Методические указания по лабораторным работам По дисциплине
| Вид материала | Методические указания |
- Методические указания по лабораторным работам Факультет: электроэнергетический, 554.73kb.
- Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Материаловедение и ткм», 215.09kb.
- Методические указания к лабораторным работам по курсу, 438.32kb.
- Методические указания по лабораторным работам По дисциплине, 803.46kb.
- Методические указания к электронным лабораторным работам по курсу физической химии, 2388.82kb.
- Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «безопасность жизнедеятельности», 867.39kb.
- Методические указания к лабораторным работам №1-5 для студентов специальности 210100, 363.6kb.
- Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 210100 "Автоматика, 536.56kb.
- Методические указания к лабораторным работам Самара 2007, 863.04kb.
- Методические указания к лабораторным работам по физике по практикуму «Вычислительная, 138.12kb.
Задание. Анализ временных рядов.
Исполнение: Выполнение индивидуального задания с использованием ППП STATISTICA. Интерпретация результатов решения.
^ Оценка. Практическая реализация теоретических методов эконометрического моделирования.
Время выполнения заданий: 2 часа.
Методические указания
Для определения существования и вида зависимости может быть использован метод анализа автокорреляции.
Корреляция, как известно, измеряет степень тесноты линейной связи между двумя различными переменными. Автокорреляция, соответственно, измеряет степень такой зависимости внутри самой переменной, т. е. “зависимость внутри переменной самой от себя”, как и следует из названия. Измеряется автокорреляция путем сопоставления фактического ряда данных с тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток времени, с дальнейшим вычислением коэффициента корреляции между ними. Величина сдвига, дающая наибольший коэффициент автокорреляции, определяет лаг временного ряда.
Отметим, что коэффициенты автокорреляции вычисляются по аналогии с линейным коэффициентом корреляции и поэтому характеризуют тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда. Поэтому по коэффициенту автокорреляции можно судить только о наличии связи, близкой к линейной. Для рядов, имеющих тесную нелинейную связь, коэффициенты автокорреляции могут приближаться к нулю.
Для стационарных временных рядов закономерность в изменении значений коэффициентов автокорреляции при различных сдвигах по времени отсутствует, а сами коэффициенты, как правило, незначимы (рис. 69 и 70).
Рис. 69 Горизонтальный график стационарного ряда
Рис. 70 График автокорреляционной функции стационарного ряда
При линейном тренде коэффициенты автокорреляции в среднем уменьшаются с увеличением лага, а максимальное значение соответствует лагу, равному единице (см. рис. 71 и 72).
Рис. 71 Горизонтальный график ряда с линейным трендом
Рис. 72 График автокорреляционной функции ряда с трендом
Анализ автокорреляции первых разностей для такого ряда обычно показывает их стационарность.
Тема 12. Автокорреляционная функция
Задание. Построение автокорреляционной функции; проверка на адекватность модели АРСС (1,0,1) и АРСС (1,1,1).
Исполнение: Выполнение индивидуального задания с использованием ППП STATISTICA. Интерпретация результатов решения.
^ Оценка. Практическая реализация теоретических методов эконометрического моделирования.
Время выполнения заданий: 2часа.
Методические указания
^ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Список рекомендуемой литературы:
- Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998.
- Боровиков В.П. и др. Прогнозирование в системе STATISTICA® в среде Windows. – М.: Финансы и статистика, 1999
- Бородич С.А. Эконометрика. – М.: Новое знание, 2001.
- Бушин П.Я. Эконометрика. - Хабаровск.: РИЦ ХГАЭП, 2003
- Валентинов В.А. Эконометрика: Учебник – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2006. – 448 с.
- Винн О., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ. М. “Финансы и статистика”, 1981.
- Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и Excel: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 464 с.
- Грицан В.Н. Эконометрика. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002.
- Дорохина Е.Ю., Преснякова Л.Ф., Тихомиров Н.П. сборник задач по эконометрике. – М.: Экзамен, 2000.
- Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: Инфа – М.: 1999.
- Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике: Учебное пособие. – М.: МЭСИ, 2002. – 52 с.
- Ежеманская С.Н. Эконометрика.– Ростов н/Д: Феникс, 2003.– 160 с.
- Емельянов А.С. Эконометрия и прогнозирование. – М.: Экономика, 1985.
- Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач по начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2001.
- Клас А. Введение в эконометрическое моделирование. – М.: Статистика, 1978. – 158 с.
- Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
- Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
- Магнус Я.Р., Катышев Л.К., Пересецкий А.А., Эконометрика начальный курс. – М.: Дело, 2001.
- Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб.: Питер, 2001.
- Маленво Э. Статистические методы эконометрии.– М.: Статистика, 1975.– 423 с.
- Молчанов И.Н., Герасимова И.А. Компьютерный практикум по начальному курсу эконометрики (реализация на Eviews): Практикум /Ростовский государственный экономический университет. - Ростов-н/Д., - 2001. – 58 с.
- Орлов А.И. Эконометрика: Учеб. пособ.. – М.: Из-во «Экзамен»,2002.
- Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учебние. – М.: Финансы и статистика, 1999.
- Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие/ под. ред И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
- Практикум по курсу «Статистика» (в системе е STATISTICA). Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. М.: «ИД «Социальные отношения», 2002
- Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2001.
- Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.
- Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. – Новосибирск: изд-во НГУ. – 2003.
- Хачатрян С.Р. Прикладные методы математического моделирования экономических систем. – М.: Издательство «Экзамен», 2002.
- Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.:Статистика, 1977.
- Эконометрика: Учебник/Под. ред И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001.
- Эконометрика: учебн. пособие/ Сост. Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: ТИСБИ, 2002. – 198 с.
- Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.
- Эконометрика: Учебн. пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 576 с.
- Яновский Л.П. Введение в эконометрику: учебное пособие – М.: КНОРУС, 2007. – 256 с.