Чеченский государственный университет

Вид материала

Основная образовательная программа

Содержание 1. Математические методы, используемые для анализа инвестиций в условиях определенности. 2. Наращение и дисконтирование денежных сумм. 3. Потоки платежей. 1. Показатели эффективности инвестиционного проекта. 2. Свойства показателей эффективности капиталовложений и их взаимосвязь. 1. Анализ факторов, влияющих на оценку инвестиций с фиксированными доходами. 2. Анализ временной зависимости стоимости инвестиции в облигацию. 3. Портфель из облигаций, не имеющих кредитного риска. 1. Управление портфелем в стратегии иммунизации. 2. Активные и пассивные стратегии управления портфелем. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе В результате изучения дисциплины Основные виды занятий Содержание дисциплины 1. Цель и задачи дисциплины «Эконометрика» Цель преподавания дисциплины Задачи изучения дисциплины 2. Место курса среди других дисциплин учебного плана Место дисциплины в структуре ООП ... Полное содержание

Подобный материал:

• Каузатив и декаузатив в чеченском языке 10. 02. 02. Языки народов Российской Федерации, 382.7kb.
• Чеченский государственный университет, 1923.44kb.
• На правах рукописи, 403.13kb.
• Синкретизм духовной культуры: взаимосвязь общего и особенного 24. 00. 01 теория и история, 285.42kb.
• Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 4401.6kb.
• Чеченский государственный университет, 1344.93kb.
• Чеченский государственный университет центр системных региональных исследований и прогнозирования, 2343.38kb.
• Кубанский государственный аграрный университет кубанский государственный технологический, 51.16kb.
• Чеченский государственный университет, 1110.04kb.
• Чеченский государственный университет, 2162.89kb.

Тема I. Математические основы финансового анализа в условиях определенности.

1. Математические методы, используемые для анализа инвестиций в условиях определенности. Разложение функций в степенные ряды. Применение производных к исследованию функций. Метод математической индукции. Методы оптимизации решения задач линейного программирования.

2. Наращение и дисконтирование денежных сумм. Методы наращения и дисконтирования денежных сумм и их сравнение. Номинальные и эффективные процентные ставки. Эквивалентность процентных ставок. Переменные процентные ставки. Доходность финансовой операции. Учет налогообложения и инфляции. Эквивалентные серии платежей.

3. Потоки платежей. Виды потоков платежей и их основные параметры. Финансовая рента (обычная, рента пренумерандо, вечная рента, отсроченная рента). Свойства коэффициентов дисконтирования и наращения ренты. Расчет параметров ренты. Теоремы о процентной ставке финансового потока. Метод линейной интерполяции для нахождения процентной ставки потока.

Тема II. Финансовый анализ производственных инвестиций.

1. Показатели эффективности инвестиционного проекта. Чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, индекс рентабельности. Оценка эффективности и сравнение инвестиционных проектов.

2. Свойства показателей эффективности капиталовложений и их взаимосвязь.

Зависимость показателей эффективности от параметров инвестиционного проекта. Взаимосвязь между показателями эффективности.

Тема III. Количественный анализ финансовых инвестиций.

1. Анализ факторов, влияющих на оценку инвестиций с фиксированными доходами. Внутренняя доходность облигации. Временная структура процентных ставок. Зависимость цены облигации от внутренней доходности, купонной ставки, срока до погашения. Факторы, влияющие на величину изменения цены облигации при изменении ее внутренней доходности. Дюрация и показатель выпуклости облигации. Их свойства.

2. Анализ временной зависимости стоимости инвестиции в облигацию. Планируемая и фактическая стоимость инвестиции в облигацию. Свойства планируемой и фактической стоимости инвестиций в облигацию как функций времени. Иммунизирующее свойство дюрации облигации. Доходность инвестиции в ценную бумагу.

3. Портфель из облигаций, не имеющих кредитного риска. Меры доходности портфеля. Дюрация и показатель выпуклости портфеля. Задача минимизации показателя выпуклости портфеля. Иммунизирующее свойство дюрации портфеля.

Тема IV. Управление портфелем облигаций.

1. Управление портфелем в стратегии иммунизации. Иммунизация портфеля облигаций без учета трансакционных расходов. Иммунизация портфеля облигаций с учетом трансакционных расходов. Задача минимизации трансакционных расходов.

2. Активные и пассивные стратегии управления портфелем. Стратегия, основанная на прогнозе процентных ставок. Построение портфеля, обеспечивающего поток обязательств инвестора. Задача минимизации стоимости портфеля.


Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чеченский государственный университет

• 
  
• 
  
• 
  
• Кафедра «Математические методы анализа экономики»
  
• 
  
• Аннотация
  
• примерной программы дисциплины
  
• «Теория игр»
  

подготовки бакалавра по направлению «Экономика».

Профили: «Математические методы в экономике».

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• Грозный 2011
  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Курс является очень важным в обучении экономистов-математиков, т.е. одним из основных в обучении новой категории специалистов – аналитиков в области принятия решений, т.е. специалистов, владеющих методами принятия решений и умеющих использовать автоматизированные системы принятия решений.

Целью преподавания дисциплины «Теория игр» является формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; обучение студентов основам процесса принятия управленческих решений, применению математических методов в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений.

Задачей курса является

− ознакомление с основами процесса принятия управленческих решений;

− обучение теории и практике принятия решений в современных условиях хозяйствования;

− рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления.

В результате изучения дисциплины студент должен:

1. Знать

− теоретические основы принятия решений;

− содержательную сторону задач, возникающих в практике менеджмента и маркетинга, т.е. уметь идентифицировать проблему.

2. Владеть математическими методами принятия решений, с помощью которых в современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений.

3. Уметь использовать полученные знания для осуществления анализа управленческих ситуаций:

− уточнять совместно с ЛПР постановку задачи,

− выбирать метод принятия решений,

− собирать необходимую информацию,

− строить модель задачи,

− организовывать обработку информации на ЭВМ,

− Интерпретировать полученные результаты и представлять их ЛПР.

4. Иметь представление о путях совершенствования процесса принятия решений, об особенностях принятия решений в условиях изменения внешней среды;

5. Применять информационные технологии в процессе моделирования и оптимизации управленческих решений.

Основные виды занятий: лекции, практические занятия, занятия в компьютерных классах.

Сфера профессионального использования

Все виды менеджмента, маркетинг, управление проектами, антикризисное управление, логистика, инвестиционная деятельность, банковское дело, оценочная деятельность и др.

Курс требует знания дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Дискретный анализ», «Методы оптимизации»,»Исследование операций», «Теория вероятностей и Математическая статистика», «Микро- и макроэкономика», дисциплин предметной области, дисциплин, связанных с информационной поддержкой принятия решений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Анализ задач и методов принятия решений.

1.1. Постановка задачи принятия решений (ЗПР)

1.2. Схема процесса принятия решений.

1.3. Классификация ЗПР.

1.4. Классификация методов принятия решений (ПР)

1.4.1. Методы ИО

1.4.2. Методы принятия решений, основанные на анализе конфликтных ситуаций

1.4.3. Методы теории полезностей,

1.4.4. Метод анализа иерархий

1.4.5. Методы ПР на основе теории нечетких множеств.

1.5. Сравнительный анализ методов ИО и методов ПР.

1.6. Характеристика методов теории полезностей.

1.7. Автоматизированные системы принятия, планирования, синтеза решений и их классификация.

1.8. Функциональная подсистема принятия решений.

Тема 2 Теория игр и принятие решений (игровой подход к оптимизации управленческих решений).

2.1. Ситуации в практике менеджмента, допускающие игровой подход.

2.2. Основные понятия и определения математической теории игр.

2.3. Основные методы решения.

2.4. Методика решения прикладных задач.

Тема 3 Принятие решений на основе метода анализа иерархий (МАИ).

3.1. Иерархическое представление проблемы.

3.2. Синтез приоритетов на иерархии и оценка ее однородности.

3.3. Многокритериальный выбор на иерархиях с различным числом и составом альтернатив под критериями.

3.4. Методика решения прикладных задач.

Тема 4 Методы принятия решений на основе нечетких множеств.

4.1. Элементы теории нечетких множеств.

4.2. Нечеткие операции, отношения, свойства отношений.

4.3. Многокритериальный выбор альтернатив на основе теории нечетких множеств.


ЛИТЕРАТУРА

1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М.: ФиС, 2000.
   
2. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. принятие решений на основе нечетких моделей. Рига: Зинатне, 1990.
   
3. В.М. Трояновский. "Математическое моделирование в менеджменте". Русская деловая литература, 1999.
   
4. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. М.: Наука, 1985.
   
5. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб., "Лань", 2000
   
6. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Экономико-математические методы и модели в менеджменте. СПб., СПбГТУ, 2000
   
7. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: ФиС, 2000
   
8. Жак С.В. Математические модели менеджмента и маркетинга. Ростов-на-Дону, ЛаПО, 1997.
   
9. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.: МИР, 1976.
   
10. Карданская Н.Л. "Основы принятия управленческих решений" М: Русская деловая литература, 1998.
    
11. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981.
    
12. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархии. М.: Радио и связь, 198
    

Аннотация примерной программы дисциплины

«Эконометрика»

подготовки бакалавра по направлению «Экономика».


Профиль: «Математические методы в экономике»


1. Цель и задачи дисциплины «Эконометрика»


Место дисциплины в учебном процессе.

В исследовании экономических явлений с использованием аппарата математической статистики видное место занимает эконометрика. Экономические модели в современных экономических исследованиях широко используются для анализа рыночной конъюнктуры, описания эмпирических закономерностей в области спроса и предложения, построения статических и динамических моделей экономики. Применение эконометрических моделей повышает научную обоснованность выбора стратегии принимаемых решений. В настоящее время математико-статистический аппарат, необходимый для разработки эконометрических моделей, включен в пакеты прикладных программ по статистике для ПЭВМ.


Цель преподавания дисциплины

Курс знакомит с историей развития эконометрических исследований как составной части экономико-математического моделирования, проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических явлений и процессов, что способствует выработке современного экономического мышления и дает навыки решения ряда прикладных задач.


Задачи изучения дисциплины

Задача курса «Эконометрика» - познакомить с наиболее распространенными методами эконометрических исследований, определить область их применения, реализацию и интерпретацию полученных результатов.

Изучение данного курса позволит углубить знания, полученные в ходе освоения курсов «Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Общая экономическая теория».


2. Место курса среди других дисциплин учебного плана

Курс «Эконометрика» тесно связан с дисциплинами «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика». Для изучения курса «Эконометрика» необходимо владение материалом дисциплин «Высшая математика» (разделами «Теория вероятностей», «Математическая статистика»), «Экономическая теория». Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для успешного освоения таких дисциплин, как «Теория принятия решений», «Эконометрическое моделирование», «Многомерные статистические методы». Освоенные студентами методика моделирования процессов и техника прогнозирования несомненно найдут применение в деятельности любого менеджера при принятии управленческих решений.


Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Эконометрика» предназначена для студентов второго курса.


4. Требования к результатам освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования

Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии

Линейные регрессионные модели с переменной структурой

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация

Модели бинарного выбора (логит- и пробит-модели)

Производственные функции и их идентификация

Системы линейных одновременных уравнений

Курс изучается в форме лекций (2 час/нед) и практических занятий (2 час/нед).

Практические занятия проводятся как в аудитории, так и в компьютерных классах. Цель компьютерных занятий - овладение студентами методов анализа и обработки данных с использованием пакетов прикладных программ.


5. Основная и дополнительная литература

а) основная литература

Учебники, учебные пособия:

1. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1986.
   
2. MapdacA. Н. Эконометрика. Учебное пособие. Краткий курс — СПб.: «Питер Бук», 2001.
   
3. Новые области применения математики / Под ред. Дж. Лайтхил-ла. — Минск: Вышэйшая школа, 1981.
   

6. Практикум по эконометрике / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2001.
   
7. 
   
8. Федосеев В. В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. — М.: Финстатинформ, 1996.
   
9. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. — М.: Финансы и статистика, 1979.
   
10. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Хрипача. — Минск: Эко-номпресс, 2000.
    
11. Эконометрика. Учебник. / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: «Проспект», 2009.
    
12. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. –М.: «Дело», 2007.
    

б) дополнительная литература

1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Методы исследования зависимостей. М., Финансы и статистика, 1983, т.1.
   
2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Практикум по прикладной статистике и эконометрике, М., МЭСИ, 2000.
   
3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.; ЮНИТИ, 1998.
   
4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М., Статистика, 1980
   
5. Доугерти Кристофер Введение в эконометрику. М., ИНФРА – М, 1997
   
6. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистка, 2000.
   
7. Иванова В.М. Эконометрика. М., Соминтек, 1991
   
8. Клейнер Г. Производственные функции. М., ФиС, 1986
   
9. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М., Финансы и статистика, 1988.
   
10. Справочник по математике для экономистов. — М.: Высшая шко­ла, 1987.
    

Аннотация примерной программы дисциплины

«Эконометрическое моделирование»

подготовки бакалавра по направлению «Экономика».


Профиль: «Математические методы в экономике»

1. Минимальные требования к содержанию дисциплины:
   

Основные аспекты эконометрического моделирования. Моделирование сценариев социально-экономического развития страны. Эконометрическое моделирование финансово-экономического состояния фирмы. Эконометрическое моделирование процессов распределительных отношений в обществе.


2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности:

Эконометрика, методы социально-экономического прогнозирования.


2. Цели и задачи дисциплины:


Эконометрическое моделирование - один из основных методов анализа и синтеза сложных систем, возникающих при изучении экономических про­цессов и объектов на микро, макро и глобальном уровнях. Характеристиче­ской особенностью его является модельное описание конкретных количест­венных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями.

Целью преподавания дисциплины «Эконометрическое моделирование» является усвоение студентами основных понятий и методов эконометрического моделирования, необходимых в профессиональной деятельности спе­циалиста в области применения математических методов в экономике.

Дисциплина ориентирует на методы моделирования экономических процессов на макро, микро и глобальном уровнях, ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности:

• профессиональной компетентностью, определяемой как совокупность теоретических и практических навыков, полученных при освоении профессиональной образовательной программы по специальности “Математические методы в экономике”;
  
• способностью осуществлять профессиональные функции в рамках одного или более видов деятельности.
  
• 
  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:


В результате изучения дисциплины студенты должны:

• понимать место и роль эконометрического моделирования в систем­ном анализе;
  
• уметь составлять модели реальных экономических объектов и процессов на основе экономической теории.
  

• знать основные математические модели и  эконометрические  методы,
  

применяющиеся для анализа социально-экономических и финансовых данных.


4. В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций.


1. лекции и лабораторные занятия,

2. выполнение расчетно-графических работ,


5. Основная и дополнительная литература


а) основная литература


1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрическое моделирование. 2. Начальный курс: Учеб. – М.: Дело, 2000. – 400 с.

3.Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 1999. – 72 с.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XIV, 402 с.

5. Ежеманская С.Н. Эконометрическое моделирование. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 160 с.

6. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 302 с.

б) дополнительная литература


1. Грицан В.Н. Эконометрическое моделирование: Учебное пособие. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2002. – 80 с.

2. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 302 с.

3. Колемаев В.А. Эконометрическое моделирование: Учебник. – ИНФРА-М, 2004. – 160 с.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрическое моделирование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2002. – 311 с.

5. Мардас А.Н. Эконометрическое моделирование. – СПб.: Питер, 2001. – 144 с.

6. Нименья И.Н. Эконометрическое моделирование. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. – 224 с.

7. Новиков А.И. Эконометрическое моделирование: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 106 с.


Разработчик:

Ассистент кафедры математических методов анализа экономики А.А. Товсултанов


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ