Бабешко Людмила Олеговна. Об одном неравенстве и его использовании в теории массового обслуживания // Современный этап реформирования экономического образования в России: тезисы

Вид материала

Тезисы

Содержание Катаргин Николай Викторович Костюнин Владимир Ильич Красс Максим Семенович

Подобный материал:

• Задачи теории массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания, 38.01kb.
• Введение в теорию массового обслуживания, 10.41kb.
• Задачи теории массового обслуживания (тмо). Типы систем массового обслуживания (смо), 95.6kb.
• Утверждаю, 89.56kb.
• Компьютерное моделирование массового обслуживания клиентов на фармацевтическом рынке, 202.1kb.
• Основные сведения из теории массового обслуживания, 47.41kb.
• Системы массового обслуживания, 754.03kb.
• Рабочей программы дисциплины «Введение в теорию систем массового обслуживания» по направлению, 20.17kb.
• Содержание занятия «Модели массового обслуживания», 547.79kb.
• Оценка эффективности реструктуризации предприятия, 54.64kb.

66. Кредитный риск: Методические материалы. – М.: ЛЕНАНД, 2008.- С. 20.


Излагается тема "Кредитный риск". Содержит теоретический материал и разбор задач.


67. Система управленческого учета и отчетности: проблемы создания. // Бизнес и банки.-2008.-№ 3.-С. 7.


Рассмотрены практические проблемы создания системы управленческого учета и отчетности в организации. Даны рекомендации.


68. Управленческий учет: расчет финансового результата банка // Банковское дело.-2008.-№ 4.-С. 92-95.


Рассматривается вопрос о расчете финансового результата банка на основе управленческих проводок и о его разбивке по различным аналитическим признакам в целях управленческого учета. Предлагается практическая процедура на основе пошагово обрабатываемого классификатора проводок, которая позволяет реализовать все требуемые расчеты.


Долматов Александр Сергеевич

1. Comparison of Two Hedging Strategies for Stock Portfolio // Abstracts: The 2^nd International Conference on Operations Research. 1998. P. 16. (В соавторстве с Golembiovski D.J.).


Тезисы доклада на 2-й Международной конференции по исследованию операций. Доклад посвящен сравнению стандартных методов хеджирования финансового портфеля при помощи производных инструментов с альтернативным подходом, основанным на принципе безубыточности портфеля в заданном диапазоне значений базисного актива.


2. Хеджирование портфеля российских акций с помощью производных инструментов Венской биржи фьючерсов и опционов // Рынок ценных бумаг. -1999.- №7. - С. 67-68.


Рассмотрена методика хеджирования портфеля российских акций (голубых фишек) при помощи фьючерсов и опционов на индекс российских акций RTX Венской биржи фьючерсов и опционов. Описана математическая модель и методы поиска хеджирующей стратегии.


3. Математические методы хеджирования финансового портфеля с помощью производных инструментов // Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации: Сборник трудов VIII международного научно-технического семинара; Московский авиационный институт.- М.: МАИ, 1999.- С. 227-228.


Доклад посвящен общему обзору методов хеджирования финансового портфеля при помощи производных финансовых инструментов.


4. Управление портфелем производных финансовых инструментов. I // Известия РАН. Теория и системы управления.- 2000. -№4.- С. 95-103. (В соавторстве с Голембиовским Д. Ю.).


Рассматривается математическая модель построения оптимальной комбинации фьючерсов и европейских опционов на единый базисный актив (фондовый индекс), приносящей прибыль на заданном доверительном интервале значений базисного актива, с учетом ограничений на затраты по формированию портфеля, и ограничений, обусловленных ликвидностью рынка.


5. Управление портфелем производных финансовых инструментов. II // Известия РАН. Теория и системы управления. -2000.- №6. -С. 90-94. (В соавторстве с Голембиовским Д. Ю.).


Рассматривается апробация модели построения оптимальной комбинации фьючерсов и европейских опционов на единый базисный актив (фондовый индекс) применительно к рынку фьючерсов и опционов на индекс FTSE 100, торгующихся на London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Приводится сравнение со стандартным дельта-гамма хеджированием.


6. Модель оптимизации портфеля производных финансовых инструментов с учетом залоговых ограничений // Известия РАН. Теория и системы управления. 2001. №3. С. 75-85. (В соавторстве с Голембиовским Д. Ю.).


Рассматривается математическая модель построения оптимальной комбинации фьючерсов и европейских опционов на единый базисный актив (фондовый индекс), приносящей прибыль на заданном доверительном интервале значений базисного актива, с учетом ограничений на затраты по формированию портфеля, ограничений, обусловленных ликвидностью рынка, и ограничений на размер обеспечения, рассчитываемого по методике Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN).


7. Решение задачи управления портфелем производных финансовых инструментов с учетом залоговых ограничений // Известия РАН. Теория и системы управления. -2001. -№4.- С. 69-77. (В соавторстве с Голембиовским Д. Ю.).


Рассматривается апробация модели построения оптимальной комбинации фьючерсов и европейских опционов на единый базисный актив (фондовый индекс) с учетом залоговых ограничений применительно к рынку фьючерсов и опционов на индекс FTSE 100, торгующихся на London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).


8. Общая схема расчета Value-at-Risk // Современное машиностроение: управление эффективным развитием: Материалы международной научно-технической конференции. – М.: ИЦ ГОУ МГТУ «Станкин», 2004. – С. 256.


Доклад посвящен общим принципам расчета Value-at-Risk для финансового портфеля.


9. Математические методы риск-менеджмента: материалы к изучению дисциплины. Для студентов четвертого курса института МЭК. – М. Финансовая академия при Правительстве РФ, кафедра «Математическое моделирование экономических процессов», 2004. – 23 с.


В рамках изучения дисциплины «Математические методы риск-менеджмента» изучаются основные аспекты проблемы измерения рыночных рисков. Материалы к изучению дисциплины включают набор практических заданий по каждой входящей в нее теме. Приводятся пошаговые алгоритмы решения задач и необходимые расчетные формулы.


10. Математические методы риск-менеджмента (учебное пособие). – М.: Экзамен, 2007. – 319 с.


Учебное пособие посвящено основным аспектам проблемы измерения рыночных рисков. Материал, включенный в пособие, охватывает широко распространенную среди финансовых аналитиков методику Value-at-Risk. Также в пособие включено описание методики Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN) по версии Chicago Mercantile Exchange (CME) и методики биржи EUREX, которые предназначены для оценки рыночных рисков портфелей производных финансовых инструментов. Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит».


Катаргин Николай Викторович


1. Разработка информационной системы по применению и техническому обслуживанию с.х.техники // Энергетика, электротехнология и информатика в сельском хозяйстве: Сборник; МГАУ.- М.: МГАУ , 1999.-С.37. (Совместно с Ворониным Е. А., Кравчинским С. А., Уткиным П. С.).


По заказу МСХ РФ, на основе техдокументации прицепного кормоуборочного комбайна разработана информационная система с использованием Web-технологии. Система содержит текстовые, графические, звуковые и анимационные файлы, связанные гиперссылками.


2. Возможный подход к моделированию биологических и социальных систем с использованием многомерных пространств В. И. Вернадского // Философские исследования.- 2002.-№3-4.-С.182-186.


Рассмотрено моделирование биологических и социальных систем в многомерных фазовых пространствах, в подпространствах которых отображаются материальные и информационные объектыи скорости их изменения и , отражающие объем производства и скорость обработки информации. Определены понятия Бога, дьявола, души как информационных объектов, денег как размерности в фазовом пространстве. Гибель СССР как информационно-материального объекта объясняется малым в условиях тотального планирования, и обесцениванием объекта в целом.

3. Автоматизированная разработка расписания занятий с использованием Excel // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ (Электро- технология, электрификация и автоматизация с.х.).-2004.-Вып. 4.-С. 109-111.


Проведена разработка расписания занятий с использованием Excel и программ на Visual Basic. Компьютер выявлял совпадения (две группы у одного преподавателя и т.п.) и пытался их устранять, перебирая различные варианты. Качество расписания улучшалось путем минимизации штрафов за “окна” у групп и у преподавателей.


4. Использование функций Excel для решения задач экономико-математического моделирования // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ(Электротехнология, электрификация и автоматизация с.х.).-2005.-Вып. 5.-С. 112-116.


Приведены примеры использования сервиса Excel “Поиск решения” для разработки оптимальных планов перевозок, закупок,

инвестиций, замены оборудования, сетевых графиков.

5. Результаты школьных реформ и действия преподавателя вуза в новых условиях // Актуальные проблемы проф.образования в целях устойчивого развития с.х.: Сборник; ЮНЕСКО/ Международный Центр Обучающих Систем / ФГОУ ВПО МГАУ .-М.: 2006.-Выпуск 1.-С. 105-107.


В результате школьных реформ студенты не знают ничего; они уверены, что учиться – это нажимать кнопки на тестах. Перегрузка учебных программ ведет к сокращению усвоенных знаний. Предложено выделить в учебных дисциплинах 10-15% фундаментальных знаний и навыков, которые студенты должны очень хорошо усвоить, чтобы на этой основе понимать остальной курс, используя литературу. Предложено активно использовать компьютеры для решения практических задач.


6. Технический анализ фондового рынка с использованием аппроксимации // Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области: Сборник научных статей; Финансовая академия при Правительстве РФ.-М, 2008.-Вып.7.-С. 48-49.


Предложено аппроксимировать участки временных рядов биржевых цен выражением , где – цена, – время, ,, ,,, – коэффициенты, настраиваемые с помощью сервиса Excel “Поиск решения”. Приведены примеры удачных прогнозов цен на 10-15 временных интервалов.


7. Оптимизация системы массового обслуживания при поточной организации производственных процессов // Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в с.х.: Сборник.- М., 2008.-Ч.2.- С. 164-168.


Разработаны таблицы Excel с формулами Эрланга, позволяющие оценить характеристики системы массового обслуживания, состоящей из обслуживаемых и обслуживающих подсистем, и оптимизировать экономические показатели с учетом простоев. Для оптимизации системы можно использовать сервис “Поиск решения”.

8. Решение прикладных задач на компьютере. (Практикум).-М.: МГАУ, 2004.- 36 с.

Практикум позволяет научиться решать практические задачи с использованием Word, Excel, создать базу данных в Access с модулями Visual Basic, создать Web – страницу на языке HTML.


9. Информационные технологии. Алгоритмизация и решение прикладных задач. (Практикум).-М.: МГАУ, 2006.- 48 с.


Практикум позволяет научиться решать практические экономические задачи с использованием Excel: оптимальное планирование закупок, перевозок, инвестиций, замены оборудования, сетевых графиков.


10. Информационные технологии управления. (Учебное пособие).-М.: Академия Труда и Социальных Отношений, 2005.- 154 с. (Совместно с Розановым В. А., Малышевым М. Н.).


Рассмотрена история вычислительной техники, принципы ее устройства, работы и использования. Рассмотрено создание баз данных и решение экономических задач.


11. Экономико-математическое моделирование на компьютере. (Практикум).- М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008.- 97 с.

Практикум позволяет научиться решать практические экономические задачи с использованием Excel: оптимальное планирование закупок, перевозок, инвестиций, замены оборудования, сетевых графиков. Рассмотрено вычисление производных, интегралов, эластичностей в среде Excel, решение систем дифференциальных уравнений, в том числе нелинейных, и их использование в экономике: модели Леонтьева, Солоу, уравнения Колмогорова для Марковских процессов и расчета СМО. В среде Excel решаются задачи парной и множественной регрессии, проводится настройка макроэкономической модели Самуэльсона-Хикса. Метод Монте-Карло используется для оценки параметров регрессионных моделей.


Костюнин Владимир Ильич

1. Инновационные инструменты движения финансовых потоков в создании и использовании нежилого фонда: интеграционный механизм управления, методика моделирования//Проблемы экономики.- 2006.-№3.-С.357-368 (В соавторстве с Заикой И. Л. и Крюковым В. В.).


Рассматриваются две проблемы: построение интеграционного механизма управления хозяйственным оборотом государственными и муниципальными объектами нежилого фонда и формирование оптимальной структуры нежилого фонда города на основе математического моделирования финансовых потоков от коммерческого использования.


2. Массовая оценка стоимостных показателей объектов недвижимости: от модели к системе//Вестник финансовой академии.- 2007.-№3.-С.14-25 (В соавторстве с Бывшевым В. А. и Богомоловым А. И.).


Приводятся методика формирования наилучшей оценки стоимостных показателей коммерческого использования нежилых помещений, находящихся в собственности города, по результатам прогнозирования с помощью математических моделей подготовленных различными авторами и функциональная схема построения системы мониторинга и массовой оценки объектов.


Красс Максим Семенович

1. Последняя дегляциация Баренцево-Карского шельфа: роль гравитационных коллапсов и серджей // Материалы гляциологических исследований (МГИ), Хроника, обсуждения,- М.: Наука, 1998.- Вып. 85.-С.205-218. (В соавторстве с Гросвальд М. Г.).


Рассмотрена гипотеза и проведены количественные оценки ка­тастрофической разгрузки северного ледникового щита в океан, произошед- шей предположительно около десяти тысячелетий тому назад.


2. Особенности динамики субполярных ледников при изменениях климата //МГИ, Хроника, обсуждения.- М.: Наука, 1998.-Вып. 85.-С.187-195. (В соавторстве с Глазовским А. Ф. и Мачерет Ю. Я.).


На основе математической модели двухслойного по тепловому сос­тоянию ледника приведена классификация устойчивости ледников Шпицбергена и выполнен прогноз их динамики под воздействием изменений климата.


3. Hydrothermal regime and dynamics of subpolar glaciers in changing climate //Polish Polar Studies: 25th Int.Polar Symp.(Warszawa, 1998).- Warszawa.- С. 78-90. (co-authors Glazovsky A.N., Macheret Ju.Ja.).


На основе математической модели сделан прогноз изменений в тепловом режиме субполярных ледников и их динамике вследствие возможных глобальных климатических изменений.


4. Математика для экономических специальностей (Учебник. Гриф Министерства образования РФ).-1 и 2-е изд., -М.: -Инфра-М, 1998, 1999.-464 с.; 3 и 4-е изд., -М.: Дело, 2002, 2003.-704с.


Представлены все дидактические единицы Государственного образовательного стандарта по мате­матике для высшего профессионального образования по экономическим специаль­ностям. Рассмотрены экономические приложения математического аппарата.


5. О природе водоемов под ледниковыми покровами //МГИ, Хроника, обсуждения, вып. 86.- М.: Наука, 1999- С. 67-74. (В соавторстве с Григорян С. С.).


Приведены математическая модель и количественные оценки сущест­вования древних пресноводных озер на ложе современных крупных ледниковых покровов.


6. Гидротермический режим и внутренний тепломассоообмен в двух-слойных ледниках //МГИ, Хроника, обсуждения, вып. 86.- М.: Наука, 1999.-С. 61-66. (В соавторстве с Глазовским А. Ф. и Мачерет Ю. Я.).


Приведена комплексная математическая модель двухслойного по тепловому режиму покровного ледника и на ее основе сделаны количе-ственные оценки связи теплового состояния ледовой толщи с характером его динамики.


7. Математические модели определения спроса ресурсов // Математическое моделирование.-2000.-N2.-Т.12.-С.47-51. (В соавторстве с Чупрыновым Б. П.).


Приведена классификация основных моделей спроса ресурсов.


8. Гидротермический режим политермических ледников и его связь с их динамикой //МГИ, Хроника, обсуждения, вып. 89.- М.: Наука, 2000.-С.134-145. (В соавторстве с Глазовским А. Ф., Мачерет Ю. Я. и Крымским А. В.).


Описана связь внутреннего водного баланса ледников с физичес­кими характеристиками льда, обусловливающими динамику покровного ледника.


9. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании (Учебник. Гриф Министерства образования РФ).- М.: Дело.-1-4-е изд.: 2000, 2001, 2002, 2003. - 688 с.; 5-6-е изд.: 2006, 2008. -720 с. (В соавторстве с Чупрыновым Б. П.).


Изложены основы математических дисциплин для экономического образования в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для экономических специальностей. Приведены основные приложе­ния в экономике и модели.


10. Математическая модель динамики внешнего долга России //Модели экономических систем и информационные технологии.-М.: Перспектива, 2000.-С.66-76. (В соавторстве с Цвирко С. Э.).


Разработана многопараметрическая модель динамики государствен­ного долга, в основе которой лежит система разностных уравнений, описы­вающая и связывающая внутренний и внешний долг.


11. Методика расчета радиационных и температурных полей снежных и ледовых массивов //МГИ, Хроника, обсуждения, вып. 92. -М.: Наука, 2001.-С. 45-49. (в соавторстве с Мерзликиным В. Г., Геворкян С. Г. и Товстоног В. А.).


На основе математической модели формирования теплового режима верхней толщи снежно-ледовых массивов с учетом внешнего и внутреннего тепломассообмена разработана методика определения ее температуры и излучения.


12. Модель управления государственной внешней задолженностью //Внешний долг России и проблемы его урегулирования.-М.: Финансы и статистика, 2002.-С.143-149. (В соавторстве с Цвирко С. Э.).


Разработана многопараметрическая динамическая разностная модель, которая позволяет проигрывать различные сценарии управления внешним долгом страны.


13. Модель управления динамикой государственного долга // Мировая экономика и международные отношения.-2002.-N4.-С.48-55. (В соавторстве с Цвирко С. Э.).


Модель, основанная на задаче Коши для системы разностных урав­нений, позволяет имитировать различные сценарии управления долгом страны. Получены наглядные количественные оценки влияния экономики страны на ди­намику ее государственного долга.


14. Моделирование режима и динамики субполярных ледников //МГИ, Хроника, обсуждения, вып. 94.-М.: Наука, 2003.-С.96- 112. (В соавторстве с Глазовским А. Ф. и др.).


На основе нелинейной модели теплового режима вязкой среды проведены прогнозные расчеты теплового состояния и динамики арктических ледников.


15. Статистические зависимости основных параметров динамики внешнего долга // Бизнес-академия.-2003.-10(30).-С.55-57: 11(31).-с.17-25. (В соавторстве с Цвирко С. Э.).


Для многопараметрической модели установлены статистические зависимости некоторых ее параметров. Это позволяет значительно снизить размерность параметрического пространства модели и более обоснованно формировать различные сценарии моделирования динамики внешнего долга страны.


16. Как рассчитать государственный долг и управлять им // Аналитический банковский журнал.-2003.-N 11(102).-С. 39-46. (В соавторстве с Цвирко С. Э.).


Представлена методика управления государственным долгом страны, основанная на динамической модели. Обоснованы три основных группы сценариев динамики госдолга.


17. Моделирование конкуренции и эффективности инновацонной деятельности в сфере НИОКР //Математические и инструментальные методы в экономическом анализе: управление качеством: Сб. научнг.работ; Тамбовский гос. техн. ун-т. – Тамбов: ТГТУ, 2003.-Вып.6.-С. 32-60. (В соавторстве с Гриневой Н. В.).


Сформулирована проблема оптимизации инновационного процесса для НИОКР. В основе решения этой проблемы лежат модели инвестиционной прив­лекательности региона, инновационного роста капитала, эндогенного научно­-технического прогресса. Иерархия моделей позволяет эффективно осуществлять моделирование стратегии научных исследований.


18. Математика для экономистов (Учебное пособие. Гриф УМО).-СПб.- Питер.- 2004 по 2008 гг. 8 изданий.-464с. (В соавторстве с Чупрыновым Б. П.).


Изложены основы математики, на которых базируются математические методы, применяемые для решения эконо­мических задач: алгебра и математический анализ, оптимизация, финансовая математика, эконометрика.