торговому портфелі
Вплив на чистий прибуток/збиток	250	(250)	439	(439)
Вплив на капітал	250	(250)	439	(439)

Географічний ризик

Банк здійснює контроль за ризиком зміни законодавства, економічного та регуляторного середовища та оцінює його вплив на діяльність Банку.

Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Україна	Країни - члени ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2	3	4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	680 610	32 926	6 466	720 002
2	Торгові цінні папери	24 611	0	0	24 611
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	1 488 082	0	8 631	1 496 713
5	Кредити та заборгованість клієнтів	5 267 299	0	0	5 267 299
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	3 061 430	0	0	3 061 430
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	415 999	79 405	4	495 408
9	Усього фінансових активів	10 938 031	112 331	15 101	11 065 463
10	Нефінансові активи	1 024 946	2	21	1 024 969
11	Усього активів	11 962 977	112 333	15 122	12 090 432
	Зобов'язання
12	Кошти банків	4 999 141	44 148	0	5 043 289
13	Кошти клієнтів	4 040 069	0	0	4 040 069
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	117 593	0	0	117 593
15	Інші залучені кошти	0	148 569	0	148 569
16	Інші фінансові зобов'язання	2 321 855	25	350	2 322 230
17	Субординований борг	50 510	0	0	50 510
18	Усього фінансових зобов'язань	11 529 168	192 742	350	11 722 260
19	Нефінансові зобов'язання	272 657	37	53	272 747
20	Усього зобов'язань	11 801 825	192 779	403	11 995 007
21	Чиста балансова позиція	161 152	(80 446)	14 719	95 425
22	Зобов'язання кредитного характеру	492 427	3 684	5 289	501 400

Таблиця 37.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Україна	Країни - члени ОЕСР	Інші країни	Усього
1	2	3	4	5	6
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	1 578 058	114 965	9 038	1 702 061
2	Торгові цінні папери	58 546	0	0	58 546
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	2 225 451	0	11 435	2 236 886
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8 956 339	0	0	8 956 339
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	647 640	0	0	647 640
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	54 242	85 283	388	139 913
9	Усього фінансових активів	13 520 276	200 248	20 861	13 741 385
10	Нефінансові активи	1 061 857	22	55	1 061 934
11	Усього активів	14 582 133	200 270	20 916	14 803 319
	Зобов'язання
12	Кошти банків	4 563 290	56 358	0	4 619 648
13	Кошти клієнтів	8 018 978	0	0	8 018 978
14	Боргові цінні папери, емітовані банком	262 941	0	0	262 941
15	Інші залучені кошти	0	182 097	0	182 097
16	Інші фінансові зобов'язання	72 141	103	1 420	73 664
17	Субординований борг	50 508	0	0	50 508
18	Усього фінансових зобов'язань	12 967 858	238 558	1 420	13 207 836
19	Нефінансові зобов'язання	142 398	36	52	142 486
20	Усього зобов'язань	13 110 256	238 594	1 472	13 350 322
21	Чиста балансова позиція	1 471 877	(38 324)	19 444	1 452 997
22	Зобов'язання кредитного характеру	1 683 207	3 552	5 100	1 691 859

Концентрація кредитного ризику

Станом на 31 грудня 2009 року та 31 грудня 2008 року Банк надав позики дев’яносто семи та десяти клієнтам на загальну суму 6 524 654 тисяч гривень та 2 304 960 тисяч гривень, відповідно, кожна з яких перевищувала 10% капіталу Банку. Зазначені позики відповідно становлять 67,02 % та 24,48 % загального обсягу кредитного портфеля Банку до вирахування резервів станом на 31 грудня 2009 року та 31 грудня 2008 року. За 2009 та 2008 роки порушень нормативів кредитного ризику не було. Станом на 31 грудня 2009 року норматив великих кредитних ризиків (Н8) становить 54,22%.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.

Контролюючим органом Банку в сфері управління ризиком ліквідності є Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП). Основним завданням діяльності Комітету є прийняття управлінських рішень з оптимізації структури активів і пасивів, рівня ліквідності, мінімізації банківських ризиків у діяльності Банку.

Банк здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення оптимальної структури активів та пасивів з точки зору управління розривами ліквідності, а також забезпечення її оптимізації для отримання необхідного рівня доходності. Процес управління ризиком ліквідності є постійним. Казначейство Банку здійснює моніторинг поточної ліквідності Банку щоденно.

Банк здійснює управління ризиком ліквідності шляхом застосування наступних інструментів:

управління ліквідності шляхом підтримки певного обсягу високоліквідних активів;
встановлення планових індикаторів показників ризику ліквідності;
встановлення внутрішніх лімітів з ліквідності (на залишки готівки / банківських металів в касі, на залишки готівки в банкоматах, на залишки коштів на коррахунках, лімітами максимального розміру портфелю державних боргових цінних паперів та портфелів державних боргових цінних паперів за строками до погашення, ліміт кредитування);
обмеження можливого дефіциту коштів шляхом встановлення внутрішньобанківського ліміту на коротку грошову позицію;
управління доступністю ресурсів на грошових ринках;
застосування параметрів для фінансування активних операцій.

Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2009 рік (за недисконтованими грошовими потоками)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Середньозважена ефективна процентна ставка, %	До 1 міс.	1 - 3 міс.	3 міс. – 1 рік	1 рік – 5 років	Більше 5 років	31 грудня 2008 року, всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1	Кошти банків	9,37	4 856 990	3 734	28 202	210 930	0	5 099 856
2	Рахунки клієнтів	17,20	1 790 715	842 247	1 498 812	92 408	420	4 224 602
2.1	Фізичні особи	17,03	1 266 518	757 718	1 342 385	81 408	420	3 448 449
2.2	Інші	18,89	524 197	84 529	156 427	11000	0	776 153
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	15,25	565	2 761	317	154 874	0	158 517
4	Інші залучені кошти	3,56	0	0	3 093	161 101	0	164 194
5	Субординований борг	12	508	1018	4 470	24 000	54 667	84 667
6	Інші фінансові зобов'язання	8,07	770 104	12	101	69	1 551 944	2 322 230
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума	-	0	0	0	0	0	0
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума	-	0	0	0	0	0	0
9	Фінансові гарантії	-	27 357	328	10 040	24 261	0	61 985
10	Інші зобов’язання кредитного характеру	-	39 739	36 963	244 449	99 470	56 766	477 388
11	Усього потенційних виплат за фінансовими зобов’язаннями		7 485 978	887 063	1 789 488	783 113	1 663 797	12 593 439

Blog

Загальна інформація про діяльність Банку

Содержание