(или портфельный подход к управлению активами и пассивами банка) означает рациональное управление активами и пассивами банка, преследующее достижение цели оптимального соотношения прибыльности, ликвидности и платежеспособности. В данном подходе наиболее известными являются:
метод общего фонда средств;
метод распределения активов (конверсии средств);
математическое моделирование.
Использование метода общего фонда средств предполагает объединение всех ресурсов в совокупный ресурсный фонд, который распределяется между наиболее приемлемыми (перспективными) с точки зрения прибыльности, по мнению банка, активами. Ресурсный фонд формируется из счетов до востребования, срочных вкладов, депозитов, собственного капитала. В классическом варианте размещение совокупных ресурсов проводится по следующим направлениям:
первичные резервы;
вторичные резервы;
ссуды;
прочие ценные бумаги;
здания и сооружения.
Под первичными резервами понимаются касса и приравненные к ней средства, корреспондентский счет в Банке России, корреспондентские счета в других банках, т.е. высоколиквидные активы, непосредственно связанные с мгновенной ликвидностью. Очевидно, что первичные резервы в силу своей высокой ликвидности практически не приносят дохода, поэтому удельный вес данных активов по отношению к суммарным активам должен соответствовать выполнению нормативов и разумному решению дилеммы лприбыльность - ликвидность.
Под вторичными резервами обычно понимают государственные ценные бумаги. Такое деление на первичные и вторичные резервы достаточно условно. Принцип отнесения к ним заключается в следующем: первичные резервы являются источником ликвидности, вторичные - источником пополнения первичных резервов.
ю 9 ООП
Данный подход схематичен по своей сути, он демонстративен в разрезе размещения активов, однако отсутствие связи выделенных групп активов с источниками средств является его недостатком. Данный недостаток преодолевается в другом методе, а именно в методе распределения активов, который является альтернативным первому методу.
|
- Промежуточный вывод.
управлению портфелем
- 75. Категория ликвидности в практике банковской ликвидности
управление подразумевает общее направление деятельности по поддержанию ликвидности на достаточном уровне, т.е. выбор приоритетов, подходов в соответствии с задачами, решаемыми банком в каждом конкретном периоде. Оперативное управление понимается как совокупность используемых действий, методов, мероприятий, направленных на ежедневное поддержание ликвидности на необходимом уровне. Управление
- 12.2. Управление ликвидностью коммерческого банка
управленческих решений, проведения всестороннего анализа и прогнозирования тенденций развития, оценки рисков, знания формальных методов и математических процедур. Процесс управления ликвидностью банка также можно определить как совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами. Управление ликвидностью связано с общей стратегией банка, с моделью поведения, которую для себя
- 9.4. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
управления инвестиционной деятельностью и механизма ее функционирования. Основными задачами системы управления инвестиционной деятельностью в регионе являются: создание инфраструктуры инвестиционного рынка; формирование спроса на продукцию предприятий региона и на инвестиционные ресурсы; создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования инвестиций, в том числе свободных
- 4.2. Планирование развития субъектов предпринимательской деятельности
управленческий персонал, определяет, какие результаты достижимы и желательны, какова должна быть степень риска. Стратегия же определяет основные направления развития, посредством которых компания сможет создать и поддерживать свою конкурентоспособность. В условиях свободной рыночной экономики процветающими становятся те компании, которые наиболее тщательно выбрали вид экономической деятельности и
- 34.3 Диагностика кризисов в жизненном цикле предприятия
управления. Не многие ожидали, что результатом реформ станет кризис, но многие понимают, что из кризиса экономику спо собен вывести только новый тип управления. Такое управление и получило название антикризисного. Основными предпосылками к разработке концепции антикризисного менеджмента являются, во- первых, циклическое развитие экономики и, во-вторых, существую щая система управления
- 22.2. Структура и развитие международных финансовых рынков как экономической среды для бизнеса
управление эффективностью вложений; оперативно вкладывать денежный капитал и при необходимости его высвобождать; помогать краткосрочному размещению ссудных капиталов; объективно и оперативно оценивать текущее состояние экономики страны и тенденцию ее развития или спада; проводить целенаправленную спекуляцию ценными бумагами за счет интервенции капитала при условии верной оценки состояния эко
- 31.2. Страховые рынки в глобальном масштабе и региональном разрезе
управления страховыми компаниями. Кризис в страховой отрасли уда лось во многом преодолеть путем привлечения иностранных участников на ранее отличавшийся высокой степенью закрытости страховой рынок Японии. Рядом с японским стремительными темпами растет страховой рынок КНР. Страхование в Китае будет становиться все более и более востребо ванным, учитывая мощное развитие всей экономики, продолжение
- Кредитная система
управления золотовалютными резервами страны. В этой области центральные банки придерживаются общих принципов и правил осуществления операций с официальными валютными резервами: поддержание резервов на уровне минимальной достаточности (т.е. в объеме не меньшем, чем финансирование импорта в течение трех месяцев), обеспечение высокой степени надежности, максимальной ликвидности и оптимальной
- Некоторые моменты истории развития кредитной системы России
управления банками. Однако это оказалось невозможным вследствие отсутствия четкого разграничения ресурсов, которыми они могли бы распоряжаться. Не было для этого и организационных предпосылок. Деятельность системы специализированных банков пришла в противоречие с нарождающимися рыночными отношениями. Этому в значительной степени способствовала меняющаяся ситуация в экономике. Правительство
- Глава Рынок ценных бумаг
управление ценными бумагами (юридические и физические лица), клиринг и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (юридическое лицо), деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Депозитарий - структура, выступающая как место хранения ценных бумаг и ведущая учет операций и прав по ценным бумагам. Управление ценными бумагами - деятельность, которая проводится в форме
- 8.3 Финансовая система страны, ее звенья.
управления необходимыми финансовыми ресурсами. Региональные финансовые ресурсы - это совокупность денежных средств, созданных и используемых на экономическое и социальное развитие территории. С помощью региональных финансов государство осуществляет выравнивание уровней экономического и социального развития территорий. Для этого разрабатываются региональные программы. Средства на их
- 3. Основные элементы инфраструктуры
управления производственно-сбытовой деятельностью отечественных предприятий на внутреннем и внешних рынках. На самых разных рынках (товарных, рынках ценных бумаг, банковских, страховых и иных видов услуг) осуществляется рекламная деятельность. Она имеет целью знакомить потенци альных потребителей с производимыми и продаваемыми това рами, услугами, а также с производителями (продавцами) раз
- 8.2. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
управлением активами и т.д. В последние годы быстро растут объемы компьютерных и ин формационных услуг, что связано с ростом спроса на базы дан ных, обработку информации, предоставлением услуг через ин тернет. Роялти и лицензионные вознаграждения отражают отно шения между резидентами и нерезидентами, касающиеся прав интеллектуальной собственности, и соответствующие платежи за пользование
- 9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО РЫНКА
управлению активами и страховые компании, физические лица (рис. 9.1). Коммерчес кие банки играют на данном рынке ключевую роль, потому что они содействуют обмену приносящих процент банковских депо зитов, на которые приходится основной объем торговли иност ранными валютами. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют через них необходимые конверсионные (валютные) и
- 7.2. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
управление денежными и другими операциями, которые формируют прикладные (потребительские) свойства АБС, реализуемые внутри банков. К третьему уровню относится деятельность расчетно-кассовых центров, автоматизированных расчетных палат, межбанковских расчетных палат, клиринговых центров, обеспечение межбанковских расчетов и т.п. Для многих российских АБС в процессе их создания основной упор
- 7.6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И МОДУЛИ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
управления бизнесом. Отсутствуют пока системы, позволяющие контролировать финансовые риски, управлять ресурсами, анализировать прибыльность операций, например, доходность банковской услуги (продукта), доходность клиента, доходность подразделения. Развитие банковского бизнеса приводит к необходимости использовать подобные инст-рументы в повседневной деятельности. Остановимся на краткой
- 3.6. Инвестиции и инновации как объект государственного управления
3.6.1. Сущность инвестиций и инвестиционных процессов. Источники инвестиций и их потребители
управлении акционерной компанией. Контролирующими называют прямые инвестиции, обеспечивающие обладание контрольным пакетом акций, т.е. более чем половиной голосующих акций компании, тогда как инвестиции, обеспечивающие владение меньшим количеством акций, называют неконтролирующими. В составе финансовых инвестиций выделяют портфельные инвестиции. Лица, вкладывающие деньги в ценные бумаги,
- 11.2. Инвестиционная деятельность предприятия
управления инвестиционными процессами вклю-чает следующие основные этапы: планирование. Занимает основное место в управлении инве-стиционной деятельностью и включает в себя обоснование це лей и способов их достижения, детализацию инвестиционных операций, расчет их эффективности и сроков окупаемости; >Х реализация инвестиционного проекта. Образование управ ленческой структуры проекта,
- 8.3.Международные расчеты, валютные и кредитные отношения
управления золотовалютными резервами, статус нацио нальных валютных учреждений. Мировая валютная система формировалась более 100 лет и в своем развитии прошла несколько этапов. Первая мировая ва лютная система юридически была оформлена на Парижской кон ференции в 1967 г. и была основана на золоте как единой форме ми- 286 ровых денег. Парижская валютная система базировалась на сле дующих
|
Финансы