Geum.ru

Количество часов

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Финансовая математика» для студентов 4-го курса специальности 060400 – «Финансы и кредит»



Тема / количество часов
Теоретические вопросы, изучаемые самостоятельно после лекции
Контрольные задания, выполняемые самостоятельно в процессе изучения дисциплины*

1. Методология финансово-экономи-ческих расчетов /4 часа
1. Простые и сложные проценты. Практика начисления процентов. Переменные ставки. Наращение суммы.

2.Математическое дисконти –рование. Банковский или коммер –ческий учет.

3. Номинальная и эффективная ставки процентов.

4.Денежные потоки и методы их оценки.

5. Текущей стоимость денег, приведенная величина суммы.

6.Наращенная сумма потока платежей. Современная величина потока платежей. Финансовые ренты. Аннуитет.
Задание 3. Задача 3.1


Задание 3. Задача 3.2


Задание 3. Задача 3.3


Задание 3. Задача 3.4


Задание 3. Задача 3.5

2. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализа) / 4 часа
1.Фундаментальный анализ. Факторы, влияющие на движение цен на финансовых рынках.

2. Графические методы анализа тенденций развития показателей финансового рынка. Технический анализ. Графическое представление исходной информации.

3. Понятие тренда, его виды. Уровни, линии поддержки и сопротивления. Фигуры продолжения и разворота тренда.

4.Простая, взвешенная и экспоненциальная скользящие средние.

5.Осцилляторы (момент, скорость изменения цен, индекс относительной силы). Стохастические линии (%K, %D и %R).

6. Волны Эллиота.

7.Учет риска при проведении операций на финансовых рынках.
Задание 3. Задача 3.6


Задание 3. Задача 3.7


Задание 3. Задача 3.8


Задание 3. Задача 3.9


Задание 3. Задача 3.10

3. Анализ рядов динамики и методы прогнозирования финансовых процессов /3 часа
1.Использование адаптивных методов для прогнозирования финансово-экономических процессов. Аддитивные и мультипликативные модели.

2.Учет сезонного фактора при исследовании динамики экономических процессов.

3.Модель Хольта-Уинтерса и ее использование для прогнозирования финансовых процессов.



Задание 2. Расчет экспоненциальной средней


Задание 2. Расчет момента и скорости измерения цен



4. Статистические методы моделирования социально-экономических явлений и процессов /4 часа
1.Стохастические модели динамических процессов. Основные понятия. Типы и свойства стохастических процессов.

2.Стационарные процессы. Идентификация финансовых процессов с использованием авторегрессионных интегрированных моделей со скользящей средней.

3.Критерии идентификации уровня автокорреляции и интегрированности временных рядов финансовых показателей.

4.Использование одномерных авторегрессионных интегрированных моделей для анализа и прогнозирования финансовых показателей.
Задание 2. Расчет индекса относитель- ной силы


Задание 2. Расчет индекса относитель- ной силы


Задание 2. Расчет индикаторов %R, %K и %D

Тема 5 Методы прогнозирования основных финансовых показателей / 1 час
1.Использование методов экспертных оценок в финансовом анализе и прогнозировании. Индивидуальные и групповые экспертные оценки. Этапы проведения групповой экспертизы

2.Статистическая обработка результатов экспертных оценок. Метод Дельфы.

3.Показатели степени согласованности экспертных оценок: коэффициенты вариации, конкордации и ранговой корреляции по Спирмену
Задание 1 Постро-ение мультиплика-тивной модели Хольта-Уинтерса.


Задание 1 Оценка качества постро-енной модели

*Примечание: Контрольные задания для самостоятельной работы студент выполняет согласно Методическим указаниям по дисциплине «Финансовая математика». Одновременно студент самостоятельно прорабатывает примеры, разобранные на лекции.