«Экзотические опционы»

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы для направления, 423.51kb.
• Экзотические острова: Мальдивы, Cейшелы, Маврикий, 153.36kb.
• Курс лекций "Фьючерсы и опционы", 643.53kb.
• 1 Опционы как инструмент хеджирования портфельных рисков 10 глава, 348.76kb.
• Международные экономические и валютно-кредитные отношения, 372.42kb.
• Туристическая компания, 906.92kb.
• Лекция Комбинаторная литература: анаграммы. Буквенные анаграммы слов и фраз. История, 421.07kb.
• 30 31 аппаратная & Open, 184.74kb.
• Биография. Родился Константин Сергеевич 5 (17) января 1863 в городе Москве, 88.83kb.
• Что и где посмотреть в Лондоне, 480.1kb.

Исходные данные			Расчеты премий опционов					Коэффициенты
цена спот на момент заключения контракта (S)	21,63		простой опцион колл			простой опцион пут
безрискова ставка в иностранной валюте или дивиденд	0		8,60			7,60
стандартное отклонение 	2							d1	0,55
безрисковая ставка в национальной валюте	0,07							d2	-0,45
срок жизни опциона (T)	0,25
минимальное значение цены базового актива (Smin)	20,15		lookback колл			lookback пут
максимальное значение цены базового актива (Smax)	22,22		-9,80			23,00		a1	0,59		b1	0,51
барьер для опционов up-and-in/up-and-out пут (Hput)	22							a2	-0,41		b2	-0,49
барьер для опционов down-and-in/down-and-out пут (Hcall)	20,5							a3	0,55		b3	-0,46
цена исполнения (Х)	21							Y1	-0,07		Y2	-0,03
время до принятия решения о выборе между опционами			барьерные опционы
колл и пут в годах (для опциона chooser) (t)	0,083
			down-and-in call			down-and-out call			0,52
			7,46			1,14		y	0,44	(call)
			up-and-in put			up-and-out put		y	0,58	(put)
			7,27			0,33
			chooser
			12,92					d1	0,37			4,32
								d2	-0,21
			average rate колл			average rate пут
			4,44			3,64		t	0
								d	0,35
								M	2,83
								V	0,29
								delta	2,16
								n	4