Лицензию Национального Банка Республики Казахстан за №239 от 29 августа 1997 года. Всвязи с введением в действие закон
| Вид материала | Закон |
- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009, 79.39kb.
- Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 г.№400 инструкция, 695.23kb.
- Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года №136-i о пенсионном обеспечении в Республике, 1864.22kb.
- Национального Банка Республики Казахстан соответствует квалификационным требованиям,, 58.65kb.
- Национального Банка Республики Казахстан соответствует квалификационным требованиям,, 59.42kb.
- Национального Банка Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан, 1640.6kb.
- Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан. Настоящее постановление, 1239.02kb.
- Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года №2444, 2523.06kb.
- Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года №136-I, 1460.56kb.
- Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года №136-I, 2165.4kb.
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период:
| | 2010 г. тыс. тенге | | 2009 г. тыс. тенге |
| Находящиеся в собственности Группы | | | |
| АКТИВЫ | | | |
| Долговые инструменты и прочие инструменты с фиксированным доходом | | | |
| | | |
| Казначейские обязательства Министерства финансов Российской Федерации | 255.015 | | 424.629 |
| Казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан | 162.622 | | 1.334.519 |
| Ноты НБРК | – | | 199.409 |
| Итого государственных и муниципальных облигаций | 417.637 | | 1.958.557 |
| | | |
| 80.592 | | – |
| – | | 618.281 |
| – | | 23.787 |
| Итого корпоративных облигаций | 80.592 | | 642.068 |
| Долевые инструменты | | | |
| Корпоративные акции | – | | 3.200 |
| | 498.229 | | 2.603.825 |
В портфель ценных бумаг на 01.01.2011, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период включены ценные бумаги приобритенные дочерними организациями: ЗАО «Банк Сибирь» в сумме 255.014 тыс.тенге и АО «АТФ Финанс» в сумме 181.141 тыс.тенге.
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают:
В тыс.тенге
| НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРУППЫ | 2010 г. тыс. тенге | | 2009 г. тыс. тенге |
| Долговые инструменты и прочие инструмент с фиксированным доходом | | | |
| | | |
| Ноты Национального банка Республики Казахстан | 9.969.805 | | 7.971.608 |
| Казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан | 4.144.542 | | 5.244.129 |
| Казначейские обязательства Министерства финансов Кыргызской Республики | 341.553 | | 495.487 |
| Ноты Национального банка Кыргызской Республики | – | | 158.360 |
| Итого государственных и муниципальных облигаций | 14.455.900 | | 13.869.584 |
| | | |
| 219.852 | | 1.059.298 |
| 53.708 | | 150.229 |
| – | | 1.660.026 |
| 1.545.367 | | 169.903 |
| – | | 272.888 |
| 434.321 | | 1.228.733 |
| – | | 34.675 |
| Итого корпоративных облигаций | 2.253.248 | | 4.575.752 |
| Резерв под обесценение | (263.005) | | (1.114.579) |
| 1.990.243 | | 3.461.173 |
| Долевые инструменты | | | |
| Корпоративные акции | 123.180 | | 4.095 |
| Иностранные корпоративные облигации | 46.923 | | 47.368 |
| Акции местных банков | – | | 56.230 |
| Итого долевых инструментов, признанных по первоначальной стоимости | 170.103 | | 107.693 |
| Инвестиции в долевые инструменты, отраженные по фактическим затратам | 108.107 | | 108.107 |
| | 16.724.353 | | 17.546.557 |
В портфель ценных бумаг на 01.01.2011, имеющихся в наличии для продажи, включены ценные бумаги приобретенные дочерними организациями: ОАО «АТФБанк-Кыргызстан» в сумме 341.553 тыс. тенге, АО «АТФ Финанс» в сумме 230.906 тыс.тенге.
ЦБ, удерживаемые до срока погашения на 01.01.2010 состоят из Казначейских векселей Министерства Финансов Республики Казахстан.
Основную долю портфеля ценных бумаг составляли государственные ценные бумаги -- ноты НБРК и облигации Министерства Финансов Республики Казахстан (более 80%). Из иностранных ценных бумаг в портфеле были в наличии негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов РК. Остальную часть составили корпоративные ценные бумаги, в основном, приобретаемые в портфель банка и учитываемые по категории «ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи». Приобретение и продажа негосударственных ценных бумаг осуществлялась Банком на внутреннем рынке - торговой площадке KASE и на международном рынке через систему Reuters и Bloomberg. Переоценка справедливой стоимости корпоративных ценных бумаг производится еженедельно в первый рабочий день недели при установлении справедливой цены, а также каждый рабочий день при изменении учетного курса иностранных валют.
В течение года наблюдалось значительное сокращение доли корпоративных ценных бумаг и реализацией агентских облигаций нерезидентов РК в иностранной валюте. Операции купли-продажи ценных бумаг на вторичном рынке осуществлялись с осторожностью и покупки были в основном за счет средств от погашения ранее купленных ценных бумаг. Также особое предпочтение отдавалось краткосрочным инвестициям, нежели долгосрочным.
Для целей обеспечения текущей ликвидности в собственный портфель Банка приобретались государственные ценные бумаги- ноты НБРК и облигации Министерства Финансов, как на первичном, так и вторичном рынке ценных бумаг.
11. Операции с финансовыми инструментами
Депозитные сделки и сделки СВОП
В связи с высокой ликвидностью на казахстанском денежном рынке в 2010 году предпочтение в размещении свободных денежных средств отдавались рынку межбанковских депозитов. При этом, 98,55% от размещенных депозитов, размещались Национальному Банку Казахстана на короткие сроки (1 неделя, 1 месяц). Также размещения осуществлялись на короткие сроки (overnight) коммерческим банкам, а привлечения были как краткосрочными, так и долгосрочными. В начале 2010 года для регулирования ликвидности проводились операции СВОП. Банк проводил операции СВОП с Казахстанскими банками второго уровня, и банками, входящими в группу Unicredit AG. По сравнению с 2009 годом объем сделок по тенге сократился в 18 раз, по долларам США 5,9. Снижение объемов сделок СВОП было связано с улучшением ликвидности банка за данный период времени.
Объем сделок СВОП за 2010 год (в разрезе валют) составил:
15.698.000 тыс. тенге
360.500 тыс. долларов США
150.000 тыс. ЕВРО
Документарные операции
Банком предоставляются следующие услуги в сфере документарных операций:
- выпуск, обслуживание и исполнение импортных аккредитивов по поручению клиентов юридических лиц и банков-контрагентов,
- авизование, подтверждение, обслуживание и исполнение экспортных аккредитивов, выпущенных в пользу клиентов юридических лиц и банков-контрагентов,
- выпуск, обслуживание и исполнение обязательств по выданным банковским гарантиям в рамках экспортно-импортных контрактов клиентов юридических лиц и банков-контрагентов,
- авизование и обслуживание гарантий, выпущенных в пользу клиентов юридических лиц и банков-контрагентов,
- выпуск и авизование документарного инкассо.
Данные по документарным операциям представлены за истекший период с 1 января по 31 декабря 2010 года, в сравнении с данными за аналогичный период 2009 года.
Импортные аккредитивы:
| | 2010 год | | 2009 год | ||
| кол-во | сумма в тыс. тенге | кол-во | сумма в тыс. тенге | ||
| Выпущено всего | 152 | 10.492.881 | 164 | 11.250.043 | |
| из них: | | | | | |
| 1) По поручению клиентов Банка - юридических лиц | 152 | 10.492.881 | 164 | 11.250.043 | |
| 2) На покрытой основе | 93 | 6.527.261 | | 115 | 8.419.809 |
| 3) На непокрытой основе | 59 | 3.965.619 | 49 | 2.830.234 | |
| 4) С добавлением подтверждения первоклассных западных банков | 35 | 2.494.433 | | 39 | 6.267.405 |
Наибольшее количество аккредитивов выпущено по поручению клиентов филиалов в городах Алматы, Астана и Усть-Каменогорск. Основными предметами импорта являются оборудование и запасные части.
Резервные аккредитивы:
| | 2010год | | 2009 год | ||
| кол-во | сумма в тыс. тенге | | кол-во | сумма в тыс. тенге | |
| Выпущено всего | 36 | 3.239.698 | | 24 | 2.849.073 |
| из них: | | | | | |
| 1) По поручению клиентов Банка - юридических лиц | 36 | 3.239.698 | | 22 | 1.807.622 |
| 2) С добавлением подтверждения первоклассных западных банков | 33 | 1.836.323 | | 23 | 2.834.530 |
Резервные аккредитивы выпущены по поручению клиентов филиалов в городах Атырау и Алматы в обеспечение исполнения обязательств по экспорту нефти и зерна, соответственно.
Импортные международные банковские гарантии:
| | 2010 год | | 2009 год | ||
| кол-во | сумма в тыс. тенге | кол-во | сумма в тыс. тенге | ||
| Выпущено всего | 133 | 8.010.943 | 77 | 5.575.622 | |
| из них: | | | | | |
| 1) По поручению клиентов Банка - юридических лиц | 106 | 7.018.183 | 71 | 3.421.481 | |
| 2) По поручению банков-контрагентов | 27 | 992.761 | 6 | 2.154.141 | |
| 3) Гарантии на покрытой основе | 25 | 237.957 | 14 | 632.378 | |
| 4) Гарантии на непокрытой основе | 108 | 7.772.986 | 63 | 4.943.344 | |
| 5) С добавлением подтверждения первоклассных западных банков | 49 | 4.815.902 | 25 | 1.929.666 | |
Наибольшее количество международных гарантий выпущено по поручению клиентов филиалов в городах Алматы, Караганда и Усть-Каменогорск в обеспечение оплаты за производственное и строительное оборудование и сырье.
Экспортные аккредитивы:
В 2010 году в пользу клиентов Банка было принято и авизовано 91 экспортных аккредитива на общую сумму 351.045.936 тыс. тенге.
Для сравнения, в 2009 году было авизовано 53 экспортных аккредитива на общую сумму 6.949.239 тыс. тенге.
Наибольшее количество экспортных аккредитивов авизовано в пользу клиентов филиалов в городах Усть-Каменогорск и Актау. Основными предметами экспорта являются продукты питания и нефтепродукты, соответственно.
Экспортные гарантии:
В 2010 году в пользу клиентов Банка было принято и авизовано 62 банковские гарантии на общую сумму 4.366.924 тыс. тенге. Наибольшее количество принятых гарантий авизовано клиентам филиалов в городах Усть-Каменогорск и Кокшетау; основным предметом принятых гарантий является является возврат авансового платежа за поставляемое оборудование.
Для сравнения, в 2009 году было авизовано 41 гарантии на общую сумму 4.025.821 тыс. тенге.
Документарное инкассо:
В 2010 году в адрес клиентов Банка было получено и авизовано 76 документарных инкассо по импорту товаров на общую сумму 1.644.436 тыс.тенге. Наибольшее количество авизованных документарных инкассо приходится на клиентов филиала в городе Алматы. Основным предметом импорта являются лекарственные препараты.
Для сравнения, в 2009 году Банком было авизовано 48 документарных инкассо на общую сумму 576.560 тыс. тенге.
12. Взаимодействие с международными финансовыми институтами
В 2010 году АО АТФБанк продолжал активно сотрудничать со своими банками-корреспондентами, а учитывая тот факт, что в 2007г. он вошел в европейскую UniCredit Group путем приобретения мажоритарного пакета акций австрийским Bank Austria, сеть корреспондентов и банков группы увеличилась соответственно.
Принимая во внимание растущий интерес реального сектора экономики к осуществлению транзакций с иностранными партнерами, АТФБанк продолжал активно предлагать своим клиентам и контрагентам все виды торгового финансирования совместно с высококлассными финансовыми институтами. Благодаря вхождению в группу UniCredit, АТФБанк приобрел неоспоримые преимущества перед другими Банками, присутсвующими на рынке Казахстана, тесно сотрудничая со всеми банками внутри Группы. Являясь членом сильнейшей банковской группы в регионе Центральной и Восточной Европы, Банк получил возможность привлечения ресурсов на краткосрочной и долгосрочной основах в рамках широкого спектра продуктов, включая финансирование крупных проектов клиентов с вовлечением Экпортных Кредитных Агентств ведущих стран-производителей оборудования. Общий объем средств, привлеченных Банком в 2010 году для торгового финансирования, составил более 60,5 млн. долларов США.
На протяжении всего года Банк активно сотрудничал с международными институтами развития – ЕБРР, FMO, DEG, IFC и Всемирным банком, а также с государственным банком Южной Кореи – Export-Import Bank of Korea («KEXIM») в рамках Кредитного Соглашения, подписанного в 2006 году. С ЕБРР банк сотрудничает по направлению- Финансирование торговых проектов клиентов Банка на сумму до 45 млн. долларов США в рамках Программы торгового финансирования (Trade Facilitation Programme), кроме того в 2010 году Банк привлек фондирование от ЕБРР для финансирования проектов МСБ и энергосберегающих проектов клиентов. Также, в настоящий момент на стадии завершения находится вопрос подписания Банком Соглашения о сотрудничестве в рамках Торгового финансирования с International Financial Corporation -IFC.
АТФБанк хорошо знаком европейским и азиатским инвесторам, а также инвесторам США, так как в период с 2004 по 2007 г. Банк осуществил семь выпусков еврооблигаций на международных рынках капитала и успешно разместил свои ценные бумаги на общую сумму 1.600 млн. долларов США. На конец 2010 года общая сумма размещения еврооблигаций составила 846,8 млн. долларов США.
Банк предлагает и оказывает услуги клиентам/ банкам-контрагентам по предоставлению подтверждений по документарным операциям, предэкспортному и пост-импортному финансированию.
13. Средства клиентов
Общая информация
Привлечение денежных ресурсов клиентов во вклады на фиксированные сроки по традиции является одним из приоритетных направлений развития. Формирование депозитной базы производится Банком на основании Депозитной политики, с учетом норм действующего законодательства. Банк формирует стратегию развития на основе стандартов, принятых в международной практике, что позволяет вести политику привлечения внутренних ресурсов, поскольку рост обязательств банков в основном происходит за счет притока денег населения и предприятий на депозиты.
По состоянию на 01.01.11 года консолидированные обязательства Группы перед клиентами по отраслям экономики представлены остатками на текущих счетах, срочных вкладах и других счетах по учету обязательств.
| | 2010 | % | 2 009 | % |
| Физические лица | 145.452.834 | 28,28 | 226.795.001 | 45,21 |
| Нефть и газ | 95.701.240 | 18,61 | 46.235.833 | 9,22 |
| Финансовые учреждения | 69.688.145 | 13,55 | 65.933.218 | 13,14 |
| Транспорт и связь | 61.583.568 | 11,97 | 11.730.530 | 2,34 |
| Торговля | 32.069.001 | 6,23 | 29.214.667 | 5,82 |
| Общественная деятельность | 26.104.253 | 5,07 | 41.558.570 | 8,28 |
| Производство | 24.455.028 | 4,75 | 19.000.079 | 3,79 |
| Строительство | 19.465.656 | 3,78 | 21.418.912 | 4,27 |
| Металлургия | 14.335.414 | 2,79 | 9.093.404 | 1,81 |
| Энергетика | 6.133.851 | 1,19 | 4.521.926 | 0,90 |
| Сельское хозяйство | 1.025.755 | 0,20 | 1.760.738 | 0,35 |
| Прочее | 18.368.648 | 3,57 | 24.376.904 | 4,86 |
| Итого | 514.383.393 | 100,0 | 501.639.782 | 100,00 |
Задолженность по обязательствам перед клиентами по состоянию на 01.01.2011 года составила 514.383.393 тыс.тенге и увеличилась по сравнению с 2009 годом на 12.743.611 тыс. тенге или на 2,5% . Следует отметить, что в отчетном году доля таких секторов, как, физические лица, нефтегазовый сектор, финансовая деятельность превалирует в обязательствах банка и составляет 28,28%, 18,61%, 13,55% соответственно от общего объема обязательств перед клиентами.
Вклады лиц, связанных с банком особыми отношениями
В тыс.тенге
| Вид депозита | Поступило с начала Года | Среднвзвеш.го-довая % ставка | Сумма поступив-ших денег в тенге | Средн. годов % ставка в тенге | Сумма поступивших денег в валюте | Средн. годов % ставка в валюте |
| | 35.666.900 | 4,5 | 5.613.195 | 4,8 | 30.053.705 | 4,2 |
| Итого | 35.666.900 | 4,5 | 5.613.195 | 4,8 | 30.053.705 | 4,2 |
Анализируя вклады юридических и физических лиц, связанных с банком особыми отношениями, следует отметить, что в течение 2010 года объемы денег, поступивших на срочные вклады, составляла 35.666.900 тыс.тенге со средней процентной вставкой 4,5%, из них составляют межбанковские вклады на сумму 32.934.000 тыс.тенге. Сделки с лицами, связанными с банком особыми отношениями проводятся на стандартных условиях, ставки вознаграждения по вкладам соответствуют общим условиям привлеченных вкладов по банку.
В 2010 году банк предлагал своим клиентам резидентам и нерезидентам весь спектр банковских продуктов по депозитам и операционному обслуживанию в рамках законодательства Республики Казахстан.
Развитие качества обслуживания клиентов по депозитам и операционному обслуживанию проводилось в следующих основных направлениях:
- максимальное удовлетворение потребностей каждого клиента в банковских услугах, индивидуальный подход, учет особенностей деятельности различных предприятий – клиентов Банка, и ориентация на долгосрочное сотрудничество. Стремясь оказывать конкурентоспособные услуги, сотрудники Банка адаптируют банковские продукты к потребностям клиентов, осуществляют различные формы консалтинга. Ярким примером является внедрение персональных менеджеров, которые предоставят клиенту полную консультацию о любом банковском продукте, услуге, который поможет найти решение с любой банковской проблемой. Персональный менеджер несет ответственность за развитие отношений с клиентом.
- оптимизация сроков хранения депозитов, расширение сферы услуг, маркетинговые нововведения, изменение технологического процесса обслуживания клиентов.
- гибкое регулирование ставок вознаграждения (интереса) по депозитам и методов привлечения сбережений
При формировании портфеля привлеченных ресурсов (срочных депозитов) основной задачей для Банка являлось увеличение объемов денег на сберегательных счетах клиентов, а также:
- содействие в процессе привлечения свободных денежных ресурсов клиентов во вклады и создание условий для получения дохода при размещении привлеченных от вкладчиков денег в будущем;
- поддержание необходимого уровня банковской ликвидности;
- обеспечение диверсификации и сочетания разных видов депозитов;
- поддержание взаимосвязи и взаимной согласованности между депозитным и ссудным портфелем Банка по суммам и срокам;
- привлечение свободных денежных ресурсов во вклады по ставкам вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении;
- проведение гибкой процентной политики;
- постоянное изыскание мер и направлений по уменьшению процентных расходов по привлеченным ресурсам;
- развитие банковских услуг в части депозитной линейки и повышение качества и культуры обслуживания клиентов.
Объем привлеченных депозитов за 2010 год физических лиц по средневзвешенной процентной ставке в национальной и иностранной валютах в отчетном году представлен в следующей таблице:
тыс. тенге
| Вид депозита | Средне-взвешен- ная годовая % ставка | Всего привлечение с начала года | Средне-взвешенная годовая % ставка в тенге | Сумма привлеченных денег в тенге | Средневзве-шенная годовая % ставка в валюте | Сумма привлеченных денег в валюте |
| До востребования | – | 1.040.665.406 | – | 488.917.357 | – | 551.748.049 |
| Краткосрочные | 2,16 | 267.015.422 | 5,54 | 12.083.328 | 1,99 | 254.932.094 |
| Долгосрочные | 8,97 | 237.389.014 | 10,73 | 112.553.966 | 7,38 | 124.835.048 |
| Итого срочные | 5,36 | 504.404.436 | 10,23 | 124.637.294 | 3,77 | 379.767.142 |
| ВСЕГО | | 1.545.069.842 | | 613.554.651 | | 931.515.191 |