Geum.ru

I. Рабочая программа дисциплины

Вид материалаРабочая программа

Содержание


Тема 2. Базовые методы эконометрического моделирования
Раздел 2. Специальные методы эконометрического моделирования
Раздел 3. Эконометрические модели
8.2.Материально-техническое и/или информационное обеспечение дисциплин
8.3. Методические указания студентам
8.4. Методические рекомендации для преподавателя
Подобный материал:

Эконометрическое моделирование  


 I. Рабочая программа дисциплины


1.     Цели и задачи изучения дисциплины


Цель изучения дисциплины «Эконометрическое моделирование» - ознакомление студентов с современным методами, подходами, инструментами исследования, анализа и прогнозирования социально-экономических систем, явлений и процессов.


2.     Требования к уровню освоения дисциплины


Методы эконометрического анализа и моделирования исследования находятся в центре современного аппарата экономико-математического моделирования. Кроме того, дисциплина «Эконометрическое моделирование» представляет собой своеобразное связующее звено между экономической наукой и математическими методами и реальной практической деятельностью. Процессы принятия решений так или иначе ориентируются на планирование и прогнозирование, в свою очередь опирающиеся на эконометрические методы. Использование методов математического программирования, системы экспертных оценок не могут быть использованы до того, как будет дана оценка параметров функциональных зависимостей.

Сказанное подтверждается отчасти и тем, что практически каждое исследование по экономике в настоящее время подкрепляется результатами статистического и/или эконометрического моделирования или основывается на них. Основные дискуссии в экономической науке ведутся с применением всё более и более продвинутых эконометрических моделей, а предлагаемые гипотезы и теории не могут считаться научными до тех пор, пока не будут представлены эмпирическая база и эконометрические оценки. В настоящее время в практике принятия решения также обязательным является обоснование прогнозов и планов эконометрическими моделями. 

Неоднородность экономических систем, форсированное развитие отечественной экономики исключают возможность применения на практике нескольких заученных, шаблонных моделей и методов. Всё это, а также методы эконометрики, с которыми студент может встретиться в современных экономических и эконометрических публикациях, предъявляет повышенные требования к знанию студентом матричной алгебры, теории вероятности и математической статистики, требует понимания численных методов, основ социально-экономической статистики, иметь представления об основных направлениях и школах в экономической теории, менеджменте, маркетинге.

Кроме того, без элементарного понимания соотношения случайности и закономерности в общественных системах, понятий детерминированных и случайных зависимостей, сущности причинно-следственных связей невозможно проведение никакого эконометрического исследования. Таким образом, фундаментом для построения любой экономико-математической модели являются современная теория познания, системный анализ и теория динамических систем, предъявляющие собственные и позволяющие формулировать частные критерии качества экономико-математических моделей, гипотез и выводов.

В результате изучения курса «Эконометрическое моделирование» студент должен:
  • знать основные методы эконометрического анализа, основные их характеристики, свойства и ограничения;
  • иметь представление о необходимости корректировки существующих методов и моделей в случаях, когда не выполняются их предпосылки;
  • знать подходы к моделированию различных сфер экономики и структуру типичных моделей и их экономическое обоснование, уметь их модифицировать в соответствии с требованиями конкретной предметной области;
  • знать ключевые критерии качества эконометрических моделей, уметь анализировать их качество и иметь навыки их корректировки для получения удовлетворительных результатов;
  • знать основные этапы создания эконометрической модели и приобрести навыки работы с ними;
  • приобрести опыт проведения эконометрического исследования от этапа постановки задачи выдвижения гипотез до анализа результатов и выводов; владеть информацией о принятых требованиях к оформлению результатов исследования;
  • получить навыки работы со статистическими пакетами, знать их архитектуру и основные принципы работы, а также ограничения.


4.     Содержание курса


Раздел 1. Введение в эконометрическое моделирование

Тема 1. Эконометрическое моделирование: содержание и этапы

Введение в эконометрическое моделирование. Основные понятия. Место эконометрического моделирования в экономическом исследовании. Достоинства и недостатки эконометрического моделирования. Основные этапы.

Тема 2. Базовые методы эконометрического моделирования

Регрессионная модель. Её предпосылки и результаты. Требования и ограничения базовой регрессионной модели. Анализ качества модели. Тесты качества модели. Анализ методов оценивания и их свойств: метод наименьших квадратов, обобщенный метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия. Регрессионная модель с ограничениями на параметры. Проблема спецификации и теоретической обоснованности. Обзор статистических и эконометрических пакетов.

Раздел 2. Специальные методы эконометрического моделирования

Тема 3. Системы уравнений

Понятие взаимосвязанных уравнений. Свойства МНК оценок в случае взаимосвязанных уравнений. Рекурсивные системы. Структурная и приведенная форма. Условия идентифицируемости уравнений и системы уравнений. Методы оценивания: двухшаговый МНК, косвенный МНК, метод инструментальных переменных.

Тема 4.  Методы многомерного статистического анализа

Классификация методов многомерного статистического анализа. Дискриминантный анализ. Модели бинарного выбора. Кластерный анализ. Неоднородность в регрессионном анализе. Метод главных компонент. Его применение в случае мультиколлинеарности.

Тема 5.  Динамические модели эконометрики

Структура динамического ряда: тренд, цикл, сезонность, выбросы, случайная составляющая. Методы разделения. Census I, II. Ходрик-Прескотт фильтр. Условия стационарности, и последствия оценивания нестационарных рядов. ARIMA: свойства и идентификация. Распределенные лаги: полиномиальный и геометрические лаги. Преобразование Койка. Основные виды динамических моделей: адаптивные ожидания, коррекция ошибок, частичного приспособления. Оценивание в случае лагов у объясняемой переменной. Анализ нестационарных рядов. Проблема единичных корней и ложной регрессии. Тесты стационарности. Детерминированные и стохастические тренды. Тест Гренжера на причинно-следственные связи. Векторная модель коррекции ошибок. Коинтеграция и тест Йохансена.

Раздел 3. Эконометрические модели

Тема 6. Эконометрическое моделирование процессов распределительных отношений в обществе

Основные подходы к моделированию макроэкономики. Структура эконометрических моделей макроэкономики. Основные сектора: домашние хозяйства, реальный сектор, банковский и монетарный сектор, финансовый сектор, внешнеэкономические связи, цены. Основные подходы к описанию секторов. Структура показателей основных секторов. Моделирование сценариев социально-экономического развития страны.

Тема 7. Эконометрическое моделирование отраслей и регионов

Подходы к региональному моделированию. Структура региональных моделей. Структура отраслевых моделей. Взаимосвязи макро- и мезоэконометрического моделирования. Пространственная эконометрика. Регрессия на панельных данных.

Тема 8. Эконометрическое моделирование финансово-экономического состояния фирмы

Микроэконометрика. Эконометрическое моделирование в маркетинге: спрос, объем рынка, цены. Проблема разделения спроса и предложения. Анализ кредитоспособности предприятий. Виды и структура моделей предприятий. Моделирование банковской деятельности. Виды и структура банковских моделей.


5.     Темы практических и/или семинарских занятий


Вопросы, обсуждаемые на практических и семинарских занятиях, соответствуют вопросам лекционных занятий.

Раздел 1. Введение в эконометрическое моделирование


Тема 1. Эконометрическое моделирование: содержание и этапы (форма проведения - семинар)

Список литературы:
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А, Эконометрика: начальный курс. - М.: Дело, 2004.
3. Доугерти К.. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001.
4. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.: МГУ, 2001.
5. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: Юнити-Дана, 2005.

Тема 2. Базовые методы эконометрического моделирования (практическое занятие)
Список литературы:
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. - М.: Дело, 2004.
3. Магнус Я.Р., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике / Под ред. С. А. Айвазяна. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
4. Доугерти К. .Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001.
5. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А , Эконометрия. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
6. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: Юнити-Дана, 20057. Носко В.Н., Эконометрика для начинающих.

Раздел 2. Специальные методы эконометрического моделирования


Тема 3. Системы уравнений (форма   проведения  -  практическое  занятие)

Список литературы:
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика: начальный курс. - М.: Дело, 2004.
3. Магнус Я.Р., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике / Под ред. С. А. Айвазяна. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
4. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
5. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: Юнити-Дана, 2005.6. Носко В.Н, Эконометрика для начинающих: дополнительные главы.


Тема 4.  Методы многомерного статистического анализа   (форма   проведения  -  практическое  занятие)

Список литературы:
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
3. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: Юнити-Дана, 2005.
4. Носко В.Н., Эконометрика для начинающих: дополнительные главы.


Тема 5.  Динамические модели эконометрики   (форма   проведения  -  практическое  занятие)

Список литературы:
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. - М.: Дело, 2004.
3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001.
4. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
5. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: Юнити-Дана, 2005.
6. Носко В.Н., Эконометрика: введение в регрессионный анализ временных рядов.


Раздел 3. Эконометрические модели


Тема 6. Эконометрическое моделирование процессов распределительных отношений в обществе (форма   проведения  -  семинар)

Список литературы:
1. Доугерти К.. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001.
2. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.: МГУ, 2001.
3. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: Юнити-Дана, 2005.


Тема 7. Эконометрическое моделирование отраслей и регионов (форма   проведения  -  семинар)

Список литературы:
1. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.: МГУ, 2001.
2. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: Юнити-Дана, 2005.


Тема 8. Эконометрическое моделирование финансово-экономического состояния фирмы (форма   проведения  -  практическое  занятие)

Список литературы:
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.. Эконометрика: начальный курс. - М.: Дело, 2004
2. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.: МГУ, 2001
3. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. - М.: Юнити-Дана, 2005


6.    Лабораторные работы (лабораторный практикум)


Лабораторный практикум по дисциплине «Эконометрическое моделирование»  не предусмотрен.

  1. Тематика курсовых/контрольных работ/рефератов


Курсовые работы по дисциплине эконометрика не предусмотрены. Контрольные работы по дисциплине эконометрика также не предусмотрены.


Примерные темы рефератов


1. Методы нелинейного оценивания регрессионных моделей.
2. Использование регрессионных моделей с ограничениями в экономическом анализе.
3. Численные методы оценивания методом максимального правдоподобия.
4. Эконометрическое моделирование спроса на деньги.
5. Большие эконометрические модели.
6. Моделирование инфляции в российской экономике.
7. Модели формирования инфляционных ожиданий.
8. Анализ стационарности социально-экономических показателей РФ.
9. Эконометрическое моделирование неравновесия в экономике.
10. Эконометрическое моделирование и прогнозирование спроса на продукцию.
11. Восстановление потребительских предпочтений.
12. Прогнозирование себестоимости продукции.
13. Эконометрическое моделирование ценообразования.
14. Эконометрическое моделирование циклов.
15. Эконометрическое моделирование в оценке кредитоспособности предприятия.
16. Эконометрическое моделирование финансовых потоков предприятия.
17. Эконометрика в кредитном скоринге.
18. Эконометрическое моделирование многоуровневых систем.
19. Эконометрическое моделирование финансовых рынков.
20. Эконометрическое моделирование региональной экономики.
21. Эконометрическое моделирование долгосрочного роста.
22. Эконометрическое моделирование в политологии /социологии /экологии.
23. Интеграция эконометрических моделей и моделей общего равновесия/МОБа и программная реализация
24. Информационные технологии эконометрического моделирования.


8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины


8.1. Список литературы

Основной, наиболее полно и глубоко раскрывающий основные разделы дисциплины

1. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - М.: МГУ, 2004.

Дополнительный

2. Магнус Я.Р., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике / Под ред. С. А. Айвазяна. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
3. Доугерти К.. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001.

Среди доступных в Интернете следует особо рекомендовать следующие издания

4. Носко В.Н. Эконометрика для начинающих
5. Носко В.Н. Эконометрика для начинающих: дополнительные главы
6. Носко В.Н. Эконометрика: введение в регрессионный анализ временных рядов
7. Гайдар Е.Т. и др. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России 1991-1997. - М.: ИЭПП, 1998


8.2.Материально-техническое и/или информационное обеспечение дисциплин

Среди технического сопровождения следует выделить:

- компьютер, подключенный к проектору;

- доступ в Интернет.


В качестве информационного обеспечения:

- аналитический комплекс ПРОГНОЗ версии 3 или 5 с блоком моделирования и примерами эконометрических моделей (макро-, региональных и отраслевых моделей).


8.3. Методические указания студентам


Указанная специфика практического использования эконометрических методов моделирования (отсутствие готовых к применению моделей, необходимость адаптации уже существующих подходов) предъявляет повышенные требования к работе студентов. Студент вынужден уделить особое внимание прикладным аспектам эконометрического моделирования. Обязательное, активное участие в семинарских занятиях, чтение рекомендованной литературы должно дополняться «проецированием» получаемых знаний на ту практическую сферу деятельности, которую он выбрал в дипломной работе.

Это определяет необходимость ознакомления с существующими эконометрическими моделями, научными школами и подходами, существующими в специальных областях экономики (маркетинг, финансы, управления персоналом, банковское дело и т.д.). Результатом такой работы должно стать самостоятельно выполненное исследование, в котором студент должен продемонстрировать степень усвоения дисциплины, навыки работы со статистическими источниками. В процессе практической деятельности студент должен применить к выбранной сфере знания большинства из преподаваемых методов и подходов к моделированию.

Поскольку в своей профессиональной деятельности студент неизбежно столкнется с потребностью в компьютерных расчетах и имитации, необходимо также, чтобы практическая работа студентов осуществлялась с использованием доступного информационного инструментария. При этом важно, чтобы студент, самостоятельно ознакомившись с документацией, мог использовать специализированное программное обеспечение.

Исходя из специфики предмета (трудоемкость вычислений, необходимость поиска статистической информации, выдвижения и проверки множества гипотез и т.д.), предпочтительной формой самостоятельной работы студента является выполнение и защита проекта по эконометрическому моделированию выбранной сферы. В случае успешного выполнения работа может быть учтена при выставлении итоговой оценки.

При подготовке проекта по эконометрическому моделированию студент должен предварительно в начале семестра согласовать с преподавателем тематику работы. В выполняемой работе должно быть отражено владение всеми или большинством изучаемых в рамках курса методов эконометрического моделирования. Для этого в течение семестра регулярно на семинарских и практических занятиях студент может выступать и докладывать по обсуждаемым вопросам применительно к выбранной теме.

Работа должна соответствовать основным требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским работам: в работе должны быть четко отражены цель, задачи работы, выдвигаемые или проверяемые гипотезы, обоснована актуальность темы, сформулированы выводы и результаты исследования. В качестве учебных пособий, на которые может ориентироваться студент в процессе подготовки и оформления работы, можно рекомендовать учебное пособие [7] и приложения из монографии [11].

Рекомендуемые этапы выполнения самостоятельной работы приведены в приложении.


8.4. Методические рекомендации для преподавателя

    

Прежде всего преподаватель должен четко себе представлять специфику использования эконометрических методов и моделей в современной практике научных исследований, аналитической деятельности и информационного обеспечения процессов принятия решений. Исходя из этой специфики практической деятельности эконометристов определяется не только теоретическая составляющая дисциплины, но и форма представления материала, организации практических занятий и форма контроля навыков, знаний и умений студентов.

Поскольку в практике эконометрического моделирования аналитик, как правило, обеспечен программным продуктом и имеет доступ к справочной литературе, ключевым для обучения является знакомство студентов с современным программным обеспечением в области статистики и эконометрики. Это же определяет то, что в процессе обучения акцент обязан сместиться с заучивания формул на понимание основных процедур оценивания, лежащих в основе методов, на понимание их сущности, ограничений и особенности их реализации в компьютерных программах. А невозможность в лекционных курсах быстро проводить необходимые расчеты по оценке моделей, анализу их качества требует применения в качестве иллюстрирующих примеров эконометрических моделей, реализованных в программных продуктах.

Важно помнить, что классические методы эконометрического моделирования разработаны в конкретных условиях и имеют ограниченное применение. Соответственно, студентам должны быть привиты навыки проверки адекватности базовых методов и моделей конкретной области исследования. Анализ истории применения эконометрического моделирования в теории позволяет сделать вывод, что на выводы о свойствах исследуемого объекта в значительной мере влияют исходные предпосылки, закладываемые аналитиками, выбранные методы, спецификация моделей.

В процессе преподавания важно привить студентам понимание того, что в современной экономике практически нет раз и навсегда выведенных истин, а использование устаревших подходов может привести к некорректным выводам. Это определяет необходимость знакомства студентов с «культурой» проведения эконометрического исследования. Важно объяснить, как специфика предметной области детерминирует допустимый аналитический аппарат, и на ряде примеров объяснить, как необдуманное использование уже готовых решений приводит к некорректным выводам.

Значительное множество поучительных примеров из истории западной эконометрической науки содержится в книге Берндта. Демонстрация таких примеров из макроэкономической теории XX в., как исследование кривой Филипса, моделирование спроса на деньги, моделирование и прогнозирование инфляционных процессов в переходный период российской экономики, могут эффективно продемонстрировать важность эконометрического моделирования в современной науке и практике, сложность практического использования теоретических выкладок, чувствительность выводов от принятых предпосылок и методов исследования.

Сказанное выше позволяет сформулировать требования, предъявляемые к оценке знаний, навыков и умений. Важно не запоминание множества формул, а знание сути эконометрических методов и моделей, умение модифицировать базовые методики, исходя из специфики конкретного исследования, умение проверять и обосновывать различные научные гипотезы, делать содержательные выводы по результатам эконометрического моделирования. Следовательно, особое внимание следует уделить практической работе студентов, подготовке проекта эконометрического исследования. С учетом того, что дисциплина «Эконометрическое моделирование» читается на 5-м году обучения, кажется полезным, чтобы предметная область применения теоретических познаний совпала с предметной областью дипломного исследования.

В данной работе студент должен продемонстрировать приобретенные навыки построения эконометрических моделей, особенно те, которым меньше уделяется внимание в рамках фундаментальных курсов, но критичные для практической деятельности: сбор, анализ и предварительная обработка данных, выбор теоретического базиса для исследования, выдвижение и проверка гипотез, формулирование выводов и практических рекомендаций.