Geum.ru

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «актуарные расчеты» Направление подготовки

Вид материалаДокументы

Содержание


Учебные задачи дисциплины
2. Требования к результатам освоения дисциплины
3. Содержание дисциплины
Подобный материал:


Министерство образования и науки Российской Федерации


Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова»


Факультет финансовый

Кафедра страхования


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ»




Направление подготовки: 080100.62 Экономика

Профиль подготовки: Ценные бумаги и производные инструменты

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр


Москва - 2011


1. Цель и задачи дисциплины:
  • Цель дисциплины:
  • раскрыть теоретические основы страхования: - связи страхования с экономикой, финансами, статистикой, математикой, демографией, социологией, банковским делом;
  • показать практические направления применения страховых методов, их связи с гражданским и административным законодательством России, их применение как средства защиты имущественных интересов страхователей и страховщика;
  • раскрыть методы статистического моделирования страховых (имущественных) событий, основанных на использовании современных информационных технологий в области страхования;
  • обеспечить более глубокое освоение студентами фундаментальных понятий неопределенности, вероятности, риска и страхового случая,
  • осуществить подготовку квалифицированных специалистов в области страхового дела и актуарной математики, потребность в чем диктуется развитием рынка страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, перспективами перехода на МСФО и применением в области страхования страхового аудита.

Учебные задачи дисциплины:
  • владение основами теории страхования на уровне современного состояния ее теории и практических стандартов;
  • понимание связи актуарных расчетов с нормами регулирования и контроля платежеспособности страховых организаций;
  • знание современных тенденций развития прикладной страховой математики, таких как моделирование денежных потоков и динамический финансовый анализ, взаимопроникновение методов страховой и финансовой математики;
  • наличие у слушателей представления об актуальных научных, прикладных и образовательных проблемах, стоящих перед развитием страхового дела в России.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студенты должны:

1) знать основные идеи современной теории страхования и актуарной математики, область задач, возможности и потребности практического применения методов актуарной математики, направления самостоятельной научной работы

2) студенты должны уметь: применять в практической деятельности теорию страхования и методы актуарных расчетов, осуществлять актуарный аудит, организовать страховой менеджмент

3) студенты должны владеть методами детерминированного и идетерминированного решения актуарных задач

Индекс и номер компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, OK-10, , ОК-12, ПК-4, ПК-11, ПК-13,


3. Содержание дисциплины:

№ п/п
Наименование раздела дисциплины (темы)
Кол-во часов




Раздел 1



1
Демографические основы страхования жизни.

16

2
Анализ денежных потоков.

10

3
Аннуитеты жизни

10

4
Расчет тарифных ставок в страховании жизни
25

5
Методы формирования страховых резервов
10

6
Методы финансирования пенсионных планов системы социального страхования и методы фондирования накопительных пенсионных планов.
10




Раздел 2



7
Статистические основы страхования
21

8
Основы ценообразования и тарификации в рисковом страховании.
20

9
Методы формирования страховых резервов.

11

10
Актуарные основы перестрахования

11




ИТОГО (с учетом экзамена -36 час.):
180


Форма контроля – зачет, экзамен.


Разработчики:

д.э.н, профессор кафедры «Страхование»

РЭУ им. Г.В. Плеханова Рябикин В.И.


к.э.н., ассистент кафедры «Страхование»

РЭУ им. Г.В. Плеханова Горшкова Е.В.