Geum.ru

Правительство Российской Федерации Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет Высшая школа экономики» Факультет Экономики программа дисциплины

Вид материалаПрограмма дисциплины

Содержание


Программа дисциплины
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разр
1Цели освоения дисциплины
2Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
3Место дисциплины в структуре образовательной программы
4Тематический план учебной дисциплины
5Формы контроля знаний студентов
5.1Критерии оценки знаний, навыков
Промежуточный контроль
Итоговый контроль
6Содержание дисциплины
7Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля студента 7.1Тематика заданий текущего контроля
7.2Критерии выставления оценки за текущий контроль
7.3Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
7.4Критерии выставления оценки за промежуточный и итоговый контроль
8Образовательные технологии
10Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 10.1Базовый учебник
10.2Основная литература
10.3Дополнительная литература
Подобный материал:
Государственный университет – Высшая школа экономики
Программа дисциплины «Финансовая математика» для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра





Правительство Российской Федерации


Государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет - Высшая школа экономики»


Факультет Экономики


Программа дисциплины Финансовая математика




для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра


Автор программы:

Светуньков И.С., к.э.н., isvetunkov@hse.spb.ru


Одобрена на заседании кафедры Экономической теории «20»сентября 20 г

Зав. кафедрой Матвеенко В.Д.


Рекомендована УМО «___»____________ 20 г

Председатель Шереметова В.В.


Утверждена Советом факультета экономики «___»_____________20 г.

Председатель Гордин В.Э. ________________________


Санкт-Петербург

2011

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», изучающих дисциплину «Финансовая математика».

Программа разработана в соответствии с:
  • ФГОС по направлению «Экономика»: https://www.hse.ru/data/2010/07/16/1219239183/1.pdf;
  • Образовательной программой 080100.62 «Экономика», подготовки бакалавра.
  • Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 080100.62 «Экономика», утвержденным в 2011 г.

1Цели освоения дисциплины


Целями освоения дисциплины Финансовая математика являются подготовка студентов к применению моделей финансовой математики на практике для оценки различных финансовых активов и анализа различных финансовые операций и потоков.

2Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины


В результате освоения дисциплины студент должен:
  • Знать
  • понятийный аппарат финансовой математики;
  • основные принципы финансовой математики;
  • математические модели, позволяющий оценивать отдельные платежи;
  • математические модели, позволяющий оценивать потоки платежей;
  • математические модели, позволяющий анализировать финансовые операции;
  • Уметь
  • определять, какой инструмент нужно применить для оценки того или иного финансового объекта;
  • анализировать операции с платежами;
  • консолидировать и разъединять потоки платежей;
  • оценивать реальную стоимость финансовых активов на практике;
  • интерпретировать получаемые результаты;
  • вырабатывать конкретные рекомендации о том, какое финансовое решение надо принять для получения максимальной выгоды.
  • Иметь навыки (приобрести опыт)
  • оценки величины отдельных платежей;
  • оценки потоков платежей;
  • составления отчётов по проведённом анализу.


В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по ФГОС/ НИУ
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Общекультурная компетенция в части анализа информации
ОК-1
Использует понятийный аппарат финансовой математики.

Демонстрирует умение анализировать и оценивать финансовые операции.

Обосновывает полученные результаты проведённого анализа.

Интерпретирует полученные результаты и умеет вырабатывать рекомендации практического плана.

Лекционные занятия интерактивного плана;

семинарские занятия с разбором кейсов - примеров различных платежей и потоков платежей в условной организации.

Общекультурная компетенция в части управления информацией
ОК-13
Использует программный продукт MS Excel для обработки и анализа имеющихся данных.

Демонстрирует умение рассчитывать основные финансовые показатели средствами MS Excel.

Умеет составлять отчёты средствами MS Office.
Семинарские занятия в компьютерных аудиториях;

Выполнение заданий в системе LMS.

Профессиональная компетенция в части обработки данных и анализа результатов расчётов
ПК-5
Демонстрирует умение анализировать и оценивать отдельные платежи и потоки платежей, используя модели финансовой математики.

Умеет обосновывать полученные результаты анализа отдельных платежей и потоков платежей, используя основные принципы финансовой математики.

Интерпретирует полученные результаты и умеет вырабатывать рекомендации практического плана.
Лекционные занятия;

Семинарские занятия в интерактивном формате.

3Место дисциплины в структуре образовательной программы


Настоящая дисциплина относится к циклу экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку бакалавра для направления 080100.62 «Экономика».


Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
  • «Микроэкономика»,
  • «Высшая математика».


Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

    в части общекультурной компетенции :
  • знать базовые ценности мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК -1);
  • знать и понимает законы развития природы, общества и мышления и уметь оперировать этими знаниями (ОК -2);
  • владеть культурой мышления, уметь логически верно, аргументировано и ясно
  • строить устную и письменную речь (ОК - 5);
  • владеть одним или несколькими иностранными языками на уровне, обеспечивающем использование в учебной деятельности материалов на иностранном языке (ОК - 6);
  • иметь навыки обучения в различных формах, включая самообразование (ОК -7);
  • владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК - 8);



в части профессиональных компетенций (ПК) по информационно-аналитической деятельности
  • владеть методами и программными средствами обработки информации, использовать корпоративные информационные системы в учебных целях (ПК-38);
  • осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных исследовательских задач (ПК-56);
  • выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с поставленной научной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-57);
  • анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности изменения социально-экономических показателей (ПК-59);
  • использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-60).


Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
  • «Теория финансов»;
  • «Корпоративные финансы»;
  • «Финансовая отчётность и финансовый анализ»;
  • «Банковское дело».

4Тематический план учебной дисциплины


№
Название раздела
Всего часов

Аудиторные часы

Лекции
Семинары


Раздел 1. Операция с платежами
21
11
10


Временная стоимость денег. Принципы и правила финансовой математики
1
1
0


Простые проценты. Формулы расчёта PV, процентных ставок, срока вклада. Плавающие и средние процентные ставки. Учёт нецелых периодов вклада
4
2
2


Сложные проценты. Формулы расчёта PV, срока вклада и величины процентных ставок. Плавающие и средние процентные ставки. Учёт нецелых периодов вклада
4
2
2


Связь между простыми и сложными процентами
2
1
1


Формулы смешанных и непрерывных процентов
2
1
1


Простые учётные ставки. Формулы банковского и математического учёта, соотношение между ними. Плавающие и средние ставки
2
1
1


Сложные учётные ставки. Формулы банковского и математического учёта, соотношения между ними. Плавающие и средние ставки
2
1
1


Уравновешенные и относительные процентные и учётные ставки. Эффективные процентные ставки
2
1
1


Учёт инфляции в одном и нескольких периодах в случаях с процентными и учётными ставками
2
1
1


Раздел 2. Операции с потоками платежей
31
15
16


Финансовая эквивалентность и сравнение финансовых операций
4
2
2


Реструктуризация платежей по формуле простых процентов
4
2
2


Реструктуризация платежей по формуле сложных процентов
6
2
4


Консолидация и замена векселей по формулам банковского учёта
4
2
2


Финансовые операции с потоками платежей
1
1
0


Постоянна и переменная ренты постнумерандо и пренумерандо
4
2
2


Рента с абсолютным и относительным ростом членов. Бесконечная рента
4
2
2


Оценка эффективности инвестиционных проектов
4
2
2




Итого:
52
26
26



5Формы контроля знаний студентов


Тип контроля
Форма контроля
Период проведения
Формат работы **
Объем, длительность

Текущий
Контрольная работа
1 к.р. - Конец 2 модуля,

2 к.р. - Середина третьего модуля
Письменная работа с задачами
40 минут

Домашнее задание



Результаты работы на семинарских занятиях анализируются в рамках домашних заданий



Проверочные работы
На семинарских занятиях, 1 раз в 2 недели
Компьютерные тесты в системе LMS
10 минут

Итоговый
Зачет

В конце 3 модуля
Письменная работа с тестами и задачами
60 минут



5.1Критерии оценки знаний, навыков

  1. Текущий контроль осуществляется путем проверки выполнения семинарских заданий (сем.) и проведения тестовых заданий (тест.):
    1. В курсе предусмотрено 13 семинарских заданий, за каждое из которых можно получить максимум 10 баллов. В результате выполнения всех заданий можно получить максимум 130 баллов. Итоговая оценка за работу на семинарских занятиях выставляется путём нормирования фактически набранного количества баллов за 13 занятий по 130 баллам. Во время перевода в десятибалльную систему осуществляется математическое округление до целых чисел.
    2. В курсе предусмотрено 6 тестовых заданий, каждое из которых оценивается по десятибалльной шкале. Таким образом, к концу курса можно набрать максимум 60 баллов за тестовые задания. Итоговая оценка за тестовые задания нормируется по 60 баллам и выставляется в десятибалльной шкале. Во время перевода в десятибалльную систему осуществляется математическое округление до целых чисел.
  2. Промежуточный контроль осуществляется в конце второго модуля и в конце курса – в форме письменных проверочных контрольных работ (к/р) продолжительностью около 40 мин. каждая. Оценка за каждую из контрольных работ осуществляется по десятибалльной шкале. Нормирование – по максимально возможному баллу.
  3. Итоговый контроль осуществляется в форме письменного зачёта (зач.) по окончании курса, продолжительностью около 60 мин. Оценка за зачёт осуществляется по десятибалльной шкале. Нормирование – по максимально возможному баллу.

6Содержание дисциплины

  1. Временная стоимость денег. Принципы и правила финансовой математики

Основные понятия финансовой математики. Понятие процентов, процентных ставок, первоначальной и конечной сумм вкладов, дисконта, компаудинга и дисконтирования, наращения и начисления процентов, простой и сложной процентной ставки, плавающей и фиксированной ставки. Связь времени, денег и риска.
  1. Простые проценты. Формулы расчёта PV, процентных ставок, срока вклада. Плавающие и средние процентные ставки. Учёт нецелых периодов вклада

Вывод формул для нахождения конечных сумм вклада по простым процентам. Примеры. Вывод формул для нахождения первоначальной суммы вклада, величины процентной ставки, срока вклада. Примеры. Плавающие и средние процентные ставки. Примеры. Расчет процентов для нецелого числа периодов, особенности учёта високосного года в банковской сфере. Примеры.
  1. Сложные проценты. Формулы расчёта PV, срока вклада и величины процентных ставок. Плавающие и средние процентные ставки. Учёт нецелых периодов вклада

Вывод формул для нахождения конечных сумм вклада по сложным процентам. Примеры. Вывод формул для нахождения первоначальной суммы вклада, величины процентной ставки, срока вклада. Примеры. Плавающие и средние процентные ставки. Примеры. Расчет процентов для нецелого числа периодов, особенности учёта високосного года в банковской сфере. Примеры.
  1. Связь между простыми и сложными процентами

Вывод условия эквивалентности конечных сумм при расчёте по простым и сложным процентам. Примеры. Графическое представление изменения конечной суммы вклада во времени.
  1. Формулы смешанных и непрерывных процентов

Формула смешанных процентов. Примеры. Вывод формул непрерывных процентов. Примеры расчётов. Сравнение с результатами по формулам простых и сложных процентов.
  1. Простые учётные ставки. Формулы банковского и математического учёта, соотношение между ними. Плавающие и средние ставки

Вывод формул для нахождения начальных сумм вклада по правилам математического и банковского учёта. Соотношение между величинами начальных сумм вкладов по формулам математического и банковского учёта. Примеры. Вывод формул для нахождения конечной суммы вклада, величины процентной ставки, срока вклада. Примеры. Плавающие и средние учётные ставки. Примеры. Расчет дисконта для нецелого числа периодов, особенности учёта високосного года в банковской сфере. Примеры. Вывод условия эквивалентности сумм вклада при расчёте по формулам математического и банковского учёта.
  1. Сложные учётные ставки. Формулы банковского и математического учёта, соотношения между ними. Плавающие и средние ставки

Формулы для нахождения начальных сумм вклада по формулам сложного математического и банковского учёта. Соотношение между величинами начальных сумм вкладов по формулам математического и банковского учёта. Примеры. Вывод формул для нахождения конечной суммы вклада, величины процентной ставки, срока вклада. Примеры. Плавающие и средние учётные ставки. Примеры. Расчет дисконта для нецелого числа периодов, особенности учёта високосного года в банковской сфере. Примеры. Вывод условия эквивалентности сумм вклада при расчёте по формулам математического и банковского учёта.
  1. Уравновешенные и относительные процентные и учётные ставки. Эффективные процентные ставки

Вывод формул для расчёта уравновешенных и относительных процентных ставок. Определение эффективных процентных ставок. Примеры применения формул. Вывод формул для расчёта уравновешенных и относительных учётных ставок. Примеры.
  1. Учёт инфляции в одном и нескольких периодах в случаях с процентными и учётными ставками

Вывод формулы Фишера для расчёта реальной процентной ставки для учёта инфляции в одном периоде. Примеры. Вывод формул расчёта реальной простой и сложной процентных ставок для учёта инфляции в нескольких периодах. Сравнение формул. Примеры. Вывод формул расчёта реальной простой и сложной учётных ставок для учёта инфляции в нескольких периодах. Примеры.
  1. Финансовая эквивалентность и сравнение финансовых операций

Измерение эффективности финансовых операций. Примеры. Понятие финансовой эквивалентности операций. Сравнение операций по формулам простых и сложных процентных и учётных ставок.
  1. Реструктуризация платежей по формуле простых процентов

Поздние и ранние платежи. Вывод формулы для консолидации платежей по простым процентам. Примеры. Вывод формул для расчёта суммы и срока платежей при их консолидации, переносе и разъединении по простой ставке. Примеры.
  1. Реструктуризация платежей по формуле сложных процентов

Расчеты суммы и срока платежей при их консолидации, переносе и разъединении по сложной ставке. Расчёт процентной ставки, по которой осуществляется консолидация, перенос или разъединение платежей. Примеры. Сравнение с консолидацией и разъединением по формуле простых процентов
  1. Консолидация и замена векселей по формулам банковского учёта

Расчёты суммы и срока погашения векселей при их консолидации и замене по формулам простого и сложного банковского учёта. Расчёт учётной ставки, по которой осуществляется консолидация или замена векселей. Примеры.
  1. Финансовые операции с потоками платежей.

Потоки платежей. Основные понятия и виды. Графическое представление потоков платежей. Дисконтирование и приведенная стоимость потока. Зависимость от даты приведения и от ставки дисконтирования. Понятие и виды финансовой ренты.
  1. Постоянна и переменная ренты постнумерандо и пренумерандо.

Постоянная финансовая рента постнумерандо и пренумерандо. Вывод формул для расчёта текущей и будущей стоимости ренты. Примеры. Вывод формул для расчёта параметров постоянной ренты. Примеры.
  1. Рента с абсолютным и относительным ростом членов. Бесконечная рента.

Вывод формул для расчёта приведённой стоимости ренты с абсолютным и относительным ростом членов. Примеры. Бесконечная рента. Вывод формул для расчёта приведённой стоимости бесконечной ренты. Примеры.
  1. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты и их финансовые потоки. Основные оценки эффективности инвестиционного проекта. Расчёты с постоянной и с переменной ставкой дисконтирования. Расчёт NPV, IRR, PI, MIRR, срока окупаемости проекта в дисконтированной форме. Примеры. Компьютерная реализация расчетов (с использованием формул MS Excel) и графического представления результатов оценки инвестиционных проектов. Интерпретация получаемых результатов оценки эффективности инвестиционных проектов. Примеры.

7Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля студента

7.1Тематика заданий текущего контроля


Примерные задания для домашней работы:
  1. Используя формулу средних процентных ставок, сравните ставку по кредиту EBRR с имеющимися ставками по кредитам российских банков. Сделайте выводы.
  2. Сопоставьте процентные ставки по депозитам с учётными ставками по векселям по всем вариантам сделок, используя формулу связи между этими ставками. Сделайте выводы о представленных вариантах вложения денежных средств.
  3. Используя данные из предыдущих заданий, выпишите значения дохода вашей организации за июль 2009 и июль 2010.
  4. Приведите значение дохода за июль 2009 к июлю 2010 года, используя любую понравившуюся вам ставку по депозиту. Запишите полученную сумму. Сравните её с доходом за июль 2010. Что можно сказать о финансовой эквивалентности этих сумм?
  5. Приведите значение дохода за июль 2010 года к июлю 2009 по формуле банковского учёта. Вместо учётной ставки используйте годовой темп инфляцию за период с июля 2009 по июль 2010. Как полученная сумма соотносится с доходом за июль 2009 год? Эквивалентны ли эти два дохода, разнесённые во времени?
  6. Модифицируйте график выплаты процентов, построенный в п.3 задания 9 так, чтобы на дату окончания сделки приходилась не только сумма выплаты процентов, но и сумма кредита, которую нужно вернуть.
  7. Используя модифицированный график выплаты процентов из п.4, рассчитайте по формулам простых процентов, на какую дату можно провести консолидацию.
  8. Рассчитайте по формуле простых процентов, какой станет конечная сумма по вашей сделке при переносе даты консолидации с полученной в п.5 на 31.01.11
  9. Сопоставляя значение суммарной прибыли по пессимистичному сценарию из задания 8 к концу января с полученной суммой в п.6, сделайте вывод о том, насколько организация будет в состоянии погасить кредит в конце января.
  10. Рассчитайте по формуле простых процентов, на какую дату можно перенести всю сумму выплаты, если организация и банк договорятся об уменьшении суммы процентов на 5% от полученных в п.6.
  11. Проведите разъединение суммы из п.6 по формулам простых процентов на две части. Вычислите, на какую дату должна быть выплачена вторая часть, если первую часть, размером в 35% нужно выплатить 31.10.10.


Примерные задания для контрольной работы:

  1. Определить сумму долга, если его первоначальная величина составляет 500 тыс. руб., начисление поквартальное по схеме сложных процентов при ставке 20% годовых.
  2. На 1 января 2008 г. принято обязательство выплатить 1 млн. руб. (с процентами) к сроку 1 января 2010 г. При расчетах принять ставку (схема сложных процентов) 15% годовых. Требуется: найти наращенную сумму долга к сроку выплаты; найти такую сумму при изменении срока выплаты на 1 января 2011 г.; найти такую сумму (на 1 января 2010), если проценты начисляются ежеквартально; найти эффективную процентную ставку.
  3. На 1 января 2008 г. принято обязательство выплатить 1 млн. руб. (с процентами) к сроку 1 января 2010 г. При расчетах принять ставку (схема сложных процентов) 17% годовых. Требуется: найти наращенную сумму долга к сроку выплаты; найти такую сумму при изменении срока выплаты на 1 января 2011 г.;определить эквивалентную данному платежу (на 1 января 2011) схему выплат, равных по величине и по срокам: 1 января 2012 и 1 января 2014 (при приведении к моменту времени 1 января 2008); пересчитать величины таких выплат при приведении к моменту времени 1 января 2012).
  4. Известны параметры трех рент с выплатами постнумерандо. Члены рент: 200 тыс у.е., 220 тыс. у.е. и 300 тыс у.е. Сроки рент: 4, 12 и 8 лет. При расчетах принять ставку (схема сложных процентов) 15% годовых. Требуется: найти наращенные суммы данных рент; найти современные стоимости данных рент; найти член консолидированной ренты при сроке 10 лет; найти член такой консолидированной ренты при отсрочке платежей на 5 лет.

7.2Критерии выставления оценки за текущий контроль


Во время проверки выполненных заданий на семинарских занятиях оценивается полнота ответа студентом на поставленные вопросы и то, насколько полный анализ данного платежа или потока платежей проведён. В случае, если дан полный корректный ответ на все вопросы, выставляется оценка в 10 баллов. При допущении ошибок или проведении неполного анализа с работы снимаются баллы, пропорциональные количеству допущенных ошибок.

Проведение тестовых заданий автоматизировано, оценка выставляется в десятибалльной шкале как нормированная по максимально возможному баллу.

7.3Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

  1. Процент, дисконт, процентная ставка. Определения. Связь времени, риска и денег.
  2. Простые проценты. Определения. Вывод основных формул.
  3. Сложные проценты. Определения. Вывод основных формул.
  4. Связь простых и сложных процентов. Математическое и графическое представление.
  5. Формулы математического и банковского учёта. Разница и связь. Графическое представление и толкование различий.
  6. Непрерывные проценты. Вывод формулы, связь с простыми и сложными процентами.
  7. Смешенные проценты. Вывод формулы, связь с простыми и сложными процентами.
  8. Сложные учётные ставки. Связь с простыми учётными ставками.
  9. Учёт инфляции в одном и нескольких периодах.
  10. Финансовая эквивалентность. Сравнение финансовых операций с помощью основных моделей финансовой математики.
  11. Консолидация платежей по формуле простых процентов.
  12. Разъединение платежей по формуле простых процентов.
  13. Замена платежей по формуле простых процентов.
  14. Консолидация платежей по формуле сложных процентов.
  15. Разъединение платежей по формуле сложных процентов.
  16. Замена платежей по формуле сложных процентов.
  17. Консолидация векселей по формулам банковского учёта.
  18. Замена векселей по формулам банковского учёта.
  19. Понятие потока платежей. Графическое представление потоков платежей, виды.
  20. Постоянные ренты постнумерандо и пренумерандо. Понятие и определение приведённой стоимости.
  21. Переменные ренты постнумерандо и пренумерандо. Понятие и определение приведённой стоимости.
  22. Рента с абсолютным ростом членов. Особенности. Формулы для расчёта приведённой стоимости.
  23. Рента с относительным ростом членов. Особенности. Формулы для расчёта приведённой стоимости.
  24. Инструменты оценки эффективности инвестиционных проектов и их связь. NPV, IRR, PI, DPP, MIRR.
  25. Риски. Понятие риска. Методы определения рисков. Методы минимизации рисков.

7.4Критерии выставления оценки за промежуточный и итоговый контроль


Оценки за работу по промежуточному и итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.

Оценки за семинарские занятия выставляются исходя из того, как выполнено задание студентом. Если проведён полный анализ и на все поставленные в задании вопросы отвечено полностью и развёрнуто, студенту выставляется оценка 10 баллов. За неточные, неполные, неправильные ответы оценка снижается пропорционально количеству допущенных ошибок. В файле с оценками преподаватель указывает причину снижения оценки студенту.

Дистанционно преподаватель осуществляет проверку заданий через систему LMS.

Оценки за тесты выставляются также в десятибалльной шкале автоматически, средствами LMS.

8Образовательные технологии


Прохождение тестов в среде LMS, выполнение заданий в MS Excel и написание отчётов средствами MS Word.

9Порядок формирования оценок по дисциплине


На семинарских занятиях оценивается работа студентов, согласно критериям, описанным в п.5.1. данной программы.

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.

Итоговая накопленная оценка за курс выставляется по 10-бальной системе и переводится в форму зачёт/незачёт. Формируется оценка как средневзвешенная со следующими весами:


Оитоговый = 0,25·Оаудиторная + 0,1·Отестирование + 0,1·Оконтрольная1 + 0,15·Оконтрольная2 + 0,4·Озачёт

  • если зачетная работа написана на оценку не ниже, чем «4» по десятибалльной системе, и накопленная оценка в 10-бальной нормировке получилась не ниже «4», то студент получает зачёт за курс,
  • если зачетная работа написана неудовлетворительно (на оценку «1», «2» или «3» по десятибалльной системе) или итоговая накопленная оценка оказалась ниже «4», то зачет считается несданным.

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине.

10Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1Базовый учебник

  1. Четыркин Е.М., Финансовая математика. Учебник. – М.: Изд-во «Дело АНХ», 2010.

Доступна электронная версия базового учебника.

10.2Основная литература


Книга:

Чернов В.П., Математические методы финансового анализа. Учебное пособие. – СПб.:

Изд-во СПбГУЭФ, 2005.


Книга:

Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2003.


Книга:

Просветов Г.И., Управление рисками: Задачи и решения: Учебно-практическое пособие. – М.:

Издательство «Альфа-Пресс», 2008.


Книга:

Budi Frensidy (2008). Financial Mathematics. Salemba Empat, 2008.


Доступна электронная версия основных учебников (Малыхин и Чернов).

10.3Дополнительная литература


Источник в Интернете:

Электронная версия учебника Малыхин В.И. «Финансовая математика».

www.finansmat.ru


Электронное пособие по курсу «Финансовая математика». Автор – Агапов С.Е.

www.finmath.ru

10.4Программные средства


Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:
  • MS Excel;
  • MS Word.


11Материально-техническое обеспечение дисциплины


При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов работы над проектом используется компьютер и мультимедийный проектор.

Проведение семинарских занятий проходит в компьютерном классе с использованием MS Office.