Программа дисциплины «Банковский менеджмент» для направления 080100. 68 Экономика подготовки специалистов Автор программы
Вид материала | Программа дисциплины |
- Программа дисциплины гражданское право для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки, 284.13kb.
- Программа дисциплины «Финансовая отчетность и финансовый анализ» для направления:, 597.61kb.
- Программа дисциплины «Банковский менеджмент» для направления 521600 Экономика по специализации, 86.39kb.
- Программа дисциплины «Территориальное стратегическое планирование» для направления, 384.7kb.
- Программа учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» Для направления 080100. 62/ «Экономика», 423.95kb.
- Программа дисциплины Инвестиции для направления 080100. 62 Экономика подготовки бакалавра, 578.6kb.
- Программа дисциплины Корпоративные инновации Для направления/специальности 080100., 178.11kb.
- Программа дисциплины Экономика финансового посредничества для специальности 080105., 437.97kb.
- Программа дисциплины Бухгалтерский Учет для специальности 080105. 65 «Финансы и кредит», 160.68kb.
- Программа дисциплины «Управленческий учет» для направления: 080100. 62 «экономика», 403.59kb.
Министермство экономического развития и торговли Российской Федерации
Государственный университет –
Высшая школа экономики
Факультет Экономики
Программа дисциплины
«Банковский менеджмент»
для направления 080100.68 - Экономика
подготовки специалистов
Автор программы: к.э.н., доцент Поморина М.А.
Утверждена Одобрена на заседании
Секций «Конкретная экономика» кафедры “Банковское дело”
“ “ _____2006 г. “ _ “ __ 2006 г.
Председатель С.К. Завриев Зав. кафедрой В.М. Солодков
_____________________ ________________________
Утверждено УС факультета
Экономики
Ученый секретарь
________________
«___» _____________ 2006 г.
Москва
Тематический план учебной дисциплины
№ | Наименование разделов | Всего | Аудиторные часы | Сам. | ||
п/п | (тем) | часов | лекции | семинары | всего | раб. |
| Раздел 1. Современная концепция менеджмента | 42 | 8 | 4 | 12 | 30 |
1. | Определение, цели, задачи и функции менеджмента | 1 | 1 | | 1 | |
2. | История развития теории менеджмента и современные школы менеджмента | 22 | 2 | | 2 | 20 |
3. | Основные инструменты стратегического управления | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | |
4. | Особенности банковского менеджмента | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | |
5. | Законодательные и нормативные требования к организации деятельности банка: международный и российский опыт | 18 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Раздел 2. Стратегический банковский менеджмент | 68 | 16 | 10 | 26 | 42 |
1. | Целеполагание и планирование деятельности банка | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 |
2. | Сбалансированная система показателей Р.С.Каплана и Д.П.Нортона (BSC) – современная концепция планирования | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. | Маркетинговая стратегия | 32 | 4 | 8 | 12 | 20 |
4. | Стратегия управления активами-пассивами (УАП) коммерческого банка: Основные компоненты стратегии: управление эффективностью деятельности банка и управление рисками | 16 | 6 | | 6 | 10 |
5. | Структурирование бизнеса – стратегия организации деятельности банка | 2 | 2 | | 2 | |
| Раздел 3. Оперативный банковский менеджмент | 106 | 16 | 10 | 26 | 80 |
1. | Финансовая модель банка и информационные технологии финансового менеджмента | 48 | 4 | 4 | 8 | 40 |
2. | Бизнес-процессы коммерческого банка: основные (клиентское обслуживание, казначейские операции банка, управленческие и вспомогательные бизнес-процессы), | 5 | 5 | | 5 | |
3. | Управление эффективностью операций банка: управленческий учет и бюджетирование | 26 | 2 | 4 | 6 | 20 |
4. | Система интегрированного риск-менеджмента банка | 25 | 3 | 2 | 5 | 20 |
5. | Управление персоналом: распределение полномочий, мотивация и координация | 2 | 2 | | 2 | |
| Всего часов | 216 | 40 | 24 | 64 | 152 |
| Экзамен | | | | 8 | |
-
Формы контроля
Промежуточный контроль – две контрольных работы и одно эссе (составляет 40% итоговой оценки).
Итоговый контроль – письменный экзамен – составляет 60% итоговой оценки.
Литература
(основная и дополнительная)
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
- И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
- Дэвид Кэмпбел, Джордж Стоунхаус, Билл Хьюстон. Стратегический менеджмент. Учебник. –М.: ООО «Издательство Проспект», 2003.
Дополнительная литература
Учебники по менеджменту:
- Майкл Портер, Джефри Самплер, С.К.Прахалад и др. Курс MBA по стратегическому менеджменту. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
- Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995.
- Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса. -М.: АО «Консалтбанкир», 1998.
- Диана МакНотон, Дональд Дж. Карлсон, Клайтон Таунсенд Дитц и др. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. -М.: «Финансы и статистика», 1994.
- Банковский портфель-1-3. -М.: «Соминтек», 1994.
- Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. -М.:ИКЦ «ДИС», 1997.
- В.И. Кнорринг. Искусство управления. -М.: «БЕК», 1997.
- Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
- Джим Коллинз. От хорошего к великому. – Санкт-Петербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004 г.
- Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. Суть перемен. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.
- Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. Впереди перемен. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.
- Сборник задач по банковскому делу. Часть 2. Банковский менеджмент. Под ред. д.э.н., проф.Валенцевой Н.И. – М.: «Финансы и статистика», 2005.
- Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.
- Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.
- Mintzberg, H. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Reasearch (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979).
- Mintzberg, H. Mintzberg on Managment: Inside Our Strange World of Organizations (New York: Free Press, 1989).
Литература по стратегии и маркетинговому планированию
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- Питер Дойль. Маркетинг-менеджмент и стратегии. –СПб.: «Питер», 2002.
- Роберт В.Джозлин, Д.Кейт Хамфриз. Банковский маркетинг: введение в рыночное планирование. -М.: «Церих-ПЭЛ», 1995.
- Д.А.Лаптырев, И.Г.Батенко, А.В.Буковский, В.И.Митрофанов. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность. -М.: АСА, 1995.
- Роберт Каплан, Дейвид Нортон. Стратегические карты. –М.:ЗАО «Олимп-бизнес», 2005.
- О.С.Виханский. Стратегическое управление. М.: Гараарики, 2003.
- Воеводин А.И.. Стратегемы. Стратегии войны, манипуляции обмана. М.: Белые альвы, 2003.
- А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухин. Стратегическое управление. М.:Омега-Л, 2004.
- Том Питерс. Представьте себе: бизнес в эпоху разрушений
- Генри Минцберг, Брюс Альстрэнд, Джозеф Лэмпел. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. –СПб.: «Питер», 2000.
- Котлер Ф. “Основы маркетинга”, М.: Прогресс, перевод с англ., 1994.
- Г.Л.Макарова. Система банковского маркетинга. -М.: Финстатинформ, 1997.
- Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. -Тернополь-Киев: АО «Таркнес», ЦММС «Писпайп», 1993.
- Г. Минцберг, Д.Куин. Стратегический процесс. –СПб.: «Питер», 2001.
- Porter, M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: Free Press, 1980).
- Porter, M.E.”What is Strategy?” Harvard Business Review (November-December 1996: 61-78)
Литература по бизнес-процесса и банковским операциям:
- Август-Вильгельм Шеер. «Моделирование бизнес-процессов.» –М.: «Весть», 2000.
- Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.
- Кредиты. Инвестиции. Под ред. Куликова А.Г. Москва, ПРИОР, 1994г.
- Масленченков Ю.С., Тавасиев А.М. Банк – партнер предприятия: расчетно-платежные операции, хеджирование: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ, 2000.
- Системы автоматизации в управлении бизнесом банка. /Риски внедрения глазами пользователя/. В соавторстве с Джимбиновым К.Д. – Журнал «Банковское дело».-М.:ООО «Агентство информбанк», 2005, № 5.
- Банковские информационные системы: Учебник/Под ред.В.В.Дика. –М.: Маркет ДС, 2006.
- Н.М.Абдикеев, Т.П.Данько, С.В.Ильдеменов, А.Д.Киселев. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс MBA: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.
Финансовый менеджмент
- Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994.
- Патрик Гохан. Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
- В.В. Киселев. Управление банковским капиталом. -М.: «Экономика», 1997.
- Холт Р. Основы финансового менеджмента. Москва, Дело, 1993г.
- Четыркин Е.М. Методы финансовых расчетов. Москва, 1993г.
- Джей К.Шим, Джоэл Г.Стелл. Финансовый менеджмент. -М.: «Изд. Дом Филинъ», 1997.
- http//www.cfin.ru – Сайт Корпоративный менеджмент.
Управление банковскими рисками
- Введение в управление кредитными рисками. Price Waterhouse, 1994.
- К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.
- Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайтович Братанович. Анализ банковских рисков. -М.: «Весь Мир», 2003.
- К.Рэдхэд, С.Хьюс. Управление финансовыми рисками. -М.: «Инфра-М», 1996.
- Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. -М.: «Альпина-паблишер», 2003.
- Philippe Jorion. GARP. Financial risk meneger. Handbook. Second edition. Published by John Wiley & Sons, Inc., 2003.
- Материалы на основе монографий профессора Базельского университета.Хеннера Ширенбека. Банковский менеджмент, ориентированный на доход. (Ertragsorientiertes Bankmanagment, 7 Aufl., Wiesbaden, 2001.
- http//www.garp.com, http//www.newmaker.ru/free/risk – сайты международной и российской ассоциаций управления рисками (GARP).
Управленческий учет и контроллинг
- Д.Хан, Х.Хунгенберг. Планирование и контроль: Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга. -М: «Финансы и статистика», 2005.
- А.М.Карминский, Н.И.Оленев, А.Г.Примак, С.Г.Фалько. Контроллинг в бизнесе: Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. -М.: Финансы и статистика, 1998.
- И.Г.Кондратова. Основы управленческого учета. -М.: Финансы и статистика, 2000.
- Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке. Материалы семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2000 г. –М.:МАКС Пресс, 2000.
- К.Садвакасов. Коммерческие банки: управленческий анализ деятельности, планирование и контроль. -М.: «Ось-89», 1998.
- Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер. Бухгалтерский учет. Управленческий аспект. -М.: Финансы и статистика, 2000.
- http//www.erop.ru – Уголок финансового технолога.
Законодательство и регулирование деятельности коммерческих банков
- Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под ред. Суханова Е.А. Москва, ЮрИнфоР, 1994г.
- Долан Э.Дж. Кэмпбелл Л.Д. Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Москва-Ленинград, 1991г.
- Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. В двух книгах. Москва, АО Финстатинформ. 1994г.
- Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.
- http//www.cbr.ru – Сайт Банка России (Вестник Банка России, Бюллетень банковской статистики, Денежно-кредитная политика, Перевод материалов Базель-2).
- http//www.bis.org – Сайт Банка международных расчетов (Материалы Базельского комитета).
-
Содержание программы
Раздел 1. Современная концепция менеджмента
- Определение, цели, задачи и функции менеджмента (1 час - лекция):
Эволюцию мирового социально-экономического пространства определяют сегодня, и будут определять в будущем четыре фундаментальных процесса:
- Создание партнерских сетей и переход от экономики конкуренции к экономике партнерства, экономике знаний;
- Развитие информационных технологий;
- Глобализация практически всех видов человеческой деятельности;
- Оптимальное и целесообразное использование необходимого и достаточного набора бизнес-инструментария для решения конкретных производственных задач.
Данные особенности современного этапа социально-экономического развития и ускорение НТП делают акцент на управление в условиях неопределенности, когда традиционные факторы обеспечения конкурентного преимущества (лидерство в ценообразовании, лидерство в качестве предлагаемых продуктов и услуг, специализация) оказываются лишь минимальными требованиями вхождения на рынок, а особое значение приобретают:
- Непрерывное обновление продуктов и технологий;
- Миграция по сегментам рынка и его смежным областям;
- Использование навыков специализации вне «рыночной ниши».
В этой ситуации основными целями менеджмента становятся:
- Опережение конкурентов за счет своевременного выявления стратегических окон и соответствующего изменения рыночных приоритетов банка;
- Обеспечение финансовой устойчивости кредитной организации в условиях постоянной смены рыночных приоритетов организации.
- Принятие всех текущих решений в контексте стратегии для концентрации всех действий и ресурсов на реализации рыночных целей организации.
При этом они достигаются в процессе реализации традиционно выделяемых функций менеджмента:
- планирования и прогнозирования;
- организации;
- распоряжения;
- координации;
- мониторинга и контроля.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
- Дэвид Кэмпбел, Джордж Стоунхаус, Билл Хьюстон. Стратегический менеджмент. Учебник. –М.: ООО «Издательство Проспект», 2003.
Дополнительная литература
- Майкл Портер, Джефри Самплер, С.К.Прахалад и др. Курс MBA по стратегическому менеджменту. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
- В.И. Кнорринг. Искусство управления. -М.: «БЕК», 1997.
- О.С.Виханский. Стратегическое управление. М.: Гараарики, 2003.
- А.Л.Гапоненко, А.П.Панкрухин. Стратегическое управление. М.:Омега-Л, 2004.
- Г. Минцберг, Д.Куин. Стратегический процесс. –СПб.: «Питер», 2001.
- История развития теории менеджмента и современные школы менеджмента (2 часа – лекция)
Рассматривается диалектика развития теории управления, предложенные Ф.У.Тейлором, Э.Мэйо, Н.Винером, Дж.Вудвордом.
И основные школы стратегий:
- позиционирования;
- планирования;
- дизайна;
- предпринимательства;
- внешней среды;
- культуры;
- власти;
- обучения;
- когнитивная школа.
Основная литература
- И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
Дополнительная литература
- Генри Минцберг, Брюс Альстрэнд, Джозеф Лэмпел. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. –СПб.: «Питер», 2000.
- Основные инструменты стратегического управления (0.5 часов - лекция):
Рассматриваются процессы менеджмента, которые должны быть организованы в рамках системы стратегического управления банком:
- Целеполагание
- Структурирование бизнеса
- Эффективные функциональные стратегии
- Управление бизнес-процессами
- Управление рисками
- Мониторинг и контроль
- Особенности банковского менеджмента (Лекция - 0.5 часов):
Рассматриваются особенности банковского менеджмента, связанные с особой ролью банковской системы в экономической системе и особенностями деятельности банка как организации, предоставляющей финансовые услуги.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
- Законодательные и нормативные требования к организации деятельности банка: международный и российский опыт (Лекции - 4 часа, семинары – 4 часа).
Изучаются законодательные и регуляторные требования к деятельности коммерческих банков:
- российская практика (Закон о банках и банковской деятельности, Закон о Центральном банке РФ, нормативные документы Банка России);
- международная практика (рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору);
- международные и российские стандарты качества корпоративного управления в банковских организациях.
Особое внимание уделяется тенденциям развития банковского регулирования.
В ходе семинара обсуждается взаимосвязь между международными и российскими стандартами регулирования деятельности коммерческого банка.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
Дополнительная литература
- Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под ред. Суханова Е.А. Москва, ЮрИнфоР, 1994г.
- Долан Э.Дж. Кэмпбелл Л.Д. Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Москва-Ленинград, 1991г.
- Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. В двух книгах. Москва, АО Финстатинформ. 1994г.
- Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.
- http//www.cbr.ru – Сайт Банка России (Вестник Банка России, Бюллетень банковской статистики, Денежно-кредитная политика, Перевод материалов Базель-2).
- http//www.bis.org – Сайт Банка международных расчетов (Материалы Базельского комитета).
Раздел 2. Стратегический банковский менеджмент.
- Целеполагание и планирование деятельности банка (Лекция – 3 часа, семинар -1 час).
Рассматриваются цели и задачи системы планирования деятельности банка, основные этапы процесса планирования и их содержание.
Выделяются следующие этапы планирования:
- Ситуационный анализ;
- Определение целей и задач банка;
- Разработка функциональных стратегий: маркетинга, стратегии управления активами-пассивами (далее УАП), организационной стратегии, вспомогательных стратегий (развития ИТ-систем, развития персонала);
- Разработка проектов развития и плана действий.
- Разработка финансового плана.
В ходе практического занятия слушатели разрабатывают стратегию условного банка. На семинаре обсуждается порядок действий.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
Дополнительная литература
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- Роберт В.Джозлин, Д.Кейт Хамфриз. Банковский маркетинг: введение в рыночное планирование. -М.: «Церих-ПЭЛ», 1995.
- Д.А.Лаптырев, И.Г.Батенко, А.В.Буковский, В.И.Митрофанов. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность. -М.: АСА, 1995.
- Сбалансированная система показателей Р.С.Каплана и Д.П.Нортона (BSC) – современная концепция планирования (Лекция – 1 час, семинар -1 час).
Рассматриваются подходы, предложенные Р.С.Капланом и Д.П.Нортоном, позволяющие разработать сбалансированную систему целей развития банка. При этом выделяются четыре основных перспективы, рассматриваемые в процессе планирования:
- финансовая;
- клиентская;
- процессная;
- перспектива развития организационного, человеческого и информационного капитала.
Параллельно с определением сбалансированных целей определяются и согласовываются между собой ключевые показатели результативности (КПР) деятельности банка.
В ходе практического занятия по разработке стратегии банка слушатели определяют цели и строят систему КПР в рамках рассматриваемого ими примера.
Основная литература
- И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
Дополнительная литература
- Роберт Каплан, Дейвид Нортон. Стратегические карты. –М.:ЗАО «Олимп-бизнес», 2005.
- Маркетинговая стратегия (Лекция – 4 час, семинар -8 час).
Рассматриваются основные этапы ситуационного анализа деятельности банка;
- внешний анализ (анализ макросреды, анализ микросреды, анализ внутреннего окружения);
- внутренний анализ (по 4-м перспективам системы BSC);
- SWOT – анализ.
И основные элементы маркетинговой стратегии (комплекса маркетинга):
- разработка продуктового ряда;
- разработка стратегии ценообразования;
- разработка стратегии доставки банковских продуктов;
- разработка коммуникационной стратегии.
В ходе практического занятия по разработке стратегии банка слушатели проводят ситуационный анализ и разрабатывают маркетинговую стратегию банка в рамках рассматриваемого ими примера.
Основная литература
- Дэвид Кэмпбел, Джордж Стоунхаус, Билл Хьюстон. Стратегический менеджмент. Учебник. –М.: ООО «Издательство Проспект», 2003.
- И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
Дополнительная литература
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- Питер Дойль. Маркетинг-менеджмент и стратегии. –СПб.: «Питер», 2002.
- Роберт В.Джозлин, Д.Кейт Хамфриз. Банковский маркетинг: введение в рыночное планирование. -М.: «Церих-ПЭЛ», 1995.
- Котлер Ф. “Основы маркетинга”, М.: Прогресс, перевод с англ., 1994.
- Г.Л.Макарова. Система банковского маркетинга. -М.: Финстатинформ, 1997.
- Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. -Тернополь-Киев: АО «Таркнес», ЦММС «Писпайп», 1993.
- Стратегия управления активами-пассивами (УАП) коммерческого банка. Основные компоненты стратегии: управление эффективностью и управление рисками (Лекция – 4 ч.)
Рассматривается проблема поддержания стратегического соответствия доходность/ риск при разработке стратегии банка. Обсуждаются методы покрытия принимаемых банком рисков, понятия ожидаемых рисков (EAR) и непредвиденных рисков (VAR), подходы к распределению экономического капитала и построению системы стратегических ограничений на проведение банковских операций, обеспечивающей деятельность банка в рамках существующего покрытия рисков.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
Дополнительная литература
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- . Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. -М.: «Альпина-паблишер», 2003.
- Материалы на основе монографий профессора Базельского университета.Хеннера Ширенбека. Банковский менеджмент, ориентированный на доход. (Ertragsorientiertes Bankmanagment, 7 Aufl., Wiesbaden, 2001.
- Структурирование бизнеса – стратегия организации деятельности банка (Лекция - 2 часа).
Рассматриваются основные виды организационных структур банков, диалектика их развития. Обсуждается проблема централизации и децентрализации деятельности коммерческих банков.
Основная литература
- И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
Дополнительная литература
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- Банковский портфель- 3. -М.: «Соминтек», 1994.
- Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. -М.:ИКЦ «ДИС», 1997.
- В.И. Кнорринг. Искусство управления. -М.: «БЕК», 1997.
- Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
- Введение в управление кредитными рисками. Price Waterhouse, 1994.
- Mintzberg, H. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Reasearch (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979).
- Mintzberg, H. Mintzberg on Managment: Inside Our Strange World of Organizations (New York: Free Press, 1989).
Раздел 3. Оперативный банковский менеджмент
- Финансовая модель банка и информационные технологии финансового менеджмента (Лекция – 4 часа, семинар – 4 часа)
Рассматривается модель формирования прибыли банка и ее связь с КПР.
Обсуждаются проблемы построения бюджета банка в разрезе
- бюджета развития;
- текущего бюджета.
Рассматривается технология формирования планового и отчетного бюджетов.
Формулируются требования к технологиям финансового планирования и контроля.
Изучается подход к формированию Единого Информационного Пространства банка, предусматривающий создание:
- Информационного Хранилища банка.
- Методологии финансового анализа, управленческого учета, оценки рисков;
- Создание BPM системы;
- Использование OLAP-технологий для презентации и распространения управленческих отчетов.
В ходе практического занятия слушатели работают с финансовой моделью банка, проводя анализ финансового состояния банка, рассматриваемого при построении стратегии, и разрабатывая Бюджет разработанной стратегии.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
- И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
Дополнительная литература
- Диана МакНотон, Дональд Дж. Карлсон, Клайтон Таунсенд Дитц и др. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. -М.: «Финансы и статистика», 1994.
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
- Системы автоматизации в управлении бизнесом банка. /Риски внедрения глазами пользователя/. В соавторстве с Джимбиновым К.Д. – Журнал «Банковское дело».-М.:ООО «Агентство информбанк», 2005, № 5.
- Банковские информационные системы: Учебник/Под ред.В.В.Дика. –М.: Маркет ДС, 2006 г.
- Бизнес-процессы коммерческого банка (Лекция – 5 час)
Определяется понятие бизнес-процессов. Проводится классификация основных бизнес-процессов банка:
- процессы клиентского обслуживания;
- дилинговые и казначейские операции банка, связанные с управлением ликвидностью;
- управленческие процессы;
- вспомогательные бизнес-процессы банка
Изучаются технологические цепочки отдельных видов бизнес-процессов банка.
Основная литература
- И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
Дополнительная литература
- Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
- Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке. Материалы семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2000 г. –М.:МАКС Пресс, 2000.
- Системы автоматизации в управлении бизнесом банка. /Риски внедрения глазами пользователя/. В соавторстве с Джимбиновым К.Д. – Журнал «Банковское дело».-М.:ООО «Агентство информбанк», 2005, № 5.
- Банковские информационные системы: Учебник/Под ред.В.В.Дика. –М.: Маркет ДС, 2006 г.
- Н.М.Абдикеев, Т.П.Данько, С.В.Ильдеменов, А.Д.Киселев. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс MBA: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.
- Управление эффективностью операций банка: управленческий учет и бюджетирование (Лекция – 2 часа, семинар – 4 часа)
Рассматриваются проблемы оценки и управления прибыльностью подразделений-продуктов-клиентов банка. Определяется понятие трансфертных цен и рассматриваются методы построения кривой доходности. Изучаются особенности формирования себестоимости банковских продуктов, методы аллокации доходов/расходов подразделений, участвующих в производстве банковского продукта.
В ходе практического занятия проводится оценка себестоимости кредитных продуктов банка на основе данных, представленных в построенной финансовой модели.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
- И.А.Никонова, Р.Н.Шамгунов. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
Дополнительная литература
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
- Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994.
- В.В. Киселев. Управление банковским капиталом. -М.: «Экономика», 1997.
- Холт Р. Основы финансового менеджмента. Москва, Дело, 1993г.
- Джей К.Шим, Джоэл Г.Стелл. Финансовый менеджмент. -М.: «Изд. Дом Филинъ», 1997.
- Д.Хан, Х.Хунгенберг. Планирование и контроль: Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга. -М: «Финансы и статистика», 2005.
- А.М.Карминский, Н.И.Оленев, А.Г.Примак, С.Г.Фалько. Контроллинг в бизнесе: Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. -М.: Финансы и статистика, 1998.
- И.Г.Кондратова. Основы управленческого учета. -М.: Финансы и статистика, 2000.
- Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке. Материалы семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2000 г. –М.:МАКС Пресс, 2000.
- К.Садвакасов. Коммерческие банки: управленческий анализ деятельности, планирование и контроль. -М.: «Ось-89», 1998.
- Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер. Бухгалтерский учет. Управленческий аспект. -М.: Финансы и статистика, 2000.
- Система интегрированного риск-менеджмента банка (Лекция – 3 часа, семинар – 2 часа)
Рассматриваются финансовые риски в деятельности коммерческого банка, их классификация для целей управления рисками, методы управления рисками.
Выделяются уровни управления системы интегрированного риск-менеджмента:
- концептуальный;
- стратегический;
- оперативный.
Рассматриваются задачи и содержание основных этапов цикла управления рисками: разработка стратегии – принятие текущих решений с учетом риска – контроль рисков.
Обсуждаются проблемы построения системы лимитов Банка, соответствующие стратегическим ограничениям УАП и распределению экономического капитала банка:
- Понятие системы стратегических лимитов и методы ее формирования.
- Структура кредитных и позиционных лимитов.
- Структура лимитов, регулирующих операционные риски банка.
В ходе практических занятий слушатели разрабатывают систему лимитов для условного банка, рассмотренного в ходе практических занятий по стратегическому планированию.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
Дополнительная литература
- Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995.
- Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994.
- Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса. -М.: АО «Консалтбанкир», 1998.
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
- Введение в управление кредитными рисками. Price Waterhouse, 1994.
- К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.
- Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайтович Братанович. Анализ банковских рисков. -М.: «Весь Мир», 2003.
- К.Рэдхэд, С.Хьюс. Управление финансовыми рисками. -М.: «Инфра-М», 1996.
- Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. -М.: «Альпина-паблишер», 2003.
- Philippe Jorion. GARP. Financial risk meneger. Handbook. Second edition. Published by John Wiley & Sons, Inc., 2003.
- Материалы на основе монографий профессора Базельского университета.Хеннера Ширенбека. Банковский менеджмент, ориентированный на доход. (Ertragsorientiertes Bankmanagment, 7 Aufl., Wiesbaden, 2001.
- http//www.garp.com, http//www.newmaker.ru/free/risk – сайты международной и российской ассоциаций управления рисками (GARP).
- Управление персоналом: распределение полномочий, мотивация и координация (Лекция – 2 часа)
Рассматриваются проблемы управления ключевыми стратегическими ресурсами банка – нематериальными активами. Среди основных видов нематериальных активов выделяется персонал организации. Рассматриваются проблемы мотивации персонала и современные подходы к их решению.
Основная литература
- Управление коммерческим банком (банковский менеджмент). Под ред. О.И.Лаврушина. -М.: «Юрист», 2002г.
Дополнительная литература
- Джим Коллинз. От хорошего к великому. – Санкт-Петербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004 г.
- Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. Суть перемен. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.
- Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. Впереди перемен. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.
- Поморина М.А. «Планирование как основа управления деятельностью банка». –М.: «Финансы и статистика», 2002 г.
- Банковский портфель- 3. -М.: «Соминтек», 1994.
- Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. -М.:ИКЦ «ДИС», 1997.
- В.И. Кнорринг. Искусство управления. -М.: «БЕК», 1997.
- Ю.С. Масленченков. Технология и организация работы банка. -М.: «ДеКА», 1998.
- Введение в управление кредитными рисками. Price Waterhouse, 1994.
- Mintzberg, H. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Reasearch (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979).
- Mintzberg, H. Mintzberg on Managment: Inside Our Strange World of Organizations (New York: Free Press, 1989).
-
Примерный перечень контрольных работ
- Контрольная работа по регулированию деятельности коммерческих банков (международный и российский опыт).
- Защита разработанных стратегических проектов и финансовых планов.
-
Темы эссе
- Международные рейтинги банков (Moodis; S&P; Fitch): сравнительный анализ
- Сравнительный анализ требований МСФО и РСБУ к финансовой отчетности коммерческих банков
- Теории мотивации в практике управления банком
- Существующие подходы к анализу финансового состояния банка: сравнительный анализ
- Международные стандарты корпоративного управления (ISO и Рекомендации Базельского комитета)
- Интегриированный риск-менеджмент как элемент системы управления банком: принципы организации
- Теоретические основы организации деятельности банков
- Теории и школы стратегического управления: история развития
- Российское законодательство и международный опыт регулирования деятельности коммерческих банков: сравнительный анализ
- Проблемы централизации и децентрализации управления деятельностью коммерческого банка
- Сравнительный анализ оценки устойчивости банков: ФРС (CAMELS) и ЦБ РФ
- Законодательная и нормативная структура регулирования деятельности банков в России: современная ситуация
- Оценка достаточности капитала коммерческого банка: сравнительный анализ подхода ЦБ РФ и требований Базеля 2
- Изменения в методологии оценки достаточности капитала, введенные в положениях Базеля-2
- Оценка совокупного риска деятельности коммерческого банка: существующие подходы
- Анализ и прогноз развития линейки розничных продуктов банка: российский и международный опыт
- Анализ и прогноз развития линейки продуктов банка для корпоративных клиентов: российский и международный опыт
- Сравнительный анализ оценки устойчивости банков: Базельский комитет и ЦБ РФ
- Анализ и прогноз развития линейки электронных услуг коммерческого банка
- Анализ истории развития системы нормативных требований ЦБ РФ
- Стратегическое управление как итог развития теории менеджмента
- Теории и школы стратегического управления: сравнительный анализ
- Анализ и прогноз развития линейки продуктов инвестиционного банковского бизнеса: российский и международный опыт.