Евтра методическое пособие оглавление модуль 1: деятельность банков 3 модуль 2: деятельность банков 25
| Вид материала | Методическое пособие |
- Синельников Тимур Тамазович учебно-методический комплекс, 1526.43kb.
- Международная деятельность профсоюза, 46.18kb.
- Функции банков по формированию рынка ценных бумаг, 461.9kb.
- Тема Роль и место банков в накоплении и мобилизации ссудного капитала 2 > Происхождение, 1574.81kb.
- Отчет о работе Ассоциации белорусских банков в 2008 году, 720.39kb.
- «Проблема управленцев», 477.67kb.
- Экзаменационные вопросы, 19.67kb.
- О санации банков в рамках Стратегии развития Агентства по страхованию вкладов на период, 679.7kb.
- Курсовая работа по предмету Банковские операции на тему: «Эмиссионная деятельность, 621.57kb.
- Анализ влияния макросреды на эффективность издержек российских банков Белоусова, 43.17kb.
МОДУЛЬ 3: ПРАВИЛА МЕНЕДЖМЕНТА БАНКОВ
| СОДЕРЖАНИЕ | ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ |
| 3.1 РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ | |
| 3.1.1 РИСК ЛИКВИДНОСТИ 3.1.2 РИСК ПРОЦЕНТНОГО КУРСА 3.1.3 РИСК ВАЛЮТНОГО ОБМЕНА 3.1.4 КРЕДИТНЫЙ РИСК 3.1.5 ПРОЧИЕ РИСКИ |
|
| 3.2 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | |
| 3.2.1 МИНИМАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 3.2.2 КОЭФФИЦИЕНТ КУКА 3.2.3 КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ РИСКА 3.2.4 КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ 3.2.5 КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОБМЕННОГО КУРСА 3.2.6 АКЦИОНЕРНОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯХ |
|
| 3.3 РАЗЛИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| 3.3.1 ЭФФЕКТ ЦЕН 3.3.2 ЭФФЕКТ КРЕДИТНЫХ СУММ 3.3.3 ЭФФЕКТ СЕССИЙ 3.3.4 ЭФФЕКТ РИСКА |
|
3.1 РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ
Наряду с любыми другими компаниями, кредитные институты сталкиваются со многими ограничениями. В зависимости от вида их деятельности и экономической роли на их стратегию влияют три основные ограничения.
Во-первых, кредитные институты зависят от монетарной политики, от развития финансовой ситуации клиентов, что непосредственно связано с бюджетной политикой.
Во-вторых, Государственными Органами устанавливаются правила для банков из-за их роли в экономике; эти инструкции являются обязательными и подлежат исполнению со стороны банков.
В-третьих, для банковского бизнеса характерен ряд ограничений в области управления, отличных от ограничений небанковских компаний.
Модуль 3 подробно ознакомит Вас с основными правилами управления, специфическими ограничениями, непосредственно связанными с рисками. Они включают управление основными видами банковского риска: ликвидности, процентного курса, валютного курса, партнерских рисков.
Вы познакомитесь с основными способами оценки различных видов риска и методами ограничения их эффекта; важность этих рисков подчеркивает строгое регулирование в этой области.
3.1.1 РИСК ЛИКВИДНОСТИ
3.1.1.1 Определение
Как и любое юридическое лицо, кредитный институт должен быть в состоянии выполнять свои обязательства в любое время; например, предоставить любую сумму, требуемую клиентом. В случае невозможности сделать это, говорят о риске ликвидности.
Во избежание такой ситуации, кредитный институт должен держать значительную часть имеющихся активов, так, чтобы иметь возможность быстро воспользоваться ими для предоставления нужных сумм клиентам. Так, для сохранения ликвидности активов банки стремятся не иммобилизировать крупный капитал.
Риск является результатом различия между временем выделения рессурсов (подлежащих оплате) и временем погашения кредита (в среднем более продолжительном).
3.1.1.2 Определение риска ликвидности (Диаграмма 3.1)
Казначеи банка должны вести книгу запсией сроков погашения, с указанием финансовых позитивных (поступления) и негативных (выдачи) строн для осуществления контроля в будущем. Данная таблица показывает дефициты, вызываемые различиями поступлений и выдачи.
Составление таблицы такого рода затруднительно из-за трудностей, связанных с классификацией.
| ДИАГАММА 3.1 ТАБЛИЦА СРОКА ПОГАШЕНИЯ (в млн. долларов США) |
- Данная таблица показывает позитивные и негативные различия прихода и расхода в зависимости от предстоящих сроков погашения.
- Если банк не имеет подтвержденной кредитной линии финансового института, доходящей до 60, то он может столкнуться с риском ликвидности на 10-м месяце.
Текущие счета должны размещаться в столбце с самым низким сроком; фактически, большая часть этих депозитов может остаться в банковском сейфе.
Риск ликвидности может также быть результатом отсутствия доверия вкладчиков к банку. Это может произойти из-за информации о плохих финансовых результатах вследствие просроченных ссуд. В таком случае, банк может столкнуться:
- с массовым изъятием депозитов со стороны вкладчиков
- с аннулированием межбанковских кредитных линий
3.1.1.3 Управление риском ликвидности
Изменение продолжительности между ресурсами и займами является одним из видов деятельности банка. Таким риском надо управлять осторожно. Применяются два метода:
- Банк должен стремиться корректировать завышенные сроки погашения; например, он может платить более высокие проценты по долгосрочным депозитам или установить ограничения на тот или иной актив. Результаты данного метода могут быть оценены в долгосрочной перспективе.
2. Банк должен профитировать от достаточных кредитных линий благодаря постоянному доступу к различным рынкам (межбанковский, монетарный, финансовый). Стоимость такого рефинансирования является другой проблемой.
3.2.2 РИСК ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
3.1.2.1 Определение
Этот тип риска является сутью банковского бизнеса, который заключается в предоставлении займов из собранного капитала. Риск процентных ставок возникает, если стоимость ресурсов превышает сумму, полученную от займов.
Риск процентных ставок сопутствует кредитам все время, если продолжительность ресурсов и займов не совпадают. Риск может возникнуть даже в случае востребования заемщиками и вкладчиками компенсации или досрочного погашения, из-за чего нарушается первоначальный баланс.
Этот риск исходит из:
- попытки сочетать ресурсы (или займы) с фиксированной процентной ставкой с займами (ресурсами) с изменяющимися ставками
- разницы между продолжительностью фиксированных ресурсов и займов
3.1.2.2 Определение риска процентных ставок
Необходимо составить график срока погашения для активов и обязательств с фиксированной ставкой; он определяет основную ставку банка.
- Краткосрочная позиция имеет место, если существует избыток обязательств с фиксированными ставками по сравнению с соответсвующими активами.
Она благоприятна в случае повышения процентной ставки.
Она неблагоприятна в случае понижения процентной ставки.
- Долгосрочная позиция имеет место при избытке активов с фиксированной процентной ставкой по сравнению с соответствующими обязательствами.
Она благоприятна в случае понижения процентной ставки.
Она неблагоприятна в случае повышения процентной ставки.
Позиция процентной ставки
Активы Обязательства Активы Обязательства
Фиксированная Фиксированная Фиксированная Фиксированная ставка ставка ставка ставка
Переменная Переменнаяставка ставка
Краткосрочная позиция Долгосрочная позиция
С помощью графика сроков погашения казначей может определить сферу колебаний процентной ставки. Существуют разные методы,такие как метод продолжительности или системы оценки с чистой дисконтированной стоимостью.
3.1.2.3 Управление риском процентной ставки
Используются два метода:
а) В долгосрочной перспективе банки будут адаптировать ставки (фиксированные или изменяемые) и/или сроки погашения своих активов и обязательств для занятия позиции, соответствующей уровню риска, определенному руководством. По возможности, банки стараются избегать риска.
б) Другой метод состоит в покрытии, на более позднее число, установленного риска с помощью деривативных инструментов. Банки занимают противоположную позицию, таким образом результат получается нулевой.
Этот метод не может применяться систематически, так как сводит прибыль к нулю и зависит, главным образом, от ожидания результата работы.
3.1.3 РИСК МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1.3.1 Определение
Данный риск является результатом колебания курсов иностранной валюты и имеет место в случае, если банк имеет активы и обязательства в иностранной валюте. В зависимости от колебаний курсов положение банка может быть следующим:
| Активы в иностранной валюте | рост курса валюты | Прибыль |
| Активы в иностранной валюте | падение курса валюты | Убыток |
| Долги в иностранной валюте | рост курса валюты | Прибыль |
| Долги в иностранной валюте | падение курса валюты | Убыток |
3.1.3.2 Определение риска международных валютных операций
Этот риск измеряется позицией обмена, т.е. балансом нетто вкладов в данной валюте.
Рассмотрим это на упрощенном примере долларов США, имеющихся в распоряжении Французского института к фиксированному моменту времени t.
Позиция может быть следующей:
Активы Обязательства
Вклады 4 000 дол. США Долг 4 500 дол. США
Покупка требований 500 Продажа требований 1 000 дол. США
4 500 дол. США 5 500 дол. США
Вклады нетто: 1 000 дол. США (Краткосрочная позиция - при падении курса дол. США)
При начальном соотношении 6 Французских франков к 1 дол. США, изменение курса на 1% будет означать:
Валютный курс Количество Соответствующая Разница
стоимость
5,60 1 000 дол. США 5 940 60
6 1 000 дол. США 6 000 0
6,06 1 000 дол. США 6 060 -60
Изменение обменного курса валюты на 1% влечёт за собой изменение результата деятельности банка, равное 60 франкам.
Прибыль в 60 фр.ф. в случае падения курса или убыток в 60 фр.ф в случае роста означает тенденцию к понижению для позиции банка.
Обменная позиция в валюте
×Ï èç-çà âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé
Äåáåòíûå ñðåäñòâà
ЧП из-за Дебеные
выходных средства
При краткосрочной позиции ситуация банка неблагоприятна в случае повышения коэффициента валюты. При долгосрочной позиции ситуация банка благоприятна в случае понижения стои-мости валюты.
3.1.3.3 Управление риском международных валютных операций
a) Определение обменной позиции
Данная позиция очевидна благодаря различным учетным балансам, но ее надо проверить и утвердить для уверенности, что все операции были зарегистрированны должным образом.
Позиция определится только спустя какое-то времени после регистрации, обработки и редактирования, в то время как дилерам центрального офиса необходимо положение на настоящее время, т.е оперативная позиция.
При сравнение учетной позиции и оперативной позиции необходима осторожность.
б) Ограничения должны быть фиксированы руководством для определения максимума убытка в случае чрезвычайно неблагоприятного изменения валютного курса
Эти ограничения зависят от:
- размера банка, его акционерного капитала
- навыков и умений операторов
- эффективности систем контроля
Эти ограничения должны быть установлены в течение дня или ночью. Риск увеличивается за ночь, так как между открытием и закрытием биржи могут произойти значительные изменеия.
с) Контроль позиции
Необходимы два уровня контроля:
- контроль соблюдения существующих ограничений
- контроль результатов
Позиция обменного курса на любой момент времени должна быть известно руководству банка, которое может принимать решение о закрытии позицию и регистраци убытка или прибыли.
Основные методы управления риском обменного курса похожи на методы управления риском ликвидности и риском процентной ставки. Односторонняя операция может поддерживаться полностью или частично противоположной позицией, банк может также использовать деривативные инструменты.
3.1.4 КРЕДИТНЫЙ РИСК
3.1.4.1 Определение
Кредитный риск является самым опасным и распространенным видом риска, с которым банки сталкиваются при невыполнении клиентом своих финансовых обязательств перед банком, касающихся чаще всего возврата кредита. Для этого существует множество причин:
- недобросовестность
- бесконтрольность
- экономическая несостоятельность: безработица частных клиентов или банкротство коммерческих и промышленных фирм.
3.1.4.2 Определение кредитного риска
Кредитная операция не завершается договором о предоставлении кредита и получением денег, поскольку риск существует на протяжении всего времени действия займа. Портфель банка необходимо диверсифицировать так, чтобы неудача клиента, или группы клиентов, экономи-ческого сектора или географической области не поставили существование банка под угрозу.
а) Определение рисков, связанных с клиентами
Размер кредита, предоставленного одному клиенту, не должен превышать определенный процент акционерного капитала банка; этот предел может фиксироваться Государственными Органами.
б) Определение рисков по группам клиентов
Означает установление предела для кредитов, предоставляемых клиентам, профитирующим от сумм, превышающих определённый процент акционерного капитала. Например, кредитный институт, акционерный капитал которого составляет 100 миллионов дол. США, может установить следующие пределы:
- 40 миллионов для одного клиента
- 800 миллионов для группы клиентов, пользующихся кредитными линиями от 15 до 40 миллионов долларов.
в) Определение риска в каждом экономическом секторе
Банк должен оценить риски, связанные с каждым экономическим сектором, и диверсифицировать по возможности секторы действия.
г) Определение риска по различным типам клиентов
Размер и тип рисков может сильно варьироваться в зависимости от рыночного сегмента: частные клиенты, коммерческие или промышленные фирмы, региональные, национальные или международные компании и т.д.
д) Определение рисков по различным видам предоставленных кредитов
Должны быть определены, так как различные виды кредитов: овердрафты, дисконты, гарантии, краткосрочные и долгосрочные кредиты и т.д. не подвержены одинаковому риску.
е) Определение рисков в каждой географической области
Экономические трудности в регионе или в стране могут повлиять на платежеспособность банка, тесно взаимосвязанного с данной географической зоной.
3.1.4.3 Управление кредитным риском
а) Диверсификация рисков
В соответствии с пунктом 3.1.4.2, руководство любого банка должно распределить риск среди обширной сети клиентов, кредитов, стран и т.д.
б) Четко определенные цели
Администрация банка должна определить кредитную стратегию и чётко сформулировать цели.
- Коммерческие цели: качественные и количественные цели в отношении каждой группы клиентов, зависящие от потенциального рынка и прогнозируемой прибыльности.
- Цели, касающиеся качества риска: можно установить рейтинговую систему, что позволит провести оценку каждого клиента, в зависимости от его финансового положения, управления и экономического окружения. Такая оценка будет фиксировать максимальный предел и виды предоставляемых кредитов.
- Цели в области прибыльности: необходимо найти приемлемый баланс между рискованными кредитами с хорошей маржой и менее рискованными кредитами с невысокой маржой.
в) Четкая шкала делегирования ответственности
Из соображений эффективности, предоставление кредитов не может зависеть от одного лица или одного комитета; поэтому полномочия для предоставления кредитов должны быть децентрализованы.
В большинстве банков, ограничения устанавливаются на количественной основе, в зависимости от должности оператора.
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | ||
| - Директор филиала - Генеральный директор - Кредитный комитет | Овердрафт 50 000 100 000 свыше | Дисконт 100 000 1 000 000 |
Эта система может быть дополнена системой качественных ограничений (имущественные ссуды, Международные кредиты, средне и долгосрочные кредиты).
г) Тщательный качественный анализ
Решение по предоставлению, увеличению, снижению или отказу в кредите принимается на основании документа, который содержит всю необходимую информацию (финансовую, экономическую, административную).
Многие банки имеют стандартизированные документы для эффективного сбора информации.
д) Постоянное наблюдение кредита
Кредитный менеджмент состоит из четырёх основных элементов:
- каждый клиент должен до конца обслуживаться одним сотрудником;
- любая необходимая информация по всем предоставляемым клиенту кредитам должна поступать одному ответственному;
- своевременное выявление и анализ любых аномалия; злоупотребление кредитной линией может быть следствием неправильной оценки финансовых потребностей или увеличения этих потребностей в результате развития, текущих потребностей или расходов.
е) Учет гарантии
Банк должен иметь ввиду, что стоимость гарантии кредита может меняться в течениии срока действия кредита. В подобном случае следует прибегнуть к новым гарантиям.
ж) Эффективная работа юридического отдела
Полностью избежать убытков от невозвращения кредитов невозможно, ограничение убытков зависит от эффективности работы юридического отдела: контроль соблюдения предусмотрен-ных сроков, по возможности обновление гарантий, наблюдение.
3.1.5 ДРУГИЕ ВИДЫ РИСКА
3.1.5.1 Рыночный риск
Основная функция банков на рынках (финансовых, денежных, деривативов) заключается в представлении клиентов на рынке, поэтому риск связан с клиентом.
В целях повышения прибыльности и благодаря возможностям, способностям и технической компетенции персонала, банк может оперировать от своего собственного имени. Во избежание значительных убытков генеральному руководству необходимо сформулировать основные оперативные правила, установить ограничения по каждому типу операций и систему контроля.
Понятие “рыночный риск” включает в себя различные типы рисков (валютный, риск процентной ставки, поставки и т.д.).
3.1.5.2 Административный и учётный риск
а) Банковская система бухгалтерского учета характеризуется большим количеством операций, постоянным доступом всех сотрудников к счетам и сложным циклом.
б) Риски различного типа могут возникнуть при:
- допущении ошибки в заявках
- ошибочной записи в ходе операции
- мошенничества
- утери платёжных средств
- утери документов.
| ДИАГРАММА 3.2 ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ |
1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Перечень операций Список лиц
(денежные, кредитные) (уполномоченных для подписания ограничения делегирования)ИСПОЛНЕНИЕ
Т
ехническая обработкаБухгалтерская обработка
Р
абочие указанияКОНТРОЛЬ
Контроль полномочий
Контроль обработки данных
до использования кода после выявления ошибки доступа к обработке
в) для ограничения рисков следует учесть нижеследующие моменты:
- полномочия
- исполнение
- контроль
См. диаграмму 3.2
г) Возможность наблюдения и контроля всех счетов в любое время в случае необходимости.
3.1.5.3 Риски обработки данных
Система обработки данных - это не только средство информации, но и средство производства.
Риски: разрушения или потери в базе данных,
ошибки в выборе дорогостоящего оборудования,
утери данных или изменения в аудиторских результатах, мошенничества.
Контроль: ограниченный доступ в помещение;
защита базы данных;
обращение к другой компании;
сортировка операций;
хорошее знание программ;
ограниченный доступ к компьютеру.
| ДИАГРАММА 3.3 |
Расчет коэффициентов
Акционерный капитал банка : 800 миллионов
Общий объем обязательств : 9 500 миллионов
-
Клиент
Объязательства
A
250
B
201
C
195
D
180
E
165
F
150
G
130
H
121
I
115
J
100
Коэффциент Кука: 800/9500 = 8,42%
Коэффициент деления риска : 25% акционерного капитала = 200
15% = 120
Клиенты А и В имеют объязательства, превышающие лимит
Общая сумма объязательств в пределах от 15% до 25% = 941
Они не превышают лимита, определённого на уровне 800 х 8 = 6 400
| ДИАГРАММА 3.4 |
Баланс
| Краткосрочные объязательства (менее 5 лет) 80 | Краткосрочные ресурсы 140 |
| Долгосрочные объязательства (свыше 5 лет) 120 | Долгосрочные Ресурсы 60 |
- Данный кредитный институт покрывает большинство своих долгосрочных объязательств за счёт краткосрочных ресурсов.
Разница составляет: 140-80 = 60
- Коэффициент акционерного капитала и постоянных ресурсов не соблюдается: 60/120 =50%
- Данный кредитный институт не имеет достаточного количества долгосрочных ресурсов.
| 3.2 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |
Материализация упомянутых выше рисков может иметь серьезные последствия не только для кредитного института в отдельности, но и для всей банковской системы в целом.
- Материализация рисков оказывает непосредственное воздействие на финансовые результаты через списание. Если списанная сумма высока, то она повлияет на результаты, которые могут принять негативный характер. Если акционерного капитала недостаточно, в этом случае могут быть использованы вклады клиентов, что неоправдано с экономической точки зрения.
- Существующие связи между кредитными институтами увеличивают риск, приводя к эффекту “снежного кома”, в особенности, при высоком проценте межбанковских операций: это явление называется систематическим риском.
- К несчастью, такого вида риски носят реальный характер и многие банки обанкротились в течение последних десяти лет по разным причинам (казначейский кризис, неудачи клиентов - крупных промышленников, международные риски, связанные с контрагентами, снижение процентных ставок, рыночные операции).
Для того, чтобы противостоять этим рискам, и особенно для защиты вкладов, госудаственные власти вводят контрольные органы (1-3) и устанавливают правила предостоорожности.
3.2.1 МИНИМАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Во всех странах власти принимают решения относительно минимального акционерного капитала.
3.2.2 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОКРЫТИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ РИСКА
Коэффициенты покрытия рисков контрагентов служат сохранению платежеспособности банков.
3.2.2.1 Коэффициент покрытия риска
В Европе используются два различных коэффициента: Европейский Коэффициент Платеже-способности применим ко всем банкам, а Коэффициент Кука применим к банкам, занима-ющимся международными операциями. Эти коэффициенты обязуют банки держать определен-ную сумму акционерного капитала в процентном соотношении к выданным кредитам.
- Все обязательства должны быть зарегистрированы (кредиты, ценные бумаги)
- Доля этих обязательств по отношению к оценке риска (от 0% до 100%). Общая сумма этих обязательств является знаменателем коэффициента.
- Числитель представляет собой акционерный капитал (с точки зрения предосторожности), т.е. основной акционерный капитал + дополнительный капитал.
Коэффициент Кука= Акционерный капитал (осторожная оценка) 8%
обязательства в отношении к рискам
См. диаграмму 3.3
3.3.2.2. Коэффициент разделения риска
- Обязательства (кредитные гарантии и т.д.) одному заемщику не должны составлять более 25% акционерного капитала.
- Все обязательства, составляющие от 15% до 25% акционерного капитала могут превышать сумму акционерного капитала максимум в восемь раз.
3.2.3 Коэффициент акционерного капитала и постоянных ресурсов
Этот коэффициент представляет собой:
Постоянные ресурсы свяше 5 лет 60%
Объязательства со сроком более 5 лет
См. диагармму 3.4
3.2.4 КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ
Этот коэффициент используется в целях предотвращения несостоятельности банка при крупных изъятиях со стороны клиентов: банк должен иметь определенную сумму ликвидных активов.
Сумма ликвидных активов (со сроком на менее чем один месяц) должна быть выше ресурсов, предоставленных на такой же срок. Предел ликвидности 100%.
3.2.5 КОЭФФИЦИЕНТ ПОЗИЦИИ ВАЛЮТНОЙ СТАВКИ
- Представляет собой отношение позиций (краткосрочной и долгосрочной) валюты к акционерному капиталу ( 15%).
- Общий уровень позиций должен быть ниже 40% акционерного капитала.
3.2.6 АКЦИОНЕРНОЕ УЧАСТИЕ В НЕБАНКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
- Участие в отдельных предприятиях должно составлять менее 15% акционерного капитала
- Общее участие не должно превышать 60% акционерного капитала
Итак, Государственными органами установлены основные коэффициенты предосторожности для ограничения риска, связанного с банковской деятельностью.
| Риск, связанный с контрагентом Риск процентной ставки Риск ликвидности Валютный риск | | Коэффициент Кука Соотношение акционерного капитала с постоянными Ресурсами Коэффициент ликвидности Ограничения валютной позиции |
| 3.3 РАЗЛИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ |
3.3.1 ЭФФЕКТ ЦЕН
3.3.1.1 Чистый банковский продукт, полученный от процентной маржи чувствителен к колебаниям процентных ставок
На стороне кредитов дебитовые процентные ставки приводят к изменениям незамедлительно: на стороне ресурсов кредитные процентные ставки приводят к изменениям с задержкой.
Итак, в период роста процентных ставок, маржа имеет тенденцию к росту, тогда как в период снижения процентных ставок - к снижению.
3.3.1.3 Комиссионные
Комиссионные выплачиваются за оказание услуг и не зависят от процентной ставки, поэтому они играют чрезвычайно важную роль в контрбалансе при снижении маржи.
3.3.2 ЭФФЕКТ СУММЫ КРЕДИТА
3.5.2.1 Эффект объёма
Интенсивная деятельность может компенсировать снижение маржи вследствии неблагоприят-ного развития процентных ставок.
Поскольку разные виды операций приносят различную прибыль, развитие наиболее прибыльных операций может компенсировать другие нежелательные тенденции.
3.3.2.2 Эффект структуры
Модификации структуры активов и пассивов влияют на чистый банковский продукт: например, при снижении стоимости ресурсов и повышении стоимость обязательств.
3.3.2.3 Эффект сессий
Накладные расходы могут составлять значительную чистого продукта (60%-70%), поэтому их рост должен быть ниже роста чистого продукта, который носит очень непостоянный характер.
3.3.2.4 Эффект риска
См. раздел 3.2
МОДУЛЬ 3 : ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ
ОТВЕТЫ
| | ДА | НЕТ |
| | Х |
| Х | |
| | Х |
| | Х |
| Х | |
| | Х |
| Х | |
| Х | |
| | Х |
| | Х |
| Х | |
| | Х |
| | Х |
| Х | |
| | Х |
МОДУЛЬ 4: ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
| ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ № 1: Определение стратегии для проведения кампании по выдаче кредитов студентам |
Общее руководство Вашего банка желает увеличить клиентуру за счёт студентов и использует возможность влияния на систему стипендий, предоставляемых студентам и открытие нового университета для начала кампании по выдаче ссуд студентам.
Вы работаете в Экономическом отделе, центрального отделения банка и получаете задание вместе с Генеральным менеджером разработать проект для запуска этой кампании в течение 6 месяцев с настоящего момента.
Реальное исследование данной проблемы в банке не проводилось, поэтому Вы располагаете лишь незначительной информацией, предоставленной кредитным отделом.
- Число студентов в регионе: около 40 000
- Возраст: 17 - 25 лет
- Ресурсы: стипендии, временная работа, родительские средства
средний показатель - неизвестен
- Типичные финансовые потребности: расходы на обучение, машина, мебель, карманные расходы
Банк располагает портфелем на 3 500 студентов, являющихся клиентами банка. 50% из них был предоставлен кредит (в среднем 10 000 в местной валюте) без проведения какого-либо маркетинга. 10% этих кредитов находятся под строгим контролем по причине неопределенности погашения.
Все банки конкурируют на этом рынке, а один из них особенно известен низкими процентными ставками.
Средняя сумма составляет, приблизительно 5 000 в местной валюте, большинство ссуд было выдано студентам под гарантии их родителей.
Руководство готово предоставить кредитную линию на сумму до 1 000 000, но окончательное решение по данному вопросу должно быть принято после предоставления Вами необходимой информации по следующим вопросам:
Каковы общие характеристики этих кредитов:
- Размер (максимум и минимум)
- Процентная ставка
- Цель
- Срок
- Гарантии
- и др.
Что необходимо для выгодности, успешности этой кампании?
Какие функции банка связаны с этой банковской операцией?
Какого рода цели приемлемы и с кем они связаны?
Какие средства необходимы для запуска этой кампании ?
Можно ли предложить другие виды услуг студентам? Что может предпринять банк для того, чтобы сохранить их в качестве клиентов ?
| ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУЦИЯ № 2: Инвестиции в Европе |
Для проникновения на рынок Европейского Сообщества и развития на нём своего бизнеса, генеральное руководство японского банка приняло решение о приобретении какого-нибудь Европейского банка, по возможности, немецкого.
Цели генерального руководства связаны с интересами крупных клиентов банка, проживающих в Европе, и осуществления банковских операций с крупными промышленными и коммерческими компаниями Европы, а также с возможностью получения прямого доступа на финансовые рынки. Руководство знает, что основной проблемой иностранного банка в Европе является выявление путей получения депозитов для подкрепления своих кредитов без выхода каждый раз на денежный рынок.
Были выбраны три различных банка для возможного приобретения. Первый - Французский коммерческий банк с хорошей сетью филиалов; второй - Немецкий Коммерческий Банк без сети филиалов, осуществляющий свою деятельность через центральное отделение посредством телекоммуникационной сети и обслуживающий клиентов по всей Европе. Третий - Кредитный Институт, специализирующийся на проведении слияний фирм, приобретении ценных бумаг и капитала и проведении операции на финансовом рынке.
В качестве экономиста этого банка, Вас попросили ответить на нижеследующие вопросы (учтите финансовую ситуацию каждого из этих банков):
- Каковы основные причины, обосновывающие тот факт, что приобретениие является наилучшей стратегией для выхода на рынок Европейского Сообщества по сравнению с возможностью создания собственной сети филиалов? Являются ли эти причины коммерческими, правовыми или иными?
- Который из банков кажется наиболее выгодным для приобретения, принимая во внимание цели, преследуемые руководством? Охарактеризуйте преимущества и недостатки каждого из этих банков генеральному руководству.