Рабочая учебная программа дисциплины финансовая математика специальности 060400 «Финансы и кредит»

Вид материала

Рабочая учебная программа

Содержание Организационно – методический раздел 1.3Требования к уровню освоения дисциплины. Объем дисциплины и виды учебной работы Общая трудоемкость Вид итогового контроля 2.3.Заочная форма обучения – 2,5 года – на базе высшего Общая трудоемкость Контрольная работа - 1 Содержание дисциплины 3.2. Темы и краткое содержание. Методическое обеспечение дисциплины 5. Список рекомендуемой литературы 5.2. Дополнительная литература 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 7. Самостоятельная работа По видам контроля

Подобный материал:

• Программа дисциплины математика специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии»,, 477.35kb.
• Рабочая программа и задание на курсовой проект с методическими указаниями для студентов, 384.39kb.
• Количество часов, 38.79kb.
• Программа по дисциплине Финансовая математика для студентов 3 курса дневного отделения, 165.46kb.
• Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, 219.08kb.
• Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика» для специальности 080502. 65 «Экономика, 203.08kb.
• Учебно-методическое пособие Специальность 060400 финансы и кредит статус дисциплины, 1144.95kb.
• Программа курса для студентов VI курса специальности 060400 "Финансы и кредит", 99.88kb.
• Рабочая программа дисциплины «математика» для подготовки студентов всех форм обучения, 384.45kb.
• Учебная программа курса Владивосток 2004 Министерство образования Российской Федерации, 147.64kb.

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ


УТВЕРЖДАЮ

Проректор по методической работе

________________ Т.В. Гаврилова

«____»__________________2002 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

специальности 060400 «Финансы и кредит»,

060800 «Экономика и управление на предприятии»,

351000 «Антикризисное управление»

Новосибирск 2002

Кафедра высшей математики

Рабочая учебная программа дисциплины "Финансовая математика" составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования второго поколения.


Автор: Чередниченко В. Г. - доктор физико-математических наук, профессор.


Рецензент: Шегурова Г. И. - кандидат физико- математических наук, доцент.





Программа обсуждена и рекомендована к изданию кафедрой, протокол от 30 августа 2001 г., № 1.


© Сибирский университет

потребительской кооперации, 2002

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
   

1. Цель и задачи курса.
   

Финансовая математика (техника финансовых и коммерческих расчетов) - новая дисциплина в университетах России. Появление её связано с развитием рыночных отношений, возрождением принципов: "Деньги - товар", " Время - деньги". Временная стоимость денег- важнейшее понятие для современного специалиста в области экономики, финансов, коммерции. Студенту необходимо овладеть принципами, логикой финансовых операций и связанных с ними вычислений, чтобы не заблудиться в море формул, таблиц, чисел.


1.2. Место дисциплины.

Для овладения курсом достаточно знаний по основам математического анализа, изучаемого в первом семестре. Данный курс можно рассматривать как введение в финансовой анализ.

1.3Требования к уровню освоения дисциплины.

Студент должен:

• владеть логикой финансовых вычислений;
  
• уметь строить и анализировать математические модели финансовых операций;
  
• уметь использовать формулы наращения и дисконтирования денежных сумм;
  
• уметь оценивать и эквивалентно преобразовывать потоки платежей;
  
• уметь оценивать эффективность инвестиций и кредитов;
  
• уметь пользоваться финансовыми функциями табличного процессора EXCEL.
  

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
   

ПО СРОКАМ И ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ В ЧАСАХ.

1. Очная форма обучения – 5 лет, 3 года.
   

Вид занятий	Семестр
	III
Общая трудоемкость	68
Аудиторные занятия	34
Лекции	18
Лабораторные работы	16
Самостоятельная работа	34
Вид итогового контроля	зачет

2.2. Заочная форма обучения.

Специальность	Срок обуч.	Курс	Часы					Число контр.	Форма контроля
			Общ труд.	Аудит занят.	Лекции	Лаб раб.	Сам раб.
060400 Финансы и кредит	3.5	I I	68	10	6	4	58	1	зачет
	5.5	I I I	68	12	8	4	56	1	зачет
060800 Экон. и управ. на предприятии	3.5	I I	68	10	6	4	58	1	зачет
	5.5	I I I	68	10	6	4	58	1	зачет
351000 Антикризисное управл.	5.5	I I	68	10	6	4	58	1	зачет

2.3.Заочная форма обучения – 2,5 года – на базе высшего

образования; специальность 060800.

Вид занятий	Курс
	I
Общая трудоемкость	68
Аудиторные занятия	6
Лекции	4
Практические занятия	2
Самостоятельная работа	62
Контрольная работа - 1
Вид итогового контроля	зачет

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
   

3.1. Разделы курса.

Раздел 1. Наращение и дисконтирование денежных сумм.

Раздел 2. Рента.

Раздел 3. Кредитные расчеты.

Раздел 4. Расчеты на компьютере.


3.2. Темы и краткое содержание.

Раздел 1. Наращение и дисконтирование денежных сумм.

Тема 1.1. Наращение денежных сумм.

Простые проценты. Сложные проценты: начисление m раз в году, непрерывное начисление. Сравнение формул наращения.

Тема 1.2. Дисконтирование денежных сумм.

Современная (приведенная) стоимость денег. Другие обратные задачи. Замена платежей и их консолидация.

Тема 1.3. Эффективная годовая процентная ставка. Инфляция.

Номинальная и эффективная ставки. Учет инфляции при наращении денежных сумм.

Раздел 2. Рента.

Тема 2.1. Рента. Формулы наращения.

Поток платежей. Рента. Формулы наращения для годовой и общей ренты.


Тема 2.2. Современная стоимость ренты.

Стоимость годовой и общей ренты. Вечная рента.

Тема 2.3. Конверсия, консолидация рент.

Нахождение параметров ренты. Конверсия ренты. Консолидация рент.

Раздел 3. Кредитные расчеты.

Тема 3.1. Кредит. Планы погашения кредита.

Кредит, основные понятия. Погашение займа одним платежом. Погашение основного долга одним платежом. Погашение основного долга равными годовыми выплатами. Погашение займа равными годовыми выплатами. Создание погасительного фонда. Погашение потребительского кредита. Погашение ипотечной ссуды.

Тема 3.2. Конверсия, консолидация займов.

Финансовая эквивалентность займов. Конверсия займа. Консолидация займов.


Раздел 4. Расчеты на компьютере.

Тема 4.1. Использование стандартных финансовых функций

EXCEL.

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
   

4.1. Содержание практических и лабораторных занятий приведено в пособиях [2-4], раздел 5.1.


4.2. Задания контрольных работ для студентов заочной формы обучения приведены в пособии [3], раздел 5.1.


5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


5.1. Основная литература

1. Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: ЮНИТИ, 1999.
   
2. Чередниченко В.Г. Начала финансовой математики. – Новосибирск: СибУПК, 2000.
   
3. Чередниченко В. Г., Чащин О. Н. Финансовая математика. Программа, задания контрольных работ для студентов заочной формы обучения.- Новосибирск: СибУПК, 2001 г.
   
4. Шегурова Г. И. Финансовая математика.- Новосибирск:
   

СибУПК, 2001 г.


5.2. Дополнительная литература

1. Медведев Г. А. Начальный курс финансовой математики.- М.: ТОО"Остожье", 2000.
   
2. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: «Дело», 1992.
   
3. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. –М.: ИНФРА-М, 1996.
   
4. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – М.: Финансы и статистика, 1999.
   
5. Ковалев В.В. Задачи по финансовому анализу. - М.: Финансы и статистика, 1999.
   
6. Кочович Е. Финансовая математика. - М.: Финансы и статистика, 1994.
   
7. Башарин Г. П. Начала финансовой математики. М.: ИНФРА-М, 1997.
   
8. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. – М.: Приор, 1998.
   
9. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. – М.: «Дело», 1998.
   

10.Уоттем Т. Дж., Парримод Л. Количественные методы в финансах. – М.: ЮНИТИ, 1998.

11.Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. Финансово-экономические расчеты в EXCEL. – М.: «Филин», 1999.

12.Лукасевич И.А. Анализ финансовых операций. М.: Финансы и статистика, 1998.

13.Радионов О.П. Основы финансового анализа. М.: Финансы и статистика, 1999.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень обучающих, контролирующих и расчетных компьютерных программ: EXCEL.
   

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА


Пособия, рекомендуемые для самостоятельной работы студентовприведены в 5.1., 5.2. ( особенно см. [2-4] раздел 5.1.)


8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ

ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

1. Итоговый контроль-зачет.
   
   1. Вопросы к зачету
      

1. Формулы наращения для простых и сложных процентов, их сравнение.
   
2. Дисконтирование, современная (текущая) величина (стоимость) денег.
   
3. Замена платежей, эквивалентность платежей.
   
4. Эффективная годовая процентная ставка.
   
5. Индекс и тем инфляции. Учет инфляции при вычислении эффективной ставки.
   
6. Поток платежей, рента.
   
7. Формулы наращения для ренты.
   
8. Современная величина (стоимость) ренты.
   
9. Вечная рента.
   
10. Преобразование (конверсия) рент, эквивалентность рент.
    
11. Планы погашения кредита.
    
12. Конверсия, консолидация займов.
    

2. Итоговый тест.
   

Задача 1. Какая сумма будет в итоге, если вклад 10000 руб. положен на 4 года под 10% годовых в банк. Проценты сложные, начисление:

а) раз в год; в) ежемесячное;

б) ежеквартальное; г) ежедневное


Задача 2. Рассчитайте, какую сумму надо положить на депозит, чтобы через 4 года она выросла на 20000 руб. при 9% годовых.


Задача 3. Через сколько лет удвоится вклад при годовой ставке 5% ? Проценты начисляются:

а) ежеквартально; б) ежемесячно.


Задача 4. Платеж в 20000 руб., срок доплаты 18 месяцев, заменить платежом со сроком:

а) 15 месяцев; б) 30 месяцев.

Используется ставка 12% годовых, начисление процентов-раз в год.


Задача 5. Существует три платежа: 4000, 2000, 1000 руб., со сроками выплат соответственно через 2, 4, 5 лет, они заменяются одним платежом через три года. Найдите величину платежа, если используется сложная ставка 16% годовых.


Задача 6. Инвестор, вложив 150000 руб. получил в конце года 210000 руб. Инфляция 6% годовых. Найти эффективную ставку.


Задача 7. Месячная инфляция - 2%. Какова должна быть назначена номинальная ставка, чтобы эффективная оказалась 10%.


Задача 8. Оцените, что выгоднее: получить 100000 сразу или 50000 руб. сейчас и 90000 руб. через два года, если ставка 13% годовых.


Задача 9. Взносы на сберегательный счет составляют 200000 руб. в конце каждого квартала. Определите, сколько будет на счете через семь лет при 10% годовых, проценты начисляются ежемесячно


Задача 10. Определите текущую стоимость обычных ежеквартальных платежей размером 350000 руб. в течение семи лет, если ставка - 11% годовых, начисление ежемесячное.


Задача 11. Рассчитайте, через сколько лет обязательные ежемесячные платежи размером 150000 руб принесут доход в 10 млн. руб. при ставке 13,5% годовых.


Задача 12. Заменить ренту с годовым платежом $1000 и длительностью 6 лет на трехлетнюю годовую ренту. Ставка- 10% в год, начисление процентов:

а) каждый месяц; б) каждый квартал.


Задача 13. Сколько надо положить денег в банк, чтобы неограниченно долго получать под Новый Год по 10000 руб. Ставка-8% годовых, начисление процентов ежеквартальное.


Задача 14. Сумма в 200000 руб. выдана в долг на 4 года под 15% годовых. Составить пять планов погашения займа, найти текущую стоимость каждого потока выплат.


СОГЛАСОВАНО

Начальник учебно-методического управления

___________________________ Н.Я. Теняева

«____» _______________________2002г.


Зав. кафедрой математики

_______________________________В. Г. Чередниченко

«____» _______________________2002г.