Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Банка о результатах развития Банка по приоритетным направлениям его деятельности Управление рисками
| Вид материала | Отчет |
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Годовой отчет за 2008 год Воротынск 2009 год, 867.92kb.
- Годовой отчет за 2010 год Воротынск 2011 год, 410.47kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 677.88kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
- Положение кредитной организации эмитента в отрасли, 489.01kb.
- Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш», 584.12kb.
- Положение ОАО вкабанк в отрасли стр, 1043.12kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
Кредитный портфель
Чистая ссудная задолженность составляет 44 031 млн. руб. или 70,9% активов Банка, за 2010 год в абсолютном выражении увеличение составило 10 205 млн. руб. или 30,2%.
Таблица 1. Распределение чистой ссудной задолженности по сегментам, млн. руб.
| Показатели | 01.01.10 | 01.01.11 | откл. |
| Чистая ссудная задолженность | 33 826 | 44 031 | 10 205 |
| - крупный корпоративный рынок | 2 011 | 3 064 | 1 053 |
| - малый и средний бизнес (МСБ) | 9 889 | 12 083 | 2 194 |
| - розничный рынок | 14 579 | 20 476 | 5 897 |
| - органы власти | 0 | 0 | 0 |
| - МБК | 979 | 104 | - 875 |
| - просроченная задолженность | 212 | 94 | - 118 |
| - векселя | 4 206 | 3 860 | - 346 |
| - депозиты в Банке России | 1 950 | 4 350 | 2 400 |
| | | | |
| Структура | | | |
| - крупный корпоративный рынок | 6% | 7% | 1 п.п. |
| - малый и средний бизнес (МСБ) | 29% | 27% | - 2 п.п. |
| - розничный рынок | 43% | 47% | 4 п.п. |
| - органы власти | 0% | 0% | - |
| - МБК | 3% | 1% | - 2 п.п. |
| - просроченная задолженность | 1% | 1% | - |
| - векселя | 12% | 8% | - 4 п.п. |
| - депозиты в Банке России | 6% | 9% | 3 п.п. |
| ИТОГО: | 100% | 100% | х |
За рассматриваемый период структура чистой ссудной задолженности изменилась, снижение объема наблюдается на межбанковском рынке и по вложениям в векселя, снижение удельного веса составило: по межбанковскому рынку – 2 процентных пункта (п.п.) с 3% до 1% и по учтенным векселям – 4 п.п. с 12% до 8%. Также на 2 п.п. сократился объем кредитов выданных МСБ при абсолютном приросте по данному сегменту 2 194 млн.руб., данное снижение объема вызвано изменением структуры вложений. В остальных сегментах наблюдается увеличение вложений.
На 01 января 2011 года наибольший удельный вес занимают вложения в малый и средний бизнес и розничный сегменты рынка: 27% и 47% соответственно.
Портфель кредитов, предоставленных физическим лицам составил 20 476 млн. руб., что по объему и по удельному весу превышает показатели портфеля корпоративных кредитов.
На 01.01.11 г. портфель ипотечных кредитов оценивается в 13 430 млн. рублей, что составляет 65,6% от всего розничного кредитного портфеля Банка.
Кредиты на приобретение жилья составляют 7,9% розничного портфеля. Портфель автокредитов составил 819 млн. руб., что составляет 3,9% от всего розничного кредитного портфеля «Запсибкомбанк» ОАО.
Портфель кредитов, предоставленных юридическим лицам занимает значительную долю в структуре кредитных вложений Банка ( 34%) и составляет 15 147 млн. руб. Данный показатель является отражением стратегии Банка, направленной на поддержку и развитие различных отраслей региональной экономики, здесь традиционно преобладают отрасли промышленности, торговли и строительства.
В текущем году Банк продолжил сотрудничество с клиентами по предоставлению лизинговых услуг. Текущий портфель лизинговых кредитов по состоянию на 01.01.11 г. составил 1 609 млн. руб.
Кредитные вложения «Запсибкомбанк» ОАО в территориальном разрезе выглядят следующим образом:
Таблица 2. Структура кредитных вложений в разрезе территорий, млн. руб.
| Показатели | 01.01.10 | 01.01.11 | откл. |
| Юг Тюменской области | 23 251 | 25 881 | +2 630 |
| Ханты-Мансийский АО | 4 813 | 8 912 | +4 099 |
| Ямало-Ненецкий АО | 5 456 | 8 911 | +3 455 |
| г. Москва | 306 | 327 | +21 |
| ИТОГО: | 33 826 | 44 031 | +10 205 |
| Структура | | | |
| Юг Тюменской области | 69% | 59% | - 10 п.п. |
| Ханты-Мансийский АО | 14% | 20% | + 6 п.п. |
| Ямало-Ненецкий АО | 16% | 20% | + 4 п.п. |
| г. Москва | 1% | 1% | - |
| ИТОГО: | 100% | 100% | х |
По-прежнему, наибольший удельный вес в структуре кредитных вложений занимают кредитные вложения по югу Тюменской области, включая Тюмень: на их долю приходится 59% в общем объеме вложений. Произошло изменение структуры вложений в текущем году за счет увеличения доли вложений по автономным округам.
В кредитном портфеле «Запсибкомбанк» ОАО на 01.01.11 г. числится 62 тысячи кредитных договоров, прирост количества договоров за год составил 27 тысяч.
В отчетном году Банк продолжил применение гибкой процентной политики. В следствии тенденции к уменьшению процентных ставок за кредит, сложившейся на региональном рынке, средневзвешенная процентная ставка (с учетом МБК) составила 13,03%, что на 0,8 пункта ниже, чем аналогичный показатель на 1 января 2010 года.
Размер просроченной задолженности, за минусом созданного резерва, составил на 01.01.11г. – 94 млн. руб. (величина просроченной задолженности 699 млн. руб., величина созданного резерва 605 млн. руб.). Удельный вес просроченной задолженности (699 млн. руб.) в общем размере чистой ссудной задолженности составил 1,6%. Данный показатель свидетельствует о достаточном качестве кредитного портфеля и позволяет отнести кредитные вложения «Запсибкомбанк» ОАО к категории кредитных вложений с низким уровнем риска.
В 2010 году Банк продолжил проведение гарантийных операций, как в национальной, так и в иностранной валютах. По данному направлению наиболее динамично развивалось сотрудничество Банка со своими постоянными клиентами, коммерческими и социальными структурами. По итогам года портфель банковских гарантий составил 763,9 млн. руб.
Портфель ценных бумаг
Удельный вес активов Банка в виде вложений в ценные бумаги составил 7,5%, с начала года их величина увеличилась на 1 818,0 млн. руб. или на 63,5% до 4 683,0 млн. руб.
Таблица 3. Портфель ценных бумаг в разрезе инструментов, млн. руб.
| Показатели | 01.01.10 | 01.01.11 | откл. |
| Портфель ценных бумаг | 2 865,0 | 4 683,0 | 1 818,0 |
| - облигации (включая государственные) | 2 034,8 | 3 656,6 | 1 621,8 |
| - инвестиционные паи и акции | 825,8 | 745,4 | -80,4 |
| - участие в хозяйственной деятельности организаций* | 4,4 | 281,0 | 276,6 |
| Структура | | | |
| - облигации (включая государственные) | 71,0% | 78,1% | 7,1 п.п. |
| - инвестиционные паи и акции | 28,8% | 15,9% | -12,9 п.п. |
| - участие в хозяйственной деятельности организаций* | 0,2% | 6,0% | 5,8 п.п. |
| ИТОГО: | 100,0% | 100,0% | х |
*объем чистых вложений, за минусом резерва.
Основную часть портфеля ценных бумаг составляют государственные и корпоративные облигации – 78,1% портфеля. Доля акций и инвестиционных паев в портфеле ценных бумаг была снижена и составляет – 15,9%.
В портфеле облигаций значительную долю составляют государственные ценные бумаги как инструмент с низким уровнем риска и удобным инструментом управления ликвидностью Банка – 35,9 % всего портфеля ценных бумаг.
Таблица 4. Структура портфеля облигаций, млн. руб.
-
Показатели
01.01.10
01.01.11
откл.
Портфель облигаций
2 034,8
3 656,6
1 621,8
- государственные
1 440,9
1 682,3
241,4
- нефтегазовая и нефтехим. отрасль
284,0
393,3
109,3
- машиностроение
55,4
211,8
156,4
- металлургия
100,5
335,6
235,1
- транспорт
154,0
249,7
95,7
- потребительский сектор
0,0
627,1
627,1
- энергетика
0,0
156,8
156,8
Структура
- государственные
70,8%
46,0%
-24,8 п.п.
- нефтегазовая и нефтехим. отрасль
14,0%
10,8%
-3,2 п.п.
- машиностроение
2,7%
5,8%
3,1 п.п.
- металлургия
4,9%
9,2%
4,3 п.п.
- транспорт
7,6%
6,8%
-0,8 п.п.
- потребительский сектор
-
17,1%
17,1 п.п.
- энергетика
-
4,3%
4,3 п.п.
ИТОГО:
100%
100%
х
Портфель облигаций за 2010 г. увеличился на 1 621,8 млн. руб. или на 79,7%. Рост портфеля произошел за счет увеличения вложений в корпоративные облигации в 3,3 раза. Портфель корпоративных облигаций содержит ликвидные ценные бумаги крупных компаний ведущих отраслей экономики (Российские железные дороги, НК Лукойл, АНК Башнефть, Россельхозбанк, Магнитогорский металлургический комбинат, Куйбышевазот, Северсталь, Номос-Банк, Росгосстрах, НПК Иркут).
В течение 2010г. Банк уменьшил вложения в акции и инвестиционные паи, реализовав часть портфеля ценных бумаг, достигших установленных целевых уровней. Таким образом портфель акций и паев сократился на 80,4 млн.руб. или на 9,7% и на 01.01.11г. составил 745,4 млн.руб., преимущественно были реализованы акции, относившиеся к нефтегазовой отрасли и инвестиционные паи.
Таблица 5. Структура портфеля акций и паев, млн. руб.
| Показатели | 01.01.10 | 01.01.11 | откл. |
| Портфель акций и паев | 825,8 | 745,4 | -80,4 |
| - нефтегазовая отрасль | 321,7 | 268,7 | -53,0 |
| - инвестиционные паи | 209,9 | 93,1 | -116,8 |
| - транспорт | 97,0 | 155,2 | 58,2 |
| - электроэнергетика | 157,6 | 184,3 | 26,7 |
| - потребительский сектор | 39,6 | 44,1 | 4,5 |
| | | | |
| | | | |
| Структура | | | |
| - нефтегазовая отрасль | 39,0% | 36,1% | -2,9% |
| - инвестиционные паи | 25,4% | 12,5% | -12,9% |
| - транспорт | 11,7% | 20,8% | 9,1% |
| - электроэнергетика | 19,1% | 24,7% | 5,6% |
| - потребительский сектор | 4,8% | 5,9% | 1,1% |
| ИТОГО: | 100,0% | 100% | х |
Формирование инвестиционного портфеля строится по принципу максимальной надежности и направлено на минимизацию рисков. Исходя из этого, Банк инвестирует средства в самые надежные инструменты, представленные на российском финансовом рынке.
Основная часть активов «Запсибкомбанк» ОАО вкладывается в высоконадежные государственные ценные бумаги РФ и ценные бумаги корпоративных эмитентов с участием Российской Федерации, сравнимые по уровню надежности и ликвидности с государственными.
Часть средств банка инвестируется в корпоративные ценные бумаги с учетом высоких требований к уровню кредитоспособности их эмитентов.
Целью инвестиционной стратегии «Запсибкомбанк» ОАО как и прежде является получение стабильного дохода при максимальной надежности вложений с максимальной ликвидностью.