Geum.ru

Программа дисциплины «управление ликвидностью банка» для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра Автор программы

Вид материалаПрограмма дисциплины

Содержание


Москва 1. Тематический план учебной дисциплины
Всего часов
4. Содержание программы
Тема 4. Оценка ликвидности банков-контрагентов при определении лимитов банковского кредитования.
5. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Подобный материал:
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации


Государственный университет –

Высшая школа экономики


Факультет Экономики


Программа дисциплины

«УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА»



для направления 080100.68 – Экономика

подготовки магистра


Автор программы: к.э.н., доцент Зубов С.А.


Рекомендована Одобрена на заседании

секцией «Конкретная экономика» кафедры “Банковское дело”

“ “ _____2006 г. “15“ мая 2006 г.

Председатель __________________ Зав. кафедрой В.М. Солодков

_____________________ ________________________


Утверждена УС факультета

Экономики


Ученый секретарь


________________


«___» _____________ 2006 г.
^

Москва

1. Тематический план учебной дисциплины





№ п/п

Наименование темы
Всего часов
Аудиторные часы
Самостоят. работа

лекции
семинары

1.
Понятие ликвидности. Подходы к определению ликвидности банка

4

2

-


2

2.
Методы количественной оценки ликвидности
16
6
4
6

3.
Управление риском ликвидности
16
6
4
6

4.
Оценка ликвидности банков-контрагентов при определении лимитов банковского кредитования

12

4

2

6

5.
Управление банковской ликвидностью органами банковского надзора и регулирования

6

2

2

2



^

Всего часов
54
20
12
22


2. Форма контроля

Итоговая оценка по учебной дисциплине определяется по 10 бальной шкале и складывается с учетом оценки выполнения домашнего задания (20%) и устного зачета (80%).

Дополнительное задание выполняется по темам, изучаемым на семинарских занятиях.


3. Литература

Базовый учебник:

К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.

Основная литература:

  1. Основы банковской деятельности (Банковское дело). Учебное пособие. Под ред. Тагирбекова К.Р. М.: Издательский дом «ИНФРА-М». 2001г.
  2. Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса – М.: АО «Консалтбанкир», 1998.
  3. Банковский портфель. Под ред. Коробова Ю.И. М.: «СОМИНТЭК», 1994.

Дополнительная литература:
  1. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. С англ. Под ред. д.э.н. проф. А.Н. Шохина - Банки и биржи. - М.: ЮНИТИ, 1997.
  2. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2 изд. – М.: Дело, 1997.
  3. Дж.Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy, 1994.



^

4. Содержание программы




Тема 1. Понятие ликвидности. Подходы к определению ликвидности банка

  1. Подходы к определению понятия ликвидности.
  2. Теории управления ликвидностью.
  3. Спрос и предложение ликвидных средств.
  4. Источники возникновения проблем ликвидности кредитных организаций.

Литература:

Базовый учебник: гл. 1-2

Основная:

Банковский портфель. Под ред. Коробова Ю.И. М.: «СОМИНТЭК», 1994.


Тема 2. Методы количественной оценки ликвидности.
  1. Сравнительный анализ активов и пассивов банка.
  2. Коэффициентный анализ.
  3. Анализ движения денежных средств.
  4. ГЭП-анализ.

Литература:

Базовый учебник: гл. 3-5

Дополнительная:

1. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. С англ. Под ред. д.э.н. проф. А.Н. Шохина - Банки и биржи. - М.: ЮНИТИ, 1997.

2. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2 изд. – М.: Дело, 1997.


Тема 3. Управление риском ликвидности.
  1. Управление активами.
  2. Управление пассивами.
  3. Сбалансированное управление активами и пассивами.
  4. Метод фондового пула.
  5. Метод конверсии фондов.
  6. Использование производных финансовых инструментов.

Литература:

Базовый учебник: гл. 5,7

Дополнительная:

2. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2 изд. – М.: Дело, 1997.

3. Дж.Синки. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy, 1994.

^

Тема 4. Оценка ликвидности банков-контрагентов при определении лимитов банковского кредитования.

  1. Основные источники информации.
  2. Использование коэффициентного анализа.
  3. Расчет интегрированного показателя кредитоспособности на базе коэффициентов ликвидности.

Литература:

Базовый учебник: гл. 5,7,9

Основная:

1.Основы банковской деятельности (Банковское дело). Учебное пособие. Под ред. Тагирбекова К.Р. М.: Издательский дом «ИНФРА-М». 2001г.

2. Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова,

3. М.Хиггинса – М.: АО «Консалтбанкир», 1998.

Банковский портфель. Под ред. Коробова Ю.И. М.: «СОМИНТЭК», 1994.


Тема 5. Управление банковской ликвидностью органами банковского надзора и регулирования.
  1. Экономические нормативы ЦБ.
  2. Формы отчетности.
  3. Международные стандарты банковской ликвидности.

Литература:

Базовый учебник: гл. 7-8

Основная:

1. Основы банковской деятельности (Банковское дело). Учебное пособие. Под ред. Тагирбекова К.Р. М.: Издательский дом «ИНФРА-М». 2001г.

2. Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса – М.: АО «Консалтбанкир», 1998.


^ 5. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

  1. Раскрыть понятие ликвидности.
  2. Описать основные теории управления ликвидностью.
  3. Назвать основные причины возникновения проблем банковской ликвидности.
  4. Какие методы количественной оценки риска ликвидности используются на практике.
  5. Раскрыть суть ГЭП-анализа.
  6. Назвать основные методы нейтрализации риска ликвидности.
  7. Сопоставить причину возникновения риска ликвидности с эффективностью метода его нейтрализации.
  8. По каким направлениям проводится анализ ликвидности банков-контрагентов.
  9. Как осуществляется банковский надзор в области поддержания ликвидности кредитных организаций.
  10. Назвать основные подходы оценки и управления ликвидностью в международной банковской практике.


6. Домашнее задание выполняется по тематике семинарских занятий.


Автор Зубов С.А.