Geum.ru

«Экзотические опционы»

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Исходные данные






Расчеты премий опционов



Коэффициенты






цена спот на момент заключения контракта (S)
21,63



простой опцион колл



простой опцион пут















безрискова ставка в иностранной валюте или дивиденд
0



8,93






6,95


















стандартное отклонение 
2


















d1
0,60









безрисковая ставка в национальной валюте
0,07


















d2
-0,40









срок жизни опциона (T)
0,25

































минимальное значение цены базового актива (Smin)
20,15



lookback колл



lookback пут


















максимальное значение цены базового актива (Smax)
22,22



-9,80






23,00



a1
0,59



b1
0,51

барьер для опционов up-and-in/up-and-out пут (Hput)
22


















a2
-0,41



b2
-0,49

барьер для опционов down-and-in/down-and-out пут (Hcall)
20,5


















a3
0,55



b3
-0,46

цена исполнения (Х)
20


















Y1
-0,07



Y2
-0,03

время до принятия решения о выборе между опционами






барьерные опционы
























колл и пут в годах (для опциона chooser) (t)
0,083










































down-and-in call



down-and-out call


0,52


















7,76






1,16



y
0,49
(call)












up-and-in put






up-and-out put
y
0,63
(put)















6,64






0,31


































































chooser




































12,69












d1
0,45






3,76

























d2
-0,12


















average rate колл



average rate пут
























4,88






3,09



t
0

































d
0,45

































M
2,83

































V
0,29

































delta
2,16

































n
4