Рабочая программа дисциплины «статистика страхования» Рекомендуется для направления подготовки 080100 Экономика
| Вид материала | Рабочая программа |
- Рабочая программа дисциплины «Демография и статистика населения» Рекомендуется для, 325.34kb.
- Рабочая программа дисциплины «теория вероятностей и математическая статистика» Рекомендуется, 215.95kb.
- Рабочая программа дисциплины «теория вероятностей и математическая статистика» Рекомендуется, 213.97kb.
- Рабочая программа дисциплины «статистика» Рекомендуется для направления подготовки, 156.44kb.
- Рабочая программа дисциплины «социальная статистика» Рекомендуется для направления, 292.55kb.
- Рабочая программа дисциплины «Оценка недвижимости» Рекомендуется для направления подготовки, 254.68kb.
- Программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» для направления, 243.86kb.
- Рабочая программа дисциплины «институциональная экономика» Рекомендуется для направления, 398.18kb.
- Рабочая программа дисциплины «эконометрика» Рекомендуется для направления подготовки, 196.63kb.
- Рабочая программа дисциплины «аудит» Рекомендуется для направления подготовки 080100, 248.47kb.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СТАТИСТИКА СТРАХОВАНИЯ»
Рекомендуется для направления подготовки
080100 Экономика
(профиль «Статистика»)
Квалификация выпускника бакалавр
Санкт-Петербург
2011
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Статистика страхования» – ознакомить студентов с направлениями и особенностями статистического анализа в страховании. Эта цель достигается посредством решения следующих задач:
- Изучение основных категорий страховой статистики;
- Изучение системы показателей страховой деятельности; специфики статистического учета в области страхования; особенностей применения статистических методов для анализа страховой деятельности и финансового состояния страховой компании.
- Изучение теоретических основ актуарных расчетов и ознакомление с их практическими аспектами для разных отраслей страхования – накопительного и рискового.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Статистика страхования» относится к профессиональному циклу направления «Экономика», вариативной части. Для изучения данной дисциплины студенты должны обладать знаниями в области теории вероятностей и математической статистики, социально-экономической статистики и демографии, эконометрики (начальный уровень); умениями использовать для анализа возможности электронно-вычислительной техники (например, MS Excel), производить поиск необходимой информации в печатных и электронных источниках.
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Финансовая статистика» (продвинутый уровень), предлагаемой для изучения в магистратуре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
- владения основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способности выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
- способности анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
- способности, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
- способности использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные направления статистического анализа в страховании;
- основные показатели страховой деятельности;
- теоретические основы актуарных расчетов;
- основные термины и понятия, используемые для анализа страховой деятельности и актуарных расчетов.
уметь:
- анализировать показатели деятельности страховых организаций;
- рассчитывать основные показатели таблицы смертности населения;
- рассчитывать простейшие виды тарифов по страхованию жизни, рисковым видам страхования;
- определять размеры страховых резервов по страхованию жизни и прочим (рисковым) видам страхования.
владеть:
- навыками работы с исходной статистической информацией о деятельности страховых организаций;
- методиками, применяемыми для обоснования тарифов по различным видам страхования;
- методиками расчета основных видов страховых резервов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |
| 8 | ||
| Аудиторные занятия (всего) | 72 | 72 |
| В том числе: | - | - |
| Лекции | 37 | 37 |
| Практические занятия (ПЗ) | 35 | 35 |
| Самостоятельная работа (всего) | 72 | 72 |
| В том числе: | - | - |
| Реферат | 18 | 18 |
| Контрольная работа № 1 | 18 | 18 |
| Расчетная аналитическая работа | 18 | 18 |
| Контрольная работа № 2 | 18 | 18 |
| Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет | - | - |
| Общая трудоемкость час зач. ед. | 144 | 144 |
| 4 | 4 |
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| 1. | Предмет статистики страхования | Предмет и задачи статистики страхования. История становления страховой статистики в России и за рубежом. Организация статистического учета в страховании. Сущность и научные основы актуарных расчетов. Состав, структура и принципы построения страхового тарифа. Резервы страховой компании. Классификация видов страхования. |
| 2. | Статистический анализ деятельности страховых организаций. | Система статистических показателей деятельности страховых организаций. Классификация доходов и расходов страховой компании. Понятие финансовых результатов деятельности страховой компании. Система показателей финансовых результатов деятельности страховой компании и их анализ. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой компании. Понятие и показатели. |
| 3. | Статистическая оценка риска в страховании. | Понятие и виды риска. Способы оценки риска. Байесовский подход к оценке риска. Математические модели для оценки риска в страховании: индивидуального и коллективного риска, статические и динамические модели. Управление рисками. |
| 4. | Информационная база актуарных расчетов в накопительных видах страхования. | Виды накопительного страхования. Страховые риски в накопительном страховании. Таблицы смертности как информационная база для построения нетто-ставки. Основные вероятностные характеристики продолжительности жизни. Статистический анализ факторов, определяющих уровень смертности населения. Необходимость учета самоотбора страхователей в личном страховании. Понятие и способы построения сборных, отборочных и усеченных таблиц смертности по данным статистического учета страховщиков. Коммутационные числа: понятие, методика расчета, область применения. Принцип эквивалентности финансовых обязательств страховщика и страхователя. |
| 5. | Методика расчета тарифа в накопительных видах страхования. | Виды премий в долгосрочных видах страхования (единовременные, ежегодные, периодические; пренумерандо и постнумерандо). Методика расчета единовременных нетто-ставок. Расчет ежегодных (периодических) ставок. Коэффициент рассрочки платежей (капитализации). Факторы, влияющие на его величину. Расчет единовременной и ежегодной брутто-премии. |
| 6. | Резервы в накопительных видах страхования. | Виды резервов в накопительных видах страхования. Теоретический и практический резерв взносов. Прямой и обратный способ вычисления резерва. Стоимость полиса: понятие и методика вычисления. Выкуп полиса. Редуцирование страховой суммы. |
| 7. | Особенности расчета тарифа в рисковых видах страхования. | Классификация рисковых видов страхования. Убыточность страховой суммы как основа нетто-ставки в рисковых видах страхования. Элементы убыточности страховой суммы. Задачи и методология статистического анализа убыточности страховой суммы. Анализ динамики убыточности страховой суммы и ее элементов. Типы колебания уровня убыточности страховой суммы. |
| 8. | Методика расчета тарифов и резервов в рисковых видах страхования. | Методика расчета тарифов при различных типах динамики уровня убыточности. Рисковая надбавка и способы ее определения. Расчет брутто-премии в рисковых видах страхования. Основы методологии анализа фактической убыточности страховой суммы. Методы расчета страховых резервов по рисковым видам страхования. |
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Знания, умения и навыки, полученные при изучении «Статистики страхования», могут быть использованы при написании бакалаврской работы.
5.3. Разделы дисциплины и виды занятий
| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекц. | Практ. зан. | СРС | Всего час. |
| 1. | Предмет статистики страхования | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 2. | Статистический анализ деятельности страховых организаций. | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 3. | Статистическая оценка риска в страховании. | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 4. | Информационная база актуарных расчетов в накопительных видах страхования. | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 5. | Методика расчета тарифа в накопительных видах страхования. | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 6. | Резервы в накопительных видах страхования. | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 7. | Особенности расчета тарифа в рисковых видах страхования. | 7 | 5 | 12 | 24 |
| 8. | Методика расчета тарифов и резервов в рисковых видах страхования. | 5 | 5 | 10 | 20 |
| | ИТОГО | 37 | 35 | 72 | 144 |
6. Лабораторный практикум: не предусмотрен учебным планом.
7. Практические занятия (семинары)
| № п/п | № раздела дисциплины | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудо-емкость (час.) |
| 1 | 1 | Страхование как элемент финансовой системы: основные черты | 4 |
| 2. | 1 | Теоретические основы статистики страхования | 4 |
| 3. | 2 | Статистический анализ деятельности страховых организаций | 4 |
| 4. | 3 | Статистическая оценка риска в страховании | 4 |
| 5. | 4 | Информационная база актуарных расчетов в накопительных видах страхования. | 5 |
| 6. | 5 | Расчет тарифов в накопительных видах страхования. | 4 |
| 7. | 6 | Расчет резервов в накопительных видах страхования. | 5 |
| 8. | 7 | Расчет тарифов в рисковых видах страхования. | 5 |
| 9 | 8 | Расчет резервов в рисковых видах страхования. | 4 |
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
- Рябикин В. И., Тихомиров С. Н., Баскаков В. Н. Страхование и актуарные расчеты: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. И. Рябикина, д-ра экон. наук, проф. Н. П. Тихомирова. – М.: Экономистъ, 2006. – 459 с.
- Четыркин Е. М. Актуарные расчеты в негосударственном пенсионном и медицинском страховании. – М.: Дело АНХ, 2009. – 256 с.
б) дополнительная литература:
- Ермасов С. В. Страхование: учебник / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 703 с.
- Иваницкий А. Ю. Теория риска в страховании. – М.: Факториал, 2007. – 128 с.
- Колесников А. Н. Теория вероятностей в финансах и страховании. – М.: Анкил, 2008. – 256 с.
- Хмаладзе Э.В. Статистические методы в демографии и страховании жизни. – М.: Либроком, 2009. – 200 с.
в) программное обеспечение: MS Excel.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Центральная База Статистических Данных Федеральной службы государственной статистики (u), официальные публикации Федеральной службы страхового надзора, публикации по страховой статистике и актуарным расчетам в периодической печати, в том числе, в журналах: "Страховое дело", "Финансы"; в газетах: "Экономика и жизнь", "Финансовая газета".
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Мультимедийное оборудование, компьютерные классы.
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины предполагается разделить на три модуля (темы 1-3; 4-6; 7-8) с проверкой знаний по результатам изучения каждого из них.
При проведении практических занятий по дисциплине «Статистика страхования» рекомендуется использовать компьютерные классы. Все расчеты можно проводить с помощью ППП Excel или других, специализированных статистических ППП. В ходе занятия со студентами необходимо предварительно вспомнить теоретические вопросы, после чего приступить к решению задач. Рекомендуется решать не менее двух задач по каждому изучаемому вопросу: одну совместно, другую – студенты самостоятельно.
В рамках первого модуля студенты должны написать реферат на тему «Развитие страхования в России» (на примере одного из видов страхования) и выполнить контрольную работу №1 по теме «Статистический анализ деятельности страховых организаций».
Пример задания контрольной работы № 1
1. Страховая компания проводит пенсионное страхование. Размер математического резерва составляет 10 млн. руб. Необходимо инвестировать данные денежные средства на 4 года. Процентная ставка составляет 4% годовых. Какая сумма будет получена после окончания этого срока, если проценты начислялись по формуле сложных процентов?
2. Определите финансовый результат, если известны данные о прибылях и убытках (тыс. руб.) страховой компании:
- страховые премии 20870;
- уменьшение резерва незаработанной премии 992;
- оплаченные убытки 15443;
- увеличение резерва убытков 87;
- отчисления в фонд предупредительных мероприятий 205;
- расходы по ведению страховых операций 2547.
Найдите рентабельность страховых операций и уровень выплат.
3. Охарактеризуйте структуру и динамику страхового портфеля, укажите возможные причины произошедших изменений:
| Отрасль страхования | Взносы, млн. руб. | Число договоров, тыс. шт. | ||
| базисный год | отчетный год | базисный год | отчетный год | |
| жизни | 535 | 490 | 92 | 90 |
| медицинское | 840 | 850 | 104 | 210 |
| имущественное | 760 | 760 | 56 | 48 |
По второму модулю «Актуарные расчеты в страховании жизни» проводится расчетная аналитическая работа по выбранному студентом виду страхования жизни со следующим заданием:
1. Рассчитать единовременный и ежегодный страховой тариф нетто.
2. Сформировать единовременный и ежегодный тариф брутто.
3. Определить математический резерв для единовременного и ежегодных страховых взносов для каждого года страхования.
По третьему модулю проводится контрольная работа № 2 по теме «Формирование тарифа в рисковых видах страхования».
Пример задания контрольной работы № 2
1. По виду страхования известны следующие данные:
число застрахованных объектов 600;
число пострадавших объектов 10;
число страховых случаев 8;
средняя страховая сумма пострадавшего объекта 150 ден. ед.;
степень уничтожения 0,7;
средняя страховая сумма застрахованного объекта 160 ден. ед.
Найдите убыточность страховой суммы, ее элементы, дайте их характеристику.
2. Убыточность страховой суммы имела следующую динамику:
| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| q, ‰ | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 4,9 |
Рассчитать страховой тариф, считая долю нагрузки в брутто-ставке равной 10%.
Форма итогового контроля успеваемости по дисциплине «Статистика страхования» - дифференцированный зачет. Зачетная оценка рассчитывается по накопительной системе на основе балльно-рейтинговой системы по результатам самостоятельной работы. Максимально за самостоятельную работу можно заработать 100 баллов.
| Контрольные мероприятия | Возможное количество баллов | |
| Минимум | Максимум | |
| Реферат | 13 | 25 |
| Контрольная работа № 1 | 14 | 25 |
| Расчетная аналитическая работа | 14 | 25 |
| Контрольная работа № 2 | 14 | 25 |
| Итого | 55 | 100 |
Зачет студент получает, если он набрал 55 баллов и более и выполнил все задания, предусмотренные учебным планом.
Набранные за семестр баллы переводятся в пятибалльную шкалу по следующей схеме:
- до 55 баллов - неудовлетворительно;
- 55-70 баллов - удовлетворительно;
- 71-85 баллов - хорошо;
- 86-100 баллов - отлично.
Разработчик:
СПбГУЭФ, доцент кафедры статистики и эконометрики к.э.н. Ю. В. Нерадовская
Эксперт:
СПбЭМИ, зам.директора, д.ф-м.н. С.А. Печерский