Программа по дисциплине
| Вид материала | Программа |
- Рабочая учебная программа по дисциплине «Моделирование рынка ценных бумаг» ен., 282.34kb.
- Рабочая программа по дисциплине технические средства информатизации для студентов специальности, 320.99kb.
- Рабочая программа По дисциплине "религиозная ситуация изучаемого региона" Для специальности:, 184.28kb.
- Учебная программа для специальности: 1-25 01 04 Финансы и кредит Факультет, 430.83kb.
- Программа вступительного испытания по дисциплине «История», 431.52kb.
- Рабочая программа по дисциплине маркетинг издательство тюменского государственного, 948.52kb.
- Программа по дисциплине "Философия" для поступающих, 149.25kb.
- Рабочая программа по дисциплине Физическая культура кафедра Физического воспитания, 2131.05kb.
- Программа и контрольные задания по учебной дисциплине, 858.36kb.
- Рабочая программа по дисциплине основы компьютерной электроники для студентов специальности, 487.92kb.
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Кафедра финансов и валютно-кредитных отношений
«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
____________Вологдин А.А.
«___»__февраля_2011года
Программа по дисциплине
Финансовые риски в международном бизнесе
для слушателей 3 курса вечерней формы обучения
по специальности «Финансы и кредит»
Международного коммерческого факультета
Обсуждена и рекомендована
к утверждению на заседании кафедры.
Протокол №5 от «28 » декабря 2010г.
Москва, 2011
Разработчик программы: к.э.н., доцент Леонова Ольга Владимировна
Рецензент:
д.э.н. профессор Кафедры международной торговли и внешней торговли РФ Орешкин Валерий Алексеевич
Содержание
Стр.
- Организационно-методический раздел ……………… 4
- Распределение учебных часов по дисциплине ………. . 4
- Содержание дисциплины…………………. ……………. 5
- Примерный перечень вопросов к зачету ………………6
- Библиография…………………………………………….. 7
1. Организационно-методический раздел
Цели и задачи дисциплины - привить слушателям профессиональные навыки мониторинга финансовой среды возникновения рисков и разработку мер, направленных на их снижение.
Задачи дисциплины - ознакомить слушателей с факторами, влияющими на конъюнктуру международных рынков – финансовых и товарных, действующей системой страхования, законодательного и нормативного регулирования. Обучит слушателей применению финансовых инструментов и срочных контрактов для страхования и хеджирования финансовых рисков.
2. Распределение учебных часов по дисциплине:
| N Тема | Темы занятий | Всего часов | Лекции | Семинары | Самост. работа |
| 1. | Сущность и классификация финансовых рисков, и их оценка участниками ВЭД | 6 | 2 | - | 4 |
| 2. | Методы анализа риска | 8 | 2 | - | 6 |
| 3. | Управление финансовыми рисками | 6 | 2 | | 4 |
| 4. | Стратегия снижения риска | 7 | - | 2 | 5 |
| 5. | Рыночный риск | 6 | 2 | - | 4 |
| 6. | Пути нейтрализации финансовых рисков | 7 | - | 2 | 5 |
| | ИТОГО: | 40 | 8 | 4 | 28 |
Текущие формы контроля: контрольная работа -1.
Итоговая форма контроля: зачет.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Тема 1. Сущность и классификация финансовых рисков, и их оценка участниками ВЭД.
Понятие финансового риска и его сущность. Классификация предпринимательских финансовых рисков. Смысл риска и его оценка. Риски, связанные с внешнеторговой деятельностью. Механизм регулирования рисков в соглашении Базель II.
Тема 2 . Методы анализа риска.
Методы анализа риска в абсолютном и относительном выражении. Качественный и количественный анализ риска. Метод экспертных оценок, аналитический метод. Метод анализа чувствительности модели. Метод аналогий. Value-at-Risk - оценка рыночного риска в мировой и российской практике.
Тема3. Управление финансовыми рисками.
Модели и методы управления. Этапы управления рисками. Факторы,
оказывающие влияние на уровень финансовых рисков. Диверсификация
финансовых рисков. Риски, связанные с легализацией (отмыванием)
преступных доходов и финансированием терроризма. Некоторые финансовые
проблемы борьбы с терроризмом.
Тема 4. Стратегия снижения риска.
Методы нейтрализации финансовых рисков. Классические средства
предохранения от валютного риска. Виды рисков банковских деривативов. Хеджирование валютных рисков через следующие финансовые инструменты: форвардный валютный контракт, валютные фьючерсы, валютные опционы. Основные стратегии риск-менеджмента в коммерческих внешнеторговых предприятиях.
Тема семинарского занятия:
Рыночный риск
Вопросы:
- Рыночный риск: сущность, классификация и методы оценки.
- Кредитный риск: сущность, классификация и методы оценки.
- Риск ликвидности: сущность, классификация и методы оценки.
- Валютный риск его сущность.
Пути нейтрализации финансовых рисков
Вопросы:
-Какие виды диверсификации могут быть использованы фирмой для минимизации финансовых рисков?
-В чем заключается особенность хеджирования как метода нейтрализации финансовых рисков?
-На основании, каких критериев осуществляется выбор страховой компании при страховании финансовых рисков?
4. Перечень вопросов к зачету.
1. Охарактеризуйте виды экономических рисков и ситуации, при которых они возникают.
2. Охарактеризуйте сущность и принципы управления финансовыми рисками
3. Опишите процесс управления финансовыми рисками.
4. Опишите методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности.
5. Value-at-Risk - оценка рыночного риска в мировой и российской практике.
6. Перечислите факторы уменьшающие (увеличивающие) степень коммерческого риска.
7.Опишите внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков.
8. Опишите основные условия страхования финансовых рисков.
9. Почему валютный своп не используется для хеджирования валютных рисков?
10. Хеджирование с использованием опционов (американский и европейский опцион), фьючерсных контрактов, операций «своп».
5. Библиография.
Основная литература:
1. Стоименов М. Финансирование международной торговли, пер. с болг. –М.: МЫСЛЬ, 2006-496с-ISBN-5-244-01074-3, 2006-304 с.
Дополнительная литература:
1.Слепова. В.А., 3-е издание, Финансы Учебник. - /Под редакцией проф. В.Г. Князева - М.: Магистр, 2008.- 682с.
2.Ольшанский А.И., Мошенская А.Б. Управление рисками банков и предприятий - М.: Ин-т Национального бизнеса, 2010. – 424с.
3.Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски, Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», / Под редакцией, Е.М.Григорьева. М.:, Финансы и статистика, 2008 – 100с.
4.Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера // Управление финансовой стабилизацией предприятия. Киев, Эльга, Ника-Центр, 2003 – 667с.
5.Сайты:
- Le journalduNet
ссылка скрыта.
- The Economist-World News
ссылка скрыта. ссылка скрыта.
- The Risk Management – Risk News
ссылка скрыта. ссылка скрыта. Tilimghast.com.
- FATF
ссылка скрыта. fatf-gafi.org. ссылка скрыта. fedsm.ru.
Тираж 25_экз. Заказ № _______
Отпечатано в ГОУ ВПО Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4а.