Программа дисциплины Управление рисками в логистике для специальности 061100 «Менеджмент организации» третья ступень высшего профессионального образования
| Вид материала | Программа дисциплины |
- Программа учебной дисциплины «Антикризисное управление» составлена в соответствии, 582.57kb.
- Программа дисциплины «Эффективные коммуникации» для направления 521500 «Менеджмент», 180.28kb.
- Программа дисциплины Стратегическое управление инновациями для специальности 080507., 175.72kb.
- Программа дисциплины «Стратегическое управление имущественным комплексом организации», 127.42kb.
- Учебная программа название дисциплины Эконометрика для специальности (ей)/ специализации, 231.63kb.
- Программа дисциплины Логистическая поддержка производственных процессов для специальности, 182.42kb.
- Программа дисциплины Региональная экономическая политика для специальности 080507., 541.08kb.
- Учебная программа по дисциплине Математические методы и модели в управлении для специальности, 79.82kb.
- Программа дисциплины «Теория организаций 2: Модели теории организаций» для направления, 373.81kb.
- Рабочая программа дисциплины сд. 10. 04 «прогнозирование конкуренто-способности организации», 670.69kb.
Министерство Министерство
экономического развития образования
и торговли Российской Федерации
Российской Федерации
Утверждена УМС Одобрена на заседании
Секция «Менеджмент» кафедры логистики
Председатель Зав. кафедрой
С.Р. Филонович В.В.Дыбская
«___»_____________ 2002г. «___»_____________ 2002г.
Программа дисциплины
Управление рисками в логистике
для специальности 061100 – «Менеджмент организации»
(третья ступень высшего профессионального образования,
специализация – «Логистика»)
Москва, 2002 г.
І. Пояснительная записка
Автор программы:
д.т.н., профессор Бродецкий Геннадий Леонидович
Требования к студентам –
Для успешного освоения дисциплины «Управление рисками в логистике» студенты должны предварительно усвоить следующие базовые математические курсы:
- Математический анализ;
- Линейная алгебра;
- Теория вероятности;
- Основы математической статистики;
- Основы финансовой математики;
- Управление рисками.
Аннотация:
Программа дисциплины «Управление рисками в логистике» федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по специальности «Логистика».
Цель курса состоит в следующем: дать необходимый объем знаний и научить студентов специальности «Логистика» использовать на практике основные общие принципы, методы и приемы управления рисками в логистических системах. На основе изучения материалов курса у будущих специалистов в области логистики должно произойти формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по использованию современных методов управления рисками в логистике.
Дисциплина «Управление рисками в логистике» является одной из специальных дисциплин, формирующих выпускников по специальности 062200 «Логистика». Как учебная дисциплина в системе подготовки соответствующих специалистов она связана со следующими дисциплинами учебного плана специальности:
- в направлении, обеспечивающем необходимые базовые знания в рамках соответствующих общеобразовательных курсов –
- математический анализ;
- теория вероятностей;
- математическая статистика;
- финансовый анализ;
- управление рисками;
- в направлении, обеспечивающем учет особенностей функциональных областей логистики применительно к задачам управления рисками в логистике –
- логистика снабжения;
- логистика производства;
- распределительная логистика;
- транспортировки в логистике;
- управление в логистических системах;
- экономико-математические методы в логистике.
Программа курса предусматривает проведение семинарских занятий. Темы таких занятий приведены в соответствующем тематическом плане. На этих занятиях отрабатываются навыки использования методов управления рисками в логистике применительно к задачам, отмеченным выше. Кроме того, закрепляются знания соответствующего теоретического материала; проводятся выборочные экспресс-опросы или экспресс-тестирование. Программа также предусматривает подготовку студентом реферата и выполнение домашней контрольной работы по теме «Выбор наилучшего способа доставки груза с учетом риска». Помимо выполнения указанных работ самостоятельная работа студента включает: усвоение «текущего» теоретического материала на уровне, достаточном для понимания тем и разделов курса, и для участия в работе семинарских занятий; подготовку к семинарским занятиям, что также предполагает выполнение соответствующих заданий, которые помогу закрепить навыки владения методами управления рисками в логистике.
Учебная задача дисциплины.
Задачи изучения дисциплины обуславливаются как целью курса, так и требованиями, установленными в Государственном стандарте высшего профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам решения логистических проблем в управлении экономическими процессами.
Исходя из современных требований необходимости учета риска и управления им, при решении указанных проблем в изучении дисциплины студент должен:
- знать методы управления рисками в логистике, в частности, -
- методы уклонения от риска;
- методы локализации рисков;
- методы диссипации рисков;
- методы упреждения и компенсации рисков;
- уметь использовать такие методы применительно к проблемам и задачам логистики;
- иметь представление о возможностях использования особенностей функциональных областей логистики применительно к задачам управления рисками;
- обладать навыками расчетов оптимальных стратегий управления рисками в логистике.
Формы контроля:
- текущий контроль осуществляется на основе оценок в 10-бальной шкале по результатам:
1) экспресс-опросов, экспресс-тестов в ходе семинарских занятий;
2) выборочных проверок домашних заданий;
3) выполненных рефератов и домашней расчетной работы;
- промежуточный контроль не предусматривается, так как дисциплина читается в рамках одного модуля;
- форма итогового контроля – экзамен;
- итоговая оценка по курсу является средневзвешенной оценкой по результату экзамена и текущей успеваемости с весами, которые утверждаются на кафедре.
ІІ. Содержание программы.
- Разделы курса:
- Введение;
- Методы диссипации рисков в логистических системах;
- Методы локализации и упреждения рисков в логистических системах;
- Методы уклонения от риска и компенсации рисков в логистических системах.
- Введение;
- Темы и краткое содержание.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Тема 1.1. Классификация методов управления рисками в логистике
Основные группы методов управления рисками в логистических системах. Возможности и особенности их использования. Специфика методов уклонения от риска: отказ от рисков (отказ от сомнительных поставщиков, партнеров, рискованных проектов и т.п.); перенос рисков (на другое лицо, фирму и т.д.); передача или страхование рисков; хеджирование рисков; поиск гаранта и др. Сущность методов локализации рисков.
Специфика методов диссипации рисков: привлечение партнеров; перераспределение риска; диверсификации рисков (деятельности предприятия и др.). Методы компенсации или упреждения рисков: компенсирующие и упреждающие риск мероприятия на основе стратегического планирования; моделирование сценариев будущего состояния среды хозяйствования; создание страховых запасов и фондов денежных средств на основе методов резервирования и самострахования.
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ДИССИПАЦИИ РИСКОВ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Тема 2.1. Управление рисками предприятия на основе их перераспределения и диверсификации
Общая схема управления рисками на основе их перераспределения. Основные модели перераспределения риска. Сущность и специфика реализации соответствующих процедур и их графическое представление в пространстве «Доход - Риск». Модели учета взятых обязательств: пропорциональное и непропорциональное перераспределение риска. Учет отношения к риску в моделях его перераспределения: критерии ожидаемого значения (EVC); значимой дисперсии (MVC); ожидаемой полезности (EUC). Графические интерпретации с помощью линий уровня. Стратегии управления риском на основе методов диверсификации рисков. Диверсификация деятельности предприятия. Диверсификация рынка сбыта. Диверсификация закупок сырья и материалов.
Тема 2.2. Выбор оптимального способа доставки груза с учетом отношения к риску
Управление рисками, обуславливаемыми процедурами доставки груза. Задача выбора наилучшего метода доставки с учетом риска. Представление задачи на основе использования дерева имеющихся альтернатив и возможных ситуаций. Представление задачи в условиях неопределенности. Стратегии передачи или страхования рисков, обуславливаемых доставкой груза. Учет использования кредита для таких стратегий. Учет временных задержек; учет дополнительных особенностей (охрана, создание резерва и т.п.). Нахождение наилучшего способа доставки груза в условиях неопределенности. Нахождение наилучшего способа доставки с учетом отношения к риску: критерий ожидаемого значения (EVC); критерий значимой дисперсии (MVC); критерий ожидаемой полезности (EUC).
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И УПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗОВ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Тема 3.1. Стратегии управления рисками при представлении издержек на основе штрафных функций
Методы локализации рисков, обуславливаемых издержек обслуживания заказов в логистических системах. Возможности упреждения таких рисков. Представление модели управления рисками, обуславливаемыми издержками обслуживания заказов для случая, когда в соответствующей логистической системе издержки заданы на основе функций штрафов (риски штрафных издержек). Стратегии управления такими рисками в рамках критерия ожидаемого значения при нейтральном отношении к риску: нахождение оптимального управления на основе использования метода перестановки аргумента. Стратегии управления рисками штрафных издержек в рамках классического подхода с учетом отношения ЛПР к риску на основе критерия значимой дисперсии. Сравнение среднеквадратического отклонения величины случайных штрафных издержек обслуживания заданного портфеля заказов при перестановке их исполнения. Нахождение оптимальной стратегии с учетом заданного отношения к риску.
Тема 3.2. Стратегии управления рисками при представлении издержек контрактными суммами
Методы локализации и упреждения рисков, обуславливаемых издержками обслуживания заказов в логистических системах для случая, когда такие издержки представлены на основе заданных контрактных сумм по заказам портфеля. Модели соответствующих финансовых издержек обслуживания портфеля заказов в рамках схемы простых процентов: учет случайных финансовых потерь для наращиваемых сумм по исполняемым заказам; для дисконтированных доходов от их выполнения; учет инфляции и т.п. Оптимальное управление рисками указанных издержек в рамках критерия ожидаемого значения при нейтральном отношении ЛПР к риску. Стратегия оптимального управления рисками в общем случае; критерий значимой дисперсии с учетом заданного отношения ЛПР к риску.
Тема 3.3. Управление проектными рисками: индексный подход и оптимальное индексное правило
Методы локализации и упреждения проектных рисков в логистических системах, обуславливаемые: 1) возможными случайными отклонениями ожидаемых доходов по этапам проектов; 2) выбором стратегии реализации заданного множества проектов. Особенности представления проектов, связанные с использованием индексного подхода для управления риском. Концепция эталонного представления случайных финансовых потоков проекта при нейтральном отношении ЛПР к риску (критерий ожидаемого значения): понятие ожидаемой интенсивности финансовых потоков на фрагментах проекта. Стратегия оптимального управления риском на основе оптимального индексного правила. Концепция эталонного представления случайных финансовых потоков проекта с учетом отношения ЛПР к риску. Оптимальная стратегия управления риском в рамках критерия значимой дисперсии: модификация оптимального индексного правила с учетом отношения ЛПР к риску. Приложения индексного подхода к управлению рисками проектов в логистических системах.
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ РИСКОВ И КОМПЕНСАЦИИ РИСКОВ
Тема 4.1. Стратегии хеджирования рисков в логистических системах
Концепция хеджирования рисков. Иллюстрации и интерпретации хеджирования рисков предприятия применительно к логистическим системам. Возможность хеджирования рисков производителя, рисков потребителя, рисков поставок, рисков создания резерва при поставках и др. Сущность и специфика стратегий хеджирования рисков. Полное и частичное хеджирование. Коэффициент хеджирования. Хеджирование финансовых рисков предприятия (обуславливаемых возможным случайным изменением цен на рынках товаров, сырья, материалов; процентных ставок; обменных курсов валют и т.п.) на основе технологии форвардных контрактов. Определение форвардной цены поставки в рамках взятых форвардных обязательств с учетом временной структуры процентных ставок. Модели изменения сроков исполнения форвардных обязательств для стратегий хеджирования риска. Приложения и интерпретации к задачам хеджирования риска в логистических системах.
Тема 4.2. Стратегии управления рисками на основе создания системы резервов
Методы компенсации риска, использующие понятие резервирования. Интерпретации и приложения применительно к логистическим системам. Возможность и особенность организации хеджирования риска предприятия с помощью создания соответствующей системы резервов (сырье, материалы, финансовые ресурсы и т.п.). Стратегии управления риском дефицита при поставках товара. Учет рисков издержек хранения резерва, издержек ликвидности резерва, издержек штрафных санкций из-за срыва поставок в моделях управления рисками, обуславливаемыми возможностью случайного дефицита. Выбор коэффициента хеджирования при определении объема страхового резерва: нахождение гарантированного показателя экономической рентабельности; «цена» за возможность обеспечения гарантированной рентабельности при хеджировании резерва запаса. Особенности стратегии управления риском в рамках моделей, предполагающих использование кредита для создания страхового резерва.
Тема 4.3. Стратегии управления риском при использовании эффекта финансового рычага в моделях привлечения кредитов
Проблема соотношения между эффективностью и риском привлечения кредита в рамках деятельности предприятия. Интерпретации применительно к логистическим системам. Понятие эффекта финансового рычага. Модель определения эффекта финансового рычага для рентабельности собственных средств предприятия в рамках схемы простых процентов. Особенности представления такого эффекта с учетом риска отклонения доходности предприятия на планируемом периоде времени и с учетом увеличения заемной ставки процента по кредиту при увеличении плеча финансового рычага. Стратегии управления риском привлечения кредита, обуславливаемым выбором плеча финансового рычага. Оптимальная стратегия управления риском в рамках критерия ожидаемого значения для нейтральных к риску ЛПР. Оптимальная стратегия управления риском с учетом отношения ЛПР к риску. Приложения к моделям логистических систем, учитывающим привлечение кредитов.
ІІІ. Учебно-методическое обеспечение курса
- Литература:
Базовый учебник:
На данный момент базового учебника по данной дисциплине «Управление рисками в логистике» не имеется. Поэтому в качестве базовых материалов будут использованы раздаточные материалы по курсу.
Основная
- Рогов М. А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001.
- Мазур И. И. и др. Управление проектами. – М.: Экономика, 2001.
- Дубров А. М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 1999.
- Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование. – М.: Приор., 1999.
- Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999.
- Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. - СП(б): Экон. школа, 1998.
- Чернов В. А. Анализ коммерческого риска. – М.: Финансы и статистика, 1998.
- Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-бизнес, 1997.
- Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. – М.: Инфра-М, 1997.
- Шарп У. и др. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1997.
- Балабанов И. М. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.
Дополнительная
- Маршалл Дж., Бансал В. Финансовая инженерия. – М.: Инфра-М, 1998.
- Капитоненко В. В. Финансовая математика и ее приложения. – М.: Приор., 1998.
- Д’Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. – М.: Инфра-М, 1996.
- Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. – Киев: ВН, 1995.
- О’Брайан Д., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. – М.: Дело-Лтд, 1995.
- Первозванский А. А. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994.
- Грабовой П. Г. и др. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 1994.
- Грядов С. И. Риск и выбор стратегий в предпринимательстве. – М.: МСХА, 1994.
- Тематика заданий по различным формам текущего контроля:
- вопросы по темам дисциплины –
Тема 1.1:
- основные группы методов управления рисками в логистических системах;
- специфика и особенности методов уклонения от риска применительно к логистическим системам;
- сущность методов локализации риска и особенности их реализации в логистических системах;
- специфика и особенности методов диссипации рисков применительно к логистическим системам;
- методы компенсации и упреждения рисков – возможности и особенности их использования при управлении рисками в логистике.
Тема 2.1:
- общая схема управления рисками на основе их перераспределения;
- основные модели перераспределения рисками в логистических системах;
- учет отношения к риску в моделях его перераспределения;
- диссипации рисков при диверсификации деятельности предприятия;
- диссипации рисков при диверсификации рынка сбыта, закупок сырья и материалов.
Тема 2.2:
- задача выбора наилучшего метода доставки груза с учетом рисков и возможности ее представления;
- стратегии передачи или страхования рисков, обуславливаемых потерями при доставке груза;
- модели учета использования кредита, учета временных задержек, учета создания резерва в задачах выбора метода доставки груза;
- нахождение наилучшего способа доставки в условиях неопределенности;
- нахождение наилучшего способа доставки с учетом отношения к риску (EVC, MVC, EUC – критерии).
Тема 3.1:
- методы локализации и упреждения рисков, обуславливаемых издержками обслуживания заказов в логистических системах;
- модели управления рисками с представлением издержек обслуживания заказов на основе штрафных функций;
- оптимальное упреждение штрафных издержек при нейтральном отношении к риску (EVC-критерий);
- стратегии оптимального управления рисками штрафных издержек при обслуживании портфеля заказов с учетом заданного отношения ЛПР к риску (MVC-критерий).
Тема 3.2:
- методы локализации и упреждения рисков, обуславливаемых издержками обслуживания заказов в логистических системах, представленными соответствующими контрактными суммами по заказам портфеля;
- особенности учета финансовых потерь в рамках схемы простых процентов: для наращиваемых сумм по исполняемым заказам; для дисконтированных доходов от их выполнения; для издержек инфляции;
- оптимальное упреждение рисков финансовых потерь при обслуживании заказов портфеля в рамках критерия EVC (нейтральное отношение к риску);
- стратегии управления рисками таких потерь с учетом заданного отношения ЛПР к риску в рамках критерия MVC.
Тема 3.3:
- методы локализации и упреждения проектных рисков в логистических системах;
- особенности представления проектов при использовании индексного подхода для управления риском;
- концепция эталонного представления ожидаемых финансовых потоков по этапам проекта при нейтральном отношении к риску;
- стратегия оптимального управления риском на основе оптимального индексного правила;
- концепция эталонного представления ожидаемых финансовых потоков по этапам проекта с учетом отношения ЛПР к риску.
Тема 4.1:
- сущность и специфика стратегий хеджирования рисков применительно к логистическим системам;
- полное и частичное хеджирование; коэффициент хеджирования;
- стратегии хеджирования рисков предприятия на основе технологии форвардных контрактов;
- форвардная цена поставки в рамках взятых форвардных обязательств с учетом временной структуры процентных ставок;
- модели изменения сроков исполнения форвардных обязательств для стратегий хеджирования рисков.
Тема 4.2:
- методы компенсации риска на основе создания страхового резерва и особенности их использования в логистических системах;
- модели стратегий управления риском дефицита при поставках, предусматривающие хеджирование объема создаваемого резерва;
- выбор коэффициента хеджирования при определении объема страхового резерва (управление риском дефицита);
- нахождение гарантированного показателя экономической рентабельности при хеджировании резерва (управление риском дефицита);
- особенности управления рисками в рамках моделей, предусматривающих использование кредита для создания страхового резерва.
Тема 4.3:
- проблема соотношения между эффективностью и риском привлечения кредитов для предприятия: эффект финансового рычага;
- особенности представления эффекта финансового рычага с учетом риска отклонения доходности предприятия на будущем периоде;
- особенности представления эффекта финансового рычага с учетом зависимости кредитной ставки от плеча финансового рычага;
- оптимальная стратегия управления риском при выборе плеча финансового рычага для нейтральных к риску ЛПР (EVC-критерий);
- оптимальная стратегия управления риском при выборе плеча финансового рычага в общем случае, учитывая заданное отношение ЛПР к риску (MVC-критерий);
- особенности управления кредитными рисками в логистических системах, обуславливаемые созданием системы запасов.
- тематика рефератов -
- методы диссипации рисков в логистических системах;
- выбор наилучшего способа доставки груза в условиях неопределенности;
- выбор наилучшего способа доставки груза с учетом риска (EVC, MVC, EUC – критерии);
- выбор наилучшей стратегии выпуска нового товара в условиях неопределенности;
- выбор наилучшей стратегии выпуска нового товара в условиях риска (EVC, MVC, EUC – критерии);
- стратегии упреждения рисков для моделей обслуживания заказов в логистических системах при представлении издержек штрафными функциями;
- стратегии упреждения рисков, обуславливаемых обслуживанием портфеля заказов логистической системы и представляемых на основе контрактных цен по заказам;
- управление проектными рисками в логистических системах: индексный подход при нейтральном отношении ЛПР к риску;
- управление проектными рисками в логистических системах: модификация индексного подхода при учете отношения ЛПР к риску;
- стратегии хеджирования риска в логистических системах.
- вопросы к экзамену по курсу -
- Классификация методов управления риском в логистических системах.
- Специфика и особенности методов уклонения от риска применительно к логистическим системам.
- Сущность методов локализации риска и особенности их реализации в логистических системах;
- Специфика и особенности методов диссипации рисков применительно к логистическим системам;
- Методы компенсации и упреждения рисков – возможности и особенности их использования при управлении рисками в логистике.
- Общая схема управления рисками на основе их перераспределения;
- Основные модели перераспределения рисками в логистических системах;
- Учет отношения к риску в моделях его перераспределения;
- Диссипации рисков при диверсификации деятельности предприятия;
- Диссипации рисков при диверсификации рынка сбыта, закупок сырья и материалов.
- Задача выбора наилучшего метода доставки груза с учетом рисков и возможности ее представления;
- Стратегии передачи или страхования рисков, обуславливаемых потерями при доставке груза;
- Модели учета использования кредита, учета временных задержек, учета создания резерва в задачах выбора метода доставки груза;
- Нахождение наилучшего способа доставки в условиях неопределенности;
- Нахождение наилучшего способа доставки с учетом отношения к риску (EVC, MVC, EUC – критерии).
- Методы локализации и упреждения рисков, обуславливаемых издержками обслуживания заказов в логистических системах;
- Модели управления рисками с представлением издержек обслуживания заказов на основе штрафных функций;
- Оптимальное упреждение штрафных издержек при нейтральном отношении к риску (EVC-критерий);
- Стратегии оптимального управления рисками штрафных издержек при обслуживании портфеля заказов с учетом заданного отношения ЛПР к риску (MVC-критерий).
- Методы локализации и упреждения рисков, обуславливаемых издержками обслуживания заказов в логистических системах, представленными соответствующими контрактными суммами по заказам портфеля;
- Особенности учета финансовых потерь в рамках схемы простых процентов: для наращиваемых сумм по исполняемым заказам; для дисконтированных доходов от их выполнения; для издержек инфляции;
- Оптимальное упреждение рисков финансовых потерь при обслуживании заказов портфеля в рамках критерия EVC (нейтральное отношение к риску);
- Стратегии управления рисками таких потерь с учетом заданного отношения ЛПР к риску в рамках критерия MVC.
- Методы локализации и упреждения проектных рисков в логистических системах;
- Особенности представления проектов при использовании индексного подхода для управления риском;
- Концепция эталонного представления ожидаемых финансовых потоков по этапам проекта при нейтральном отношении к риску;
- Стратегия оптимального управления риском на основе оптимального индексного правила;
- Концепция эталонного представления ожидаемых финансовых потоков по этапам проекта с учетом отношения ЛПР к риску.
- Сущность и специфика стратегий хеджирования рисков применительно к логистическим системам;
- Полное и частичное хеджирование; коэффициент хеджирования;
- Стратегии хеджирования рисков предприятия на основе технологии форвардных контрактов;
- Форвардная цена поставки в рамках взятых форвардных обязательств с учетом временной структуры процентных ставок;
- Модели изменения сроков исполнения форвардных обязательств для стратегий хеджирования рисков.
- Методы компенсации риска на основе создания страхового резерва и особенности их использования в логистических системах;
- Модели стратегий управления риском дефицита при поставках, предусматривающие хеджирование объема создаваемого резерва;
- Выбор коэффициента хеджирования при определении объема страхового резерва (управление риском дефицита);
- Нахождение гарантированного показателя экономической рентабельности при хеджировании резерва (управление риском дефицита);
- Особенности управления рисками в рамках моделей, предусматривающих использование кредита для создания страхового резерва.
- Проблема соотношения между эффективностью и риском привлечения кредитов для предприятия: эффект финансового рычага;
- Особенности представления эффекта финансового рычага с учетом риска отклонения доходности предприятия на будущем периоде;
- Особенности представления эффекта финансового рычага с учетом зависимости кредитной ставки от плеча финансового рычага;
- Оптимальная стратегия управления риском при выборе плеча финансового рычага для нейтральных к риску ЛПР (EVC-критерий);
- Оптимальная стратегия управления риском при выборе плеча финансового рычага в общем случае, учитывая заданное отношение ЛПР к риску (MVC-критерий);
- Особенности управления кредитными рисками в логистических системах, обуславливаемые созданием системы запасов.
IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ
| № п/п | Наименование разделов и тем | Аудиторные часы | Формы текущего контроля | Самосто-ятельная работа | Всего часов | ||||
| Лек-ции | Семинар. или практич. занятия | Всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Раздел 1. Введение | ||||||||
| Тема 1.1. Классификация методов управления рисками в логистике | 1 | - | 1 | | 1 | 2 | |||
| 2 | Раздел 2. Методы диссипации рисков в логистических системах | ||||||||
| Тема 2.1. Управление рисками предприятия на основе их перераспре-деления и диверсификации | 2 | 1 | 3 | | 3 | 6 | |||
| 3 | Тема 2.2. Выбор оптимального способа доставки груза с учетом отношения к рису | 2 | 1 | 3 | Домашнее зада-ние | 3 | 6 | ||
| 4 | Раздел 3. Методы локализации и упреждения рисков для моделей обслуживания заказов в логистических системах | ||||||||
| Тема 3.1. Стратегии управления рисками при представлении издержек на основе штрафных функций | 2 | 1 | 3 | | 3 | 6 | |||
| 5 | Тема 3.2. Стратегии управления рисками при представлении издержек контрактными суммами | 1 | 1 | 2 | | 2 | 4 | ||
| 6 | Тема 3.3. Управление проектными рисками: индексный подход и оптимальное индексное правило | 2 | 1 | 3 | Рефе-рат * | 3 | 6 | ||
| 7 | Раздел 4. Методы уклонения от рисков и компенсации рисков | ||||||||
| Тема 4.1. Стратегии хеджирования рисков в логистических системах | 2 | 1 | 3 | | 3 | 6 | |||
| 8 | Тема 4.2.Стратегии управления рисками на основе создания системы резервов | 2 | 1 | 3 | | 3 | 6 | ||
| 9 | Тема 4.3. Стратегии управления рисками при использовании эффекта финансового рычага в моделях привлечения кредитов | 2 | 1 | 3 | | 3 | 6 | ||
| ИТОГО | 16 | 8 | 24 | | 24 | 48 | |||
* - тематика рефератов приведена в пояснительной записке
Автор программы______________________Бродецкий Г.Л.
д.т.н., профессор