Программа дисциплины «управление ликвидностью банка» для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра Автор программы: П. С. Шальнов

^

Москва, 2007

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Автор программы: доцент кафедры банковского дела, к.э.н. П.С. Шальнов.


Цели курса:

Управление ликвидностью имеет огромное значение для поддержания стабильности и эффективности коммерческих банков и, следовательно, банковской системы в целом. В условиях роста объема кредитования, постоянной трансформации активной и пассивной баз для любого российского банка актуален вопрос наличия механизма управления ликвидностью, регламентирующего порядок анализа, прогноза и регулирования ликвидности.

Целью данного курса является изложение различных подходов к управлению ликвидностью. В курсе будут описаны как теории и принципы управления ликвидностью, так и подходы к системному построению механизма управления ликвидностью, методология организации работы в банке по данному направлению.

^ Учебная задача курса:

По окончании курса студенты должны:

• Иметь четкое представление о различных исторических и современных подходах к оценке и управлению ликвидностью;
  
• Разбираться в аспектах построения банковской системы управления ликвидностью и ее взаимосвязи с другими системами риск-менеджмента.
  

Требования к студентам: курс рассчитан на студентов, обладающих базовыми экономическими знаниями.

Формы контроля:

1. текущий контроль – посещение лекций и семинарских занятий (32 часа);
   
2. дополнительное задание и одна аудиторная контрольная работа;
   
3. итоговый контроль – зачет в конце курса.
   

Итоговая оценка складывается из результатов текущего контроля и оценки, полученной на зачете, определяемой по 10-бальной шкале согласно Приказу по ГУ-ВШЭ от 17.06.2002 "О переходе на 10-бальную систему оценки знаний студентов". При этом вес средней оценки за контрольную работу и домашнее задание составляет 0,3; а оценки, полученной на зачете (при условии получения положительной оценки), -- 0,7 от общей суммы баллов.

^

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ.

№ п/п	Наименование темы	Аудиторные часы			Самостоят. работа	Всего часов
		лекции	семинары	всего
1.	Методы оценки и управления ликвидностью. Их преимущества, недостатки, эволюция.	6	4	6	2	8
2.	Механизм управления ликвидностью банка и его составляющие.	4	4	10	6	16
3.	Механизм управления ликвидностью и его интеграция в банковскую систему управления рисками.	4	2	8	6	14
4.	Регулирование ликвидностью.	4	2	6	4	10
5.	Оценка состояния банка аутсайдерами.	2		2	4	4
	^ Всего часов	20	12	32	22	54

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.


ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС.

^

Тема 1. Методы оценки и управления ликвидностью. Их преимущества, недостатки, эволюция.

1. Исторические теории оценки и управления ликвидностью.
   
2. Подходы, основанные на методах "запаса" и "потока".
   
3. Практические подходы к количественной оценке ликвидности.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997, (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. –М.; Консалтбанкир, 2003 (стр. 193-215).

2. Иванов В.В. Стратегия управления банковской ликвидностью.– М.; Банк России, 1999.

Дополнительная:

1. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004 (стр. 79-108).

2. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001 (стр. 159-167).


Тема 2. Механизм управления ликвидностью банка и его составляющие.

1. Инструменты оценки риска ликвидности.
   
2. Предпосылки проведения динамического анализа.
   
3. Использование математических моделей.
   
4. Сценарный анализ.
   
5. Инструменты регулирования ликвидности.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997, (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA, 2002 (стр. 135-176).

Дополнительная:

1. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.

2. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы .– Киев; Эльга, 2004 (стр. 79-108).


Тема 3. Механизм управления ликвидностью и его интеграция в банковскую систему управления рисками.

1. Информационная инфраструктура банка.
   
2. Система риск-менеджмента и управление ликвидностью.
   
3. Банковские процедуры принятия управленческих решений.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Примак А.Г. Единая банковская информационная система. Банковские и финансовые технологии: сб. ст. / под ред. В.И. Тарасова. – М.; Международный центр банковских и финансовых технологий, 2001.


Тема 4. Регулирование ликвидностью.

1. Активы/ Пассивы/ Внебалансовые операции: возможности и оценка результатов применения.
   
2. Кризисное управление банком.
   
3. Деятельность регулятора.
   
4. Структурные изменения российской банковской системы и их влияние на ликвидность банков. Эволюция механизмов управления ликвидностью.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA, 2002 (стр. 372-436).

Дополнительная:

1. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001 (стр. 159-190).
^

Тема 5. Оценка состояния банка аутсайдерами.

1. Основные источники информации и преобразование данных.
   
2. Использование коэффициентного и динамического анализа балансовых данных. Интерпретация получаемых результатов.
   

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).

Основная:

1. Киселева И.А. Модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. –М.; Едиториал УРСС, 2002 (стр. 216-230).

Дополнительная:

1. Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004 (стр. 45-101).


^ IV. ЛИТЕРАТУРА


Базовая:


1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997.


Основная:


1. Киселева И.А. Модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. –М.; Едиториал УРСС, 2002.

2. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. –М.; Консалтбанкир, 2003.

3. Иванов В.В. Стратегия управления банковской ликвидностью.– М.; Банк России, 1999.

4. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA, 2002.


Дополнительная:

1. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004.

2. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.

3. Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004

4. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001


V. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Понятие ликвидности, механизма управления ликвидностью, банковской системы управления рисками.
   
2. Основные теории и подходы к управлению ликвидностью.
   
3. Информационная инфраструктура банка, принципы построения и составные элементы.
   
4. Методы количественной оценки риска ликвидности, их преимущества и недостатки.
   
5. Математическое моделирование состояния ликвидности банка.
   
6. ГЭП-анализ.
   
7. Подходы к проведению сценарного анализа ликвидности банка.
   
8. Инструменты регулирования ликвидностью, особенности и оценка эффективности их применения.
   
9. Кризисное управление ликвидностью банка.
   
10. Способы оценки ликвидности и устойчивости банка внешними пользователями.
    
11. Банковский надзор в области поддержания ликвидности кредитных организаций и его эволюция.
    

Автор программы Шальнов П.С.